Ako určiť a čo znamenajú úrovne podpory a odporu v obchodovaní

Ako určiť a čo znamenajú úrovne podpory a rezistencie v obchodovaní – vykreslenie do grafu a aplikácia v obchodovaní, obchodovanie podľa úrovní. Cena sa pohybuje cik-cak, periodicky sa opiera o určité body – úrovne, od ktorých nastáva obrat a začína spätný pohyb. Tieto body sa nazývajú úrovne podpory (keď cena klesá) a úrovne odporu (keď cena stúpa), čo sú základné pojmy v technickej analýze. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/osnovy-i-methody-texnicheskogo-trajdinga.htm Cena sa pohybuje medzi úrovňou podpory a odporu. Nad cenou sú úrovne odporu rôznej sily, nižšie – podpora. Keď sa prelomí technická úroveň a cena sa zafixuje, obchodníci predpovedajú ďalší pohyb ceny na ďalšiu úroveň.
Fixácia ceny je dlhé zotrvanie ceny nad/pod technickou úrovňou. Ako môžete vidieť na obrázku nižšie, cena išla nad modrú úroveň odporu, ale útok bol odrazený a býci nedokázali zavrieť ani jednu sviečku nad úrovňou.

Metódy určovania úrovní podpory a odporu

Schematicky možno správanie kotácií opísať nasledovne: cena sa pohybuje nadol, v určitom momente sa zrazí s kľúčovou úrovňou, ktorá cenu obráti. Pohyb nahor je obmedzený úrovňou odporu. Na určitej úrovni cena nájde podporu a obráti sa. Tieto cik-cak pohyby sa dejú neustále. Úlohou obchodníka je identifikovať kľúčové úrovne zvrátenia, vstúpiť do obchodu správnym smerom a uzavrieť pri priblížení sa k silnej úrovni s vysokou pravdepodobnosťou zvratu, alebo ihneď po zmene situácie na trhu. Zdalo by sa, že to nie je nič zložité, ale každý autor má svoj spôsob konštrukcie úrovní, niekto označuje body (čiary), iný oblasti, iný využíva dynamické úrovne alebo používa indikátory. Nedá sa povedať, čia metóda je „správna“, ani presne určiť, čo sa stane, keď sa priblíži k úrovni – porucha alebo odraz. Úlohou obchodníka nie je „hádať“, ale jasne pochopiť, čo v každom prípade robiť a ako obmedziť straty v prípade chybnej predpovede. Uvažujme o hlavných metódach konštrukcie úrovní.

Horizontálne úrovne

V obchodovaní sa úrovne podpory a rezistencie chápu ako horizontálne čiary, ktoré sú nakreslené štúdiom historického grafu. Ak chcete vytvoriť kľúčové úrovne obrátenia, potrebujete:

• otvorte historický graf v časovom rámci dňa alebo týždňa;
• vyberte nástroj “kresliť vodorovné čiary”;
• všimnite si maximá a minimá, z ktorých došlo k výrazným cenovým pohybom. Za povšimnutie stoja tie extrémy, od ktorých došlo k obratu viac ako dva-trikrát;
• prejdite na 4h alebo 1h graf a urobte to isté. Budú tu extrémy, ktoré nie sú viditeľné na dennej ani týždennej úrovni;
• prejdite na graf m15 a otvorte údaje za posledných 3-5 obchodných relácií;
• úrovne značiek;
• pre každé obdobie je lepšie použiť iné farby;
• budujú sa horizontálne úrovne podpory a odporu (dlhodobé, strednodobé, krátkodobé).

Analytici sa dohadujú o tom, ktoré úrovne brať na maximum alebo na koniec. Niektorí stavajú na tieňoch (napokon, ak tam bola cena, znamená to, že je to z nejakého dôvodu nevyhnutné), iní na telách (rozhodujúce je zatvorenie sviečky) a ďalší veria, že úrovne nie sú bod, ale zónu a namiesto čiary nakreslite obdĺžnik. Tvorí sa z niekoľkých tesne umiestnených extrémov.

