Como determinar e quais níveis de suporte e resistência significam na negociação

Como determinar e o que os níveis de suporte e resistência significam na negociação – plotando em um gráfico e aplicando na negociação, negociando por níveis. O preço se move em ziguezague, periodicamente repousa contra certos pontos – níveis a partir dos quais ocorre uma reversão e começa o movimento reverso. Esses pontos são chamados de níveis de suporte (quando o preço cai) e níveis de resistência (quando o preço sobe), que são conceitos fundamentais na análise técnica. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/osnovy-i-methody-texnicheskogo-trajdinga.htm O preço se move entre os níveis de suporte e resistência. Acima do preço existem níveis de resistência de diferentes forças, abaixo do suporte. Quando um nível técnico é quebrado e o preço é corrigido, os traders preveem mais movimentos de preços para o próximo nível.
A fixação de preços é uma longa permanência do preço acima/abaixo do nível técnico. Como você pode ver na imagem abaixo, o preço subiu acima do nível de resistência azul, mas o ataque foi repelido e os touros não conseguiram fechar uma única vela acima do nível.

Métodos para determinar os níveis de suporte e resistência

Esquematicamente, o comportamento das cotações pode ser descrito da seguinte forma: o preço desce, em determinado momento colide com um nível chave que inverte o preço. O movimento ascendente é limitado pelo nível de resistência. Em um certo nível, o preço encontra suporte e reverte. Esses movimentos em ziguezague acontecem o tempo todo. A tarefa do trader é identificar os principais níveis de reversão, entrar em uma negociação na direção certa e fechar ao se aproximar de um nível forte com alta probabilidade de reversão ou imediatamente após uma mudança na situação do mercado. Parece nada complicado, mas cada autor tem seu próprio método de construção de níveis, alguns marcam pontos (linhas), outras áreas, outros usam níveis dinâmicos ou usam indicadores. É impossível dizer qual método é “correto”, bem como determinar exatamente o que acontecerá ao se aproximar do nível – um colapso ou um rebote. A tarefa do trader não é “adivinhar”, mas entender claramente o que fazer em cada caso e como limitar as perdas em caso de previsão errada. Vamos considerar os principais métodos de construção de níveis.

Níveis horizontais

Na negociação, os níveis de suporte e resistência são entendidos como linhas horizontais que são desenhadas pelo estudo do gráfico histórico. Para construir os principais níveis de reversão, você precisa:

• abrir um gráfico histórico em um período de dia ou semana;
• selecione a ferramenta “desenhar linhas horizontais”;
• observe os altos e baixos de onde houve movimentos de preços significativos. Vale a pena notar aqueles extremos em que houve uma reversão mais de duas ou três vezes;
• vá para o gráfico de 4h ou 1h e faça o mesmo. Haverá extremos aqui, que não são visíveis no diário ou semanal;
• vá para o gráfico m15 e abra os dados dos últimos 3-5 pregões;
• níveis de marcação;
• é melhor usar cores diferentes para cada período;
• níveis de suporte e resistência horizontais são construídos (longo prazo, médio prazo, curto prazo).

Os analistas estão discutindo sobre quais níveis devem ser atingidos no máximo ou no final. Alguns constroem nas sombras (afinal, se o preço estava lá, então é necessário por algum motivo), outros nos corpos (o fechamento da vela é decisivo), e outros ainda acreditam que os níveis não são um ponto, mas uma zona e desenhe um retângulo em vez de uma linha. É formado por vários extremos próximos.

Níveis dinâmicos (inclinados)

Os níveis de suporte e resistência horizontais funcionam bem em um plano ou em grandes prazos. Quando o preço está em movimento de tendência, todos os níveis que ocorrem são quebrados e as correções são pequenas, não atingindo o suporte. Os comerciantes desenham linhas de tendência traçadas entre dois altos ou baixos consecutivos para determinar os níveis de suporte ou resistência. O canal de tendência é construído a partir do ponto de reversão de tendência. A linha deve passar por 2 extremos adjacentes (máximos para o canal descendente, mínimos para o ascendente) e um extremo entre eles.
A tendência está ativa enquanto o canal de tendência estiver ativo. Ele para de funcionar quando a linha inferior (para ascendente) ou a superior (para descendente) é quebrada. Ao contrário dos níveis horizontais, as linhas inclinadas são relevantes apenas enquanto a tendência está viva. Quando novos valores extremos aparecem, o canal é reconstruído. Bons resultados podem ser alcançados combinando níveis horizontais e inclinados.

