Kako odrediti i šta znače nivoi podrške i otpora u trgovanju

Kako odrediti i šta znače nivoi podrške i otpora u trgovanju – crtanje na grafikonu i primena u trgovanju, trgovanje po nivoima. Cijena se kreće cik-cak, povremeno se naslanja na određene tačke – nivoe od kojih dolazi do preokreta i počinje obrnuto kretanje. Ove tačke se nazivaju nivoi podrške (kada se cena kreće naniže) i nivoi otpora (kada cena raste), što su fundamentalni koncepti tehničke analize. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/osnovy-i-methody-texnicheskogo-trajdinga.htm Cijena se kreće između nivoa podrške i otpora. Iznad cijene nalaze se nivoi otpora različite jačine, ispod – podrška. Kada je tehnički nivo probijen i cena se fiksira, trgovci predviđaju dalje kretanje cene na sledeći nivo.
Fiksiranje cijena je dugo zadržavanje cijene iznad/ispod tehničkog nivoa. Kao što možete videti na slici ispod, cena je otišla iznad plavog nivoa otpora, ali je napad odbijen, a bikovi nisu mogli da zatvore nijednu sveću iznad nivoa.

Metode za određivanje nivoa podrške i otpora

Šematski, ponašanje kotacija može se opisati na sljedeći način: cijena se kreće naniže, u određenom trenutku se sudara sa ključnim nivoom koji preokreće cijenu. Kretanje prema gore ograničeno je nivoom otpora. Na određenom nivou, cijena nalazi podršku i preokreće se. Ovi cik-cak pokreti se dešavaju stalno. Zadatak trgovca je da identifikuje ključne nivoe preokreta, uđe u trgovinu u pravom smeru i zatvori kada se približi jakom nivou sa velikom verovatnoćom preokreta, ili odmah nakon promene situacije na tržištu. Čini se da nije ništa komplikovano, ali svaki autor ima svoju metodu izgradnje nivoa, neki označavaju tačke (linije), druge oblasti, drugi koriste dinamičke nivoe ili koriste indikatore. Nemoguće je reći čija je metoda “ispravna”, kao i tačno odrediti šta će se dogoditi kada se približite nivou – slom ili odskok. Zadatak trgovca nije da “pogodi”, već da jasno razumije šta treba učiniti u svakom slučaju i kako ograničiti gubitke u slučaju pogrešne prognoze. Razmotrimo glavne metode izgradnje nivoa.

Horizontalni nivoi

U trgovanju, nivoi podrške i otpora se shvataju kao horizontalne linije koje se povlače proučavanjem istorijskog grafikona. Da biste izgradili ključne nivoe preokreta, trebate:

• otvorite istorijski grafikon na dnevnom ili sedmičnom vremenskom okviru;
• odaberite alat “nacrtaj horizontalne linije”;
• zapazite uspone i padove odakle je došlo do značajnih kretanja cijena. Vrijedi napomenuti one ekstreme od kojih je došlo do preokreta više od dva ili tri puta;
• idite na 4h ili 1h grafikon i uradite isto. Ovdje će biti ekstrema, koji nisu vidljivi ni na dnevnom ni na sedmičnom;
• idite na m15 grafikon i otvorite podatke za zadnjih 3-5 trgovačkih sesija;
• nivoi oznaka;
• bolje je koristiti različite boje za svaki period;
• grade se horizontalni nivoi podrške i otpora (dugoročni, srednjoročni, kratkoročni).

Analitičari se svađaju oko toga koje nivoe uzeti na maksimumu ili na kraju. Jedni grade na sjenama (uostalom, ako je cijena tu, znači da je to iz nekog razloga potrebno), drugi na tijelima (zatvaranje svijeće je odlučujuće), treći smatraju da nivoi nisu tačku, već zonu i nacrtajte pravougaonik umjesto linije. Formira se od nekoliko blisko raspoređenih ekstrema.

Dinamički (nagnuti) nivoi

Horizontalni nivoi podrške i otpora dobro funkcionišu u ravnoj ili na velikim vremenskim okvirima. Kada je cijena u trendu, svi nivoi koji se javljaju se probijaju, a korekcije su male i ne dostižu podršku. Trgovci crtaju linije trenda povučene između dva uzastopna maksimuma ili minimuma kako bi odredili nivoe podrške ili otpora. Kanal trenda je izgrađen od tačke preokreta trenda. Linija treba probiti 2 susjedna ekstrema (maksimumi za silazni kanal, minimumi za uzlazni) i ekstremum između njih.
Trend je aktivan sve dok je aktivan kanal trenda. Prestaje da radi kada se prekine donja linija (za uzlazno) ili gornja (za silaznu). Za razliku od horizontalnih nivoa, nagnute linije su relevantne samo dok je trend živ. Kada se pojave nove ekstremne vrijednosti, kanal se ponovo gradi. Dobri rezultati se mogu postići kombinovanjem horizontalnih i kosih nivoa.

