Kuidas määrata ja mida toetus- ja vastupanutasemed kauplemisel tähendavad

Kuidas määrata ja mida tähendavad toetus- ja vastupanutasemed kauplemisel – graafikule joonistamine ja kauplemisel rakendamine, tasemete kaupa kauplemine. Hind liigub siksakiliselt, toetub perioodiliselt teatud punktidele – tasemetele, millest alates toimub pöördumine ja algab vastupidine liikumine. Neid punkte nimetatakse tugitasemeteks (kui hind liigub alla) ja vastupanu tasemeteks (kui hind tõuseb), mis on tehnilise analüüsi põhimõisted. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/osnovy-i-methody-texnicheskogo-trajdinga.htm Hind liigub tugi- ja takistustasemete vahel. Hinnast kõrgemal on erineva tugevusega takistustasemed, allpool – tugi. Kui tehniline tase on katki ja hind fikseeritakse, ennustavad kauplejad edasist hinnaliikumist järgmisele tasemele. Hinna fikseerimine on hinna pikaajaline püsimine üle/alla tehnilise taseme. Nagu alloleval pildil näha, läks hind üle sinise takistuse taseme, kuid rünnak tõrjuti ning härjad ei suutnud küünaltki üle taseme sulgeda.

Toetuse ja vastupanu taseme määramise meetodid

Skemaatiliselt saab noteeringute käitumist kirjeldada järgmiselt: hind liigub alla, teatud hetkel põrkab kokku võtmetasemega, mis pöörab hinda. Liikumist ülespoole piirab takistuse tase. Teatud tasemel hind leiab tuge ja pöördub tagasi. Need siksakilised liigutused toimuvad kogu aeg. Kaupleja ülesanne on tuvastada peamised tagasipööramise tasemed, sisestada tehingu õiges suunas ja sulgeda, kui läheneb tugevale tasemele suure tagasipööramise tõenäosusega või kohe pärast turuolukorra muutumist. See ei tunduks midagi keerulist, kuid igal autoril on oma tasandite konstrueerimise meetod, mõned märgivad punkte (jooni), teisi alasid, teised kasutavad dünaamilisi tasemeid või indikaatoreid. On võimatu öelda, kelle meetod on “õige”, samuti on võimatu täpselt kindlaks teha, mis juhtub tasemele lähenedes – rike või tagasilöök. Kaupleja ülesanne ei ole “arvamine”, vaid selgelt aru saada, mida igal konkreetsel juhul teha ja kuidas eksliku prognoosi korral kahjumit piirata. Vaatleme tasemete ehitamise peamisi meetodeid.

Horisontaalsed tasemed

Kauplemisel mõistetakse toetus- ja vastupanutasemete all horisontaalseid jooni, mis tõmmatakse ajaloolist graafikut uurides. Peamiste ümberpööramistasemete loomiseks vajate:

• avada ajalooline diagramm päeva või nädala ajakava kohta;
• vali tööriist “joonista horisontaalsed jooned”;
• märkige üles tõusud ja mõõnad, millest alates toimusid märkimisväärsed hinnamuutused. Märkimist väärivad need ekstreemumid, millest pöörduti rohkem kui kaks-kolm korda;
• minge 4h või 1h diagrammile ja tehke sama. Siin esinevad äärmused, mida igapäevaselt ega nädalaselt näha pole;
• minge m15 graafikule ja avage viimase 3-5 kauplemisseansi andmed;
• märgi tasemed;
• iga perioodi jaoks on parem kasutada erinevaid värve;
• Ehitatakse horisontaalsed tugi- ja takistustasemed (pikaajaline, keskpikk, lühiajaline).

Analüütikud vaidlevad selle üle, milliseid tasemeid võtta maksimaalselt või sulgeda. Mõned ehitavad varjudele (lõppude lõpuks, kui hind oli olemas, tähendab see, et see on mingil põhjusel vajalik), teised kehadele (küünla sulgemine on määrav) ja kolmandad usuvad, et tasemed ei ole punkt, vaid tsoon ja joone asemel joonista ristkülik. See moodustub mitmest tihedalt asetsevast ekstreemist.