Construindo níveis usando indicadores

Os traders acreditam que determinar níveis históricos ou linhas inclinadas não é suficiente e nem sempre é confiável. Os indicadores são usados ​​para determinar os níveis de suporte e resistência. Vantagem – os níveis mudam com o mercado, a volatilidade é levada em consideração.

Médias móveis, bandas de Bollinger

Para determinar os níveis em que o preço provavelmente reverterá, propõe-se o uso de indicadores baseados em média de dados históricos –
médias móveis e
bandas de Bollinger . A figura mostra nas ações do Sberbank como o EMA233 no gráfico horário mantém a tendência. Ele atuou como suporte para uma tendência de alta, após um colapso e um teste, uma tendência de baixa começou, que terminou somente após o preço ser fixado acima do móvel. Ao mesmo tempo, os traders que entraram em uma negociação no teste da média móvel podem mover o stop seguindo o mercado sem estarem vinculados a níveis que não são mais relevantes. Após cada toque e rebote do preço, era possível abrir novas transações de acordo com a tendência.
As Bollinger Bands mostram a provável faixa de flutuações de preços com base em dados históricos. É formado um intervalo no qual o preço é 80% do tempo. Tanto a vantagem quanto a desvantagem de alterar dinamicamente as linhas de canal. Um trader a qualquer momento pode determinar até que nível o preço pode chegar. As linhas seguem o mercado tarde, tocando a borda inferior ou superior não significa uma reversão. O preço pode continuar a se mover, abrir um negócio apenas com um sinal das Bollinger Bands é arriscado.

Níveis de Fibonacci

A ferramenta é baseada na sequência de Fibonacci. Cada número é a soma dos dois anteriores, dividindo qualquer número pelo anterior dá 1,61. Para prever os principais níveis de reversão de preços usando os níveis de Fibonacci, o instrumento está vinculado a uma tendência existente. Você pode prever uma correção ou desenvolvimento adicional da tendência. A correção de tendência geralmente é de 23 a 38%, quando o extremo é quebrado, o preço geralmente atinge 128 ou 161%.

Níveis de Murray

Para prever o preço, foi desenvolvido um sistema que combina os níveis de Fibonacci e o sistema quadrado de Gann. Os níveis são construídos automaticamente com base nas últimas 64 velas do período selecionado (o período pode ser alterado). O indicador está disponível no serviço Tradeview ou no terminal Metatrader (Match Murrey). A grade construída consiste em 8 níveis, eles são reconstruídos se a volatilidade mudar ou o preço ultrapassar o quadrado.

Algoritmo de negociação através de níveis de suporte e resistência na negociação

Os níveis de suporte e resistência mostram o comportamento de um grande número de participantes (“multidão”) no gráfico. O preço consolidado no nível de preços, as forças de touros e ursos são iguais na ausência de notícias. Os participantes são divididos em 3 grupos – os que apostam no crescimento, os que apostam na queda e os indecisos. Se sair alguma notícia e o preço subir muito, então quem vendeu entende seu erro e sonha em fechar o negócio no ponto de equilíbrio se o preço voltar. Quem comprou quer comprar mais, e quem estava fora do mercado decide o que colocar no crescimento. Portanto, o impulso inicial é desenvolvido. Muitas pessoas estudam análise técnica, aprendem a trabalhar em linhas de tendência, depois definem os mesmos indicadores, colocam ordens de parada atrás de extremos importantes.
Por causa disso, as linhas desenhadas condicionalmente realmente funcionam. Os níveis de suporte e resistência são a base da análise técnica. Ao construir um sistema de negociação, um trader pode escolher uma ou mais maneiras de construir níveis-chave. Você não deve escolher muitos métodos. O gráfico deve ser limpo e não cheio de linhas a cada 0,2% do preço. Ao construir, um trader deve qualificar os níveis como fracos e fortes. Níveis fortes incluem:

• zonas de reversão no gráfico histórico em período não inferior ao diário, preferencialmente semanal ou mensalmente;
• níveis que são formados em volumes aumentados;
• níveis que são formados por velas de “notícias”. Por exemplo, o presidente dos Estados Unidos está fazendo um discurso e um ativo é impulsivo. Depois de algum tempo, na ausência de notícias, o preço diminui, mas não cruza a abertura da vela de notícias, saltando do nível cada vez que se aproxima. Este nível pode durar mais de um ano.

