כיצד לקבוע ומה המשמעות של רמות תמיכה והתנגדות במסחר

איך לקבוע ומה המשמעות של רמות תמיכה והתנגדות במסחר – התווים על גרף ויישום במסחר, מסחר לפי רמות. המחיר זז בצורה מזוגזגת, נשען מעת לעת על נקודות מסוימות – רמות שמהן מתרחש היפוך ומתחיל התנועה ההפוכה. נקודות אלו נקראות רמות תמיכה (כשהמחיר יורד) ורמות התנגדות (כשהמחיר עולה), שהן מושגים בסיסיים בניתוח טכני. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/osnovy-i-methody-texnicheskogo-trajdinga.htm המחיר נע בין רמות תמיכה והתנגדות. מעל המחיר יש רמות התנגדות בעוצמות שונות, למטה – תמיכה. כאשר רמה טכנית נשברת והתיקונים של המחירים, הסוחרים חוזים תנועות מחירים נוספות לרמה הבאה.
קביעת מחירים היא שהייה ארוכה של המחיר מעל/מתחת לרמה הטכנית. כפי שניתן לראות בתמונה למטה, המחיר עלה מעל רמת ההתנגדות הכחולה, אך המתקפה נהדפה, והשוורים לא הצליחו לסגור נר אחד מעל הרמה.

שיטות לקביעת רמות תמיכה והתנגדות

באופן סכמטי, ניתן לתאר את התנהגות הציטוטים כך: המחיר יורד למטה, ברגע מסוים הוא מתנגש ברמת מפתח שהופכת את המחיר. התנועה כלפי מעלה מוגבלת על ידי רמת ההתנגדות. ברמה מסוימת, המחיר מוצא תמיכה ומתהפך. תנועות זיגזג אלו קורות כל הזמן. המשימה של הסוחר היא לזהות רמות היפוך מרכזיות, להיכנס לסחר בכיוון הנכון ולסגור כאשר מתקרבים לרמה חזקה עם סבירות גבוהה להיפוך, או מיד לאחר שינוי במצב השוק. זה לא נראה מסובך, אבל לכל מחבר יש שיטה משלו לבניית רמות, חלקם מסמנים נקודות (קווים), אזורים אחרים, אחרים משתמשים ברמות דינמיות או משתמשים באינדיקטורים. אי אפשר לומר של מי השיטה “נכונה”, כמו גם לקבוע מה בדיוק יקרה כשמתקרבים לרמה – התמוטטות או ריבאונד. המשימה של הסוחר היא לא “לנחש”, אלא להבין בבירור מה לעשות בכל מקרה ומקרה ואיך להגביל הפסדים במקרה של תחזית שגויה. הבה נשקול את השיטות העיקריות לבניית רמות.

מפלסים אופקיים

במסחר, רמות תמיכה והתנגדות מובנות כקווים אופקיים המשורטים על ידי לימוד התרשים ההיסטורי. כדי לבנות רמות היפוך מפתח, אתה צריך:

• פתח תרשים היסטורי על מסגרת זמן של יום או שבוע;
• בחר בכלי “צייר קווים אופקיים”;
• שימו לב לשיאים ולשפל שמהם היו תנועות מחירים משמעותיות. ראוי לציין את אותם נקודות קיצון שמהן היה היפוך יותר מפעמיים או שלוש;
• עבור לתרשים של 4 שעות או 1 שעות ועשה את אותו הדבר. יהיו כאן קיצוניות, שלא נראים ביומיום או בשבוע;
• עבור לתרשים m15 ופתח נתונים עבור 3-5 מפגשי המסחר האחרונים;
• רמות סימון;
• עדיף להשתמש בצבעים שונים לכל תקופה;
• נבנות רמות תמיכה והתנגדות אופקיות (לטווח ארוך, לטווח בינוני, לטווח קצר).

אנליסטים מתווכחים על אילו רמות לקחת במקסימום, או בסגירה. חלקם בונים על הצללים (אחרי הכל, אם המחיר היה שם, אז זה הכרחי משום מה), אחרים על הגופים (סגירת הנר היא הקובעת), ואחרים סבורים שהרמות אינן עניין, אלא אזור ולצייר מלבן במקום קו. הוא נוצר מכמה קיצוניות מרווחות.