Dünaamilised (kallutatud) tasemed

Horisontaalsed tugi- ja takistustasemed töötavad hästi tasasel või pikema aja jooksul. Kui hind on trendiliikumises, murtakse läbi kõik esinevad tasemed ja korrektsioonid on väikesed, ei jõua toetust. Kauplejad tõmbavad kahe järjestikuse kõrgeima või madalaima taseme vahele tõmmatud trendijooned, et määrata kindlaks toetuse või vastupanu tase. Trendikanal on üles ehitatud trendi pöördepunktist. Rida peaks läbima 2 kõrvuti asetsevat ekstreemumit (maksimumid langeva kanali jaoks, miinimumid tõusva kanali jaoks) ja nende vahel asuva ekstreemumi.
Trend on aktiivne seni, kuni trendikanal on aktiivne. See lakkab töötamast, kui alumine joon (tõusva jaoks) või ülemine (langevuse jaoks) on katki. Erinevalt horisontaalsetest tasemetest on kaldjooned asjakohased ainult siis, kui trend on elus. Kui ilmuvad uued äärmuslikud väärtused, ehitatakse kanal ümber. Häid tulemusi saab saavutada horisontaalsete ja kaldtasandite kombineerimisel.

Hoone tasemed indikaatorite abil

Kauplejad usuvad, et ajalooliste tasemete või kaldjoonte määramisest ei piisa ja see pole alati usaldusväärne. Indikaatoreid kasutatakse tugi- ja takistustasemete määramiseks. Eelis – tasemed muutuvad koos turuga, arvesse võetakse volatiilsust.

Liikuvad keskmised, Bollingeri ribad

Et määrata kindlaks tasemed, kus hind tõenäoliselt pöördub, tehakse ettepanek kasutada ajalooliste andmete keskmistamisel põhinevaid näitajaid – liikuvaid keskmisi ja Bollingeri ribasid . Joonis näitab Sberbanki aktsiate kohta, kuidas EMA233 tunnigraafikus trendi hoiab. See toimis tõusutrendi toena, peale riket ja testi algas langustrend, mis lõppes alles pärast liikuva kohal fikseeritud hinda. Samal ajal võivad kauplejad, kes tegid tehingu libiseva keskmise testiga, liikuda turgu järgides, ilma et nad oleksid seotud tasemetega, mis ei ole enam asjakohased. Pärast iga puudutust ja hinna tagasilööki oli võimalik avada uusi tehinguid vastavalt trendile.
Bollingeri ribad näitavad ajalooliste andmete põhjal tõenäolist hinnakõikumiste vahemikku. Moodustub vahemik, milles hind on 80% ajast. Dünaamiliselt muutuvate kanaliliinide eelised ja puudused. Kaupleja saab igal ajahetkel kindlaks teha, millisele tasemele hind võib ulatuda. Jooned järgivad turgu hilja, alumise või ülemise piiri puudutamine ei tähenda tagasikäiku. Hind võib jätkuvalt liikuda, tehingu avamine ainult Bollinger Bandsi signaalil on riskantne.

Fibonacci tasemed

Tööriist põhineb Fibonacci järjestusel. Iga arv on kahe eelmise summa, mis tahes arvu jagamine eelmisega annab 1,61. Peamiste hinnamuutuste prognoosimiseks Fibonacci tasemete abil on instrument seotud olemasoleva trendiga. Saate ennustada trendi korrigeerimist või edasist arengut. Trendikorrektsioon on tavaliselt 23-38%, ekstreemumi purunemisel ulatub hind tavaliselt 128 või 161%ni.

Murray tasemed

Hinna ennustamiseks töötati välja süsteem, mis ühendab Fibonacci tasemed ja Ganni ruudu süsteemi. Tasemed ehitatakse automaatselt üles valitud ajaraami viimase 64 küünla põhjal (perioodi saab muuta). Indikaator on saadaval Tradeview teenuses või Metatraderi terminalis (Match Murrey). Ehitatud ruudustik koosneb 8 tasemest, need ehitatakse ümber, kui volatiilsus muutub või hind läheb ruudust kaugemale.