Como negociar na prática – estratégias

Ao se aproximar do nível, o preço pode se recuperar “em um rebote”) ou ir mais longe. (“para teste”).

No rebote

O trader constrói uma grade de níveis no terminal, a cada abordagem para um nível de força forte ou médio, um negócio é aberto na direção oposta e mantido até o próximo nível. Se o preço se aproximar do nível de resistência, os shorts são abertos e os longos são abertos nos suportes. Esse método de negociação é comum em mercados planos, em negociações intradiárias ou quando é claramente visível que o ativo está em um intervalo.

Para detalhamento

O trader espera até que o preço ultrapasse o nível e se consolide mais alto. A fixação é considerada o fechamento da vela do período negociado acima do nível. Uma negociação é aberta na direção do movimento dos preços. O trader constrói um canal de tendência e abre todos os novos negócios em uma direção ao ultrapassar cada próximo nível, desde que a tendência esteja em vigor.
Um trader nunca sabe o que acontecerá ao se aproximar de um nível. Ele pode dar uma alta probabilidade a um determinado evento, mas deve estar preparado para falhas. Para fazer isso, um stop-loss é definido no terminal ou uma notificação é colocada. Quando o preço é atingido e o preço se fixa abaixo, liquida a posição não lucrativa. É necessário aderir a uma relação risco-recompensa de pelo menos 1 para 3 e lutar por uma redução razoável no tamanho do stop. Como determinar os níveis de suporte e resistência no gráfico, negociando a partir dos níveis de suporte e resistência: https://youtu.be/0CSyQkPYmg4

Terminais

Independentemente de qual mercado (ações, metais, matérias-primas, etc.) um trader negocia, a psicologia dos participantes não muda. Então os níveis funcionam. Portanto, qualquer terminal possui ferramentas básicas de desenho – linhas horizontais e de tendência, retângulos, canais, níveis de Fibonacci. Médias móveis, bandas de Bollinger, etc. estão incluídos no pacote padrão de indicadores de qualquer terminal. Se a funcionalidade necessária estiver ausente ou parecer inconveniente criar uma grade de níveis, você poderá usar o serviço gratuito Tradeview.

Vantagens e desvantagens

O uso de níveis de resistência e suporte na negociação prática tem seus prós e contras. Vantagens:

• o sistema funciona em qualquer fase do mercado – não há diferença entre uma tendência ou um flat, se usado corretamente, os níveis ajudarão a prever o comportamento adicional dos preços;
• um risco claro – ao negociar por níveis, não faz sentido prático estar em um acordo após um colapso e fixar o preço por trás do nível. Você pode colocar um stop claro e definir a quantidade de perdas com antecedência;
• um take profit bem definido – sair da negociação não é menos importante. Ao negociar de nível para nível, fica imediatamente claro onde sair da transação. Take profit é calculado antecipadamente.

Imperfeições:

• um trader pode começar a fantasiar “e o preço de cem libras vai se recuperar”, “bem, definitivamente vamos romper”. Os níveis são baseados no comportamento da multidão e, na negociação manual, o trader faz parte dessa multidão;
• a eficiência de calcular os níveis depende da fase do mercado – uma tendência ou um plano, os níveis não respondem a essa pergunta, para isso você precisa usar ferramentas adicionais.