רמות דינמיות (מוטות).

רמות תמיכה והתנגדות אופקיות עובדות היטב בטווחי זמן שטוחים או גדולים. כאשר המחיר נמצא בתנועה מגמתית, כל הרמות המתרחשות נפרצות, והתיקונים קטנים, לא מגיעים לתמיכה. סוחרים מציירים קווי מגמה בין שני שיאים או שפל רצופים כדי לקבוע את רמות התמיכה או ההתנגדות. ערוץ המגמה בנוי מנקודת היפוך המגמה. הקו צריך לפרוץ דרך 2 נקודות קיצון צמודות (מקסימום לערוץ היורד, מינימום לעולה) ונקודת קיצון ביניהם.
המגמה פעילה כל עוד ערוץ המגמה פעיל. זה מפסיק לעבוד כשהקו התחתון (לעלייה) או העליון (עבור ירידה) נשבר. בניגוד לרמות אופקיות, קווים משופעים רלוונטיים רק בזמן שהמגמה חיה. כאשר ערכים קיצוניים חדשים מופיעים, הערוץ נבנה מחדש. ניתן להשיג תוצאות טובות על ידי שילוב של מפלסים אופקיים ונטויים.

בניית רמות באמצעות אינדיקטורים

סוחרים מאמינים כי קביעת רמות היסטוריות או קווים משופעים אינה מספיקה ואינה תמיד מהימנה. מחוונים משמשים לקביעת רמות תמיכה והתנגדות. יתרון – הרמות משתנות עם השוק, תנודתיות נלקחת בחשבון.

ממוצעים נעים, להקות בולינגר

כדי לקבוע את הרמות שבהן המחיר צפוי להתהפך, מוצע להשתמש באינדיקטורים המבוססים על ממוצע נתונים היסטוריים –
ממוצעים נעים ורצועות
בולינגר . האיור מראה על מניות Sberbank כיצד EMA233 בגרף השעה מחזיק במגמה. זה שימש כתמיכה למגמת עלייה, לאחר התמוטטות ובדיקה, החלה מגמת ירידה שהסתיימה רק לאחר שהמחיר נקבע מעל הנע. יחד עם זאת, סוחרים שנכנסו למסחר במבחן הממוצע הנע יכלו להזיז את העצירה בעקבות השוק מבלי להיות קשורים לרמות שכבר לא רלוונטיות. לאחר כל נגיעה וריבאונד של המחיר, ניתן היה לפתוח עסקאות חדשות בהתאם למגמה.
רצועות בולינגר מציגות את הטווח הסביר של תנודות המחירים על סמך נתונים היסטוריים. נוצר טווח שבו המחיר הוא 80% מהזמן. גם היתרון וגם החיסרון בשינוי דינמי של קווי ערוצים. סוחר בכל זמן נתון יכול לקבוע לאיזו רמה המחיר יכול להגיע. הקווים עוקבים אחר השוק מאוחר, נגיעה בגבול התחתון או העליון לא אומרת היפוך. המחיר עשוי להמשיך לזוז, פתיחת עסקה רק עם אות מלהקות בולינגר היא מסוכנת.

רמות פיבונאצ’י

הכלי מבוסס על רצף פיבונאצ’י. כל מספר הוא הסכום של השניים הקודמים, חלוקת כל מספר בקודם נותן 1.61. כדי לחזות רמות מפתח של היפוך מחירים באמצעות רמות פיבונאצ’י, המכשיר קשור למגמה קיימת. אתה יכול לחזות תיקון או התפתחות נוספת של המגמה. תיקון המגמה הוא בדרך כלל 23-38%, כאשר נקודת הקיצון נשברת, המחיר מגיע לרוב ל-128 או 161%.

רמות מאריי

כדי לחזות את המחיר פותחה מערכת המשלבת רמות פיבונאצ’י ומערכת המרובע גאן. הרמות נבנות באופן אוטומטי על סמך 64 הנרות האחרונים של מסגרת הזמן שנבחרה (ניתן לשנות את התקופה). המחוון זמין בשירות Tradeview או במסוף Metatrader (Match Murrey). הרשת הבנויה מורכבת מ-8 רמות, הן נבנות מחדש אם התנודתיות משתנה או המחיר חורג מהריבוע.

