Cómo determinar y qué significan los niveles de soporte y resistencia en el comercio

Cómo determinar y qué significan los niveles de soporte y resistencia en el comercio: trazado en un gráfico y aplicación en el comercio, comercio por niveles. El precio se mueve en zigzag, descansa periódicamente contra ciertos puntos, niveles a partir de los cuales se produce una reversión y comienza el movimiento inverso. Estos puntos se denominan niveles de soporte (cuando el precio baja) y niveles de resistencia (cuando el precio sube), que son conceptos fundamentales en el análisis técnico. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/osnovy-i-methody-texnicheskogo-trajdinga.htm El precio se mueve entre los niveles de soporte y resistencia. Por encima del precio hay niveles de resistencia de diferentes puntos fuertes, por debajo – soporte. Cuando se rompe un nivel técnico y el precio se fija, los comerciantes predicen un mayor movimiento de precios al siguiente nivel.
La fijación de precios es una permanencia prolongada del precio por encima o por debajo del nivel técnico. Como puede ver en la imagen a continuación, el precio superó el nivel de resistencia azul, pero el ataque fue rechazado y los alcistas no pudieron cerrar una sola vela por encima del nivel.

Métodos para determinar los niveles de soporte y resistencia

Esquemáticamente, el comportamiento de las cotizaciones se puede describir de la siguiente manera: el precio se mueve hacia abajo, en un momento determinado choca con un nivel clave que invierte el precio. El movimiento ascendente está limitado por el nivel de resistencia. En un cierto nivel, el precio encuentra soporte y se revierte. Estos movimientos en zigzag ocurren todo el tiempo. La tarea del comerciante es identificar los niveles clave de reversión, ingresar una operación en la dirección correcta y cerrar cuando se acerque a un nivel fuerte con una alta probabilidad de reversión, o inmediatamente después de un cambio en la situación del mercado. No parecería nada complicado, pero cada autor tiene su propio método de construcción de niveles, unos marcan puntos (líneas), otros áreas, otros usan niveles dinámicos o usan indicadores. Es imposible decir de quién es el método «correcto», así como determinar exactamente qué sucederá cuando se acerque al nivel: una ruptura o un rebote. La tarea del comerciante no es «adivinar», sino comprender claramente qué hacer en cada caso y cómo limitar las pérdidas en caso de un pronóstico erróneo. Consideremos los principales métodos de construcción de niveles.

Niveles horizontales

En el comercio, los niveles de soporte y resistencia se entienden como líneas horizontales que se dibujan al estudiar el gráfico histórico. Para construir niveles de inversión clave, necesita:

• abrir un gráfico histórico en un período de tiempo de un día o una semana;
• seleccione la herramienta «dibujar líneas horizontales»;
• tenga en cuenta los máximos y mínimos desde donde hubo movimientos de precios significativos. Vale la pena señalar aquellos extremos a partir de los cuales hubo una inversión más de dos o tres veces;
• ve al gráfico de 4h o 1h y haz lo mismo. Habrá extremos aquí, que no son visibles en el diario o semanal;
• vaya al gráfico m15 y abra los datos de las últimas 3-5 sesiones de negociación;
• marcar niveles;
• es mejor usar diferentes colores para cada período;
• Se construyen niveles horizontales de soporte y resistencia (largo plazo, mediano plazo, corto plazo).

Los analistas están discutiendo sobre qué niveles tomar al máximo o al cierre. Algunos se basan en las sombras (después de todo, si el precio estaba allí, entonces es necesario por alguna razón), otros en los cuerpos (el cierre de la vela es decisivo) y otros creen que los niveles no son un punto, sino una zona y dibujar un rectángulo en lugar de una línea. Está formado por varios extremos estrechamente espaciados.

Niveles dinámicos (inclinados)

Los niveles de soporte y resistencia horizontales funcionan bien en períodos planos o prolongados. Cuando el precio está en un movimiento de tendencia, todos los niveles que ocurren se rompen y las correcciones son pequeñas y no alcanzan el soporte. Los comerciantes dibujan líneas de tendencia dibujadas entre dos máximos o mínimos consecutivos para determinar los niveles de soporte o resistencia. El canal de tendencia se construye a partir del punto de inversión de tendencia. La línea debe atravesar 2 extremos adyacentes (máximos para el canal descendente, mínimos para el ascendente) y un extremo entre ellos.
La tendencia está activa mientras el canal de tendencia esté activo. Deja de funcionar cuando se rompe la línea inferior (para una ascendente) o la superior (para una descendente). A diferencia de los niveles horizontales, las líneas inclinadas son relevantes solo mientras la tendencia está viva. Cuando aparecen nuevos valores extremos, el canal se reconstruye. Se pueden lograr buenos resultados combinando niveles horizontales e inclinados.

