Comment déterminer et ce que signifient les niveaux de support et de résistance dans le trading

Comment déterminer et ce que signifient les niveaux de support et de résistance dans le trading – tracer sur un graphique et appliquer dans le trading, trading par niveaux. Le prix se déplace en zigzag, repose périodiquement contre certains points – des niveaux à partir desquels un renversement se produit et le mouvement inverse commence. Ces points sont appelés niveaux de support (lorsque le prix baisse) et niveaux de résistance (lorsque le prix augmente), qui sont des concepts fondamentaux en analyse technique. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/osnovy-i-methody-texnicheskogo-trajdinga.htm Le prix évolue entre les niveaux de support et de résistance. Au-dessus du prix, il existe des niveaux de résistance de différentes forces, en dessous – support. Lorsqu’un niveau technique est cassé et que le prix est fixé, les commerçants prédisent un nouveau mouvement de prix vers le niveau suivant.
La fixation des prix est un long séjour du prix au-dessus/en dessous du niveau technique. Comme vous pouvez le voir sur l’image ci-dessous, le prix a dépassé le niveau de résistance bleue, mais l’attaque a été repoussée et les haussiers n’ont pas pu fermer une seule bougie au-dessus du niveau.

Méthodes de détermination des niveaux de support et de résistance

Schématiquement, le comportement des cotations peut être décrit comme suit : le prix baisse, à un certain moment il se heurte à un niveau clé qui renverse le prix. Le mouvement ascendant est limité par le niveau de résistance. A un certain niveau, le prix trouve un support et s’inverse. Ces mouvements en zigzag se produisent tout le temps. La tâche du trader est d’identifier les niveaux d’inversion clés, d’entrer dans une transaction dans la bonne direction et de clôturer à l’approche d’un niveau fort avec une forte probabilité d’inversion, ou immédiatement après un changement de la situation du marché. Cela n’a l’air de rien de compliqué, mais chaque auteur a sa propre méthode de construction des niveaux, certains marquent des points (lignes), d’autres des zones, d’autres utilisent des niveaux dynamiques ou utilisent des indicateurs. Il est impossible de dire quelle méthode est «correcte», ainsi que de déterminer exactement ce qui se passera à l’approche du niveau – une panne ou un rebond. La tâche du trader n’est pas de « deviner », mais de comprendre clairement ce qu’il faut faire dans chaque cas et comment limiter les pertes en cas de prévision erronée. Considérons les principales méthodes de construction de niveaux.

Niveaux horizontaux

Dans le trading, les niveaux de support et de résistance sont compris comme des lignes horizontales tracées en étudiant le graphique historique. Pour construire des niveaux d’inversion clés, vous avez besoin de :

• ouvrir un graphique historique sur une période d’un jour ou d’une semaine ;
• sélectionnez l’outil « tracer des lignes horizontales » ;
• notez les hauts et les bas à partir desquels il y a eu des mouvements de prix importants. Il convient de noter ces extremums à partir desquels il y a eu un renversement plus de deux ou trois fois;
• allez au tableau 4h ou 1h et faites de même. Il y aura des extrêmes ici, qui ne sont pas visibles sur le quotidien ou l’hebdomadaire ;
• accédez au graphique m15 et ouvrez les données des 3 à 5 dernières séances de trading ;
• marquer les niveaux ;
• il est préférable d’utiliser des couleurs différentes pour chaque période ;
• des niveaux horizontaux de support et de résistance sont construits (long terme, moyen terme, court terme).

Les analystes se disputent sur les niveaux à prendre au maximum ou à la clôture. Certains misent sur les ombres (après tout, si le prix était là, alors c’est nécessaire pour une raison quelconque), d’autres sur les corps (la fermeture de la bougie est décisive), et d’autres encore pensent que les niveaux ne sont pas un point, mais une zone et tracez un rectangle au lieu d’une ligne. Il est formé de plusieurs extrema rapprochés.