Izgradnja nivoa pomoću indikatora

Trgovci vjeruju da određivanje historijskih nivoa ili kosih linija nije dovoljno i nije uvijek pouzdano. Indikatori se koriste za određivanje nivoa podrške i otpora. Prednost – nivoi se menjaju sa tržištem, volatilnost se uzima u obzir.

Pokretni prosjeci, Bollingerovi pojasevi

Da bi se odredili nivoi na kojima će se cijena vjerovatno preokrenuti, predlaže se korištenje indikatora zasnovanih na usrednjavanju historijskih podataka –
pokretnih prosjeka i
Bollingerovih traka . Slika pokazuje na dionicama Sberbanke kako EMA233 na satnom grafikonu drži trend. Delovao je kao podrška uzlaznom trendu, nakon sloma i testa počeo je opadajući trend, koji je završio tek nakon što se cena fiksirala iznad pokretne. U isto vrijeme, trgovci koji su ušli u trgovinu na testu pokretnog prosjeka mogli su pomjeriti stopu prateći tržište bez vezivanja za nivoe koji više nisu relevantni. Nakon svakog dodira i odskoka cijene, bilo je moguće otvoriti nove transakcije prema trendu.
Bolingerovi pojasevi pokazuju verovatni raspon fluktuacija cena na osnovu istorijskih podataka. Formira se raspon u kojem je cijena 80% vremena. I prednost i nedostatak dinamičke promjene kanalnih linija. Trgovac u svakom trenutku može odrediti do kojeg nivoa cijena može doseći. Linije kasno prate tržište, dodirivanje donje ili gornje granice ne znači preokret. Cijena može nastaviti da se kreće, otvaranje posla samo na signal Bollingerovih opsega je rizično.

Fibonačijevi nivoi

Alat je baziran na Fibonačijevom nizu. Svaki broj je zbir prethodna dva, dijeljenje bilo kojeg broja s prethodnim daje 1,61. Za predviđanje ključnih nivoa preokreta cijena koristeći Fibonačijeve nivoe, instrument je vezan za postojeći trend. Možete predvideti korekciju ili dalji razvoj trenda. Korekcija trenda je obično 23-38%, kada je ekstremum probijen, cijena obično dostiže 128 ili 161%.

Murray nivoi

Za predviđanje cijene razvijen je sistem koji kombinuje Fibonačijeve nivoe i sistem Ganovih kvadrata. Nivoi se automatski grade na osnovu poslednje 64 sveće izabranog vremenskog okvira (period se može menjati). Indikator je dostupan u Tradeview servisu ili Metatrader terminalu (Match Murrey). Konstruisana mreža se sastoji od 8 nivoa, oni se ponovo grade ako se promeni volatilnost ili cena pređe kvadrat.

Algoritam trgovanja kroz nivoe podrške i otpora u trgovanju

Nivoi podrške i otpora pokazuju ponašanje velikog broja učesnika (“gomile”) na grafikonu. Cena konsolidovana na nivou cena, snage bikova i medveda su izjednačene u nedostatku vesti. Učesnici su podijeljeni u 3 grupe – oni koji se klade na rast, na pad i neodlučni. Ako se pojavi neka vijest i cijena naglo poraste, onda oni koji su prodali shvaćaju svoju grešku i sanjaju o zatvaranju posla u čak i ako se cijena vrati. Oni koji su kupili žele kupiti više, a oni koji su bili van tržišta odlučuju šta će staviti na rast. Stoga se razvija početni impuls. Mnogi ljudi proučavaju tehničku analizu, nauče raditi na linijama trenda, zatim postavljaju iste indikatore, stavljaju stop naloge iza važnih ekstrema.
Zbog toga, linije nacrtane uslovno zapravo rade. Nivoi podrške i otpora su osnova tehničke analize. Kada gradi sistem trgovanja, trgovac može izabrati jedan ili više načina za izgradnju ključnih nivoa. Ne biste trebali birati previše metoda. Grafikon bi trebao biti čist i ne pun linija svakih 0,2% cijene. Prilikom izgradnje, trgovac mora kvalificirati nivoe kao slabe i jake. Jaki nivoi uključuju:

• zone preokreta na istorijskom grafikonu u periodu koji nije niži od dnevnog, po mogućnosti na sedmičnoj ili mjesečnoj bazi;
• nivoi koji se formiraju na povećanom volumenu;
• nivoe koje formiraju svijeće “vijesti”. Na primjer, predsjednik Sjedinjenih Država drži govor, a sredstvo je impulsivno. Nakon nekog vremena, u nedostatku vijesti, cijena se smanjuje, ali ne prelazi otvaranje svijeće vijesti, odbijajući od nivoa svaki put kada se približi. Ovaj nivo može trajati više od godinu dana.

