Kako določiti in kaj pomenijo ravni podpore in odpora pri trgovanju

Kako določiti in kaj pomenijo nivoji podpore in odpora pri trgovanju – izris na grafikonu in uporaba v trgovanju, trgovanje po nivojih. Cena se giblje cik-cak, občasno se nasloni na določene točke – nivoje, od katerih pride do preobrata in se začne obratno gibanje. Te točke se imenujejo ravni podpore (ko cena pada) in ravni upora (ko cena naraste), kar sta temeljna pojma v tehnični analizi. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/osnovy-i-methody-texnicheskogo-trajdinga.htm Cena se giblje med ravnmi podpore in upora. Nad ceno so ravni odpornosti različnih moči, spodaj – podpora. Ko je tehnična raven prekinjena in se cena popravi, trgovci napovejo nadaljnje gibanje cene na naslednjo raven.
Določanje cene je dolgotrajno bivanje cene nad/pod tehničnim nivojem. Kot lahko vidite na spodnji sliki, je cena šla nad modro raven upora, vendar je bil napad odbit in biki niso mogli zapreti niti ene sveče nad ravnjo.

Metode za določanje ravni podpore in odpora

Shematično lahko obnašanje kotacij opišemo na naslednji način: cena se premika navzdol, v določenem trenutku trči ob ključno raven, ki obrne ceno. Gibanje navzgor je omejeno s stopnjo upora. Na določeni ravni cena najde podporo in se obrne. Ti cik-cak gibi se dogajajo ves čas. Naloga trgovca je prepoznati ključne ravni preobrata, vstopiti v posel v pravo smer in zapreti, ko se približa močnemu nivoju z veliko verjetnostjo preobrata ali takoj po spremembi razmer na trgu. Zdi se, da ni nič zapletenega, vendar ima vsak avtor svojo metodo gradnje ravni, nekateri označujejo točke (črte), druga območja, drugi uporabljajo dinamične ravni ali uporabljajo indikatorje. Nemogoče je reči, čigava metoda je “pravilna”, kot tudi natančno določiti, kaj se bo zgodilo, ko se približate ravni – okvara ali odboj. Naloga trgovca ni “ugibati”, ampak jasno razumeti, kaj storiti v vsakem primeru in kako omejiti izgube v primeru napačne napovedi. Razmislimo o glavnih metodah gradnje ravni.

Horizontalne ravni

Pri trgovanju se ravni podpore in odpora razumejo kot vodoravne črte, ki so narisane s preučevanjem zgodovinskega grafikona. Če želite zgraditi ključne stopnje razveljavitve, potrebujete:

• odprite zgodovinski grafikon na dnevnem ali tedenskem časovnem okviru;
• izberite orodje “risanje vodoravnih črt”;
• upoštevajte vzpone in padce, od koder je prišlo do pomembnih premikov cen. Omeniti velja tiste ekstreme, od katerih je prišlo do preobrata več kot dvakrat ali trikrat;
• pojdite na 4h ali 1h grafikon in storite enako. Tukaj bodo skrajnosti, ki jih ne opazimo ne na dnevu ne na tednu;
• pojdite na grafikon m15 in odprite podatke za zadnjih 3-5 trgovalnih sej;
• oznake ravni;
• za vsako obdobje je bolje uporabiti različne barve;
• gradijo se ravni horizontalne podpore in odpornosti (dolgoročne, srednjeročne, kratkoročne).

Analitiki se prepirajo o tem, katere ravni vzeti na maksimumu ali na koncu. Nekateri gradijo na sencah (navsezadnje, če je bila cena tam, pomeni, da je iz nekega razloga potrebna), drugi na telesih (odločilno je zaprtje sveče), tretji pa menijo, da ravni niso točka, ampak cona in namesto črte narišite pravokotnik. Nastane iz več tesno razporejenih ekstremov.

Dinamične (nagnjene) ravni

Horizontalne ravni podpore in odpornosti dobro delujejo v ravni ali na velikih časovnih okvirih. Ko je cena v trendnem gibanju, se vse ravni, ki se pojavljajo, prebijejo, popravki pa so majhni in ne dosežejo podpore. Trgovci narišejo trendne črte med dvema zaporednima najvišjima ali najnižjima vrednostima, da določijo ravni podpore ali odpora. Kanal trenda je zgrajen iz točke obrata trenda. Črta se mora prebiti skozi 2 sosednja ekstrema (maksimumi za padajoči kanal, minimumi za naraščajoči) in ekstrem med njima.
Trend je aktiven, dokler je aktiven kanal trenda. Preneha delovati, ko se pretrga spodnja linija (za vzpon) ali zgornja (za spust). Za razliko od vodoravnih ravni so nagnjene črte pomembne le, dokler je trend živ. Ko se pojavijo nove ekstremne vrednosti, se kanal obnovi. Dobre rezultate je mogoče doseči s kombinacijo vodoravnih in nagnjenih nivojev.

