Come determinare e cosa significano i livelli di supporto e resistenza nel trading

Come determinare e cosa significano i livelli di supporto e resistenza nel trading: tracciare su un grafico e applicare nel trading, trading per livelli. Il prezzo si muove a zigzag, si ferma periodicamente contro determinati punti – livelli da cui si verifica un’inversione e inizia il movimento inverso. Questi punti sono chiamati livelli di supporto (quando il prezzo scende) e livelli di resistenza (quando il prezzo sale), che sono concetti fondamentali nell’analisi tecnica. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/osnovy-i-methody-texnicheskogo-trajdinga.htm Il prezzo si sposta tra i livelli di supporto e di resistenza. Sopra il prezzo ci sono livelli di resistenza di diversi punti di forza, sotto – supporto. Quando un livello tecnico viene rotto e il prezzo si risolve, i trader prevedono un ulteriore movimento del prezzo al livello successivo.
La fissazione del prezzo è una lunga permanenza del prezzo al di sopra/al di sotto del livello tecnico. Come puoi vedere nella foto qui sotto, il prezzo è andato al di sopra del livello di resistenza blu, ma l’attacco è stato respinto e i rialzisti non sono riusciti a chiudere una sola candela al di sopra del livello.

Metodi per determinare i livelli di supporto e resistenza

Schematicamente, il comportamento delle quotazioni può essere descritto come segue: il prezzo scende, a un certo momento si scontra con un livello chiave che inverte il prezzo. Il movimento verso l’alto è limitato dal livello di resistenza. Ad un certo livello, il prezzo trova supporto e si inverte. Questi movimenti a zigzag si verificano continuamente. Il compito del trader è identificare i livelli di inversione chiave, entrare in un’operazione nella giusta direzione e chiudere quando si avvicina a un livello forte con un’alta probabilità di inversione, o immediatamente dopo un cambiamento nella situazione del mercato. Sembrerebbe niente di complicato, ma ogni autore ha il suo metodo di costruzione dei livelli, alcuni punti di riferimento (linee), altre aree, altri usano livelli dinamici o usano indicatori. È impossibile dire quale metodo sia “corretto”, nonché determinare esattamente cosa accadrà quando ci si avvicina al livello: un guasto o un rimbalzo. Il compito del trader non è quello di “indovinare”, ma di capire chiaramente cosa fare in ogni caso e come limitare le perdite in caso di previsione errata. Consideriamo i principali metodi di costruzione dei livelli.

Livelli orizzontali

Nel trading, i livelli di supporto e resistenza sono intesi come linee orizzontali che vengono tracciate studiando il grafico storico. Per creare livelli di inversione chiave, è necessario:

• aprire un grafico storico su un arco di tempo giornaliero o settimanale;
• seleziona lo strumento “disegna linee orizzontali”;
• nota gli alti e bassi da dove ci sono stati movimenti di prezzo significativi. Vale la pena notare quegli extremum dai quali vi fu un capovolgimento più di due o tre volte;
• vai al grafico 4h o 1h e fai lo stesso. Ci saranno degli estremi qui, che non sono visibili sul quotidiano o sul settimanale;
• vai al grafico m15 e apri i dati delle ultime 3-5 sessioni di trading;
• livelli di punteggio;
• è meglio usare colori diversi per ogni periodo;
• vengono costruiti livelli di supporto e resistenza orizzontali (a lungo termine, a medio termine, a breve termine).

Gli analisti stanno discutendo su quali livelli prendere al massimo o alla fine. Alcuni costruiscono sulle ombre (del resto, se il prezzo c’era, allora è necessario per qualche motivo), altri sui corpi (la chiusura della candela è decisiva), e altri ancora credono che i livelli non siano un punto, ma una zona e disegna un rettangolo invece di una linea. È formato da diversi estremi ravvicinati.

Livelli dinamici (inclinati).