Dynamické (naklonené) úrovne

Horizontálne úrovne podpory a odporu fungujú dobre v byte alebo vo veľkých časových rámcoch. Keď je cena v trendovom pohybe, všetky vyskytujúce sa úrovne sú prelomené a korekcie sú malé a nedosahujú podporu. Obchodníci kreslia trendové čiary medzi dvoma po sebe nasledujúcimi maximami alebo minimami, aby určili úrovne podpory alebo odporu. Trendový kanál je vytvorený z bodu zvrátenia trendu. Čiara by mala preraziť 2 susedné extrémy (maximy pre klesajúci kanál, minimá pre vzostupný kanál) a jeden extrém medzi nimi.
Trend je aktívny, pokiaľ je aktívny kanál trendu. Prestane fungovať, keď sa preruší spodná čiara (pre vzostupnú) alebo horná (pre zostup). Na rozdiel od horizontálnych úrovní sú šikmé čiary relevantné iba vtedy, keď je trend živý. Keď sa objavia nové extrémne hodnoty, kanál sa prebuduje. Dobré výsledky možno dosiahnuť kombináciou horizontálnych a naklonených úrovní.

Budovanie úrovní pomocou indikátorov

Obchodníci sa domnievajú, že určenie historických úrovní alebo šikmých línií nestačí a nie je vždy spoľahlivé. Indikátory sa používajú na určenie úrovní podpory a odporu. Výhoda – úrovne sa menia s trhom, zohľadňuje sa volatilita.

Kĺzavé priemery, Bollingerove pásma

Na určenie úrovní, pri ktorých sa cena pravdepodobne zmení, sa navrhuje použiť ukazovatele založené na spriemerovaní historických údajov –
kĺzavé priemery a
Bollingerove pásma . Obrázok ukazuje na akciách Sberbank, ako EMA233 na hodinovom grafe drží trend. Pôsobil ako podpora uptrendu, po prepade a teste začal klesajúci trend, ktorý skončil až po zafixovaní ceny nad pohyblivou. Zároveň obchodníci, ktorí vstúpili do obchodu na základe testu kĺzavého priemeru, mohli posunúť stop po trhu bez toho, aby boli viazaní na úrovne, ktoré už nie sú relevantné. Po každom dotyku a odraze ceny bolo možné otvárať nové transakcie podľa trendu.
Bollingerove pásma ukazujú pravdepodobný rozsah cenových výkyvov na základe historických údajov. Vytvorí sa rozsah, v ktorom je cena 80% času. Výhoda aj nevýhoda dynamicky sa meniacich kanálových liniek. Obchodník môže kedykoľvek určiť, na akú úroveň môže cena dosiahnuť. Čiary sledujú trh neskoro, dotyk spodnej alebo hornej hranice neznamená obrat. Cena môže pokračovať v pohybe, otvorenie obchodu len na signál z Bollingerových pásiem je riskantné.

Fibonacciho hladiny

Nástroj je založený na Fibonacciho postupnosti. Každé číslo je súčtom predchádzajúcich dvoch, vydelením ľubovoľného čísla predchádzajúcim získate 1,61. Na predpovedanie kľúčových úrovní zvrátenia cien pomocou Fibonacciho úrovní je nástroj viazaný na existujúci trend. Môžete predpovedať korekciu alebo ďalší vývoj trendu. Korekcia trendu je zvyčajne 23-38%, pri prelomení extrému cena zvyčajne dosahuje 128 alebo 161%.

Murrayho úrovne

Na predpovedanie ceny bol vyvinutý systém, ktorý kombinuje Fibonacciho úrovne a Gannov štvorcový systém. Úrovne sa budujú automaticky na základe posledných 64 sviečok zvoleného časového rámca (obdobie je možné zmeniť). Indikátor je dostupný v službe Tradeview alebo na termináli Metatrader (Match Murrey). Skonštruovaná mriežka pozostáva z 8 úrovní, ktoré sa prestavujú, ak sa zmení volatilita alebo cena presiahne štvorec.