Gradnja ravni z uporabo indikatorjev

Trgovci verjamejo, da določanje zgodovinskih ravni ali nagnjenih črt ni dovolj in ni vedno zanesljivo. Indikatorji se uporabljajo za določanje ravni podpore in odpornosti. Prednost – nivoji se spreminjajo s trgom, upoštevana je volatilnost.

Drseča povprečja, Bollingerjevi pasovi

Za določitev ravni, na katerih se bo cena verjetno obrnila, je predlagana uporaba kazalnikov, ki temeljijo na povprečenju preteklih podatkov –
drsečih povprečij in
Bollingerjevih pasov . Slika prikazuje na delnicah Sberbank, kako EMA233 na urnem grafikonu drži trend. Deloval je kot podpora za naraščajoči trend, po zlomu in preizkusu se je začel padajoči trend, ki se je končal šele, ko se je cena ustalila nad gibljivo. Hkrati lahko trgovci, ki so sklenili posel na testu drsečega povprečja, premaknejo zaustavitev po trgu, ne da bi bili vezani na ravni, ki niso več pomembne. Po vsakem dotiku in odboju cene je bilo mogoče odpreti nove transakcije v skladu s trendom.
Bollingerjevi pasovi prikazujejo verjeten razpon nihanj cen na podlagi preteklih podatkov. Oblikuje se razpon, v katerem je cena 80% časa. Prednost in slabost dinamično spreminjajočih se linij kanalov. Trgovec lahko v danem trenutku določi, do katere ravni lahko doseže cena. Črte sledijo trgu pozno, dotik spodnje ali zgornje meje ne pomeni preobrata. Cena se lahko še naprej giblje, odpiranje posla samo na signal iz Bollingerjevih pasov je tvegano.

Fibonaccijeve ravni

Orodje temelji na Fibonaccijevem zaporedju. Vsako število je vsota prejšnjih dveh, če poljubno število delimo s prejšnjim, dobimo 1,61. Za napovedovanje ključnih ravni obračanja cen z uporabo Fibonaccijevih ravni je instrument vezan na obstoječi trend. Predvidite lahko popravek ali nadaljnji razvoj trenda. Korekcija trenda je običajno 23-38%, ko je ekstrem prebit, cena običajno doseže 128 ali 161%.

ravni Murray

Za napovedovanje cene je bil razvit sistem, ki združuje Fibonaccijeve ravni in Gannov kvadratni sistem. Ravni se samodejno zgradijo na podlagi zadnjih 64 sveč izbranega časovnega okvira (obdobje je mogoče spremeniti). Indikator je na voljo v storitvi Tradeview ali terminalu Metatrader (Match Murrey). Konstruirana mreža je sestavljena iz 8 ravni, ki se obnovijo, če se volatilnost spremeni ali cena preseže kvadrat.

Algoritem trgovanja prek ravni podpore in odpornosti v trgovanju

Ravni podpore in odpora prikazujejo obnašanje velikega števila udeležencev (“množice”) na grafikonu. Cena konsolidirana na ravni cen, moči bikov in medvedov so v odsotnosti novic enake. Udeleženci so razdeljeni v 3 skupine – tiste, ki stavijo na rast, na padec in neodločene. Če pride kakšna novica in cena močno naraste, potem tisti, ki so prodali, razumejo svojo napako in sanjajo o zaključku posla na pragu dobička, če se cena vrne. Tisti, ki so kupili, želijo kupiti več, tisti, ki so bili zunaj trga, pa se odločijo, kaj bodo dali na rast. Zato se razvije začetni impulz. Mnogi ljudje preučujejo tehnično analizo, se naučijo delati na linijah trenda, nato nastavijo iste kazalnike, postavijo ukaze za ustavitev za pomembne skrajnosti.
Zaradi tega pogojno narisane črte dejansko delujejo. Ravni podpore in odpornosti so osnova tehnične analize. Pri gradnji trgovalnega sistema lahko trgovec izbere enega ali več načinov za gradnjo ključnih ravni. Ne smete izbrati preveč metod. Graf mora biti čist in ne poln črt vsakih 0,2 % cene. Pri gradnji mora trgovec stopnje opredeliti kot šibke in močne. Močne stopnje vključujejo:

• cone obrata na zgodovinskem grafikonu v obdobju, ki ni nižje od dnevnega, po možnosti tedensko ali mesečno;
• ravni, ki se oblikujejo na povečanih volumnih;
• ravni, ki jih tvorijo sveče »novice«. Na primer, predsednik Združenih držav ima govor in sredstvo je impulzivno. Čez nekaj časa, v odsotnosti novic, se cena zniža, vendar ne prečka odprtine sveče novic, saj se vsakič, ko se približa, odbije od ravni. Ta stopnja lahko traja več kot eno leto.