Niveaux dynamiques (inclinés)

Les niveaux de support et de résistance horizontaux fonctionnent bien dans un appartement ou sur de longues périodes. Lorsque le prix est dans un mouvement de tendance, tous les niveaux en cours sont franchis et les corrections sont faibles, n’atteignant pas le support. Les traders tracent des lignes de tendance tracées entre deux hauts ou bas consécutifs pour déterminer les niveaux de support ou de résistance. Le canal de tendance est construit à partir du point d’inversion de tendance. La ligne doit traverser 2 extremums adjacents (maximums pour le canal descendant, minimums pour le canal ascendant) et un extremum entre eux.
La tendance est active tant que le canal de tendance est actif. Il cesse de fonctionner lorsque la ligne inférieure (pour un ascendant) ou supérieure (pour un descendant) est cassée. Contrairement aux niveaux horizontaux, les lignes inclinées ne sont pertinentes que lorsque la tendance est active. Lorsque de nouvelles valeurs extrêmes apparaissent, le canal est reconstruit. De bons résultats peuvent être obtenus en combinant des niveaux horizontaux et inclinés.

Construire des niveaux à l’aide d’indicateurs

Les commerçants estiment que la détermination des niveaux historiques ou des lignes de pente n’est pas suffisante et n’est pas toujours fiable. Les indicateurs sont utilisés pour déterminer les niveaux de support et de résistance. Avantage – les niveaux changent avec le marché, la volatilité est prise en compte.

Moyennes mobiles, bandes de Bollinger

Pour déterminer les niveaux où le prix est susceptible de s’inverser, il est proposé d’utiliser des indicateurs basés sur la moyenne des données historiques –
moyennes mobiles et
bandes de Bollinger . La figure montre sur les actions de Sberbank comment EMA233 sur le graphique horaire maintient la tendance. Il a servi de support à une tendance haussière, après une panne et un test, une tendance baissière a commencé, qui ne s’est terminée qu’après que le prix ait été fixé au-dessus du prix mobile. Dans le même temps, les traders qui sont entrés dans une transaction sur le test de la moyenne mobile pourraient déplacer le stop en suivant le marché sans être liés à des niveaux qui ne sont plus pertinents. Après chaque toucher et rebond du prix, il était possible d’ouvrir de nouvelles transactions selon la tendance.
Les bandes de Bollinger montrent la fourchette probable des fluctuations de prix sur la base des données historiques. Une fourchette se forme dans laquelle le prix est 80% du temps. À la fois l’avantage et l’inconvénient de changer dynamiquement les lignes de canal. Un commerçant peut à tout moment déterminer jusqu’à quel niveau le prix peut atteindre. Les lignes suivent le marché tardivement, toucher la bordure inférieure ou supérieure ne signifie pas un renversement. Le prix peut continuer à bouger, ouvrir un accord uniquement sur un signal des bandes de Bollinger est risqué.

Niveaux de Fibonacci

L’outil est basé sur la suite de Fibonacci. Chaque nombre est la somme des deux précédents, la division de n’importe quel nombre par le précédent donne 1,61. Pour prédire les niveaux d’inversion des prix clés à l’aide des niveaux de Fibonacci, l’instrument est lié à une tendance existante. Vous pouvez prédire une correction ou un développement ultérieur de la tendance. La correction de tendance est généralement de 23 à 38%, lorsque l’extremum est cassé, le prix atteint généralement 128 ou 161%.

Niveaux de Murray

Pour prédire le prix, un système a été développé qui combine les niveaux de Fibonacci et le système de carré de Gann. Les niveaux sont construits automatiquement en fonction des 64 dernières bougies de la période sélectionnée (la période peut être modifiée). L’indicateur est disponible dans le service Tradeview ou le terminal Metatrader (Match Murrey). La grille construite se compose de 8 niveaux, ils sont reconstruits si la volatilité change ou si le prix dépasse le carré.

