Как да определите и какво означават нивата на подкрепа и съпротива в търговията

Как да определите и какво означават нивата на подкрепа и съпротива в търговията – нанасяне на графика и прилагане в търговията, търговия по нива. Цената се движи зигзагообразно, периодично се опира в определени точки – нива, от които настъпва обръщане и започва обратното движение. Тези точки се наричат ​​нива на подкрепа (когато цената се движи надолу) и нива на съпротива (когато цената се покачва), които са основни понятия в техническия анализ. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/osnovy-i-methody-texnicheskogo-trajdinga.htm Цената се движи между нивата на подкрепа и съпротива. Над цената има нива на съпротива с различна сила, отдолу – подкрепа. Когато техническото ниво е пробито и цената се фиксира, търговците предвиждат по-нататъшно движение на цената към следващото ниво.
Фиксирането на цената е дълъг престой на цената над/под техническото ниво. Както можете да видите на снимката по-долу, цената отиде над синьото ниво на съпротива, но атаката беше отблъсната и биковете не можаха да затворят нито една свещ над нивото.

Методи за определяне на нивата на подкрепа и съпротива

Схематично поведението на котировките може да се опише по следния начин: цената се движи надолу, в определен момент се сблъсква с ключово ниво, което обръща цената. Движението нагоре е ограничено от нивото на съпротива. На определено ниво цената намира подкрепа и се обръща. Тези зигзагообразни движения се случват през цялото време. Задачата на търговеца е да идентифицира ключови нива на обръщане, да влезе в сделка в правилната посока и да затвори, когато се приближи до силно ниво с голяма вероятност за обръщане или веднага след промяна на пазарната ситуация. Изглежда, че няма нищо сложно, но всеки автор има свой собствен метод за конструиране на нива, някои маркират точки (линии), други области, други използват динамични нива или използват индикатори. Невъзможно е да се каже чий метод е „правилен“, както и да се определи точно какво ще се случи при приближаване на нивото – пробив или отскок. Задачата на търговеца не е да „гадае“, а ясно да разбере какво да прави във всеки случай и как да ограничи загубите в случай на грешна прогноза. Нека разгледаме основните методи за конструиране на нива.

Хоризонтални нива

В търговията нивата на подкрепа и съпротива се разбират като хоризонтални линии, които се начертават чрез изучаване на историческата диаграма. За да изградите ключови нива на обръщане, имате нужда от:

• отворете историческа графика на дневна или седмична времева рамка;
• изберете инструмента “начертайте хоризонтални линии”;
• отбележете върховете и спадовете, откъдето имаше значителни движения на цените. Струва си да се отбележат онези екстремуми, от които е имало обръщане повече от два или три пъти;
• отидете на графиката 4h или 1h и направете същото. Тук ще има крайности, които не се виждат в дневника или седмичника;
• отидете на графиката m15 и отворете данни за последните 3-5 търговски сесии;
• маркирайте нива;
• по-добре е да използвате различни цветове за всеки период;
• изграждат се хоризонтални нива на подкрепа и съпротива (дългосрочни, средносрочни, краткосрочни).

Анализаторите спорят кои нива да се вземат на максимум или на затваряне. Някои градят върху сенките (все пак, ако цената е там, това означава, че е необходимо по някаква причина), други върху телата (затварянето на свещта е решаващо), а трети смятат, че нивата не са точка, а зона и начертайте правоъгълник вместо линия. Образува се от няколко близко разположени крайности.

Динамични (наклонени) нива

Хоризонталните нива на подкрепа и съпротива работят добре в плоски или големи времеви рамки. Когато цената е в трендово движение, всички възникващи нива са пробити и корекциите са малки, не достигайки подкрепа. Търговците чертаят линии на тренд, начертани между два последователни максимума или минимума, за да определят нивата на подкрепа или съпротива. Каналът на тренда се изгражда от точката на обръщане на тренда. Линията трябва да пробие 2 съседни екстремума (максимуми за низходящия канал, минимуми за възходящия) и екстремум между тях.
Тенденцията е активна, докато каналът на тренда е активен. Спира да работи при скъсване на долната (при възходяща) или горната (при низходяща) линия. За разлика от хоризонталните нива, наклонените линии са актуални само докато тенденцията е жива. Когато се появят нови екстремни стойности, каналът се възстановява. Добри резултати могат да се постигнат чрез комбиниране на хоризонтални и наклонени нива.