I livelli di supporto e resistenza orizzontali funzionano bene in un periodo piatto o su intervalli di tempo ampi. Quando il prezzo è in un movimento di tendenza, tutti i livelli che si verificano vengono sfondati e le correzioni sono piccole e non raggiungono il supporto. I trader disegnano linee di tendenza tracciate tra due massimi o minimi consecutivi per determinare i livelli di supporto o resistenza. Il canale di tendenza è costruito dal punto di inversione di tendenza. La linea dovrebbe sfondare 2 estremi adiacenti (massimi per il canale discendente, minimi per quello ascendente) e un estremo tra di loro.
La tendenza è attiva finché il canale della tendenza è attivo. Smette di funzionare quando si interrompe la linea inferiore (per una ascendente) o quella superiore (per una discendente). A differenza dei livelli orizzontali, le linee inclinate sono rilevanti solo mentre il trend è vivo. Quando compaiono nuovi valori estremi, il canale viene ricostruito. È possibile ottenere buoni risultati combinando livelli orizzontali e inclinati.

Costruire livelli utilizzando indicatori

I trader ritengono che la determinazione dei livelli storici o delle linee inclinate non sia sufficiente e non sia sempre affidabile. Gli indicatori vengono utilizzati per determinare i livelli di supporto e resistenza. Vantaggio – i livelli cambiano con il mercato, la volatilità viene presa in considerazione.

Medie mobili, bande di Bollinger

Per determinare i livelli in cui è probabile che il prezzo si inverta, si propone di utilizzare indicatori basati sulla media dei dati storici:
medie mobili e
bande di Bollinger . La figura mostra sulle azioni di Sberbank come EMA233 sul grafico orario mantiene il trend. Ha agito da supporto per un trend rialzista, dopo un breakdown e un test, è iniziato un trend ribassista, che si è concluso solo dopo il prezzo fissato al di sopra di quello mobile. Allo stesso tempo, i trader che sono entrati in un trade sul test della media mobile potrebbero spostare lo stop seguendo il mercato senza essere legati a livelli non più rilevanti. Dopo ogni tocco e rimbalzo del prezzo, è stato possibile aprire nuove transazioni in base al trend.
Le bande di Bollinger mostrano la probabile gamma di fluttuazioni dei prezzi in base ai dati storici. Si forma un intervallo in cui il prezzo è l’80% delle volte. Sia il vantaggio che lo svantaggio di cambiare dinamicamente le linee di canale. Un trader in qualsiasi momento può determinare a quale livello può raggiungere il prezzo. Le linee seguono il mercato in ritardo, toccare il bordo inferiore o superiore non significa un’inversione. Il prezzo potrebbe continuare a muoversi, aprire un affare solo su un segnale delle Bollinger Bands è rischioso.

Livelli di Fibonacci

Lo strumento si basa sulla sequenza di Fibonacci. Ogni numero è la somma dei due precedenti, dividendo qualsiasi numero per il precedente si ottiene 1,61. Per prevedere i livelli chiave di inversione dei prezzi utilizzando i livelli di Fibonacci, lo strumento è legato a una tendenza esistente. È possibile prevedere una correzione o un ulteriore sviluppo del trend. La correzione del trend è solitamente del 23-38%, quando l’estremo viene rotto, il prezzo raggiunge solitamente il 128 o il 161%.

Livelli di Murray

Per prevedere il prezzo è stato sviluppato un sistema che combina i livelli di Fibonacci e il sistema del quadrato di Gann. I livelli vengono costruiti automaticamente in base alle ultime 64 candele dell’intervallo di tempo selezionato (il periodo può essere modificato). L’indicatore è disponibile nel servizio Tradeview o nel terminale Metatrader (Match Murrey). La griglia costruita è composta da 8 livelli, vengono ricostruiti se la volatilità cambia o il prezzo va oltre il quadrato.