Algorithme de trading via les niveaux de support et de résistance dans le trading

Les niveaux de support et de résistance montrent le comportement d’un grand nombre de participants (« foule ») sur le graphique. Le prix consolidé au niveau des prix, les forces des haussiers et des baissiers sont égales en l’absence de nouvelles. Les participants sont divisés en 3 groupes – ceux qui parient sur la croissance, sur la chute et les indécis. Si des nouvelles sortent et que le prix augmente fortement, alors ceux qui ont vendu comprennent leur erreur et rêvent de conclure l’affaire à l’équilibre si le prix revient. Ceux qui ont acheté veulent acheter plus, et ceux qui n’étaient pas sur le marché décident quoi mettre sur la croissance. Par conséquent, l’impulsion initiale est développée. Beaucoup de gens étudient l’analyse technique, apprennent à travailler sur les lignes de tendance, puis définissent les mêmes indicateurs, placent des ordres stop derrière des extrêmes importants.
Pour cette raison, les lignes tracées conditionnellement fonctionnent réellement. Les niveaux de support et de résistance sont la base de l’analyse technique. Lors de la construction d’un système de trading, un trader peut choisir une ou plusieurs façons de construire des niveaux clés. Vous ne devriez pas choisir trop de méthodes. Le graphique doit être propre et non plein de lignes tous les 0,2 % du prix. Lors de la construction, un commerçant doit qualifier les niveaux de faible et de fort. Les niveaux forts incluent :

• des zones de retournement sur le graphique historique sur une période non inférieure à une quotidienne, de préférence sur une base hebdomadaire ou mensuelle ;
• niveaux qui se forment sur des volumes accrus ;
• niveaux qui sont formés par des bougies « nouvelles ». Par exemple, le président des États-Unis prononce un discours et un atout est impulsif. Après un certain temps, en l’absence de nouvelles, le prix diminue, mais ne franchit pas l’ouverture de la bougie des nouvelles, rebondissant sur le niveau à chaque fois qu’il s’approche. Ce niveau peut durer plus d’un an.

Comment trader en pratique – stratégies

A l’approche du niveau, le prix peut rebondir « sur un rebond ») ou aller plus loin. (« pour tester »).

Au rebond

Le commerçant construit une grille de niveaux dans le terminal, à chaque approche d’un niveau de force fort ou moyen, une transaction est ouverte dans la direction opposée et maintenue jusqu’au niveau suivant. Si le prix approche du niveau de résistance, les shorts sont ouverts et les longs sont ouverts sur les supports. Cette méthode de négociation est courante sur les marchés plats, dans les échanges intrajournaliers ou lorsqu’il est clairement visible que l’actif se situe dans une fourchette.

Pour panne

Le commerçant attend que le prix franchisse le niveau et se consolide plus haut. La fixation est considérée comme la clôture de la bougie de la période négociée au-dessus du niveau. Un commerce est ouvert dans le sens du mouvement des prix. Le trader construit un canal de tendance et ouvre toutes les nouvelles transactions dans une direction en franchissant chaque niveau suivant, tant que la tendance est en vigueur.
Un trader ne sait jamais ce qui se passera à l’approche d’un niveau. Il peut donner une forte probabilité à un événement particulier, mais doit être préparé à l’échec. Pour ce faire, un stop-loss est défini dans le terminal ou une notification est placée. Lorsque le prix est atteint et que le prix se fixe en dessous, il liquide la position non rentable. Il est nécessaire de respecter un rapport risque-récompense d’au moins 1 à 3 et de s’efforcer d’obtenir une réduction raisonnable de la taille du stop. Comment déterminer les niveaux de support et de résistance sur le graphique, en négociant à partir des niveaux de support et de résistance : https://youtu.be/0CSyQkPYmg4

Terminaux

Quel que soit le marché (actions, métaux, matières premières, etc.) sur lequel un trader négocie, la psychologie des participants ne change pas. Donc les niveaux fonctionnent. Par conséquent, tout terminal dispose d’outils de dessin de base – lignes horizontales et de tendance, rectangles, canaux, niveaux de Fibonacci. Moyennes mobiles, bandes de Bollinger, etc. sont inclus dans le package standard d’indicateurs de n’importe quel terminal. Si la fonctionnalité requise est manquante ou s’il semble peu pratique de créer une grille de niveaux, vous pouvez utiliser le service gratuit Tradeview.