Изграждане на нива с помощта на индикатори

Търговците смятат, че определянето на исторически нива или наклонени линии не е достатъчно и не винаги е надеждно. Индикаторите се използват за определяне на нивата на подкрепа и съпротива. Предимство – нивата се променят с пазара, волатилността се взема предвид.

Пълзящи средни, ленти на Болинджър

За да се определят нивата, при които цената е вероятно да се обърне, се предлага да се използват индикатори, базирани на осредняване на исторически данни –
пълзящи средни и
ленти на Болинджър . Фигурата показва на акциите на Сбербанк как EMA233 на часовата графика поддържа тенденцията. Той действаше като подкрепа за възходящ тренд, след пробив и тест започна низходящ тренд, който приключи едва след като цената се фиксира над движещата се. В същото време търговците, които са влезли в сделка при теста на пълзящата средна, могат да преместят стопа, следвайки пазара, без да бъдат обвързани с нива, които вече не са релевантни. След всяко докосване и отскачане на цената беше възможно да се отворят нови сделки според тенденцията.
Лентите на Болинджър показват вероятния диапазон на ценовите колебания въз основа на исторически данни. Оформя се диапазон, в който цената е 80% от времето. Както предимството, така и недостатъкът на динамично променящите се канални линии. Търговецът във всеки един момент може да определи до какво ниво може да достигне цената. Линиите следват пазара късно, докосването на долната или горната граница не означава обръщане. Цената може да продължи да се движи, отварянето на сделка само при сигнал от лентите на Болинджър е рисковано.

Нива на Фибоначи

Инструментът е базиран на последователността на Фибоначи. Всяко число е сбор от предходните две, като разделянето на произволно число на предходното дава 1,61. За да се предскажат ключови нива на обръщане на цените, като се използват нивата на Фибоначи, инструментът е обвързан със съществуваща тенденция. Можете да предвидите корекция или по-нататъшно развитие на тренда. Корекцията на тренда обикновено е 23-38%, когато екстремумът е пробит, цената обикновено достига 128 или 161%.

нива на Мъри

За прогнозиране на цената е разработена система, която комбинира нивата на Фибоначи и квадратната система на Ган. Нивата се изграждат автоматично въз основа на последните 64 свещи от избраната времева рамка (периодът може да се променя). Индикаторът е достъпен в услугата Tradeview или терминала Metatrader (Match Murrey). Изградената мрежа се състои от 8 нива, те се изграждат отново, ако волатилността се промени или цената надхвърли квадрата.

Алгоритъм за търговия чрез нива на подкрепа и съпротива в търговията

Нивата на подкрепа и съпротива показват поведението на голям брой участници („тълпа“) на графиката. Цената се консолидира на ценовото ниво, силите на биковете и мечките са равни при липса на новини. Участниците са разделени на 3 групи – залагащи на растеж, на спад и нерешили. Ако се появи някаква новина и цената се повиши рязко, тогава тези, които са продали, разбират грешката си и мечтаят да затворят сделката на рентабилност, ако цената се върне. Тези, които са купили, искат да купуват повече, а тези, които са били извън пазара, решават какво да поставят на растеж. Следователно се развива първоначалният импулс. Много хора изучават технически анализ, научават се да работят върху трендови линии, след това задават същите индикатори, поставят стоп поръчки зад важни крайности.
Поради това линиите, начертани условно, действително работят. Нивата на подкрепа и съпротива са в основата на техническия анализ. Когато изгражда система за търговия, търговецът може да избере един или повече начини за изграждане на ключови нива. Не трябва да избирате твърде много методи. Графиката трябва да е чиста и да не е пълна с линии на всеки 0,2% от цената. Когато строи, търговецът трябва да квалифицира нивата като слаби и силни. Силните нива включват:

• зони на обръщане на историческата графика на период не по-нисък от дневен, за предпочитане на седмична или месечна база;
• нива, които се формират върху увеличени обеми;
• нива, които се формират от свещи за „новини“. Например президентът на Съединените щати изнася реч и даден актив е импулсивен. След известно време, при липса на новини, цената намалява, но не пресича отварянето на свещта за новини, отскачайки от нивото всеки път, когато се приближи. Това ниво може да продължи повече от година.