Algoritmo di trading attraverso livelli di supporto e resistenza nel trading

I livelli di supporto e resistenza mostrano il comportamento di un gran numero di partecipanti (“folla”) sul grafico. Il prezzo si è consolidato a livello di prezzo, le forze di rialzisti e ribassisti sono uguali in assenza di notizie. I partecipanti sono divisi in 3 gruppi: quelli che scommettono sulla crescita, sulla caduta e sugli indecisi. Se esce qualche notizia e il prezzo sale bruscamente, allora chi ha venduto capisce il proprio errore e sogna di chiudere l’affare a pareggio se il prezzo torna. Chi ha comprato vuole comprare di più e chi era fuori mercato decide cosa mettere in crescita. Pertanto, l’impulso iniziale è sviluppato. Molte persone studiano l’analisi tecnica, imparano a lavorare sulle linee di tendenza, quindi impostano gli stessi indicatori, mettono ordini stop dietro estremi importanti.
Per questo motivo, le linee tracciate in modo condizionale funzionano effettivamente. I livelli di supporto e resistenza sono alla base dell’analisi tecnica. Quando si costruisce un sistema di trading, un trader può scegliere uno o più modi per costruire livelli chiave. Non dovresti scegliere troppi metodi. Il grafico dovrebbe essere pulito e non pieno di linee ogni 0,2% del prezzo. Durante la costruzione, un trader deve qualificare i livelli come deboli e forti. I livelli forti includono:

• zone di inversione del grafico storico su un periodo non inferiore a quello giornaliero, preferibilmente su base settimanale o mensile;
• livelli che si formano su volumi maggiori;
• livelli che sono formati da candele “notizie”. Ad esempio, il presidente degli Stati Uniti tiene un discorso e un vantaggio è impulsivo. Dopo qualche tempo, in assenza di notizie, il prezzo scende, ma non supera l’apertura della candela delle notizie, rimbalzando dal livello ogni volta che si avvicina. Questo livello può durare per più di un anno.

Come fare trading in pratica – strategie

Quando si avvicina al livello, il prezzo può rimbalzare “su un rimbalzo”) o andare oltre. (“per test”).

Sul rimbalzo

Il trader costruisce una griglia di livelli nel terminale, con ogni approccio a un livello di forza forte o medio, un affare viene aperto nella direzione opposta e mantenuto fino al livello successivo. Se il prezzo si avvicina al livello di resistenza, vengono aperti i pantaloncini e i lunghi vengono aperti sui supporti. Questo metodo di negoziazione è comune nei mercati flat, nel trading intraday o quando è chiaramente visibile che l’attività si trova in un intervallo.

Per rottura

Il trader attende che il prezzo sfonda il livello e si consolidi più in alto. Il fix è considerato la chiusura della candela del periodo scambiato al di sopra del livello. Viene aperto un trade nella direzione del movimento dei prezzi. Il trader crea un canale di tendenza e apre tutte le nuove offerte in una direzione dopo aver superato ogni livello successivo, purché la tendenza sia in vigore.
Un trader non sa mai cosa accadrà quando si avvicina a un livello. Può dare un’alta probabilità a un evento particolare, ma deve essere preparato al fallimento. Per fare ciò, nel terminale viene impostato uno stop loss o viene inviata una notifica. Quando il prezzo viene raggiunto e il prezzo si fissa al di sotto, liquida la posizione non redditizia. È necessario attenersi a un rapporto rischio-rendimento di almeno 1 a 3 e adoperarsi per una ragionevole riduzione dell’entità dello stop. Come determinare i livelli di supporto e resistenza sul grafico, facendo trading dai livelli di supporto e resistenza: https://youtu.be/0CSyQkPYmg4

Terminali

Indipendentemente dal mercato (azioni, metalli, materie prime, ecc.) in cui opera un trader, la psicologia dei partecipanti non cambia. Quindi i livelli funzionano. Pertanto, qualsiasi terminale dispone di strumenti di disegno di base: linee orizzontali e di tendenza, rettangoli, canali, livelli di Fibonacci. Medie mobili, bande di Bollinger, ecc. sono inclusi nel pacchetto standard di indicatori di qualsiasi terminale. Se manca la funzionalità richiesta, o ti sembra scomodo costruire una griglia di livelli, puoi utilizzare il servizio gratuito Tradeview.

