Como determinar e que significan os niveis de soporte e resistencia na negociación

Como determinar e que significan os niveis de soporte e resistencia na negociación: trazando nun gráfico e aplicando na negociación, negociando por niveis. O prezo móvese en zigzag, repousa periodicamente contra certos puntos, niveis desde os que se produce unha reversión e comeza o movemento inverso. Estes puntos chámanse niveis de soporte (cando o prezo baixa) e niveis de resistencia (cando o prezo sube), que son conceptos fundamentais na análise técnica. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/osnovy-i-methody-texnicheskogo-trajdinga.htm O prezo móvese entre os niveis de soporte e de resistencia. Por riba do prezo hai niveis de resistencia de diferentes puntos fortes, por debaixo do soporte. Cando se rompe un nivel técnico e o prezo arranxa, os comerciantes prevén un maior movemento de prezos para o seguinte nivel.
A fixación do prezo é unha longa permanencia do prezo por riba/por debaixo do nivel técnico. Como podes ver na imaxe de abaixo, o prezo superou o nivel de resistencia azul, pero o ataque foi rexeitado e os touros non puideron pechar nin unha soa vela por riba do nivel.

Métodos para determinar os niveis de soporte e resistencia

Esquemáticamente, o comportamento das cotizacións pódese describir do seguinte xeito: o prezo baixa, nun momento determinado choca cun nivel clave que inverte o prezo. O movemento ascendente está limitado polo nivel de resistencia. A un certo nivel, o prezo atopa apoio e reverte. Estes movementos en zigzag ocorren todo o tempo. A tarefa do comerciante é identificar os niveis clave de reversión, entrar nunha operación na dirección correcta e pechar cando se achega a un nivel forte cunha alta probabilidade de reversión ou inmediatamente despois dun cambio na situación do mercado. Non parecería nada complicado, pero cada autor ten o seu propio método de construción de niveis, uns marcan puntos (liñas), outras áreas, outros utilizan niveis dinámicos ou utilizan indicadores. É imposible dicir cuxo método é “correcto”, así como determinar exactamente o que ocorrerá ao achegarse ao nivel: unha avaría ou un rebote. A tarefa do comerciante non é “adiviñar”, senón comprender claramente que facer en cada caso e como limitar as perdas en caso de previsión errónea. Consideremos os principais métodos de construción de niveis.

Niveis horizontais

Na negociación, os niveis de soporte e resistencia enténdense como liñas horizontais que se debuxan estudando o gráfico histórico. Para crear niveis de reversión clave, necesitas:

• abrir un gráfico histórico nun período de tempo de día ou semana;
• seleccione a ferramenta “debuxar liñas horizontais”;
• observe os altos e baixos desde onde houbo importantes movementos de prezos. Cabe sinalar aqueles extremums dos que se produciu unha reversión máis de dúas ou tres veces;
• vai ao gráfico de 4h ou 1h e fai o mesmo. Aquí haberá extremos, que non son visibles no diario nin semanal;
• vai ao gráfico m15 e abre os datos das últimas 3-5 sesións de negociación;
• marcar niveis;
• é mellor usar cores diferentes para cada período;
• constrúense niveis de soporte horizontal e de resistencia (longo prazo, medio prazo, curto prazo).

Os analistas discuten sobre que niveis tomar ao máximo ou ao peche. Algúns constrúen nas sombras (despois de todo, se o prezo estaba alí, entón é necesario por algún motivo), outros sobre os corpos (o peche da vela é decisivo), e outros cren que os niveis non son un punto, senón unha zona e debuxa un rectángulo en lugar dunha liña. Está formado por varios extremos moi espazados.

Niveis dinámicos (inclinados).

Os niveis de soporte e resistencia horizontais funcionan ben nun plano ou en grandes períodos de tempo. Cando o prezo está nun movemento de tendencia, todos os niveis que se producen son superados e as correccións son pequenas e non chegan ao soporte. Os comerciantes debuxan liñas de tendencia trazadas entre dous máximos ou mínimos consecutivos para determinar os niveis de soporte ou resistencia. A canle de tendencia constrúese a partir do punto de inversión da tendencia. A liña debe atravesar 2 extremos adxacentes (máximos para a canle descendente, mínimos para a ascendente) e un extremo entre eles.
A tendencia está activa mentres a canle de tendencia estea activa. Deixa de funcionar cando se rompe a liña inferior (para un ascendente) ou superior (para un descendente). A diferenza dos niveis horizontais, as liñas inclinadas só son relevantes mentres a tendencia está viva. Cando aparecen novos valores extremos, a canle reconstrúese. Pódense conseguir bos resultados combinando niveis horizontais e inclinados.