Kauplemisalgoritm läbi tugi- ja takistustasemete kauplemisel

Toetuse ja vastupanu tasemed näitavad graafikul suure hulga osalejate (“rahvahulk”) käitumist. Hinnatasemele konsolideeritud hind, härgade ja karude jõud on uudiste puudumisel võrdsed. Osalejad jagunevad 3 gruppi – need, kes panustavad kasvule, kukkumisele ja otsustamata. Kui ilmub mõni uudis ja hind läheb järsult üles, siis müünud ​​saavad oma veast aru ja unistavad tehingu lõpetamisest kasumiläve korral, kui hind taastub. Need, kes ostsid, tahavad rohkem osta ja need, kes olid turult väljas, otsustavad, mida kasvule panna. Seetõttu kujuneb välja algimpulss. Paljud inimesed õpivad tehnilist analüüsi, õpivad töötama trendijoontega, seejärel määravad samu näitajaid, panevad oluliste äärmuste taha stoppkäske.
Seetõttu töötavad tinglikult tõmmatud jooned tegelikult. Toetuse ja vastupanu tasemed on tehnilise analüüsi aluseks. Kauplemissüsteemi ülesehitamisel saab kaupleja valida võtmetasemete loomiseks ühe või mitu võimalust. Te ei tohiks valida liiga palju meetodeid. Diagramm peaks olema puhas ja mitte täis jooni iga 0,2% hinnast. Ehitamisel peab kaupleja kvalifitseerima tasemed nõrkadeks ja tugevateks. Tugevate tasemete hulka kuuluvad:

• tagasipööramistsoonid ajaloolises graafikus perioodil, mis ei ole madalam kui päevane, eelistatavalt kord nädalas või kuus;
• tasemed, mis tekivad suurenenud mahtude korral;
• tasemed, mis on moodustatud “uudiste” küünaldest. Näiteks USA president peab kõne ja vara on impulsiivne. Mõne aja pärast uudiste puudumisel hind langeb, kuid ei ületa uudisteküünla avanemist, põrkab iga kord lähenedes tasemelt alla. See tase võib kesta kauem kui aasta.

Kuidas praktikas kaubelda – strateegiad

Tasemele lähenedes võib hind “tagasilöögile” tagasi põrgata või minna kaugemale. (“testimiseks”).

Tagasilöögil

Kaupleja ehitab terminalis tasemete ruudustiku, iga lähenemisega tugevale või keskmisele tasemele avatakse tehing vastupidises suunas ja hoitakse kuni järgmise tasemeni. Kui hind läheneb takistuse tasemele, avatakse lühikesed püksid ja tugipostidel avatakse pikad. See kauplemisviis on tavaline lameturgudel, päevasiseses kauplemises või siis, kui on selgelt näha, et vara on vahemikus.

Jaotamiseks

Kaupleja ootab, kuni hind läbib taseme ja konsolideerub kõrgemale. Fikseerimiseks loetakse kaubeldava perioodi küünla sulgemist üle taseme. Tehing avatakse hinna liikumise suunas. Kaupleja loob trendikanali ja avab kõik uued tehingud ühes suunas iga järgmise taseme läbimisel, kuni trend kehtib.
Kaupleja ei tea kunagi, mis juhtub tasemele lähenedes. See võib anda teatud sündmusele suure tõenäosuse, kuid peab olema valmis ebaõnnestumiseks. Selleks seatakse terminalis stop-loss või pannakse teade. Kui hind saavutatakse ja hind allpool fikseeritakse, likvideerib see kahjumliku positsiooni. Tuleb kinni pidada riski-tulu suhtarvust vähemalt 1:3 ja püüelda peatuse suuruse mõistliku vähendamise poole. Kuidas määrata graafikul toetus- ja vastupanutasemeid, kauplemine toetus- ja takistustasemetelt: https://youtu.be/0CSyQkPYmg4