Как да търгуваме на практика – стратегии

Когато се приближи до нивото, цената може да отскочи обратно „при отскок“) или да отиде по-далеч. („за тестване“).

На отскока

Търговецът изгражда мрежа от нива в терминала, като при всяко приближаване до силно или средно ниво на сила се отваря сделка в обратна посока и се задържа до следващото ниво. Ако цената се доближи до нивото на съпротива, късите позиции се отварят, а дългите се отварят при опори. Този метод на търговия е често срещан при плоски пазари, при търговия в рамките на деня или когато е ясно видимо, че активът е в диапазон.

За разбивка

Търговецът изчаква, докато цената пробие нивото и се консолидира по-високо. Фиксингът се счита за затваряне на свещта на търгувания период над нивото. Търговия се отваря в посока на движение на цената. Търговецът изгражда трендов канал и отваря всички нови сделки в една посока при преминаване на всяко следващо ниво, стига тенденцията да е в сила.
Търговецът никога не знае какво ще се случи, когато наближи ниво. Може да даде голяма вероятност за определено събитие, но трябва да бъде подготвен за провал. За да направите това, в терминала се задава стоп-загуба или се поставя известие. Когато цената бъде достигната и цената се фиксира надолу, тя ликвидира непечелившата позиция. Необходимо е да се придържате към съотношение риск-възнаграждение от поне 1 към 3 и да се стремите към разумно намаляване на размера на стопа. Как да определите нивата на подкрепа и съпротива на графиката, търгувайки от нивата на подкрепа и съпротива: https://youtu.be/0CSyQkPYmg4

Терминали

Независимо на кой пазар (акции, метали, суровини и т.н.) търгува търговецът, психологията на участниците не се променя. Така че нивата работят. Следователно всеки терминал има основни инструменти за рисуване – хоризонтални и трендови линии, правоъгълници, канали, нива на Фибоначи. Пълзящи средни, ленти на Болинджър и др. са включени в стандартния пакет от индикатори на всеки терминал. Ако необходимата функционалност липсва или изглежда неудобно да се изгради мрежа от нива, можете да използвате безплатната услуга Tradeview.

Предимства и недостатъци

Използването на нива на съпротива и подкрепа в практическата търговия има своите плюсове и минуси. Предимства:

• системата работи във всяка фаза на пазара – няма разлика между тренд или флет, ако се използва правилно, нивата ще помогнат да се предвиди по-нататъшното поведение на цените;
• ясен риск – когато търгувате по нива, няма практически смисъл да сте в сделка след пробив и фиксиране на цената зад нивото. Можете да поставите ясен стоп и предварително да зададете размера на загубите;
• добре дефинирана тейк печалба – излизането от сделката е не по-малко важно. Когато търгувате от ниво на ниво, веднага става ясно къде да излезете от сделката. Тейк печалбата се изчислява предварително.

недостатъци:

• търговецът може да започне да фантазира „и цената от сто паунда ще отскочи“, „е, определено ще пробием“. Нивата се основават на поведението на тълпата и при ръчната търговия търговецът е част от тази тълпа;
• ефективността на разработване на нивата зависи от фазата на пазара – тренд или флет, нивата не дават отговор на този въпрос, за това трябва да използвате допълнителни инструменти.