Niveles de edificación mediante indicadores

Os comerciantes cren que determinar niveis históricos ou liñas inclinadas non é suficiente e non sempre é fiable. Os indicadores úsanse para determinar os niveis de soporte e resistencia. Vantaxe: os niveis cambian co mercado, tense en conta a volatilidade.

Medias móbiles, bandas de Bollinger

Para determinar os niveis nos que o prezo é probable que reverte, proponse utilizar indicadores baseados na media de datos históricos:
medias móbiles e
bandas de Bollinger . A figura mostra sobre as accións de Sberbank como EMA233 no gráfico horario mantén a tendencia. Actuou como soporte para unha tendencia alcista, despois dunha avaría e unha proba, comezou unha tendencia á baixa, que rematou só despois do prezo fixado por riba do móbil. Ao mesmo tempo, os comerciantes que entraron nunha operación na proba da media móbil poderían mover a parada seguindo o mercado sen estar ligados a niveis que xa non son relevantes. Despois de cada toque e rebote do prezo, foi posible abrir novas transaccións segundo a tendencia.
As bandas de Bollinger mostran o rango probable de flutuacións de prezos en función de datos históricos. Fórmase unha gama na que o prezo é do 80% do tempo. Tanto a vantaxe como a desvantaxe de cambiar dinámicamente as liñas de canles. Un comerciante en calquera momento pode determinar ata que nivel pode chegar o prezo. As liñas seguen o mercado tarde, tocar o bordo inferior ou superior non significa unha inversión. O prezo pode seguir movendo, abrir un acordo só cun sinal das Bandas de Bollinger é arriscado.

Niveis de Fibonacci

A ferramenta baséase na secuencia de Fibonacci. Cada número é a suma dos dous anteriores, dividindo calquera número polo anterior dá 1,61. Para predecir os niveis clave de reversión de prezos usando os niveis de Fibonacci, o instrumento está ligado a unha tendencia existente. Pode prever unha corrección ou un maior desenvolvemento da tendencia. A corrección da tendencia adoita ser do 23-38%, cando se rompe o extremo, o prezo adoita alcanzar o 128 ou o 161%.

niveis de Murray

Para predicir o prezo, desenvolveuse un sistema que combina os niveis de Fibonacci e o sistema cadrado de Gann. Os niveis constrúense automaticamente en función das últimas 64 velas do período de tempo seleccionado (o período pódese cambiar). O indicador está dispoñible no servizo Tradeview ou no terminal Metatrader (Match Murrey). A reixa construída consta de 8 niveis, reconstrúense se a volatilidade cambia ou o prezo vai máis aló do cadrado.

Algoritmo de negociación a través de niveis de soporte e resistencia na negociación

Os niveis de soporte e resistencia mostran o comportamento dun gran número de participantes (“multitud”) no gráfico. O prezo consolidado a nivel de prezos, as forzas dos touros e os bajistas son iguais a falta de noticias. Os participantes divídense en 3 grupos: os que apostan polo crecemento, pola caída e os indecisos. Se saen algunhas noticias e o prezo sube bruscamente, entón os que venderon comprenden o seu erro e soñan con pechar o acordo no punto de equilibrio se o prezo volve. Os que compraron queren comprar máis, e os que estaban fóra do mercado deciden que poñer en crecemento. Polo tanto, desenvólvese o impulso inicial. Moitas persoas estudan análises técnicas, aprenden a traballar en liñas de tendencia, logo establecen os mesmos indicadores, poñen ordes de parada detrás de extremos importantes.
Por iso, as liñas trazadas condicionalmente funcionan. Os niveis de soporte e resistencia son a base da análise técnica. Ao construír un sistema de negociación, un comerciante pode escoller unha ou máis formas de construír niveis clave. Non debes escoller moitos métodos. O gráfico debe estar limpo e non cheo de liñas cada 0,2% do prezo. Ao construír, un comerciante debe cualificar os niveis como débiles e fortes. Os niveis fortes inclúen:

• zonas de reversión do gráfico histórico nun período non inferior ao diario, preferentemente semanal ou mensual;
• niveis que se forman en volumes aumentados;
• niveis que están formados por velas “noticias”. Por exemplo, o presidente dos Estados Unidos está dando un discurso e un activo é impulsivo. Despois dun tempo, a falta de noticias, o prezo diminúe, pero non atravesa a apertura da vela da noticia, rebotando no nivel cada vez que se achega. Este nivel pode durar máis dun ano.