Avantages et inconvénients

L’utilisation des niveaux de résistance et de support dans le trading pratique a ses avantages et ses inconvénients. Avantages :

• le système fonctionne dans n’importe quelle phase du marché – il n’y a pas de différence entre une tendance ou un plat, s’il est utilisé correctement, les niveaux aideront à prédire le comportement ultérieur des prix ;
• un risque clair – lorsque vous négociez par niveaux, cela n’a aucun sens pratique d’être dans un accord après une panne et de fixer le prix derrière le niveau. Vous pouvez mettre un stop clair et définir le montant des pertes à l’avance ;
• un profit bien défini – quitter le commerce n’est pas moins important. Lorsque vous négociez d’un niveau à l’autre, il est immédiatement clair où quitter la transaction. Le take profit est calculé à l’avance.

Défauts:

• un commerçant peut se mettre à fantasmer « et le prix d’une centaine de livres va rebondir », « eh bien, nous allons certainement percer ». Les niveaux sont basés sur le comportement de la foule, et dans le trading manuel, le trader fait partie de cette foule ;
• l’efficacité de l’élaboration des niveaux dépend de la phase du marché – une tendance ou un plat, les niveaux ne donnent pas de réponse à cette question, pour cela, vous devez utiliser des outils supplémentaires.

Erreurs d’utilisation, risques

Une erreur courante pour les débutants est une combinaison d’un grand nombre de méthodes pour construire des niveaux d’inversion. En conséquence, le graphique ressemble à une grille continue de niveaux, mais cela n’apporte aucun avantage pratique. Le trader ne sait pas comment réagir si les niveaux sont si proches, il y a 100% de chances qu’il y ait un renversement à partir d’une certaine ligne. Il n’y a pas de magie là-dedans. Le commerçant décide que la ligne de cette méthode est la plus forte et la prochaine fois, il n’y a pas d’inversion. Avec une confiance excessive dans la transaction et l’absence de stop loss limitant les pertes, un tel trading entraîne très vite une ponction sur la caution.
Les niveaux les plus forts sont quotidiens, hebdomadaires ou mensuels. Le trading sur de courtes périodes avec des risques élevés conduit souvent à des résultats désastreux. La taille de la position doit correspondre à la force du niveau. Plus le niveau est élevé, plus le pourcentage du dépôt que vous pouvez risquer est élevé. Les débutants ne savent pas comment déterminer la force des niveaux et prennent trop de risques lorsqu’ils négocient à partir de niveaux faibles.
Il faut apprendre à déterminer la phase du marché. plat ou tendance. Les indicateurs techniques, l’analyse des vagues, les fondamentaux, les données de volume ou les informations sur le marché des dérivés peuvent y contribuer. Les niveaux ne sont qu’un ajout à ces données, ils peuvent être utilisés pour réduire la taille du stop loss.

Stratégies de test

Les méthodes de trading pullback et breakout ne décrivent que le principe général. La stratégie commerciale devrait inclure :

• une règle claire de définition des niveaux de support et de résistance. Vous devez choisir une ou 2 façons de construire des niveaux et de les suivre ;
• des règles claires pour entrer dans un trade – entrée pour une cassure ou un rebond, sous quelles conditions ;
• filtre – vous avez besoin d’un indicateur supplémentaire, technique ou fondamental, qui peut vous dire s’il vaut la peine d’ouvrir des offres. Il n’y a pas de systèmes de trading qui fonctionnent aussi bien dans toutes les phases du marché. S’il y a une tendance à négocier une panne, le marché plat entraînera des pertes ;
• gestion des risques – vous devez définir clairement la taille de l’arrêt ou les conditions dans lesquelles la transaction sera clôturée ;
• prendre des bénéfices – définir clairement les règles de clôture.

