Com determinar i què signifiquen els nivells de suport i resistència en el comerç

Com determinar i què signifiquen els nivells de suport i resistència en el comerç: dibuixar en un gràfic i aplicar en el comerç, negociar per nivells. El preu es mou en ziga-zaga, es recolza periòdicament en determinats punts, nivells a partir dels quals es produeix una inversió i comença el moviment invers. Aquests punts s’anomenen nivells de suport (quan el preu baixa) i nivells de resistència (quan puja el preu), que són conceptes fonamentals en l’anàlisi tècnica. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/osnovy-i-methody-texnicheskogo-trajdinga.htm El preu es mou entre els nivells de suport i de resistència. Per sobre del preu hi ha nivells de resistència de diferents punts forts, per sota del suport. Quan es trenca un nivell tècnic i el preu es corregeix, els comerciants prediuen més moviments de preus al següent nivell.
La fixació de preus és una llarga estada del preu per sobre/per sota del nivell tècnic. Com podeu veure a la imatge següent, el preu va anar per sobre del nivell de resistència blava, però l’atac va ser rebutjat i els toros no van poder tancar ni una espelma per sobre del nivell.

Mètodes per determinar els nivells de suport i resistència

Esquemàticament, el comportament de les cotitzacions es pot descriure de la següent manera: el preu baixa, en un moment determinat xoca amb un nivell clau que inverteix el preu. El moviment ascendent està limitat pel nivell de resistència. A un cert nivell, el preu troba suport i reverteix. Aquests moviments en ziga-zaga es produeixen tot el temps. La tasca del comerciant és identificar els nivells clau de reversió, introduir una transacció en la direcció correcta i tancar quan s’acosta a un nivell fort amb una alta probabilitat de reversió, o immediatament després d’un canvi en la situació del mercat. No semblaria res complicat, però cada autor té el seu propi mètode de construcció de nivells, alguns marquen punts (línies), altres zones, altres utilitzen nivells dinàmics o utilitzen indicadors. És impossible dir quin mètode és “correcte”, així com determinar exactament què passarà en apropar-se al nivell: una avaria o un rebot. La tasca del comerciant no és “endevinar”, sinó entendre clarament què fer en cada cas i com limitar les pèrdues en cas d’una previsió errònia. Considerem els principals mètodes de construcció de nivells.

Nivells horitzontals

En el comerç, els nivells de suport i resistència s’entenen com a línies horitzontals que es dibuixen estudiant el gràfic històric. Per crear nivells clau d’inversió, necessiteu:

• obrir un gràfic històric en un període de temps dia o setmanal;
• seleccioneu l’eina “dibuixar línies horitzontals”;
• observeu els màxims i mínims des d’on hi va haver moviments de preus significatius. Val a dir aquells extrems dels quals hi va haver una inversió més de dues o tres vegades;
• aneu al gràfic de 4h o 1h i feu el mateix. Aquí hi haurà extrems, que no es veuen ni al diari ni a la setmana;
• aneu al gràfic m15 i obriu les dades de les últimes 3-5 sessions de negociació;
• marca els nivells;
• és millor utilitzar colors diferents per a cada període;
• es construeixen nivells de suport i resistència horitzontals (llarg termini, mitjà termini, curt termini).

Els analistes discuteixen sobre quins nivells prendre al màxim o al tancament. Alguns es basen en les ombres (al cap i a la fi, si el preu hi era, és necessari per alguna raó), altres sobre els cossos (el tancament de l’espelma és decisiu), i altres creuen que els nivells no són un punt, sinó una zona i dibuixa un rectangle en lloc d’una línia. Està format a partir de diversos extrems molt propers.

Nivells dinàmics (inclinats).

Els nivells de suport i resistència horitzontals funcionen bé en un pla o en períodes de temps grans. Quan el preu està en un moviment de tendència, tots els nivells que es produeixen es superen i les correccions són petites i no arriben al suport. Els comerciants dibuixen línies de tendència dibuixades entre dos màxims o mínims consecutius per determinar els nivells de suport o resistència. El canal de tendència es construeix a partir del punt d’inversió de tendència. La línia ha de trencar 2 extrems adjacents (màxims per al canal descendent, mínims per a l’ascens) i un extrem entre ells.
La tendència està activa mentre el canal de tendència estigui actiu. Deixa de funcionar quan es trenca la línia inferior (per un ascendent) o la superior (per un descendent). A diferència dels nivells horitzontals, les línies inclinades només són rellevants mentre la tendència és viva. Quan apareixen nous valors extrems, el canal es reconstrueix. Es poden aconseguir bons resultats combinant nivells horitzontals i inclinats.