Como comerciar na práctica – estratexias

Ao achegarse ao nivel, o prezo pode recuperarse “nun rebote”) ou ir máis lonxe. (“para probas”).

No rebote

O comerciante constrúe unha cuadrícula de niveis no terminal, con cada achegamento a un nivel de forza forte ou medio, ábrese un acordo na dirección oposta e mantense ata o seguinte nivel. Se o prezo achégase ao nivel de resistencia, ábrense curtas e ábrense longas nos soportes. Este método de negociación é común nos mercados planos, no comercio intradía ou cando é claramente visible que o activo está nun rango.

Por avaría

O comerciante espera ata que o prezo supere o nivel e consolide máis alto. Considérase que a fixación é o peche da vela do período negociado por encima do nivel. Ábrese un comercio na dirección do movemento dos prezos. O comerciante constrúe unha canle de tendencia e abre todas as novas ofertas nunha dirección ao atravesar cada nivel seguinte, sempre que a tendencia estea en vigor.
Un comerciante nunca sabe o que pasará cando se achegue a un nivel. Pode dar unha alta probabilidade a un evento en particular, pero debe estar preparado para o fracaso. Para iso, establécese un stop-loss no terminal ou ponse unha notificación. Cando se alcanza o prezo e o prezo fixa a continuación, liquida a posición non rendible. É necesario unirse a unha relación risco-recompensa de polo menos 1 a 3 e esforzarse por unha redución razoable do tamaño da parada. Como determinar os niveis de soporte e resistencia no gráfico, negociando a partir dos niveis de soporte e resistencia: https://youtu.be/0CSyQkPYmg4

Terminais

Independentemente de cal sexa o mercado (accións, metais, materias primas, etc.) no que se trate un comerciante, a psicoloxía dos participantes non cambia. Así que os niveis funcionan. Polo tanto, calquera terminal ten ferramentas básicas de debuxo: liñas horizontais e de tendencia, rectángulos, canles, niveis de Fibonacci. Medias móbiles, bandas de Bollinger, etc. están incluídos no paquete estándar de indicadores de calquera terminal. Se falta a funcionalidade necesaria, ou parece inconveniente construír unha cuadrícula de niveis, podes usar o servizo gratuíto Tradeview.

Vantaxes e inconvenientes

O uso de niveis de resistencia e soporte no comercio práctico ten os seus pros e contras. Vantaxes:

• o sistema funciona en calquera fase do mercado: non hai diferenzas entre unha tendencia ou un plano, se se usan correctamente, os niveis axudarán a prever o comportamento dos prezos;
• un risco claro: cando se negocia por niveis, non ten sentido práctico estar nun acordo despois dunha avaría e fixar o prezo detrás do nivel. Pode poñer unha parada clara e establecer a cantidade de perdas con antelación;
• un take profit ben definido: saír do comercio non é menos importante. Cando se negocia de nivel a nivel, inmediatamente está claro onde saír da transacción. Take beneficio calcúlase con antelación.

Fallos:

• un comerciante pode comezar a fantasear “e o prezo de cen libras rebotará”, “ben, definitivamente imos romper”. Os niveis baséanse no comportamento da multitude e, no comercio manual, o comerciante forma parte desta multitude;
• a eficiencia de elaborar os niveis depende da fase do mercado: unha tendencia ou un plano, os niveis non dan resposta a esta pregunta, para iso cómpre usar ferramentas adicionais.