אלגוריתם מסחר באמצעות רמות תמיכה והתנגדות במסחר

רמות התמיכה וההתנגדות מציגות את ההתנהגות של מספר רב של משתתפים (“המון”) בטבלה. המחיר מאוחד ברמת המחיר, כוחות השוורים והדובים שווים בהעדר חדשות. המשתתפים מחולקים ל-3 קבוצות – אלו שמהמרים על הצמיחה, על הנפילה ומתלבטים. אם יצאו חדשות והמחיר יעלה בחדות, אז מי שמכרו מבינים את הטעות שלהם וחולמים לסגור את העסקה באיזון אם המחיר יחזור. מי שקנה ​​רוצה לקנות יותר, ומי שהיה מחוץ לשוק מחליט מה לשים על צמיחה. לכן, הדחף הראשוני מפותח. אנשים רבים לומדים ניתוח טכני, לומדים לעבוד על קווי מגמה, ואז קובעים את אותם אינדיקטורים, שמים פקודות עצירה מאחורי קצוות קיצון חשובים.
בגלל זה, קווים שצוירו באופן מותנה פועלים בפועל. רמות תמיכה והתנגדות הן הבסיס לניתוח טכני. בעת בניית מערכת מסחר, סוחר יכול לבחור דרך אחת או יותר לבניית רמות מפתח. לא כדאי לבחור יותר מדי שיטות. התרשים צריך להיות נקי ולא מלא בקווים כל 0.2% מהמחיר. בעת בנייה, סוחר חייב להגדיר את הרמות כחלשות וחזקות. רמות חזקות כוללות:

• אזורי היפוך בתרשים ההיסטורי על תקופה שאינה נמוכה מתקופה יומית, רצוי על בסיס שבועי או חודשי;
• רמות שנוצרות בנפחים מוגברים;
• רמות שנוצרות על ידי נרות “חדשות”. לדוגמה, נשיא ארצות הברית נואם ונכס הוא אימפולסיבי. לאחר זמן מה, בהיעדר חדשות, המחיר יורד, אך אינו חוצה את פתיחת נר החדשות, ומקפיץ את הרמה בכל פעם שהוא מתקרב. רמה זו יכולה להימשך יותר משנה.

איך לסחור בפועל – אסטרטגיות

כאשר מתקרבים לרמה, המחיר עשוי להתאושש “בריבאונד”) או ללכת רחוק יותר. (“לבדיקה”).

על הריבאונד

הסוחר בונה רשת של רמות בטרמינל, כאשר כל גישה לרמת חוזק חזקה או בינונית, עסקה נפתחת בכיוון ההפוך ומתקיימת עד לשלב הבא. אם המחיר מתקרב לרמת ההתנגדות, פותחים שורטס, ולונגים נפתחים על תמיכות. שיטת מסחר זו נפוצה בשווקים שטוחים, במסחר תוך יומי, או כאשר ניכר בבירור שהנכס נמצא בטווח.

להתמוטטות

הסוחר ממתין עד שהמחיר יפרוץ את הרמה ויתאחד גבוה יותר. תיקון נחשב כסגירת הנר של התקופה הנסחרת מעל הרמה. מסחר נפתח לכיוון תנועת המחיר. הסוחר בונה ערוץ מגמה, ופותח את כל העסקאות החדשות בכיוון אחד עם פריצת כל רמה הבאה, כל עוד המגמה בתוקף.
סוחר אף פעם לא יודע מה יקרה כאשר הוא מתקרב לרמה. זה יכול לתת הסתברות גבוהה לאירוע מסוים, אבל חייב להיות מוכן לכישלון. לשם כך, מוגדר סטופ-לוס בטרמינל או מכניסים הודעה. כאשר המחיר מגיע והמחיר מתקבע למטה, זה מחסל את הפוזיציה הלא רווחית. יש להקפיד על יחס סיכון-תגמול של 1 עד 3 לפחות ולחתור להפחתה סבירה בגודל העצירה. כיצד לקבוע רמות תמיכה והתנגדות בגרף, מסחר מרמות תמיכה והתנגדות: https://youtu.be/0CSyQkPYmg4

טרמינלים

לא משנה באיזה שוק (מניות, מתכות, חומרי גלם וכו’) סוחר סוחר, הפסיכולוגיה של המשתתפים לא משתנה. אז הרמות עובדות. לכן, לכל טרמינל יש כלי ציור בסיסיים – קווים אופקיים ומגמה, מלבנים, ערוצים, רמות פיבונאצ’י. ממוצעים נעים, להקות בולינגר וכו’. כלולים בחבילת האינדיקטורים הסטנדרטית של כל מסוף. אם הפונקציונליות הנדרשת חסרה, או שזה נראה לא נוח לבנות רשת של רמות, אתה יכול להשתמש בשירות Tradeview החינמי.