Vantaggi e svantaggi

L’uso dei livelli di resistenza e supporto nel trading pratico ha i suoi pro e contro. vantaggi:

• il sistema funziona in qualsiasi fase del mercato – non c’è differenza tra un trend o un flat, se usati correttamente i livelli aiuteranno a prevedere l’ulteriore andamento dei prezzi;
• un chiaro rischio: quando si fa trading per livelli, non ha senso pratico essere in un accordo dopo un guasto e fissare il prezzo dietro il livello. Puoi mettere un chiaro stop e impostare in anticipo l’importo delle perdite;
• un take profit ben definito: uscire dal trade non è meno importante. Quando si fa trading da un livello all’altro, è immediatamente chiaro dove uscire dalla transazione. Take profit è calcolato in anticipo.

Screpolatura:

• un trader può iniziare a fantasticare “e il prezzo di cento sterline rimbalzerà”, “beh, sicuramente sfondare”. I livelli si basano sul comportamento della folla e nel trading manuale il trader fa parte di questa folla;
• l’efficienza dell’elaborazione dei livelli dipende dalla fase del mercato: un trend o un flat, i livelli non danno una risposta a questa domanda, per questo è necessario utilizzare strumenti aggiuntivi.

Errori d’uso, rischi

Un errore comune per i principianti è una combinazione di un gran numero di metodi per costruire livelli di inversione. Di conseguenza, il grafico appare come una griglia continua di livelli, ma questo non porta alcun beneficio pratico. Il trader non sa come reagire se i livelli sono così vicini, c’è una probabilità del 100% che ci sarà un’inversione da qualche linea. Non c’è magia in questo. Il trader decide che la linea di questo metodo è la più forte e la prossima volta non c’è inversione. Con un’eccessiva fiducia nella transazione e l’assenza di uno stop loss che limiti le perdite, tale trading porta molto rapidamente a un drenaggio del deposito.
I livelli più forti sono giornalieri, settimanali o mensili. Il trading su tempi brevi con rischi elevati spesso porta a risultati disastrosi. La dimensione della posizione dovrebbe corrispondere alla forza del livello. Più forte è il livello, maggiore è la percentuale di deposito che puoi rischiare. I principianti non sanno come determinare la forza dei livelli e corrono troppi rischi quando fanno trading da livelli deboli.
È necessario imparare a determinare la fase del mercato. piatto o di tendenza. Indicatori tecnici, analisi delle onde, fondamentali, dati sul volume o informazioni sul mercato dei derivati ​​possono aiutare in questo. I livelli sono solo un’aggiunta a questi dati, possono essere utilizzati per ridurre la dimensione dello stop loss.

Strategie di prova

I metodi di pullback e breakout trading descrivono solo il principio generale. La strategia di trading dovrebbe includere:

• una chiara regola di definizione dei livelli di supporto e resistenza. Devi scegliere uno o 2 modi per costruire livelli e seguirli;
• regole chiare per entrare in un trade – ingresso per un breakout o un rimbalzo, a quali condizioni;
• filtro: hai bisogno di un indicatore aggiuntivo, tecnico o fondamentale, che possa dirti se vale la pena aprire accordi. Non esistono sistemi di trading che funzionino ugualmente bene in tutte le fasi del mercato. Se c’è un trend trading per un breakdown, il mercato piatto porterà a perdite;
• gestione del rischio: è necessario definire chiaramente l’entità dello stop o le condizioni alle quali l’operazione verrà chiusa;
• prendere profitto – definire chiaramente le regole di chiusura.