Algoritmus obchodovania prostredníctvom úrovní podpory a odporu pri obchodovaní

Úrovne podpory a odporu zobrazujú správanie veľkého počtu účastníkov („davu“) na grafe. Cena konsolidovaná na cenovej hladine, sily býkov a medveďov sú pri absencii správ rovnaké. Účastníci sú rozdelení do 3 skupín – tí, ktorí vsádzajú na rast, na jeseň a nerozhodnutí. Ak sa objavia nejaké správy a cena prudko stúpne, potom tí, ktorí predali, pochopia svoju chybu a snívajú o uzavretí obchodu pri zlome, aj keď sa cena vráti. Tí, ktorí nakupovali, chcú kúpiť viac a tí, ktorí boli mimo trhu, sa rozhodujú, čo dať na rast. Preto je vyvinutý počiatočný impulz. Mnoho ľudí študuje technickú analýzu, učia sa pracovať na trendových líniách, potom nastavujú rovnaké ukazovatele, zastavujú príkazy na zastavenie dôležitých extrémov.
Z tohto dôvodu podmienečne nakreslené čiary skutočne fungujú. Úrovne podpory a odporu sú základom technickej analýzy. Pri budovaní obchodného systému si obchodník môže vybrať jeden alebo viac spôsobov budovania kľúčových úrovní. Nemali by ste voliť príliš veľa metód. Graf by mal byť čistý a nie plný čiar každých 0,2 % z ceny. Pri budovaní musí obchodník kvalifikovať úrovne ako slabé a silné. Silné úrovne zahŕňajú:

• reverzné zóny na historickom grafe v období nie kratšom ako denné, najlepšie na týždennej alebo mesačnej báze;
• úrovne, ktoré sa tvoria pri zvýšených objemoch;
• úrovne, ktoré sú tvorené sviečkami „noviniek“. Napríklad prezident Spojených štátov má prejav a aktívum je impulzívne. Po určitom čase, pri absencii správ, cena klesá, ale neprekročí otvorenie sviece novinky a odrazí sa od úrovne zakaždým, keď sa priblíži. Táto úroveň môže trvať dlhšie ako rok.

Ako obchodovať v praxi – stratégie

Pri približovaní sa k úrovni sa cena môže odraziť „odrazom“) alebo ísť ďalej. („na testovanie“).

Na odraze

Obchodník si v termináli vytvorí mriežku úrovní, pričom pri každom priblížení sa k silnej alebo strednej úrovni sily sa obchod otvorí v opačnom smere a podrží sa až do ďalšej úrovne. Ak sa cena priblíži k úrovni odporu, otvárajú sa shorty a na supportoch sa otvárajú dlhé. Tento spôsob obchodovania je bežný na plochých trhoch, pri vnútrodennom obchodovaní, alebo keď je jasne viditeľné, že aktívum je v rozmedzí.

Na rozpis

Obchodník čaká, kým cena neprerazí úroveň a skonsoliduje sa vyššie. Za fixáciu sa považuje uzavretie sviečky obchodovaného obdobia nad úrovňou. Obchod sa otvára v smere pohybu ceny. Obchodník vytvára trendový kanál a otvára všetky nové obchody jedným smerom pri prelomení každej ďalšej úrovne, pokiaľ je trend platný.
Obchodník nikdy nevie, čo sa stane, keď sa priblíži k úrovni. Môže poskytnúť vysokú pravdepodobnosť konkrétnej udalosti, ale musí byť pripravený na zlyhanie. Na tento účel sa v termináli nastaví stop-loss alebo sa umiestni upozornenie. Keď sa cena dosiahne a cena sa zafixuje nižšie, zlikviduje stratovú pozíciu. Je potrebné dodržiavať pomer rizika a odmeny minimálne 1 ku 3 a snažiť sa o rozumné zmenšenie veľkosti zastávky. Ako určiť úrovne podpory a odporu na grafe, obchodovanie z úrovní podpory a odporu: https://youtu.be/0CSyQkPYmg4