Kako trgovati v praksi – strategije

Ko se približuje ravni, se lahko cena vrne nazaj “na odboj”) ali gre dlje. (“za testiranje”).

Na odboj

Trgovec zgradi mrežo ravni v terminalu, z vsakim pristopom k močni ali srednji stopnji moči se posel odpre v nasprotni smeri in zadrži do naslednje stopnje. Če se cena približa ravni upora, se odprejo kratke in dolge na podporah. Ta način trgovanja je običajen na ravnih trgih, pri trgovanju znotraj dneva ali ko je jasno vidno, da je sredstvo v razponu.

Za okvaro

Trgovec počaka, da cena prebije raven in se konsolidira višje. Fiksiranje se šteje za zaprtje sveče trgovalnega obdobja nad nivojem. Trgovanje se odpre v smeri gibanja cene. Trgovec zgradi trendni kanal in odpre vse nove posle v eno smer, ko prebije vsako naslednjo raven, dokler je trend v veljavi.
Trgovec nikoli ne ve, kaj se bo zgodilo, ko se približa ravni. Lahko daje visoko verjetnost za določen dogodek, vendar mora biti pripravljen na neuspeh. Če želite to narediti, se v terminalu nastavi stop-loss ali se postavi obvestilo. Ko je cena dosežena in se cena popravi pod njo, likvidira nedonosno pozicijo. Upoštevati je treba razmerje med tveganjem in nagrado vsaj 1 proti 3 in stremeti k razumnemu zmanjšanju velikosti postanka. Kako določiti ravni podpore in upora na grafikonu, trgovanje na podlagi ravni podpore in upora: https://youtu.be/0CSyQkPYmg4

Terminali

Ne glede na to, na katerem trgu (delnice, kovine, surovine itd.) trgovec trguje, se psihologija udeležencev ne spremeni. Torej ravni delujejo. Zato ima vsak terminal osnovna orodja za risanje – vodoravne in trendne črte, pravokotnike, kanale, Fibonaccijeve ravni. Drseča povprečja, Bollingerjevi pasovi itd. so vključeni v standardni paket indikatorjev katerega koli terminala. Če zahtevana funkcionalnost manjka ali se vam zdi neprijetno sestaviti mrežo ravni, lahko uporabite brezplačno storitev Tradeview.

Prednosti in slabosti

Uporaba ravni odpornosti in podpore v praktičnem trgovanju ima svoje prednosti in slabosti. Prednosti:

• sistem deluje v kateri koli fazi trga – ni razlike med trendom ali stanovanjem, če se pravilno uporabljajo, bodo ravni pomagale napovedati nadaljnje vedenje cen;
• očitno tveganje – pri trgovanju po ravneh nima praktičnega smisla biti v poslu po zlomu in fiksiranju cene za ravnijo. Lahko jasno zaustavite in vnaprej določite znesek izgub;
• dobro definiran take profit – izstop iz trgovine ni nič manj pomemben. Pri trgovanju od ravni do ravni je takoj jasno, kje izstopiti iz transakcije. Take profit se izračuna vnaprej.

Napake:

• trgovec lahko začne fantazirati “in cena sto funtov se bo vrnila”, “no, zagotovo se bomo prebili”. Ravni temeljijo na obnašanju množice in pri ročnem trgovanju je trgovec del te množice;
• Učinkovitost izdelave ravni je odvisna od faze trga – trend ali stanovanje, ravni ne dajejo odgovora na to vprašanje, za to morate uporabiti dodatna orodja.