Niveles de construcción usando indicadores

Los comerciantes creen que determinar niveles históricos o líneas inclinadas no es suficiente y no siempre es confiable. Los indicadores se utilizan para determinar los niveles de soporte y resistencia. Ventaja: los niveles cambian con el mercado, se tiene en cuenta la volatilidad.

Promedios móviles, bandas de Bollinger

Para determinar los niveles en los que es probable que el precio se revierta, se propone utilizar indicadores basados ​​en el promedio de datos históricos:
promedios móviles y
bandas de Bollinger . La figura muestra en las acciones de Sberbank cómo EMA233 en el gráfico horario mantiene la tendencia. Actuó como soporte para una tendencia alcista, después de un quiebre y una prueba, comenzó una tendencia bajista, que terminó solo después de que el precio se fijó por encima del móvil. Al mismo tiempo, los operadores que ingresaron a una operación en la prueba de la media móvil podrían mover el stop siguiendo al mercado sin estar atados a niveles que ya no son relevantes. Después de cada toque y rebote del precio, era posible abrir nuevas transacciones de acuerdo con la tendencia.
Las Bandas de Bollinger muestran el rango probable de fluctuaciones de precios según los datos históricos. Se forma un rango en el que el precio es el 80% del tiempo. Tanto la ventaja como la desventaja de cambiar dinámicamente las líneas de los canales. Un comerciante en un momento dado puede determinar a qué nivel puede llegar el precio. Las líneas siguen tarde al mercado, tocar el borde inferior o superior no significa una inversión. El precio puede continuar moviéndose, abrir un trato solo con una señal de las Bandas de Bollinger es arriesgado.

niveles de Fibonacci

La herramienta se basa en la secuencia de Fibonacci. Cada número es la suma de los dos anteriores, dividiendo cualquier número por el anterior da 1,61. Para predecir los niveles de reversión de precios clave utilizando los niveles de Fibonacci, el instrumento está vinculado a una tendencia existente. Puede predecir una corrección o un mayor desarrollo de la tendencia. La corrección de tendencia suele ser del 23-38%, cuando se rompe el extremo, el precio suele alcanzar el 128 o el 161%.

Niveles de Murray

Para predecir el precio, se desarrolló un sistema que combina los niveles de Fibonacci y el sistema del cuadrado de Gann. Los niveles se construyen automáticamente en función de las últimas 64 velas del período de tiempo seleccionado (el período se puede cambiar). El indicador está disponible en el servicio Tradeview o en la terminal Metatrader (Match Murrey). La cuadrícula construida consta de 8 niveles, se reconstruyen si la volatilidad cambia o el precio va más allá del cuadrado.

Algoritmo comercial a través de niveles de soporte y resistencia en el comercio

Los niveles de soporte y resistencia muestran el comportamiento de un gran número de participantes («multitud») en el gráfico. El precio se consolidó en el nivel de precios, las fuerzas de toros y osos son iguales en ausencia de noticias. Los participantes se dividen en 3 grupos: los que apuestan por el crecimiento, por la caída y los indecisos. Si sale alguna noticia y el precio sube bruscamente, entonces los que vendieron entienden su error y sueñan con cerrar el trato en el punto de equilibrio si el precio vuelve. Los que compraron quieren comprar más, y los que estaban fuera del mercado deciden qué poner en crecimiento. Por lo tanto, se desarrolla el impulso inicial. Muchas personas estudian análisis técnico, aprenden a trabajar en líneas de tendencia, luego establecen los mismos indicadores, colocan órdenes de detención detrás de extremos importantes.
Debido a esto, las líneas dibujadas condicionalmente realmente funcionan. Los niveles de soporte y resistencia son la base del análisis técnico. Al construir un sistema comercial, un comerciante puede elegir una o más formas de construir niveles clave. No debe elegir demasiados métodos. El gráfico debe estar limpio y no lleno de líneas cada 0,2% del precio. Al construir, un comerciante debe calificar los niveles como débiles y fuertes. Los niveles fuertes incluyen:

• zonas de inversión en el gráfico histórico en un período no inferior a uno diario, preferiblemente semanal o mensualmente;
• niveles que se forman en volúmenes aumentados;
• niveles que están formados por velas de «noticias». Por ejemplo, el presidente de los Estados Unidos está dando un discurso y un activo es impulsivo. Después de un tiempo, en ausencia de noticias, el precio baja, pero no cruza la apertura de la vela de noticias, rebotando en el nivel cada vez que se acerca. Este nivel puede durar más de un año.

Cómo operar en la práctica – estrategias

Al acercarse al nivel, el precio puede recuperarse «en un rebote») o ir más allá. («para las pruebas»).