Après avoir formalisé toutes les règles, vous pouvez analyser la rentabilité de la stratégie sur des données historiques. Il vaut mieux vérifier 5 à 20 ans, les marchés sont cycliques, si le système affiche de bons résultats maintenant, vous devez savoir s’il y a eu des périodes non rentables dans l’histoire et combien de temps elles ont duré. Sur la base des résultats, vous devez tirer une conclusion sur l’efficacité du commerce. Vous pouvez peut-être modifier certains paramètres pour rendre le trading plus rentable. Parfois, il suffit de modifier la période de la moyenne mobile ou d’augmenter le stop pour augmenter considérablement la rentabilité du système de trading.

Test manuel

Les stratégies avec construction graphique sur de grands délais peuvent être vérifiées manuellement. Il est nécessaire de vérifier au moins un an, de préférence 5 à 10 ans. Pour ce faire, vous devez définir les indicateurs nécessaires et faire défiler le graphique vers la droite pour rechercher des signaux et enregistrer les résultats du trading virtuel. Afin de ne pas jeter un coup d’œil « dans le futur », vous pouvez utiliser un simulateur de trading, par exemple dans le service Tradeview. Pour ce faire, ouvrez le graphique et cliquez sur le bouton « Market Simulator » en haut de l’écran. Vous pouvez sélectionner l’heure de début de la simulation (ligne bleue verticale) et la vitesse à laquelle les nouvelles bougies apparaîtront sur le graphique.

Tests automatisés dans Metatrader

Pour tester la stratégie dans le programme Metatrader, vous devez écrire un conseiller. S’il n’y a pas de compétences en programmation, vous pouvez vous tourner vers des services spécialisés, pour un simple conseiller, ils factureront 50 à 200 $. Ensuite, nous voulons entrer dans le programme et cliquer sur « Strategy Tester ».
L’Expert Advisor et les indicateurs doivent d’abord être placés dans le dossier C:Program Files<Nom du courtier>experts C:Program Files<Nom du courtier>indicateurs respectivement. Ensuite, nous lançons le testeur, définissons les paramètres et commençons les tests. Le programme donnera des résultats qui peuvent être optimisés si nécessaire – modifiez les paramètres pour obtenir le meilleur rapport profit / drawdown.

Essais au TSLAB

Si vous n’avez aucune expérience en programmation, vous pouvez tester gratuitement des stratégies dans le programme TSLAB.
Vous devez encore le comprendre, mais vous n’avez pas besoin de compétences particulières pour travailler avec des cubes d’application, suffisamment de connaissances pour le lycée et de persévérance. Pour tester la stratégie dont vous avez besoin :

1. Téléchargez et installez le programme TSLAB.
2. Téléchargez les cotations historiques au format .txt, par exemple, à partir du site Web de la Finam https://www.finam.ru/profile/moex-akcii/gazprom/export/ .
3. Créez un algorithme dans le programme TSLAB et testez la stratégie.

Que lire sur le sujet

Lors de la formation d’un commerçant, il est utile de lire l’expérience de quelqu’un d’autre, de nombreux commerçants célèbres ont partagé leur expérience. Des commerçants célèbres racontent leur parcours, leurs méthodes de recherche et d’analyse technique. Certains des meilleurs livres sur l’analyse technique d’auteurs bien connus – commerçants, analystes et investisseurs :

Jack Schwager. « Analyse technique. Cours complet.