Грешки при използване, рискове

Често срещана грешка за начинаещи е комбинацията от голям брой методи за конструиране на нива на обръщане. В резултат на това графиката изглежда като непрекъсната мрежа от нива, но това не носи никаква практическа полза. Търговецът не знае как да реагира, ако нивата са толкова близо, има 100% шанс да има обръщане от някоя линия. В това няма магия. Търговецът решава, че линията от този метод е най-силната и следващия път няма обръщане. При прекомерно доверие в транзакцията и липсата на стоп загуба, ограничаваща загубите, такава търговия много бързо води до източване на депозита.
Най-силните нива са дневни, седмични или месечни. Търговията на малки времеви рамки с високи рискове често води до катастрофални резултати. Размерът на позицията трябва да съответства на силата на нивото. Колкото по-силно е нивото, толкова по-голям процент от депозита можете да рискувате. Начинаещите не знаят как да определят силата на нивата и поемат твърде много риск, когато търгуват от слаби нива.
Необходимо е да се научите да определяте фазата на пазара. плосък или тенденция. Технически индикатори, анализ на вълни, фундаментални показатели, данни за обем или информация за пазара на деривати могат да помогнат за това. Нивата са само допълнение към тези данни, те могат да се използват за намаляване на размера на стоп загубата.

Стратегии за тестване

Методите за оттегляне и пробив описват само общия принцип. Търговската стратегия трябва да включва:

• ясно правило за определяне на нивата на подкрепа и съпротива. Трябва да изберете един или 2 начина за изграждане на нива и да ги следвате;
• ясни правила за влизане в сделка – влизане за пробив или отскок, при какви условия;
• филтър – имате нужда от допълнителен индикатор, технически или фундаментален, който може да ви каже дали си струва да отваряте сделки. Няма системи за търговия, които да работят еднакво добре във всички фази на пазара. Ако има тенденция за търговия за пробив, плоският пазар ще доведе до загуби;
• управление на риска – трябва ясно да определите размера на стопа или условията, при които сделката ще бъде затворена;
• тейк печалба – ясно дефинирайте правилата за затваряне.

След като формализирате всички правила, можете да анализирате рентабилността на стратегията върху исторически данни. По-добре е да проверите 5-20 години, пазарите са циклични, ако системата показва добри резултати сега, трябва да знаете дали е имало нерентабилни периоди в историята и колко дълго са продължили. Въз основа на резултатите трябва да направите заключение за ефективността на търговията. Може би можете да промените някои параметри, за да направите търговията по-печеливша. Понякога е достатъчно да промените периода на пълзящата средна или да увеличите стопа, за да увеличите значително доходността на системата за търговия.

Ръчно тестване

Стратегии с графична конструкция на големи времеви рамки могат да се проверяват ръчно. Необходимо е да се провери най-малко една година, за предпочитане 5-10 години. За да направите това, трябва да зададете необходимите индикатори и да превъртите графиката надясно, за да търсите сигнали и да записвате резултатите от виртуалната търговия. За да не надникнете „в бъдещето“, можете да използвате симулатор за търговия, например в услугата Tradeview. За да направите това, отворете графиката и щракнете върху бутона „Симулатор на пазара“ в горната част на екрана. Можете да изберете началния час на симулацията (вертикална синя линия) и скоростта, с която ще се появят нови свещи на графиката.

Автоматизирано тестване в Metatrader

За да тествате стратегията в програмата Metatrader, трябва да напишете съветник. Ако нямате умения за програмиране, можете да се обърнете към специализирани услуги, за обикновен съветник те ще таксуват $50-200. След това искаме да влезем в програмата и да щракнете върху „Strategy Tester“.
Експертният съветник и индикаторите първо трябва да бъдат поставени в папката C:Program Files<Име на брокер>experts C:Program Files<Име на брокер>indikators съответно. След това стартираме тестера, задаваме настройките и започваме тестването. Програмата ще даде резултати, които могат да бъдат оптимизирани, ако е необходимо – променете параметрите, за да получите най-доброто съотношение печалба / усвояване.

Тестване в TSLAB

Ако нямате опит в програмирането, можете да тествате стратегии безплатно в програмата TSLAB.
Все още трябва да го разберете, но не се нуждаете от специални умения за работа с кубчета за приложения, достатъчно знания за гимназия и постоянство. За да тествате стратегията, от която се нуждаете:

1. Изтеглете и инсталирайте програмата TSLAB.
2. Изтеглете исторически котировки във формат .txt, например от уебсайта на Finam https://www.finam.ru/profile/moex-akcii/gazprom/export/ .
3. Създайте алгоритъм в програмата TSLAB и тествайте стратегията.