En el rebote

El comerciante construye una cuadrícula de niveles en la terminal, con cada acercamiento a un nivel fuerte o medio, se abre un trato en la dirección opuesta y se mantiene hasta el siguiente nivel. Si el precio se acerca al nivel de resistencia, se abren cortos y largos se abren en los soportes. Este método de negociación es común en mercados planos, en operaciones intradía o cuando es claramente visible que el activo está en un rango.

por desglose

El comerciante espera hasta que el precio supere el nivel y se consolide más alto. Se considera que la fijación es el cierre de la vela del período negociado por encima del nivel. Se abre una operación en la dirección del movimiento del precio. El comerciante crea un canal de tendencia y abre todas las nuevas transacciones en una dirección al atravesar cada nivel siguiente, siempre que la tendencia esté vigente.
Un comerciante nunca sabe lo que sucederá cuando se acerque a un nivel. Puede dar una alta probabilidad a un evento en particular, pero debe estar preparado para fallar. Para ello, se establece un stop-loss en el terminal o se coloca una notificación. Cuando se alcanza el precio y el precio se fija por debajo, liquida la posición no rentable. Es necesario adherirse a una relación riesgo-recompensa de al menos 1 a 3 y luchar por una reducción razonable en el tamaño de la parada. Cómo determinar los niveles de soporte y resistencia en el gráfico, operando desde los niveles de soporte y resistencia: https://youtu.be/0CSyQkPYmg4

Terminales

Independientemente del mercado (acciones, metales, materias primas, etc.) en el que opere un comerciante, la psicología de los participantes no cambia. Entonces los niveles funcionan. Por lo tanto, cualquier terminal tiene herramientas de dibujo básicas: líneas horizontales y de tendencia, rectángulos, canales, niveles de Fibonacci. Medias móviles, bandas de Bollinger, etc. están incluidos en el paquete estándar de indicadores de cualquier terminal. Si falta la funcionalidad requerida, o parece inconveniente construir una cuadrícula de niveles, puede usar el servicio gratuito Tradeview.

Ventajas y desventajas

El uso de niveles de resistencia y soporte en el comercio práctico tiene sus pros y sus contras. ventajas:

• el sistema funciona en cualquier fase del mercado: no hay diferencia entre una tendencia o un plano, si se usa correctamente, los niveles ayudarán a predecir el comportamiento de los precios;
• un riesgo claro: al operar por niveles, no tiene sentido práctico estar en un trato después de un colapso y fijar el precio detrás del nivel. Puede poner una parada clara y establecer la cantidad de pérdidas por adelantado;
• una toma de beneficios bien definida: salir de la operación no es menos importante. Al operar de un nivel a otro, queda inmediatamente claro por dónde salir de la transacción. Take Profit se calcula por adelantado.

Defectos:

• un comerciante puede comenzar a fantasear «y el precio de cien libras se recuperará», «bueno, definitivamente lo lograremos». Los niveles se basan en el comportamiento de la multitud, y en el comercio manual, el comerciante es parte de esta multitud;
• la eficiencia de calcular los niveles depende de la fase del mercado: una tendencia o un piso, los niveles no dan una respuesta a esta pregunta, para esto necesita usar herramientas adicionales.

Errores de uso, riesgos

Un error común para los principiantes es una combinación de una gran cantidad de métodos para construir niveles de reversión. Como resultado, el gráfico parece una cuadrícula continua de niveles, pero esto no aporta ningún beneficio práctico. El comerciante no sabe cómo reaccionar si los niveles están tan cerca, hay un 100% de posibilidades de que haya una reversión de alguna línea. No hay magia en esto. El comerciante decide que la línea de este método es la más fuerte, y la próxima vez no hay reversión. Con una confianza excesiva en la transacción y la ausencia de un stop loss que limite las pérdidas, este tipo de negociación conduce muy rápidamente a un drenaje del depósito.
Los niveles más fuertes son diarios, semanales o mensuales. Operar en plazos pequeños con altos riesgos a menudo conduce a resultados desastrosos. El tamaño de la posición debe corresponder a la fuerza del nivel. Cuanto más fuerte sea el nivel, mayor será el porcentaje del depósito que puede arriesgar. Los principiantes no saben cómo determinar la fuerza de los niveles y se arriesgan demasiado cuando operan desde niveles débiles.
Es necesario aprender a determinar la fase del mercado. plano o tendencia. Los indicadores técnicos, el análisis de ondas, los fundamentos, los datos de volumen o la información sobre el mercado de derivados pueden ayudar con esto. Los niveles son solo una adición a estos datos, se pueden usar para reducir el tamaño del stop loss.