Napake pri uporabi, tveganja

Pogosta napaka začetnikov je kombinacija velikega števila metod za konstruiranje stopenj preobrata. Posledično je grafikon videti kot neprekinjena mreža ravni, vendar to ne prinaša nobene praktične koristi. Trgovec ne ve, kako reagirati, če so nivoji tako blizu, obstaja 100% možnost, da bo prišlo do obrata iz neke linije. V tem ni nobene čarovnije. Trgovec se odloči, da je linija iz te metode najmočnejša, in naslednjič ni preobrata. S prevelikim zaupanjem v transakcijo in odsotnostjo zaustavitve izgube, ki omejuje izgube, takšno trgovanje zelo hitro privede do odtekanja depozita.
Najmočnejše ravni so dnevne, tedenske ali mesečne. Trgovanje na majhnih časovnih okvirih z visokimi tveganji pogosto vodi do katastrofalnih rezultatov. Velikost položaja mora ustrezati moči nivoja. Višja kot je raven, večji odstotek depozita lahko tvegate. Začetniki ne znajo določiti moči ravni in preveč tvegajo pri trgovanju s šibkih ravni.
Treba se je naučiti določiti fazo trga. ravno ali trend. Pri tem so lahko v pomoč tehnični kazalniki, analiza valov, osnove, podatki o obsegu ali informacije o trgu izvedenih finančnih instrumentov. Ravni so le dodatek k tem podatkom, z njimi je mogoče zmanjšati velikost stop loss.

Strategije testiranja

Metodi trgovanja z umikom in prebojem opisujeta samo splošno načelo. Strategija trgovanja mora vsebovati:

• jasno pravilo opredelitve ravni podpore in odpora. Izbrati morate enega ali dva načina za gradnjo ravni in jim slediti;
• jasna pravila za vstop v posel – vstop za preboj ali odboj, pod kakšnimi pogoji;
• filter – potrebujete dodaten indikator, tehnični ali temeljni, ki vam lahko pove, ali se splača odpirati posle. Ni sistemov trgovanja, ki bi delovali enako dobro v vseh fazah trga. Če obstaja trend trgovanja za zlom, bo ravni trg povzročil izgube;
• obvladovanje tveganj – jasno morate določiti velikost zaustavitve ali pogoje, pod katerimi bo transakcija zaključena;
• take profit – jasno določite pravila zapiranja.

Po formalizaciji vseh pravil lahko analizirate donosnost strategije na zgodovinskih podatkih. Bolje je preveriti 5-20 let, trgi so ciklični, če sistem zdaj kaže dobre rezultate, morate vedeti, ali so bila v zgodovini nedonosna obdobja in kako dolgo so trajala. Na podlagi rezultatov morate sklepati o učinkovitosti trgovine. Morda lahko spremenite nekatere parametre, da bo trgovanje bolj donosno. Včasih je dovolj, da spremenite obdobje drsečega povprečja ali povečate stop, da znatno povečate donosnost trgovalnega sistema.

Ročno testiranje

Strategije z grafično konstrukcijo na velikih časovnih okvirih je mogoče preveriti ročno. Preveriti je treba vsaj eno leto, najbolje 5-10 let. Če želite to narediti, morate nastaviti potrebne indikatorje in se pomakniti po grafikonu v desno, da poiščete signale in zabeležite rezultate virtualnega trgovanja. Da ne bi pokukali “v prihodnost”, lahko uporabite simulator trgovanja, na primer v storitvi Tradeview. Če želite to narediti, odprite grafikon in kliknite gumb “Market Simulator” na vrhu zaslona. Izberete lahko začetni čas simulacije (navpična modra črta) in hitrost, s katero se bodo na grafikonu pojavile nove sveče.

Avtomatizirano testiranje v Metatraderju

Če želite preizkusiti strategijo v programu Metatrader, morate napisati svetovalca. Če ni veščin programiranja, se lahko obrnete na specializirane storitve, za preprostega svetovalca bodo zaračunali 50-200 $. Nato želimo vstopiti v program in klikniti “Strategy Tester”.
Strokovni svetovalec in indikatorje je treba najprej postaviti v mapo C:Program Files<Ime posrednika>experts C:Programske datoteke<Ime posrednika>indikators oz. Nato zaženemo tester, nastavimo nastavitve in začnemo s testiranjem. Program bo dal rezultate, ki jih je mogoče po potrebi optimizirati – spremenite parametre, da dobite najboljše razmerje med dobičkom in črpanjem.

Testiranje pri TSLAB

Če nimate izkušenj s programiranjem, lahko strategije brezplačno testirate v programu TSLAB.
Moraš se še znajti, a za delo z aplikacijskimi kockami ne potrebuješ posebnih veščin, dovolj znanja za srednjo šolo in vztrajnosti. Za preizkus strategije potrebujete:

1. Prenesite in namestite program TSLAB.
2. Prenesite zgodovinske ponudbe v formatu .txt, na primer s spletnega mesta Finam https://www.finam.ru/profile/moex-akcii/gazprom/export/ .
3. Ustvarite algoritem v programu TSLAB in preizkusite strategijo.