Какво да прочетете по темата

По време на формирането на търговец е полезно да прочетете опита на някой друг, много известни търговци споделиха своя опит. Известни трейдъри говорят за своя път, изследвания и методи за технически анализ. Някои от най-добрите книги за технически анализ от известни автори – търговци, анализатори и инвеститори:

Джак Швагер. „Технически анализ. Пълен курс.

Класическата книга за технически анализ, известен търговец говори за анализ на графики, методи за разбиране на движението на цените. Споделя своя опит, анализира конкретни ситуации. Описано е изграждането на тренд линии, диапазони, нива на подкрепа и съпротива и индикатори. Авторът дава съвети и практически бележки относно търговията и управлението на риска.

търговски механизъм. Тимофей Мартинов

Авторът е създател на популярния сайт за търговци и инвеститори smart-lab.ru. Повече от 10 години следи поведението на пазара и е водещ на канала RBC. За разлика от други автори, тук са дадени реални примери за губещи сделки. Мартинов описва опита си от губеща търговия в продължение на 5 години. Той споделя тайните за това как успя да промени подхода към търговията и да започне да печели добри пари. Препоръчително четиво за начинаещи търговци.

Томас Демарк. „Техническият анализ е нова наука“.

Демарк посвети 25 години от живота си на изучаване на поведението на фондовите пазари. Той очерта целия си опит в тази книга, разказва основните аспекти и проблеми на техническия анализ. Споделя свой собствен метод за изграждане на наклонени линии. Авторът твърди от научна гледна точка, че в търговията няма място за спекулации и интуитивен подход. Всички разсъждения на автора са доказани емпирично.

Джон Дж. Мърфи. „Технически анализ на фючърсните пазари: теория и практика“.

Тази книга е класика на техническия анализ. Авторът е признат гуру на техническия анализ, талантлив търговец и инвеститор. В публикацията авторът разказва за техническия анализ, неговата концептуална същност, методите за прилагането му на практика. Мърфи говори защо тези методи работят, изчислява се рентабилността на метода. .

Лари Уилямс „Дългосрочните тайни на краткосрочната търговия“.

Дневната търговия е един от най-печелившите и сложни методи. Авторът, един от най-успешните търговци на 20-ти век, споделя своя личен опит, показва модели и стратегии на пример. Той говори за фазите на пазара, засяга темата за управлението на риска. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/svechnye-formacii-v-tradinge.htm

Болинджър за лентите на Болинджър Джон Болинджър.

Авторът е създателят на индикатора, който е във всеки терминал. Препоръчително четиво за всеки, който реши да използва Bollinger Bands. Кой, ако не авторът, ще разкаже за нюансите на приложението и значението на индикатора.

„Нови методи за търговия на Фибоначи“. Робърт Фишър

Авторът предлага нов метод за използване на популярен инструмент. Книгата анализира същността на понятието и разкрива неговия практически смисъл.

„Пълната енциклопедия на ценовите модели на графиките“. Томас Н. Булковски

Класика на техническия анализ, много известни търговци от началото на 21 век са учили от тази книга. Съдържа най-пълната теоретична информация за графичните модели. Книгата представя статистика за търговията, описва предимствата и недостатъците на модела. Публикацията ще бъде полезна за четене на частни инвеститори и спекуланти. Дори не за прилагане на практика, като за общо развитие.

„Търговия с д-р Елдър: Енциклопедия на борсовата игра“ Старейшина Александър

Авторът е световно известен гуру на техническия анализ. Книгата съдържа опита на автора, предоставя анализ на конкретни ситуации. Важно е авторът да разкаже как да организира търговията и да направи изводи от грешки. Търговските дневници показват мисловния процес на автора и ви позволяват да проследите възходите и паденията. В края на книгата има тест с отговори, които ще ви помогнат да разберете дали читателят е готов за търговия.