Estrategias de prueba

Los métodos de negociación pullback y breakout describen solo el principio general. La estrategia comercial debe incluir:

• una regla clara de definición de los niveles de soporte y resistencia. Debe elegir una o 2 formas de construir niveles y seguirlos;
• reglas claras para ingresar a una operación: entrada para una ruptura o un rebote, bajo qué condiciones;
• filtro: necesita un indicador adicional, técnico o fundamental, que pueda decirle si vale la pena abrir tratos. No existen sistemas comerciales que funcionen igual de bien en todas las fases del mercado. Si hay una tendencia comercial para una ruptura, el mercado plano conducirá a pérdidas;
• gestión de riesgos: debe definir claramente el tamaño de la parada o las condiciones bajo las cuales se cerrará la transacción;
• Take Profit: defina claramente las reglas de cierre.

Después de formalizar todas las reglas, puede analizar la rentabilidad de la estrategia sobre datos históricos. Es mejor verificar de 5 a 20 años, los mercados son cíclicos, si el sistema muestra buenos resultados ahora, necesita saber si hubo períodos no rentables en la historia y cuánto duraron. Con base en los resultados, debe sacar una conclusión sobre la efectividad del comercio. Tal vez pueda cambiar algunos parámetros para que el comercio sea más rentable. A veces es suficiente cambiar el período de la media móvil o aumentar la parada para aumentar significativamente la rentabilidad del sistema comercial.

Prueba manual

Las estrategias con construcción gráfica en grandes marcos de tiempo se pueden verificar manualmente. Es necesario verificar al menos un año, preferiblemente 5-10 años. Para hacer esto, debe configurar los indicadores necesarios y desplazar el gráfico hacia la derecha para buscar señales y registrar los resultados del comercio virtual. Para no mirar «hacia el futuro», puede usar un simulador comercial, por ejemplo, en el servicio Tradeview. Para ello, abra el gráfico y haga clic en el botón «Simulador de mercado» en la parte superior de la pantalla. Puede seleccionar la hora de inicio de la simulación (línea azul vertical) y la velocidad a la que aparecerán nuevas velas en el gráfico.

Pruebas automatizadas en Metatrader

Para probar la estrategia en el programa Metatrader, debe escribir un asesor. Si no hay habilidades de programación, puede recurrir a servicios especializados, por un simple asesor le cobrarán $ 50-200. A continuación, queremos ingresar al programa y hacer clic en «Strategy Tester».
El asesor experto y los indicadores deben colocarse primero en la carpeta C:Program Files<Broker Name>experts C:Program Files<Broker Name>indikators respectivamente. A continuación, iniciamos el probador, establecemos la configuración y comenzamos a probar. El programa dará resultados que pueden optimizarse si es necesario: cambie los parámetros para obtener la mejor relación de beneficio/reducción.

Pruebas en TSLAB

Si no tienes experiencia en programación, puedes probar estrategias gratis en el programa TSLAB.
Todavía tiene que resolverlo, pero no necesita habilidades especiales para trabajar con cubos de aplicaciones, suficiente conocimiento para la escuela secundaria y perseverancia. Para probar la estrategia necesitas:

1. Descargue e instale el programa TSLAB.
2. Descargue cotizaciones históricas en formato .txt, por ejemplo, del sitio web de Finam https://www.finam.ru/profile/moex-akcii/gazprom/export/ .
3. Cree un algoritmo en el programa TSLAB y pruebe la estrategia.

Qué leer sobre el tema.

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Jack Schwager. «Análisis técnico. Curso completo.

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mecanismo de negociación. Timofey Martínov

El autor es el creador del sitio popular para comerciantes e inversores smart-lab.ru. Desde hace más de 10 años sigue el comportamiento del mercado y fue presentador del canal RBC. A diferencia de otros autores, se dan ejemplos reales de operaciones perdedoras. Martynov describe su experiencia en operaciones con pérdidas durante 5 años. Comparte los secretos de cómo logró cambiar el enfoque del comercio y comenzar a ganar mucho dinero. Lectura recomendada para traders novatos.

Tomás Dinamarca. «El análisis técnico es una ciencia nueva».

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Juan J. Murphy. «Análisis técnico de los mercados de futuros: teoría y práctica».

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Larry Williams «Secretos a largo plazo del comercio a corto plazo».

El day trading es uno de los métodos más rentables y complejos. El autor, uno de los traders más exitosos del siglo XX, comparte su experiencia personal, muestra patrones y estrategias con el ejemplo. Habla sobre las fases del mercado, toca el tema de la gestión de riesgos. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/svechnye-formacii-v-tradinge.htm

Bollinger sobre las bandas de Bollinger, John Bollinger.

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