Kaj brati na temo

Med oblikovanjem trgovca je koristno prebrati izkušnje nekoga drugega, veliko znanih trgovcev je delilo svoje izkušnje. Znani trgovci govorijo o svoji poti, raziskavah in metodah tehnične analize. Nekaj ​​najboljših knjig o tehnični analizi znanih avtorjev – trgovcev, analitikov in vlagateljev:

Jack Schwager. “Tehnična analiza. Celoten tečaj.

Klasična knjiga tehnične analize, znani trgovec govori o analizi grafikonov, metodah za razumevanje gibanja cen. Deli svoje izkušnje, analizira specifične situacije. Opisana je konstrukcija trendnih linij, razponov, ravni podpore in odpora ter indikatorjev. Avtor daje nasvete in praktične pripombe o trgovanju in obvladovanju tveganj.

mehanizem trgovanja. Timofej Martinov

Avtor je ustvarjalec priljubljenega spletnega mesta za trgovce in vlagatelje smart-lab.ru. Več kot 10 let je spremljal dogajanje na trgu in bil voditelj na kanalu RBC. Za razliko od drugih avtorjev so podani resnični primeri izgubljenih poslov. Martynov opisuje svoje 5-letne izkušnje trgovanja z izgubo. Deli skrivnosti, kako mu je uspelo spremeniti pristop do trgovanja in začeti služiti dober denar. Priporočeno branje trgovcem začetnikom.

Thomas Demark. “Tehnična analiza je nova znanost”.

Demark je 25 let svojega življenja posvetil preučevanju obnašanja borznih trgov. V tej knjigi je orisal vse svoje izkušnje, pove glavne vidike in probleme tehnične analize. Deli svojo metodo konstruiranja poševnih črt. Avtor trdi z znanstvenega vidika, da v trgovanju ni prostora za špekulacije in intuitiven pristop. Vsa razmišljanja avtorja so empirično dokazana.

John J. Murphy. “Tehnična analiza terminskih trgov: teorija in praksa”.

Ta knjiga je klasika tehnične analize. Avtor je priznan guru tehnične analize, nadarjen trgovec in vlagatelj. V publikaciji avtor pripoveduje o tehnični analizi, njenem konceptualnem bistvu, metodah njene uporabe v praksi. Murphy govori o tem, zakaj te metode delujejo, izračunana je donosnost metode. .

Larry Williams “Dolgoročne skrivnosti kratkoročnega trgovanja”.

Dnevno trgovanje je ena najbolj donosnih in zapletenih metod. Avtor, eden najuspešnejših trgovcev 20. stoletja, deli svoje osebne izkušnje, na primeru prikazuje vzorce in strategije. Govori o fazah trga, dotika se teme obvladovanja tveganj. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/svechnye-formacii-v-tradinge.htm

Bollinger o Bollingerjevih pasovih John Bollinger.

Avtor je ustvarjalec indikatorja, ki je v vsakem terminalu. Priporočljivo branje za vsakogar, ki se odloči za uporabo Bollingerjevih pasov. Kdo, če ne avtor, bo povedal o niansah aplikacije in pomenu indikatorja.

“Nove Fibonaccijeve metode trgovanja”. Robert Fisher

Avtor predlaga nov način uporabe priljubljenega orodja. Knjiga analizira bistvo pojma in razkriva njegov praktični pomen.

“Popolna enciklopedija vzorcev cen na grafikonu”. Thomas N. Bulkovsky

Klasika tehnične analize, mnogi znani trgovci zgodnjega 21. stoletja so se učili iz te knjige. Vsebuje najpopolnejše teoretične informacije o grafičnih modelih. Knjiga predstavlja statistiko trgovanja, opisuje prednosti in slabosti modela. Publikacija bo koristna za branje zasebnim vlagateljem in špekulantom. Niti za uresničitev, kot za splošni razvoj.

“Trgovanje z dr. Elderjem: Enciklopedija delniške igre” Elder Alexander

Avtor je svetovno znan guru tehnične analize. Knjiga vsebuje izkušnje avtorja, podaja analizo specifičnih situacij. Pomembno je, da avtor pove, kako organizirati trgovanje in sklepati iz napak. Trgovski dnevniki prikazujejo avtorjev miselni proces in omogočajo sledenje vzponom in padcem. Na koncu knjige je test z odgovori, ki vam bodo pomagali razumeti, ali je bralec pripravljen na trgovanje.