Terminalid

Sõltumata sellest, millisel turul (aktsiad, metallid, tooraine jne) kaupleja kaupleb, osalejate psühholoogia ei muutu. Nii et tasemed töötavad. Seetõttu on igal terminalil põhilised joonistustööriistad – horisontaalsed ja trendijooned, ristkülikud, kanalid, Fibonacci tasemed. Liikuvad keskmised, Bollingeri ribad jne. sisalduvad mis tahes terminali indikaatorite standardpaketis. Kui vajalik funktsionaalsus puudub või tasemete ruudustiku koostamine tundub ebamugav, saate kasutada tasuta Tradeview teenust.

Eelised ja miinused

Vastupanu- ja tugitasemete kasutamisel praktilises kauplemises on oma plussid ja miinused. Eelised:

• süsteem töötab igas turufaasis – trendil või tasapinnal pole vahet, õige kasutamise korral aitavad tasemed ennustada edasist hinnakäitumist;
• selge risk – tasemete kaupa kaubeldes pole pärast rikke ja hinna taseme taha fikseerimist tehingus olla praktilist mõtet. Saate teha selge peatuse ja määrata kahjude suuruse ette;
• täpselt määratletud kasumi võtmine – tehingust väljumine pole vähem oluline. Tasemelt tasemele kaubeldes on kohe selge, kus tehingust väljuda. Võtke kasum arvutatakse ette.

Puudused:

• kaupleja võib hakata fantaseerima “ja saja naelase hind tõuseb tagasi”, “noh, me murrame kindlasti läbi”. Tasemed põhinevad rahvahulga käitumisel ja käsitsi kauplemisel on kaupleja osa sellest rahvamassist;
• tasemete väljatöötamise efektiivsus sõltub turu faasist – trend või tasapind, tasemed ei anna sellele küsimusele vastust, selleks peate kasutama lisatööriistu.

Kasutamisvead, riskid

Algajate tavaline viga on paljude ümberpööramistasemete konstrueerimismeetodite kombinatsioon. Selle tulemusena näeb diagramm välja nagu pidev tasemete ruudustik, kuid see ei too praktilist kasu. Kaupleja ei tea, kuidas reageerida, kui tasemed on nii lähedal, on 100% tõenäosus, et mõnelt joonelt toimub tagasikäik. Selles pole maagiat. Kaupleja otsustab, et selle meetodi joon on kõige tugevam ja järgmisel korral tagasikäiku ei toimu. Liigne usaldus tehingu vastu ja kahjumit piirava stopp lossi puudumine viib sellise kauplemisega väga kiiresti deposiidi kulumiseni.
Tugevaimad tasemed on iga päev, iga nädal või iga kuu. Väikestel ajavahemikel ja suurte riskidega kauplemine viib sageli katastroofiliste tulemusteni. Positsiooni suurus peaks vastama taseme tugevusele. Mida tugevam on tase, seda suurema hoiuse protsendiga saate riskida. Algajad ei oska tasemete tugevust määrata ja võtavad nõrkadelt tasemetelt kaubeldes liiga palju riske.
On vaja õppida turu faasi määrama. tasane või trend. Selles võivad abiks olla tehnilised näitajad, laineanalüüs, fundamentaalnäitajad, mahuandmed või tuletisinstrumentide turu kohta käiv teave. Tasemed on nendele andmetele vaid täiendus, neid saab kasutada stop lossi suuruse vähendamiseks.

Testimisstrateegiad

Tagasilöögi- ja läbimurdekauplemismeetodid kirjeldavad ainult üldist põhimõtet. Kauplemisstrateegia peaks sisaldama:

• toetus- ja vastupanutasemete määratlemise selge reegel. Taseme ehitamiseks ja nende järgimiseks peate valima ühe või kaks võimalust;
• selged reeglid tehingusse sisenemiseks – läbimurde või tagasilöögi sooritamine, millistel tingimustel;
• filter – vajate täiendavat tehnilist või fundamentaalset indikaatorit, mis annab teile teada, kas tehinguid tasub avada. Pole olemas kauplemissüsteeme, mis toimiksid võrdselt kõikides turufaasides. Kui trend kaupleb rikke tõttu, toob tasane turg kaasa kahjumi;
• riskijuhtimine – peate selgelt määratlema peatuse suuruse või tehingu sulgemise tingimused;
• võtke kasumit – määratlege selgelt sulgemisreeglid.