יתרונות וחסרונות

לשימוש ברמות התנגדות ותמיכה במסחר מעשי יש יתרונות וחסרונות. יתרונות:

• המערכת פועלת בכל שלב של השוק – אין הבדל בין מגמה או שטוחה, אם משתמשים בו נכון, הרמות יעזרו לחזות התנהגות מחירים נוספת;
• סיכון ברור – כשנסחרים לפי רמות, אין הגיון מעשי להיות בעסקה לאחר תקלה ותיקון המחיר מאחורי הרמה. אתה יכול לשים עצירה ברורה ולהגדיר את כמות ההפסדים מראש;
• טייק-רווח מוגדר היטב – היציאה מהמסחר חשובה לא פחות. כאשר סוחרים מרמה לרמה, ברור מיד היכן לצאת מהעסקה. טייק רווח מחושב מראש.

פגמים:

• סוחר יכול להתחיל לפנטז “והמחיר של מאה פאונד יתאושש”, “טוב, בהחלט נפרוץ”. הרמות מבוססות על התנהגות הקהל, ובמסחר ידני, הסוחר הוא חלק מהקהל הזה;
• היעילות של עיבוד הרמות תלויה בשלב של השוק – מגמה או שטוחה, הרמות אינן נותנות תשובה לשאלה זו, לשם כך אתה צריך להשתמש בכלים נוספים.

טעויות בשימוש, סיכונים

טעות נפוצה למתחילים היא שילוב של מספר רב של שיטות לבניית רמות היפוך. כתוצאה מכך, התרשים נראה כמו רשת רציפה של רמות, אבל זה לא מביא שום תועלת מעשית. הסוחר לא יודע איך להגיב אם הרמות כל כך קרובות, יש סיכוי של 100% שיהיה היפוך מקו כלשהו. אין בזה שום קסם. הסוחר מחליט שהקו משיטה זו הוא החזק ביותר, ובפעם הבאה אין היפוך. עם אמון מופרז בעסקה והיעדר סטופ לוס המגביל הפסדים, מסחר כזה מוביל מהר מאוד לניקוז בפיקדון.
הרמות החזקות ביותר הן יומיות, שבועיות או חודשיות. מסחר במסגרות זמן קטנות עם סיכונים גבוהים מוביל לרוב לתוצאות הרות אסון. גודל המיקום צריך להתאים לעוצמת הרמה. ככל שהרמה חזקה יותר, כך ניתן להסתכן באחוז הפיקדון גדול יותר. מתחילים לא יודעים לקבוע את חוזק הרמות, ולוקחים יותר מדי סיכון כאשר סוחרים מרמות חלשות.
יש צורך ללמוד לקבוע את שלב השוק. שטוח או מגמה. אינדיקטורים טכניים, ניתוח גלים, יסודות, נתוני נפח או מידע על שוק הנגזרים יכולים לעזור בכך. רמות הן רק תוספת לנתונים אלה, ניתן להשתמש בהן כדי להפחית את גודל הפסקת הפסקה.

אסטרטגיות בדיקה

שיטות המסחר הנסיגה והפריצה מתארות רק את העיקרון הכללי. אסטרטגיית המסחר צריכה לכלול:

• כלל ברור של הגדרה של רמות תמיכה והתנגדות. אתה צריך לבחור דרך אחת או שתיים לבנות רמות ולעקוב אחריהם;
• כללים ברורים לכניסה לטרייד – כניסה לפריצה או ריבאונד, באילו תנאים;
• מסנן – אתה צריך מחוון נוסף, טכני או יסודי, שיכול לומר לך אם כדאי לפתוח עסקאות. אין מערכות מסחר שעובדות באותה מידה בכל שלבי השוק. אם יש מגמת מסחר להתמוטטות, השוק השטוח יוביל להפסדים;
• ניהול סיכונים – עליך להגדיר בבירור את גודל העצירה או התנאים שבהם העסקה תיסגר;
• לקחת רווח – הגדירו בבירור את כללי הסגירה.