Erros de uso, riscos

Un erro común para os principiantes é a combinación dun gran número de métodos para construír niveis de reversión. Como resultado, o gráfico parece unha cuadrícula continua de niveis, pero isto non trae ningún beneficio práctico. O comerciante non sabe como reaccionar se os niveis están tan próximos, hai un 100% de posibilidades de que haxa unha reversión desde algunha liña. Non hai maxia nisto. O comerciante decide que a liña deste método é a máis forte e que a próxima vez non hai reversión. Cunha confianza excesiva na transacción e a ausencia dun stop loss que limite as perdas, tal negociación leva moi rapidamente a unha fuga do depósito.
Os niveis máis fortes son diarios, semanais ou mensuais. O comercio en pequenos períodos de tempo con altos riscos adoita levar a resultados desastrosos. O tamaño da posición debe corresponder á forza do nivel. Canto máis forte sexa o nivel, maior será a porcentaxe do depósito que pode arriscar. Os principiantes non saben como determinar a fortaleza dos niveis e corren demasiado risco ao negociar desde niveis débiles.
É necesario aprender a determinar a fase do mercado. plano ou tendencia. Os indicadores técnicos, a análise de ondas, os fundamentos, os datos de volume ou a información sobre o mercado de derivados poden axudar con isto. Os niveis son só unha adición a estes datos, poden usarse para reducir o tamaño da perda de parada.

Estratexias de proba

Os métodos de negociación de retroceso e ruptura describen só o principio xeral. A estratexia comercial debe incluír:

• unha regra clara de definición dos niveis de soporte e resistencia. Debes escoller unha ou dúas formas de construír niveis e seguilos;
• regras claras para entrar nun comercio: entrada para unha fuga ou un rebote, en que condicións;
• filtro: necesitas un indicador adicional, técnico ou fundamental, que che diga se paga a pena abrir ofertas. Non hai sistemas comerciais que funcionen igual de ben en todas as fases do mercado. Se hai unha tendencia de negociación para unha avaría, o mercado plano levará a perdas;
• xestión de riscos: cómpre definir claramente o tamaño da parada ou as condicións nas que se pechará a transacción;
• sacar beneficios: defina claramente as regras de peche.

Despois de formalizar todas as regras, pode analizar a rendibilidade da estratexia en datos históricos. É mellor comprobar 5-20 anos, os mercados son cíclicos, se agora o sistema dá bos resultados, cómpre saber se houbo períodos non rendibles na historia e canto duraron. En función dos resultados, cómpre sacar unha conclusión sobre a eficacia do comercio. Quizais poida cambiar algúns parámetros para que o comercio sexa máis rendible. Ás veces é suficiente con cambiar o período da media móbil ou aumentar a parada para aumentar significativamente a rendibilidade do sistema de negociación.

Proba manual

As estratexias con construción gráfica en grandes prazos pódense comprobar manualmente. É necesario comprobar polo menos un ano, preferiblemente 5-10 anos. Para iso, cómpre establecer os indicadores necesarios e desprazar o gráfico cara á dereita para buscar sinais e rexistrar os resultados da negociación virtual. Para non mirar “no futuro”, podes usar un simulador de negociación, por exemplo, no servizo Tradeview. Para iso, abra o gráfico e faga clic no botón “Simulador de mercados” na parte superior da pantalla. Podes seleccionar a hora de inicio da simulación (liña azul vertical) e a velocidade á que aparecerán novas velas no gráfico.

Probas automatizadas en Metatrader

Para probar a estratexia no programa Metatrader, cómpre escribir un asesor. Se non hai habilidades de programación, podes acudir a servizos especializados, para un simple asesor cobrarán entre 50 e 200 dólares. A continuación, queremos entrar no programa e premer en “Tester de estratexias”.
O asesor experto e os indicadores deben colocarse primeiro no cartafol C:Program Files<Broker Name>experts C:Program Files<Broker Name>indikators respectivamente. A continuación, iniciamos o probador, configuramos a configuración e comezamos a probar. O programa dará resultados que se poden optimizar se é necesario: cambie os parámetros para obter a mellor relación beneficio/reducción.

Probas en TSLAB

Se non tes experiencia en programación, podes probar estratexias de balde no programa TSLAB.
Aínda tes que descubrilo, pero non necesitas habilidades especiais para traballar con cubos de aplicacións, coñecementos suficientes para o instituto e perseveranza. Para probar a estratexia necesitas:

1. Descarga e instala o programa TSLAB.
2. Descarga citas históricas en formato .txt, por exemplo, desde o sitio web de Finam https://www.finam.ru/profile/moex-akcii/gazprom/export/ .
3. Crea un algoritmo no programa TSLAB e proba a estratexia.