Pärast kõigi reeglite vormistamist saate ajalooliste andmete põhjal analüüsida strateegia kasumlikkust. Parem on kontrollida 5-20 aastat, turud on tsüklilised, kui süsteem näitab praegu häid tulemusi, peate teadma, kas ajaloos oli kahjumlikke perioode ja kui kaua need kestsid. Tulemuste põhjal peate tegema järelduse kaubanduse tõhususe kohta. Võib-olla saate mõnda parameetrit muuta, et kauplemine oleks tulusam. Mõnikord piisab kauplemissüsteemi kasumlikkuse oluliseks tõstmiseks libiseva keskmise perioodi muutmisest või stoppi suurendamisest.

Käsitsi testimine

Graafilise konstruktsiooniga strateegiaid suurte ajaraamidega saab kontrollida käsitsi. Kontrollida on vaja vähemalt aasta, soovitavalt 5-10 aastat. Selleks tuleb määrata vajalikud näitajad ja graafikut paremale kerides, et otsida signaale ja salvestada virtuaalse kauplemise tulemused. Et mitte “tulevikku” piiluda, saate Tradeview teenuses kasutada näiteks kauplemissimulaatorit. Selleks avage diagramm ja klõpsake ekraani ülaosas nuppu “Market Simulator”. Saate valida simulatsiooni algusaja (vertikaalne sinine joon) ja uute küünalde graafikule ilmumise kiiruse.

Automatiseeritud testimine Metatraderis

Strateegia testimiseks programmis Metatrader tuleb kirjutada nõustaja. Kui programmeerimisoskusi pole, võite pöörduda eriteenuste poole, lihtsa nõustaja eest küsivad nad 50–200 dollarit. Järgmisena tahame programmi siseneda ja klõpsata “Strateegia testija”.
Expert Advisor ja indikaatorid tuleb esmalt paigutada vastavalt kausta C:Program Files<Broker Name>experts C:Program Files<Broker Name>indikators. Järgmisena käivitame testri, määrame seaded ja alustame testimist. Programm annab tulemusi, mida saab vajadusel optimeerida – muutke parameetreid, et saada parim kasumi / mahavõtmise suhe.

Testimine TSLABis

Kui teil pole programmeerimise kogemust, saate TSLAB-programmis strateegiaid tasuta testida.
Peate selle veel välja mõtlema, kuid rakenduskuubikutega töötamiseks pole vaja erilisi oskusi, piisavalt teadmisi keskkooliks ja visadust. Strateegia testimiseks vajate:

1. Laadige alla ja installige programm TSLAB.
2. Laadige ajaloolised hinnapakkumised .txt-vormingus alla näiteks Finami veebisaidilt https://www.finam.ru/profile/moex-akcii/gazprom/export/ .
3. Looge TSLAB programmis algoritm ja testige strateegiat.

Mida sellel teemal lugeda

Kaupleja moodustamise ajal on kasulik lugeda kellegi teise kogemust, jagasid oma kogemusi paljud tuntud kauplejad. Kuulsad kauplejad räägivad oma teekonnast, uurimistööst ja tehnilise analüüsi meetoditest. Mõned parimad tehnilise analüüsi raamatud tuntud autoritelt – kauplejatelt, analüütikutelt ja investoritelt:

Jack Schwager. “Tehniline analüüs. Täielik kursus.