לאחר רשמי של כל הכללים, אתה יכול לנתח את הרווחיות של האסטרטגיה על נתונים היסטוריים. עדיף לבדוק 5-20 שנים, השווקים מחזוריים, אם המערכת מציגה תוצאות טובות עכשיו, צריך לדעת אם היו תקופות לא רווחיות בהיסטוריה וכמה זמן הן נמשכו. בהתבסס על התוצאות, אתה צריך להסיק מסקנה לגבי יעילות הסחר. אולי תוכל לשנות כמה פרמטרים כדי להפוך את המסחר לרווחי יותר. לפעמים מספיק לשנות את תקופת הממוצע הנע או להגדיל את העצירה כדי להגדיל משמעותית את הרווחיות של מערכת המסחר.

בדיקה ידנית

ניתן לבדוק באופן ידני אסטרטגיות עם בנייה גרפית על מסגרות זמן גדולות. יש צורך לבדוק לפחות שנה, רצוי 5-10 שנים. כדי לעשות זאת, עליך להגדיר את האינדיקטורים הדרושים ולגלול את התרשים ימינה כדי לחפש אותות ולתעד את תוצאות המסחר הווירטואלי. כדי לא להציץ “לעתיד”, ניתן להשתמש בסימולטור מסחר, למשל, בשירות Tradeview. כדי לעשות זאת, פתח את התרשים ולחץ על כפתור “סימולטור שוק” בחלק העליון של המסך. ניתן לבחור את שעת ההתחלה של הסימולציה (קו כחול אנכי) ואת המהירות שבה יופיעו נרות חדשים בתרשים.

בדיקה אוטומטית ב- Metatrader

כדי לבדוק את האסטרטגיה בתוכנית Metatrader, עליך לכתוב יועץ. אם אין כישורי תכנות, אתה יכול לפנות לשירותים מיוחדים, עבור יועץ פשוט הם יגבו $50-200. לאחר מכן, אנו רוצים להיכנס לתוכנית וללחוץ על “בודק אסטרטגיה”.
יש למקם תחילה את היועץ המומחה ואת האינדיקטורים בתיקייה C:Program Files<Broker Name>experts C:Program Files<Broker Name>indikators בהתאמה. לאחר מכן, אנו מפעילים את הבוחן, מגדירים את ההגדרות ומתחילים בבדיקה. התוכנית תיתן תוצאות שניתן לבצע אופטימיזציה במידת הצורך – שנה את הפרמטרים כדי לקבל את היחס הטוב ביותר בין רווח / משיכה.

בדיקות ב-TSLAB

אם אין לך ניסיון בתכנות, אתה יכול לבדוק אסטרטגיות בחינם בתוכנית TSLAB.
אתה עדיין צריך להבין את זה, אבל אתה לא צריך כישורים מיוחדים כדי לעבוד עם קוביות יישום, מספיק ידע לתיכון והתמדה. כדי לבדוק את האסטרטגיה שאתה צריך:

1. הורד והתקן את תוכנית TSLAB.
2. הורד ציטוטים היסטוריים בפורמט .txt, למשל, מאתר Finam https://www.finam.ru/profile/moex-akcii/gazprom/export/ .
3. צור אלגוריתם בתוכנית TSLAB ובדוק את האסטרטגיה.

מה לקרוא על הנושא

במהלך היווצרותו של סוחר, כדאי לקרוא את הניסיון של מישהו אחר, סוחרים מפורסמים רבים שיתפו את הניסיון שלהם. סוחרים מפורסמים מספרים על המסע, המחקר ושיטות הניתוח הטכני שלהם. כמה מהספרים הטובים ביותר על ניתוח טכני של סופרים ידועים – סוחרים, אנליסטים ומשקיעים:

ג’ק שווגר. “ניתוח טכני. קורס מלא.