Erros de uso, riscos

Um erro comum para iniciantes é uma combinação de um grande número de métodos para construir níveis de reversão. Como resultado, o gráfico parece uma grade contínua de níveis, mas isso não traz nenhum benefício prático. O trader não sabe como reagir se os níveis estiverem tão próximos, há 100% de chance de haver uma reversão de alguma linha. Não há mágica nisso. O trader decide que a linha deste método é a mais forte e, na próxima vez, não há reversão. Com confiança excessiva na transação e a ausência de um stop loss limitando as perdas, essa negociação leva muito rapidamente a uma drenagem do depósito.
Os níveis mais fortes são diários, semanais ou mensais. Negociar em prazos pequenos com altos riscos geralmente leva a resultados desastrosos. O tamanho da posição deve corresponder à força do nível. Quanto mais forte o nível, maior a porcentagem do depósito que você pode arriscar. Os iniciantes não sabem como determinar a força dos níveis e correm muito risco ao negociar a partir de níveis fracos.
É necessário aprender a determinar a fase do mercado. plana ou tendência. Indicadores técnicos, análise de ondas, fundamentos, dados de volume ou informações sobre o mercado de derivativos podem ajudar nisso. Os níveis são apenas uma adição a esses dados, eles podem ser usados ​​para reduzir o tamanho do stop loss.

Estratégias de teste

Os métodos de negociação pullback e breakout descrevem apenas o princípio geral. A estratégia de negociação deve incluir:

• uma regra clara de definição dos níveis de suporte e resistência. Você precisa escolher uma ou duas maneiras de construir níveis e segui-los;
• regras claras para entrar em uma negociação – entrada para uma fuga ou recuperação, sob quais condições;
• filtro – você precisa de um indicador adicional, técnico ou fundamental, que possa dizer se vale a pena abrir negócios. Não existem sistemas de negociação que funcionem igualmente bem em todas as fases do mercado. Se houver uma tendência de negociação para um colapso, o mercado plano levará a perdas;
• gerenciamento de risco – você precisa definir claramente o tamanho do stop ou as condições sob as quais a transação será fechada;
• obter lucro – definir claramente as regras de fechamento.

Após formalizar todas as regras, você pode analisar a rentabilidade da estratégia em dados históricos. É melhor verificar de 5 a 20 anos, os mercados são cíclicos, se o sistema apresentar bons resultados agora, você precisa saber se houve períodos não lucrativos na história e quanto tempo duraram. Com base nos resultados, você precisa tirar uma conclusão sobre a eficácia do comércio. Talvez você possa alterar alguns parâmetros para tornar a negociação mais lucrativa. Às vezes, basta alterar o período da média móvel ou aumentar o stop para aumentar significativamente a lucratividade do sistema de negociação.

Testes manuais

Estratégias com construção gráfica em grandes prazos podem ser verificadas manualmente. É necessário verificar pelo menos um ano, de preferência 5-10 anos. Para fazer isso, você precisa definir os indicadores necessários e rolar o gráfico para a direita para procurar sinais e registrar os resultados da negociação virtual. Para não espiar “no futuro”, você pode usar um simulador de negociação, por exemplo, no serviço Tradeview. Para fazer isso, abra o gráfico e clique no botão “Market Simulator” na parte superior da tela. Você pode selecionar a hora de início da simulação (linha vertical azul) e a velocidade com que novas velas aparecerão no gráfico.

Testes automatizados no Metatrader

Para testar a estratégia no programa Metatrader, você precisa escrever um consultor. Se não houver habilidades de programação, você pode recorrer a serviços especializados, pois um consultor simples cobrará de US $ 50 a 200. Em seguida, queremos entrar no programa e clicar em “Strategy Tester”.
O Expert Advisor e os indicadores devem primeiro ser colocados na pasta C:Program Files<Broker Name>experts C:Program Files<Broker Name>indikators respectivamente. Em seguida, iniciamos o testador, definimos as configurações e começamos a testar. O programa fornecerá resultados que podem ser otimizados, se necessário – altere os parâmetros para obter a melhor relação de lucro / rebaixamento.

Testando no TSLAB

Se você não tem experiência em programação, pode testar estratégias gratuitamente no programa TSLAB.
Você ainda precisa descobrir, mas não precisa de habilidades especiais para trabalhar com cubos de aplicativos, conhecimento suficiente para o ensino médio e perseverança. Para testar a estratégia, você precisa:

1. Baixe e instale o programa TSLAB.
2. Baixe cotações históricas em formato .txt, por exemplo, do site da Finam https://www.finam.ru/profile/moex-akcii/gazprom/export/ .
3. Crie um algoritmo no programa TSLAB e teste a estratégia.