Klassikaline tehnilise analüüsi raamat, tuntud kaupleja räägib graafikute analüüsist, hinnaliikumise mõistmise meetoditest. Jagab oma kogemust, analüüsib konkreetseid olukordi. Kirjeldatud on trendijoonte, vahemike, tugi- ja takistustasemete ning indikaatorite ehitust. Autor annab nõu ja praktilisi märkusi kauplemise ja riskijuhtimise kohta.

kauplemismehhanism. Timofei Martõnov

Autor on kauplejate ja investorite jaoks populaarse saidi smart-lab.ru looja. Rohkem kui 10 aastat on ta jälginud turu käitumist ja olnud saatejuht RBC kanalil. Erinevalt teistest autoritest tuuakse tõelisi näiteid kaotatud tehingutest. Martõnov kirjeldab oma 5-aastase kahjumiga kauplemise kogemust. Ta jagab saladusi, kuidas tal õnnestus lähenemist kauplemisele muuta ja head raha teenida. Soovitatav lugemine algajatele kauplejatele.

Thomas Demark. “Tehniline analüüs on uus teadus”.

Demark pühendas 25 aastat oma elust aktsiaturgude käitumise uurimisele. Ta kirjeldas selles raamatus kogu oma kogemust, räägib tehnilise analüüsi põhiaspektidest ja probleemidest. Jagab oma meetodit kaldjoonte konstrueerimiseks. Autor argumenteerib teaduslikust vaatenurgast, kauplemisel pole kohta spekulatsioonil ja intuitiivsel lähenemisel. Kõik autori arutlused on empiiriliselt tõestatud.

John J. Murphy. “Futuuriturgude tehniline analüüs: teooria ja praktika”.

See raamat on tehnilise analüüsi klassika. Autor on tunnustatud tehnilise analüüsi guru, andekas kaupleja ja investor. Väljaandes räägib autor tehnilisest analüüsist, selle kontseptuaalsest olemusest, praktikas rakendamise meetoditest. Murphy räägib, miks need meetodid töötavad, arvutatakse välja meetodi tasuvus. .

Larry Williams “Lühiajalise kauplemise pikaajalised saladused”.

Päevakauplemine on üks tulusamaid ja keerukamaid meetodeid. Autor, 20. sajandi üks edukamaid kauplejaid, jagab oma isiklikku kogemust, näitab eeskujul mustreid ja strateegiaid. Ta räägib turu faasidest, puudutab riskijuhtimise teemat. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/svechnye-formacii-v-tradinge.htm

Bollinger Bollingeri ansamblitest John Bollinger.

Autor on indikaatori looja, mis on igas terminalis. Soovitatav lugemine kõigile, kes otsustavad kasutada Bollingeri ribasid. Kes, kui mitte autor, räägib rakenduse nüanssidest ja indikaatori tähendusest.

“Uued Fibonacci kauplemismeetodid”. Robert Fisher

Autor pakub välja uue meetodi populaarse tööriista kasutamiseks. Raamat analüüsib kontseptsiooni olemust ja paljastab selle praktilise tähenduse.

“Täielik diagrammide hinnamustrite entsüklopeedia”. Thomas N. Bulkovski

Sellest raamatust õppisid paljud 21. sajandi alguse kuulsad kauplejad tehnilise analüüsi klassika. Sisaldab kõige täielikumat teoreetilist teavet graafiliste mudelite kohta. Raamatus esitatakse kauplemisstatistika, kirjeldatakse mudeli eeliseid ja puudusi. Väljaanne on kasulik lugeda erainvestoritele ja spekulantidele. Isegi mitte praktikasse rakendamiseks, nagu üldiseks arenguks.

“Kauplemine dr Elderiga: aktsiamängu entsüklopeedia” Vanem Alexander

Autor on maailmakuulus tehnilise analüüsi guru. Raamat sisaldab autori kogemust, analüüsib konkreetseid olukordi. Oluline on, et autor räägib, kuidas kauplemist korraldada ja vigadest järeldusi teha. Kaubanduspäevikud näitavad autori mõttekäiku ning võimaldavad jälgida tõuse ja mõõnasid. Raamatu lõpus on test vastustega, mis aitavad mõista, kas lugeja on kauplemiseks valmis.