הספר הקלאסי של ניתוח טכני, סוחר ידוע מדבר על ניתוח תרשימים, שיטות להבנת תנועות המחיר. חולק את הניסיון שלו, מנתח מצבים ספציפיים. מתוארת בניית קווי מגמה, טווחים, רמות תמיכה והתנגדות ואינדיקטורים. המחבר נותן עצות והערות מעשיות בנושא מסחר וניהול סיכונים.

מנגנון מסחר. טימופיי מרטינוב

המחבר הוא היוצר של האתר הפופולרי לסוחרים ומשקיעים smart-lab.ru. למעלה מ-10 שנים הוא עוקב אחר התנהגות השוק, והיה מגיש בערוץ RBC. בניגוד לכותבים אחרים, ניתנות דוגמאות אמיתיות לעסקאות מפסידות. מרטינוב מתאר את ניסיונו במסחר מפסיד במשך 5 שנים. הוא חולק את הסודות של איך הוא הצליח לשנות את הגישה למסחר ולהתחיל להרוויח כסף טוב. קריאה מומלצת לסוחרים מתחילים.

תומס דמרק. “ניתוח טכני הוא מדע חדש”.

דמרק הקדיש 25 שנים מחייו לחקר ההתנהגות של שוקי המניות. הוא תיאר את כל הניסיון שלו בספר זה, מספר את ההיבטים והבעיות העיקריות של ניתוח טכני. חולק את השיטה שלו לבניית קווים אלכסונים. המחבר טוען מנקודת מבט מדעית, במסחר אין מקום לספקולציות וגישה אינטואיטיבית. כל נימוקיו של המחבר מוכחים באופן אמפירי.

ג’ון ג’יי מרפי. “ניתוח טכני של שווקים עתידיים: תיאוריה ופרקטיקה”.

ספר זה הוא קלאסיקה של ניתוח טכני. המחבר הוא גורו מוכר של ניתוח טכני, סוחר ומשקיע מוכשר. בפרסום, המחבר מספר על ניתוח טכני, מהותו הרעיונית, שיטות היישום שלו בפועל. מרפי מדבר על למה השיטות האלה עובדות, הרווחיות של השיטה מחושבת. .

לארי וויליאמס “סודות לטווח ארוך של מסחר לטווח קצר”.

מסחר יומי הוא אחת השיטות הרווחיות והמורכבות ביותר. המחבר, אחד הסוחרים המצליחים ביותר במאה ה-20, חולק את הניסיון האישי שלו, מראה דפוסים ואסטרטגיות באמצעות דוגמה. הוא מדבר על שלבי השוק, נוגע בנושא ניהול סיכונים. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/svechnye-formacii-v-tradinge.htm

בולינגר על להקות בולינגר ג’ון בולינגר.

המחבר הוא היוצר של המחוון, שנמצא בכל מסוף. קריאה מומלצת לכל מי שמחליט להשתמש ב- Bollinger Bands. מי, אם לא המחבר, יספר על הניואנסים של היישום ומשמעות המחוון.

“שיטות מסחר חדשות של פיבונאצ’י”. רוברט פישר

המחבר מציע שיטה חדשה לשימוש בכלי פופולרי. הספר מנתח את מהות המושג וחושף את משמעותו המעשית.

“האנציקלופדיה השלמה של דפוסי מחירי תרשים”. תומס נ. בולקובסקי

קלאסיקה של ניתוח טכני, סוחרים מפורסמים רבים של תחילת המאה ה-21 למדו מהספר הזה. מכיל את המידע התיאורטי המלא ביותר על מודלים גרפיים. הספר מציג סטטיסטיקות מסחר, מתאר את היתרונות והחסרונות של המודל. הפרסום יהיה שימושי לקריאה למשקיעים פרטיים ולספקולנטים. אפילו לא ליישם, באשר להתפתחות כללית.

“מסחר עם ד”ר אלדר: אנציקלופדיה של משחק המניות” אלכסנדר הבכור

המחבר הוא גורו ניתוח טכני מפורסם בעולם. הספר מכיל את הניסיון של המחבר, מספק ניתוח של מצבים ספציפיים. חשוב שהכותב יספר כיצד לארגן את המסחר ולהסיק מסקנות מטעויות. יומני סחר מציגים את תהליך החשיבה של המחבר ומאפשרים לך לעקוב אחר העליות והמורדות. בסוף הספר יש מבחן עם תשובות שיעזרו לכם להבין האם הקורא מוכן למסחר.