Que ler sobre o tema

Durante a formación dun comerciante, é útil ler a experiencia doutra persoa, moitos comerciantes famosos compartiron a súa experiencia. Comerciantes famosos falan da súa viaxe, investigación e métodos de análise técnica. Algúns dos mellores libros sobre análise técnica de autores coñecidos: comerciantes, analistas e investidores:

Jack Schwager. “Análise técnica. Curso completo.

O clásico libro de análise técnica, un comerciante coñecido fala sobre a análise de gráficos, métodos para comprender os movementos dos prezos. Comparte a súa experiencia, analiza situacións concretas. Descríbese a construción de liñas de tendencia, rangos, niveis e indicadores de soporte e resistencia. O autor dá consellos e observacións prácticas sobre negociación e xestión de riscos.

mecanismo de negociación. Timofei Martynov

O autor é o creador do popular sitio para comerciantes e investimentos smart-lab.ru. Durante máis de 10 anos, seguiu o comportamento do mercado, e foi presentador na canle RBC. A diferenza doutros autores, danse exemplos reais de comercios perdidos. Martynov describe a súa experiencia de negociación con perdas durante 5 anos. Comparte os segredos de como conseguiu cambiar o enfoque da negociación e comezar a gañar bo diñeiro. Lectura recomendada para comerciantes novatos.

Thomas Demark. “A análise técnica é unha ciencia nova”.

Demark dedicou 25 anos da súa vida a estudar o comportamento das bolsas. Esbozou toda a súa experiencia neste libro, conta os principais aspectos e problemas da análise técnica. Comparte o seu propio método de construción de liñas oblicuas. O autor argumenta desde o punto de vista científico, no comercio non hai lugar para a especulación e un enfoque intuitivo. Todo o razoamento do autor está probado empiricamente.

John J. Murphy. “Análise técnica dos mercados de futuros: teoría e práctica”.

Este libro é un clásico da análise técnica. O autor é un recoñecido gurú da análise técnica, un comerciante e investidor talentoso. Na publicación, o autor fala da análise técnica, da súa esencia conceptual, dos métodos da súa aplicación na práctica. Murphy fala de por que funcionan estes métodos, calcúlase a rendibilidade do método. .

Larry Williams “Segredos a longo prazo do comercio a curto prazo”.

O comercio diario é un dos métodos máis rendibles e complexos. O autor, un dos comerciantes máis exitosos do século XX, comparte a súa experiencia persoal, mostra patróns e estratexias co exemplo. Fala das fases do mercado, toca o tema da xestión de riscos. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/svechnye-formacii-v-tradinge.htm

Bollinger sobre as bandas de Bollinger. John Bollinger.

O autor é o creador do indicador, que está en cada terminal. Lectura recomendada para quen decida usar as bandas de Bollinger. Quen, se non o autor, contará sobre os matices da aplicación e o significado do indicador.

“Novos métodos de negociación de Fibonacci”. Robert Fisher

O autor propón un novo método de uso dunha ferramenta popular. O libro analiza a esencia do concepto e revela o seu significado práctico.

“A enciclopedia completa dos patróns de prezos gráficos”. Thomas N. Bulkovsky

Un clásico da análise técnica, moitos comerciantes famosos de principios do século XXI estudaron a partir deste libro. Contén a información teórica máis completa sobre modelos gráficos. O libro presenta estatísticas comerciais, describe as vantaxes e desvantaxes do modelo. A publicación será útil para ler a investidores privados e especuladores. Nin sequera para poñer en práctica, como para o desenvolvemento xeral.

“Trading with Dr. Elder: An Encyclopedia of the Stock Game” Elder Alexander

O autor é un gurú da análise técnica de fama mundial. O libro contén a experiencia do autor, ofrece unha análise de situacións concretas. É importante que o autor diga como organizar o comercio e sacar conclusións dos erros. Os diarios comerciais mostran o proceso de pensamento do autor e permítenche seguir os altibaixos. Ao final do libro hai unha proba con respostas que che axudarán a entender se o lector está preparado para negociar.