Terminály

Bez ohľadu na to, na ktorom trhu (akcie, kovy, suroviny atď.) obchodník obchoduje, psychológia účastníkov sa nemení. Takže úrovne fungujú. Preto má každý terminál základné nástroje na kreslenie – horizontálne a trendové čiary, obdĺžniky, kanály, Fibonacciho úrovne. Kĺzavé priemery, Bollingerove pásma atď. sú súčasťou štandardného balíka indikátorov akéhokoľvek terminálu. Ak požadovaná funkcionalita chýba alebo sa vám zdá nepohodlné zostaviť mriežku úrovní, môžete využiť bezplatnú službu Tradeview.

Výhody a nevýhody

Použitie úrovní odporu a podpory v praktickom obchodovaní má svoje klady a zápory. Výhody:

• systém funguje v akejkoľvek fáze trhu – nie je rozdiel medzi trendom alebo flatom, ak sa správne použije, hladiny pomôžu predpovedať ďalšie cenové správanie;
• jasné riziko – pri obchodovaní podľa úrovní nemá praktický zmysel byť v obchode po zlyhaní a fixovaní ceny za úrovňou. Môžete dať jasný stop a vopred nastaviť výšku strát;
• dobre definovaný take profit – ukončenie obchodu je nemenej dôležité. Pri obchodovaní z úrovne na úroveň je okamžite jasné, kde z transakcie vystúpiť. Take zisk sa počíta vopred.

nedostatky:

• obchodník môže začať fantazírovať „a cena sto libier sa odrazí“, „no, určite prerazíme“. Úrovne sú založené na správaní davu a pri manuálnom obchodovaní je obchodník súčasťou tohto davu;
• efektívnosť spracovania úrovní závisí od fázy trhu – trendu alebo bytu, úrovne nedávajú odpoveď na túto otázku, na to musíte použiť ďalšie nástroje.

Chyby pri používaní, riziká

Častou chybou začiatočníkov je kombinácia veľkého množstva metód na zostavenie reverzných úrovní. V dôsledku toho graf vyzerá ako súvislá mriežka úrovní, čo však neprináša žiadny praktický úžitok. Obchodník nevie, ako má reagovať, ak sú úrovne tak blízko, je 100% šanca, že dôjde k obratu z nejakej línie. Nie je v tom žiadna mágia. Obchodník sa rozhodne, že línia z tejto metódy je najsilnejšia a nabudúce nedochádza k žiadnemu obratu. Pri nadmernej dôvere v transakciu a absencii stop lossu obmedzujúceho straty takéto obchodovanie veľmi rýchlo vedie k vyčerpaniu vkladu.
Najsilnejšie úrovne sú denné, týždenné alebo mesačné. Obchodovanie v krátkych časových intervaloch s vysokým rizikom často vedie ku katastrofálnym výsledkom. Veľkosť pozície by mala zodpovedať sile úrovne. Čím silnejšia je úroveň, tým väčšie percento vkladu môžete riskovať. Začiatočníci nevedia určiť silu úrovní a pri obchodovaní od slabých úrovní príliš riskujú.
Je potrebné naučiť sa určiť fázu trhu. plochý alebo trendový. K tomu môžu pomôcť technické ukazovatele, analýza vĺn, fundamenty, objemové údaje alebo informácie o trhu s derivátmi. Úrovne sú len doplnkom k týmto údajom, možno ich použiť na zníženie veľkosti stop lossu.

Stratégie testovania

Obchodné metódy pullback a breakout opisujú iba všeobecný princíp. Obchodná stratégia by mala zahŕňať:

• jasné pravidlo definície úrovní podpory a odporu. Musíte si vybrať jeden alebo dva spôsoby budovania úrovní a riadiť sa nimi;
• jasné pravidlá pre vstup do živnosti – vstup na breakout alebo rebound, za akých podmienok;
• filter – potrebujete ďalší ukazovateľ, technický alebo základný, ktorý vám povie, či sa oplatí otvárať obchody. Neexistujú žiadne obchodné systémy, ktoré fungujú rovnako dobre vo všetkých fázach trhu. Ak dôjde k trendovému obchodovaniu na zrútenie, plochý trh povedie k stratám;
• riadenie rizík – musíte jasne definovať veľkosť zastávky alebo podmienky, za ktorých bude transakcia uzavretá;
• brať zisk – jasne definovať pravidlá uzávierky.