Kako trgovati u praksi – strategije

Kada se približi nivou, cijena se može vratiti “na odskok”) ili ići dalje. (“za testiranje”).

Na odskoku

Trgovac gradi mrežu nivoa u terminalu, sa svakim pristupom jakom ili srednjem nivou snage, posao se otvara u suprotnom smjeru i zadržava do sljedećeg nivoa. Ako se cijena približi nivou otpora, otvaraju se šorts, a dugi se otvaraju na osloncima. Ova metoda trgovanja je uobičajena na ravnim tržištima, u trgovanju unutar dana ili kada je jasno vidljivo da je imovina u rasponu.

Za kvar

Trgovac čeka dok cijena ne probije nivo i konsoliduje se više. Fiksiranjem se smatra zatvaranje sveće trgovanog perioda iznad nivoa. Trgovina se otvara u pravcu kretanja cene. Trgovac gradi kanal trenda i otvara sve nove poslove u jednom smjeru nakon probijanja svakog sljedećeg nivoa, sve dok je trend na snazi.
Trgovac nikada ne zna šta će se dogoditi kada se približi nivou. Može dati veliku vjerovatnoću određenom događaju, ali mora biti spreman za neuspjeh. Da biste to učinili, na terminalu se postavlja stop-loss ili se postavlja obavijest. Kada je cijena dostignuta i cijena se fiksira ispod, to likvidira neprofitabilnu poziciju. Potrebno je pridržavati se omjera rizika i nagrade od najmanje 1 prema 3 i težiti razumnom smanjenju veličine stope. Kako odrediti nivoe podrške i otpora na grafikonu, trgovanje sa nivoa podrške i otpora: https://youtu.be/0CSyQkPYmg4

Terminali

Bez obzira na koje tržište (akcije, metali, sirovine, itd.) trgovac trguje, psihologija učesnika se ne menja. Dakle, nivoi rade. Dakle, svaki terminal ima osnovne alate za crtanje – horizontalne i trend linije, pravokutnike, kanale, Fibonacci nivoe. Pokretni proseci, Bollingerovi pojasevi, itd. uključeni su u standardni paket indikatora bilo kojeg terminala. Ako potrebna funkcionalnost nedostaje ili vam se čini nezgodnim za izgradnju mreže nivoa, možete koristiti besplatnu uslugu Tradeview.

Prednosti i nedostaci

Upotreba nivoa otpora i podrške u praktičnom trgovanju ima svoje prednosti i nedostatke. Prednosti:

• sistem radi u bilo kojoj fazi tržišta – nema razlike između trenda ili ravni, ako se pravilno koriste, nivoi će pomoći da se predvidi dalje ponašanje cijena;
• jasan rizik – kada se trguje po nivoima, nema praktičnog smisla biti u poslu nakon sloma i fiksiranja cijene iza nivoa. Možete staviti jasan stop i unaprijed odrediti iznos gubitaka;
• dobro definisan uzimanje profita – izlazak iz trgovine nije ništa manje važan. Kada se trguje od nivoa do nivoa, odmah je jasno gde da izađete iz transakcije. Take profit se izračunava unapred.

Nedostaci:

• trgovac može početi maštati “i cijena od sto funti će se vratiti”, “pa, sigurno ćemo se probiti”. Nivoi su zasnovani na ponašanju gomile, au ručnom trgovanju trgovac je dio ove gomile;
• efikasnost izrade nivoa zavisi od faze tržišta – trend ili stan, nivoi ne daju odgovor na ovo pitanje, za to morate koristiti dodatne alate.