O que ler sobre o tema

Durante a formação de um trader, é útil ler a experiência de outra pessoa, muitos traders famosos compartilharam sua experiência. Traders famosos falam sobre sua jornada, pesquisa e métodos de análise técnica. Alguns dos melhores livros sobre análise técnica de autores conhecidos – traders, analistas e investidores:

Jack Schwager. “Análise técnica. Curso completo.

O livro clássico de análise técnica, um trader conhecido fala sobre a análise de gráficos, métodos para entender os movimentos de preços. Compartilha sua experiência, analisa situações específicas. A construção de linhas de tendência, intervalos, níveis e indicadores de suporte e resistência é descrita. O autor dá conselhos e observações práticas sobre negociação e gerenciamento de risco.

mecanismo de negociação. Timofey Martynov

O autor é o criador do site popular para comerciantes e investidores smart-lab.ru. Há mais de 10 anos acompanha o comportamento do mercado e foi apresentador do canal RBC. Ao contrário de outros autores, são dados exemplos reais de negociações perdedoras. Martynov descreve sua experiência de negociação deficitária por 5 anos. Ele compartilha os segredos de como conseguiu mudar a abordagem de negociação e começar a ganhar um bom dinheiro. Leitura recomendada para traders iniciantes.

Thomas Demark. “A análise técnica é uma nova ciência”.

Demark dedicou 25 anos de sua vida ao estudo do comportamento dos mercados de ações. Ele delineou toda a sua experiência neste livro, conta os principais aspectos e problemas da análise técnica. Compartilha seu próprio método de construção de linhas oblíquas. O autor argumenta do ponto de vista científico, na negociação não há lugar para especulação e uma abordagem intuitiva. Todo o raciocínio do autor é comprovado empiricamente.

John J. Murphy. “Análise Técnica de Mercados Futuros: Teoria e Prática”.

Este livro é um clássico da análise técnica. O autor é um reconhecido guru da análise técnica, um trader e investidor talentoso. Na publicação, o autor fala sobre a análise técnica, sua essência conceitual, métodos de sua aplicação na prática. Murphy fala sobre por que esses métodos funcionam, a lucratividade do método é calculada. .

Larry Williams “Segredos de Longo Prazo de Negociação de Curto Prazo”.

O day trading é um dos métodos mais rentáveis ​​e complexos. O autor, um dos traders mais bem-sucedidos do século 20, compartilha sua experiência pessoal, mostra padrões e estratégias pelo exemplo. Ele fala sobre as fases do mercado, toca no tema da gestão de risco. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/svechnye-formacii-v-tradinge.htm

Bollinger em Bandas de Bollinger John Bollinger.

O autor é o criador do indicador, que está em todos os terminais. Leitura recomendada para quem decide usar Bollinger Bands. Quem, se não o autor, dirá sobre as nuances do aplicativo e o significado do indicador.

“Novos métodos de negociação de Fibonacci”. Roberto Fisher

O autor propõe um novo método de utilização de uma ferramenta popular. O livro analisa a essência do conceito e revela seu significado prático.

“A Enciclopédia Completa de Padrões de Preços Gráficos”. Thomas N. Bulkovsky

Um clássico da análise técnica, muitos traders famosos do início do século 21 estudaram neste livro. Contém as informações teóricas mais completas sobre modelos gráficos. O livro apresenta estatísticas de negociação, descreve as vantagens e desvantagens do modelo. A publicação será útil para ser lida por investidores privados e especuladores. Nem mesmo para colocar em prática, quanto ao desenvolvimento geral.

“Negociando com o Dr. Elder: Uma Enciclopédia do Jogo de Ações” Elder Alexander

O autor é um guru de análise técnica mundialmente famoso. O livro contém a experiência do autor, fornece uma análise de situações específicas. É importante que o autor diga como organizar a negociação e tirar conclusões dos erros. Diários comerciais mostram o processo de pensamento do autor e permitem que você acompanhe os altos e baixos. No final do livro há um teste com respostas que o ajudarão a entender se o leitor está pronto para negociar.