Po formalizácii všetkých pravidiel môžete analyzovať ziskovosť stratégie na historických údajoch. Je lepšie skontrolovať 5-20 rokov, trhy sú cyklické, ak systém teraz vykazuje dobré výsledky, musíte vedieť, či boli v histórii nerentabilné obdobia a ako dlho trvali. Na základe výsledkov musíte vyvodiť záver o efektívnosti obchodu. Možno môžete zmeniť niektoré parametre, aby bolo obchodovanie ziskovejšie. Niekedy stačí zmeniť periódu kĺzavého priemeru alebo zvýšiť stop, aby sa výrazne zvýšila ziskovosť obchodného systému.

Manuálne testovanie

Stratégie s grafickou konštrukciou na veľkých časových rámcoch je možné kontrolovať manuálne. Je potrebné kontrolovať minimálne rok, najlepšie 5-10 rokov. Ak to chcete urobiť, musíte nastaviť potrebné ukazovatele a posúvať graf doprava, aby ste hľadali signály a zaznamenávali výsledky virtuálneho obchodovania. Aby ste nenakukli „do budúcnosti“, môžete využiť simulátor obchodovania napríklad v službe Tradeview. Ak to chcete urobiť, otvorte graf a kliknite na tlačidlo „Simulátor trhu“ v hornej časti obrazovky. Môžete si vybrať čas začiatku simulácie (vertikálna modrá čiara) a rýchlosť, akou sa na grafe objavia nové sviečky.

Automatizované testovanie v Metatrader

Ak chcete otestovať stratégiu v programe Metatrader, musíte si napísať poradcu. Ak nemáte žiadne programátorské zručnosti, môžete sa obrátiť na špecializované služby, za jednoduchého poradcu budú účtovať 50 – 200 dolárov. Ďalej chceme vstúpiť do programu a kliknúť na “Strategy Tester”.
Odborný poradca a indikátory musia byť najskôr umiestnené v priečinku C:Program Files<Meno sprostredkovateľa>experts C:Program Files<Meno sprostredkovateľa>indikators resp. Ďalej spustíme tester, nastavíme nastavenia a začneme testovať. Program poskytne výsledky, ktoré je možné v prípade potreby optimalizovať – ​​zmeňte parametre tak, aby ste dosiahli čo najlepší pomer zisk / čerpanie.

Testovanie v TSLAB

Ak nemáte skúsenosti s programovaním, môžete si stratégie zadarmo otestovať v programe TSLAB.
Stále na to musíte prísť, no na prácu s aplikačnými kockami nepotrebujete špeciálne zručnosti, dostatok vedomostí na strednú školu a vytrvalosť. Na otestovanie stratégie potrebujete:

1. Stiahnite si a nainštalujte program TSLAB.
2. Stiahnite si historické citáty vo formáte .txt napríklad zo stránky Finam https://www.finam.ru/profile/moex-akcii/gazprom/export/ .
3. Vytvorte algoritmus v programe TSLAB a otestujte stratégiu.

Čo si k téme prečítať

Počas formovania obchodníka je užitočné prečítať si skúsenosti niekoho iného, ​​veľa známych obchodníkov sa podelilo o svoje skúsenosti. Slávni obchodníci hovoria o svojej ceste, výskume a metódach technickej analýzy. Niektoré z najlepších kníh o technickej analýze od známych autorov – obchodníkov, analytikov a investorov:

Jack Schwager. “Technická analýza. Celý kurz.