Le livre classique de l’analyse technique, un trader bien connu parle de l’analyse des graphiques, des méthodes pour comprendre les mouvements de prix. Partage son expérience, analyse des situations particulières. La construction des lignes de tendance, des fourchettes, des niveaux de support et de résistance et des indicateurs est décrite. L’auteur donne des conseils et des remarques pratiques sur le trading et la gestion des risques.

mécanisme commercial. Timofey Martynov

L’auteur est le créateur du site populaire pour les commerçants et les investisseurs smart-lab.ru. Pendant plus de 10 ans, il a suivi le comportement du marché et a été présentateur sur la chaîne RBC. Contrairement à d’autres auteurs, des exemples réels de transactions perdantes sont donnés. Martynov décrit son expérience de trading déficitaire pendant 5 ans. Il partage les secrets de la façon dont il a réussi à changer l’approche du trading et à commencer à gagner beaucoup d’argent. Lecture recommandée pour les commerçants débutants.

Thomas Demark. « L’analyse technique est une nouvelle science ».

Demark a consacré 25 ans de sa vie à étudier le comportement des marchés boursiers. Il a exposé toute son expérience dans ce livre, raconte les principaux aspects et problèmes de l’analyse technique. Partage sa propre méthode de construction de lignes obliques. L’auteur argumente d’un point de vue scientifique, dans le trading il n’y a pas de place pour la spéculation et une approche intuitive. Tout raisonnement de l’auteur est prouvé empiriquement.

John J. Murphy. « Analyse technique des marchés à terme: théorie et pratique ».

Ce livre est un classique de l’analyse technique. L’auteur est un gourou reconnu de l’analyse technique, un trader et un investisseur talentueux. Dans la publication, l’auteur parle de l’analyse technique, de son essence conceptuelle, des méthodes de son application dans la pratique. Murphy explique pourquoi ces méthodes fonctionnent, la rentabilité de la méthode est calculée. .

Larry Williams « Secrets à long terme du trading à court terme ».

Le day trading est l’une des méthodes les plus rentables et les plus complexes. L’auteur, l’un des commerçants les plus prospères du XXe siècle, partage son expérience personnelle, montre des modèles et des stratégies par l’exemple. Il parle des phases du marché, aborde le sujet de la gestion des risques. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/svechnye-formacii-v-tradinge.htm

Bollinger sur les bandes de Bollinger John Bollinger.

L’auteur est le créateur de l’indicateur, qui se trouve dans chaque terminal. Lecture recommandée pour tous ceux qui décident d’utiliser les bandes de Bollinger. Qui, sinon l’auteur, parlera des nuances de l’application et de la signification de l’indicateur.

« Nouvelles méthodes de trading de Fibonacci ». Robert Fisher

L’auteur propose une nouvelle méthode d’utilisation d’un outil populaire. Le livre analyse l’essence du concept et révèle sa signification pratique.

« L’Encyclopédie Complète des Modèles de Prix Graphiques ». Thomas N. Bulkovsky

Un classique de l’analyse technique, de nombreux commerçants célèbres du début du 21e siècle ont étudié à partir de ce livre. Contient les informations théoriques les plus complètes sur les modèles graphiques. Le livre présente des statistiques commerciales, décrit les avantages et les inconvénients du modèle. La publication sera utile à lire aux investisseurs privés et aux spéculateurs. Pas même à mettre en pratique, comme pour le développement général.

« Trading with Dr. Elder: An Encyclopedia of the Stock Game » Elder Alexander

L’auteur est un gourou de l’analyse technique de renommée mondiale. Le livre contient l’expérience de l’auteur, fournit une analyse de situations spécifiques. Il est important que l’auteur explique comment organiser le trading et tirer des conclusions des erreurs. Les journaux commerciaux montrent le processus de réflexion de l’auteur et vous permettent de suivre les hauts et les bas. À la fin du livre, il y a un test avec des réponses qui vous aidera à comprendre si le lecteur est prêt pour le trading.