Dopo aver formalizzato tutte le regole, puoi analizzare la redditività della strategia su dati storici. È meglio controllare 5-20 anni, i mercati sono ciclici, se il sistema ora mostra buoni risultati, è necessario sapere se ci sono stati periodi non redditizi nella storia e quanto sono durati. Sulla base dei risultati, è necessario trarre una conclusione sull’efficacia del commercio. Forse puoi modificare alcuni parametri per rendere il trading più redditizio. A volte basta cambiare il periodo della media mobile o aumentare lo stop per aumentare sensibilmente la redditività del trading system.

Test manuali

Le strategie con costruzione grafica su grandi timeframe possono essere verificate manualmente. È necessario controllare almeno un anno, preferibilmente 5-10 anni. Per fare ciò, è necessario impostare gli indicatori necessari e scorrere il grafico verso destra per cercare segnali e registrare i risultati del trading virtuale. Per non sbirciare “nel futuro”, puoi utilizzare un simulatore di trading, ad esempio, nel servizio Tradeview. Per fare ciò, apri il grafico e fai clic sul pulsante “Simulatore di mercato” nella parte superiore dello schermo. Puoi selezionare l’ora di inizio della simulazione (linea blu verticale) e la velocità alla quale le nuove candele appariranno sul grafico.

Test automatizzati in Metatrader

Per testare la strategia nel programma Metatrader, devi scrivere un consulente. Se non ci sono competenze di programmazione, puoi rivolgerti a servizi specializzati, per un semplice consulente ti addebiteranno $ 50-200. Successivamente, vogliamo entrare nel programma e fare clic su “Strategy Tester”.
L’Expert Advisor e gli indicatori devono essere prima collocati rispettivamente nella cartella C:Programmi<Nome broker>experts C:Programmi<Nome broker>indicatori. Successivamente, avviamo il tester, impostiamo le impostazioni e iniziamo il test. Il programma darà risultati che possono essere ottimizzati se necessario: modificare i parametri per ottenere il miglior rapporto tra profitto / prelievo.

Test presso TSLAB

Se non hai esperienza nella programmazione, puoi testare le strategie gratuitamente nel programma TSLAB.
Devi ancora capirlo, ma non hai bisogno di abilità speciali per lavorare con i cubi delle applicazioni, conoscenze sufficienti per il liceo e perseveranza. Per testare la strategia hai bisogno di:

1. Scarica e installa il programma TSLAB.
2. Scarica le citazioni storiche in formato .txt, ad esempio, dal sito web di Finam https://www.finam.ru/profile/moex-akcii/gazprom/export/ .
3. Crea un algoritmo nel programma TSLAB e testa la strategia.

Cosa leggere sull’argomento

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meccanismo di scambio. Timofey Martynov

L’autore è il creatore del popolare sito per trader e investitori smart-lab.ru. Da più di 10 anni segue i comportamenti del mercato ed è stato presentatore del canale RBC. A differenza di altri autori, vengono forniti esempi reali di operazioni in perdita. Martynov descrive la sua esperienza di trading in perdita per 5 anni. Condivide i segreti di come è riuscito a cambiare l’approccio al trading e iniziare a guadagnare bene. Lettura consigliata per i trader principianti.

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Bollinger sulle bande di Bollinger John Bollinger.

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“Nuovi metodi di trading di Fibonacci”. Roberto Pescatore

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“L’enciclopedia completa dei modelli di prezzo dei grafici”. Thomas N. Bulkovsky

Un classico dell’analisi tecnica, molti famosi commercianti dell’inizio del 21° secolo hanno studiato da questo libro. Contiene le informazioni teoriche più complete sui modelli grafici. Il libro presenta le statistiche di trading, descrive i vantaggi e gli svantaggi del modello. La pubblicazione sarà utile da leggere a investitori privati ​​e speculatori. Nemmeno da mettere in pratica, come per lo sviluppo generale.

“Commerciare con il dottor Elder: un’enciclopedia del gioco azionario” Elder Alexander

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