Greške u upotrebi, rizici

Česta greška početnika je kombinacija velikog broja metoda za konstruisanje nivoa preokreta. Kao rezultat toga, grafikon izgleda kao kontinuirana mreža nivoa, ali to ne donosi nikakvu praktičnu korist. Trgovac ne zna kako da reaguje ako su nivoi tako blizu, postoji 100% šansa da će doći do preokreta sa neke linije. U ovome nema magije. Trgovac odlučuje da je linija iz ove metode najjača, a sljedeći put nema preokreta. Uz pretjerano povjerenje u transakciju i odsustvo stop gubitka koji ograničava gubitke, takvo trgovanje vrlo brzo dovodi do odliva depozita.
Najjači nivoi su dnevni, sedmični ili mjesečni. Trgovanje na malim vremenskim okvirima sa visokim rizicima često dovodi do katastrofalnih rezultata. Veličina pozicije treba da odgovara jačini nivoa. Što je nivo jači, to je veći procenat depozita koji možete rizikovati. Početnici ne znaju kako odrediti snagu nivoa i preuzimaju previše rizika kada trguju sa slabih nivoa.
Potrebno je naučiti odrediti fazu tržišta. stan ili trend. Tehnički indikatori, talasna analiza, osnove, podaci o količini ili informacije o tržištu derivata mogu pomoći u tome. Nivoi su samo dodatak ovim podacima, mogu se koristiti za smanjenje veličine stop gubitka.

Strategije testiranja

Metode povlačenja i probijanja trgovanja opisuju samo opći princip. Strategija trgovanja treba da uključuje:

• jasno pravilo definicije nivoa podrške i otpora. Morate odabrati jedan ili 2 načina da izgradite nivoe i slijedite ih;
• jasna pravila za ulazak u trgovinu – ulazak za probijanje ili odskok, pod kojim uslovima;
• filter – potreban vam je dodatni indikator, tehnički ili fundamentalni, koji vam može reći da li se isplati otvarati poslove. Ne postoje sistemi trgovanja koji podjednako dobro funkcionišu u svim fazama tržišta. Ako postoji trend trgovanja radi sloma, ravno tržište će dovesti do gubitaka;
• upravljanje rizikom – potrebno je jasno definisati veličinu stope ili uslove pod kojima će transakcija biti zatvorena;
• Take profit – jasno definisati pravila zatvaranja.

Nakon formaliziranja svih pravila, možete analizirati profitabilnost strategije na povijesnim podacima. Bolje je provjeriti 5-20 godina, tržišta su ciklična, ako sistem sada pokazuje dobre rezultate, treba znati da li je bilo nerentabilnih perioda u istoriji i koliko su trajali. Na osnovu rezultata potrebno je izvući zaključak o efikasnosti trgovine. Možda možete promijeniti neke parametre kako biste trgovanje učinili profitabilnijim. Ponekad je dovoljno promeniti period pokretnog proseka ili povećati stop da bi se značajno povećala profitabilnost sistema trgovanja.

Ručno testiranje

Strategije sa grafičkom konstrukcijom na velikim vremenskim okvirima mogu se provjeriti ručno. Potrebno je provjeriti najmanje godinu dana, najbolje 5-10 godina. Da biste to učinili, morate postaviti potrebne indikatore i pomicati grafikon udesno da biste potražili signale i zabilježili rezultate virtualnog trgovanja. Kako ne biste zavirili “u budućnost”, možete koristiti simulator trgovanja, na primjer, u usluzi Tradeview. Da biste to učinili, otvorite grafikon i kliknite na dugme “Simulator tržišta” na vrhu ekrana. Možete odabrati vrijeme početka simulacije (vertikalna plava linija) i brzinu kojom će se nove svijeće pojaviti na grafikonu.

Automatsko testiranje u Metatrader-u

Da biste testirali strategiju u Metatrader programu, potrebno je da napišete savjetnika. Ako nemate vještine programiranja, možete se obratiti specijaliziranim uslugama, za jednostavnog savjetnika naplatit će 50-200 dolara. Zatim želimo da uđemo u program i kliknemo “Tester strategije”.
Stručni savjetnik i indikatori se prvo moraju smjestiti u mapu C:Program Files<Naziv brokera>experts C:Program Files<Naziv brokera>indikators. Zatim pokrećemo tester, postavljamo postavke i počinjemo testiranje. Program će dati rezultate koji se mogu optimizirati ako je potrebno – promijenite parametre kako biste dobili najbolji omjer profit/downdown.

Testiranje u TSLAB-u

Ako nemate iskustva u programiranju, možete besplatno testirati strategije u programu TSLAB.
Još morate to shvatiti, ali vam nisu potrebne posebne vještine za rad s aplikacionim kockama, dovoljno znanja za srednju školu i upornost. Za testiranje strategije potrebno vam je:

1. Preuzmite i instalirajte TSLAB program.
2. Preuzmite istorijske citate u .txt formatu, na primjer, sa web stranice Finam https://www.finam.ru/profile/moex-akcii/gazprom/export/ .
3. Kreirajte algoritam u TSLAB programu i testirajte strategiju.