Klasická kniha technickej analýzy, známy obchodník, hovorí o analýze grafov, metódach na pochopenie pohybu cien. Delí sa o svoje skúsenosti, analyzuje konkrétne situácie. Je popísaná konštrukcia trendových čiar, rozsahov, úrovní a indikátorov podpory a rezistencie. Autor poskytuje rady a praktické poznámky o obchodovaní a riadení rizík.

obchodný mechanizmus. Timofey Martynov

Autor je tvorcom populárnej stránky pre obchodníkov a investorov smart-lab.ru. Už viac ako 10 rokov sleduje správanie trhu a bol moderátorom na kanáli RBC. Na rozdiel od iných autorov sú uvedené reálne príklady stratových obchodov. Martynov opisuje svoje skúsenosti so stratovým obchodovaním za 5 rokov. Zdieľa tajomstvá, ako sa mu podarilo zmeniť prístup k obchodovaniu a začať zarábať dobré peniaze. Odporúčané čítanie pre začínajúcich obchodníkov.

Thomas Demark. „Technická analýza je nová veda“.

Demark zasvätil 25 rokov svojho života štúdiu správania sa akciových trhov. V tejto knihe načrtol všetky svoje skúsenosti, hovorí o hlavných aspektoch a problémoch technickej analýzy. Zdieľa svoju vlastnú metódu konštrukcie šikmých čiar. Autor argumentuje z vedeckého hľadiska, v obchodovaní nie je miesto pre špekulácie a intuitívny prístup. Všetky úvahy autora sú empiricky dokázané.

John J. Murphy. „Technická analýza termínovaných trhov: teória a prax“.

Táto kniha je klasikou technickej analýzy. Autor je uznávaný guru technickej analýzy, talentovaný obchodník a investor. V publikácii autor hovorí o technickej analýze, jej koncepčnej podstate, metódach jej aplikácie v praxi. Murphy hovorí o tom, prečo tieto metódy fungujú, vypočítava sa ziskovosť metódy. .

Larry Williams “Dlhodobé tajomstvá krátkodobého obchodovania”.

Denné obchodovanie je jednou z najziskovejších a najkomplexnejších metód. Autor, jeden z najúspešnejších obchodníkov 20. storočia, sa delí o svoje osobné skúsenosti, ukazuje vzory a stratégie na príklade. Hovorí o fázach trhu, dotýka sa témy riadenia rizík. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/svechnye-formacii-v-tradinge.htm

Bollinger na Bollingerových pásmach John Bollinger.

Autor je tvorcom indikátora, ktorý je v každom termináli. Odporúčané čítanie pre každého, kto sa rozhodne používať Bollinger Bands. Kto, ak nie autor, povie o nuansách aplikácie a význame indikátora.

„Nové Fibonacciho obchodné metódy“. Robert Fisher

Autor navrhuje nový spôsob využitia obľúbeného nástroja. Kniha rozoberá podstatu pojmu a odhaľuje jeho praktický význam.

“Úplná encyklopédia cenových vzorov grafov”. Thomas N. Bulkovský

Klasika technickej analýzy, z ktorej študovali mnohí slávni obchodníci zo začiatku 21. storočia. Obsahuje najúplnejšie teoretické informácie o grafických modeloch. Kniha predstavuje obchodné štatistiky, popisuje výhody a nevýhody modelu. Publikácia bude užitočná pre súkromných investorov a špekulantov. Ani do praxe, čo sa týka všeobecného rozvoja.

“Obchodovanie s Dr. Elderom: Encyklopédia burzy” Starší Alexander

Autor je svetoznámy guru technickej analýzy. Kniha obsahuje skúsenosti autora, poskytuje rozbor konkrétnych situácií. Je dôležité, aby autor povedal, ako organizovať obchodovanie a vyvodiť závery z chýb. Obchodné denníky zobrazujú myšlienkový proces autora a umožňujú vám sledovať vzostupy a pády. Na konci knihy je test s odpoveďami, ktoré vám pomôžu pochopiť, či je čitateľ pripravený na obchodovanie.