Šta čitati na temu

Prilikom formiranja trgovca, korisno je pročitati tuđa iskustva, mnogi poznati trgovci su podijelili svoja iskustva. Poznati trgovci govore o svom putovanju, istraživanju i metodama tehničke analize. Neke od najboljih knjiga o tehničkoj analizi poznatih autora – trgovaca, analitičara i investitora:

Jack Schwager. „Tehnička analiza. Puni kurs.

Klasična knjiga tehničke analize, poznati trgovac govori o analizi grafikona, metodama za razumijevanje kretanja cijena. Dijeli svoje iskustvo, analizira konkretne situacije. Opisana je konstrukcija linija trenda, raspona, nivoa podrške i otpora i indikatora. Autor daje savjete i praktične napomene o trgovanju i upravljanju rizicima.

mehanizam trgovanja. Timofey Martynov

Autor je tvorac popularne stranice za trgovce i investitore smart-lab.ru. Više od 10 godina prati ponašanje tržišta, a bio je i voditelj na kanalu RBC. Za razliku od drugih autora, dati su stvarni primjeri gubitnih trgovina. Martynov opisuje svoje iskustvo trgovanja sa gubitkom tokom 5 godina. On dijeli tajne kako je uspio promijeniti pristup trgovanju i početi dobro zarađivati. Preporučeno štivo za trgovce početnike.

Thomas Demark. “Tehnička analiza je nova nauka”.

Demark je 25 godina svog života posvetio proučavanju ponašanja tržišta dionica. U ovoj knjizi izložio je sva svoja iskustva, ispričao glavne aspekte i probleme tehničke analize. Dijeli svoj vlastiti metod konstruiranja kosih linija. Autor tvrdi sa naučne tačke gledišta, u trgovanju nema mesta špekulacijama i intuitivnom pristupu. Sva rezonovanja autora dokazana su empirijski.

John J. Murphy. “Tehnička analiza tržišta budućnosti: teorija i praksa”.

Ova knjiga je klasik tehničke analize. Autor je priznati guru tehničke analize, talentovani trgovac i investitor. U publikaciji autor govori o tehničkoj analizi, njenoj konceptualnoj suštini, metodama njene primene u praksi. Murphy govori o tome zašto ove metode rade, izračunava se isplativost metode. .

Larry Williams “Dugoročne tajne kratkoročnog trgovanja”.

Dnevno trgovanje je jedna od najprofitabilnijih i najsloženijih metoda. Autor, jedan od najuspješnijih trgovaca 20. stoljeća, prenosi svoje lično iskustvo, primjerom pokazuje obrasce i strategije. On govori o fazama tržišta, dotiče se teme upravljanja rizicima. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/svechnye-formacii-v-tradinge.htm

Bollinger o Bollingerovim pojasevima John Bollinger.

Autor je kreator indikatora koji se nalazi u svakom terminalu. Preporučeno štivo za sve koji odluče koristiti Bollingerove trake. Tko će, ako ne autor, reći o nijansama aplikacije i značenju indikatora.

“Nove Fibonačijeve metode trgovanja”. Robert Fisher

Autor predlaže novu metodu korištenja popularnog alata. Knjiga analizira suštinu pojma i otkriva njegovo praktično značenje.

“Kompletna enciklopedija obrazaca cijena grafikona”. Thomas N. Bulkovsky

Klasik tehničke analize, mnogi poznati trgovci s početka 21. veka proučavali su iz ove knjige. Sadrži najpotpunije teorijske informacije o grafičkim modelima. Knjiga predstavlja trgovinsku statistiku, opisuje prednosti i nedostatke modela. Publikacija će biti korisna za čitanje privatnim investitorima i špekulantima. Čak ni za implementaciju, što se tiče opšteg razvoja.

„Trgovanje sa dr. Elderom: Enciklopedija berzanske igre“ Starac Aleksandar

Autor je svjetski poznati guru tehničke analize. Knjiga sadrži iskustvo autora, daje analizu konkretnih situacija. Važno je da autor kaže kako organizirati trgovanje i izvući zaključke iz grešaka. Trgovački dnevnici pokazuju autorov misaoni proces i omogućavaju vam da pratite uspone i padove. Na kraju knjige nalazi se test sa odgovorima koji će vam pomoći da shvatite da li je čitalac spreman za trgovanje.