Nivells de construcció mitjançant indicadors

Els comerciants creuen que determinar nivells històrics o línies inclinades no és suficient i no sempre és fiable. Els indicadors s’utilitzen per determinar els nivells de suport i resistència. Avantatge: els nivells canvien amb el mercat, es té en compte la volatilitat.

Mitjanes mòbils, bandes de Bollinger

Per determinar els nivells on és probable que el preu s’inverteixi, es proposa utilitzar indicadors basats en la mitjana de dades històriques:
mitjanes mòbils i
bandes de Bollinger . La figura mostra a les accions de Sberbank com EMA233 al gràfic horari manté la tendència. Va actuar com a suport per a una tendència alcista, després d’una ruptura i una prova, va començar una tendència a la baixa, que va acabar només després del preu fixat per sobre del mòbil. Al mateix temps, els comerciants que van entrar en una operació a la prova de la mitjana mòbil podrien moure la parada seguint el mercat sense estar lligats a nivells que ja no són rellevants. Després de cada toc i rebot del preu, era possible obrir noves transaccions segons la tendència.
Les bandes de Bollinger mostren el rang probable de fluctuacions de preus en funció de les dades històriques. Es forma una gamma en la qual el preu és el 80% del temps. Tant l’avantatge com el desavantatge de canviar dinàmicament les línies de canal. Un comerciant en un moment donat pot determinar fins a quin nivell pot arribar el preu. Les línies segueixen el mercat tard, tocar la vora inferior o superior no significa una inversió. El preu pot continuar movent-se, obrir un acord només amb un senyal de les bandes de Bollinger és arriscat.

Nivells de Fibonacci

L’eina es basa en la seqüència de Fibonacci. Cada nombre és la suma dels dos anteriors, dividint qualsevol nombre per l’anterior dóna 1,61. Per predir els nivells clau d’inversió de preus mitjançant els nivells de Fibonacci, l’instrument està lligat a una tendència existent. Podeu predir una correcció o un desenvolupament posterior de la tendència. La correcció de tendència sol ser del 23-38%, quan es trenca l’extrem, el preu sol arribar al 128 o al 161%.

Nivells de Murray

Per predir el preu, es va desenvolupar un sistema que combina els nivells de Fibonacci i el sistema quadrat de Gann. Els nivells es construeixen automàticament a partir de les últimes 64 espelmes del període de temps seleccionat (el període es pot canviar). L’indicador està disponible al servei Tradeview o al terminal Metatrader (Match Murrey). La quadrícula construïda consta de 8 nivells, es reconstrueixen si la volatilitat canvia o el preu va més enllà del quadrat.

Algorisme comercial mitjançant nivells de suport i resistència en el comerç

Els nivells de suport i resistència mostren el comportament d’un gran nombre de participants (“multitud”) al gràfic. El preu consolidat a nivell de preus, les forces dels alcistes i baixistes són iguals en absència de notícies. Els participants es divideixen en 3 grups: els que aposten pel creixement, per la caiguda i els indecisos. Si surten alguna notícia i el preu puja bruscament, els que van vendre entenen el seu error i somien amb tancar l’acord a l’equilibri si el preu torna. Els que van comprar volen comprar més, i els que estaven fora del mercat decideixen què posar en creixement. Per tant, es desenvolupa l’impuls inicial. Moltes persones estudien anàlisi tècnica, aprenen a treballar en línies de tendència, després estableixen els mateixos indicadors, posen ordres de parada darrere d’extrems importants.
Per això, les línies dibuixades condicionalment funcionen realment. Els nivells de suport i resistència són la base de l’anàlisi tècnica. Quan es construeix un sistema de comerç, un comerciant pot triar una o més maneres de crear nivells clau. No hauríeu de triar massa mètodes. El gràfic ha d’estar net i no ple de línies cada 0,2% del preu. Quan es construeix, un comerciant ha de qualificar els nivells com a febles i forts. Els nivells forts inclouen:

• zones de reversió del gràfic històric en un període no inferior al diari, preferentment setmanalment o mensualment;
• nivells que es formen en volums augmentats;
• nivells que estan formats per espelmes “notícies”. Per exemple, el president dels Estats Units fa un discurs i un actiu és impulsiu. Passat un temps, en absència de notícies, el preu disminueix, però no creua l’obertura de la vela de notícies, rebotant del nivell cada vegada que s’acosta. Aquest nivell pot durar més d’un any.

Com comerciar a la pràctica – estratègies

Quan s’acosta al nivell, el preu pot recuperar-se “en un rebot”) o anar més enllà. (“per provar”).

En el rebot

El comerciant construeix una graella de nivells a la terminal, amb cada aproximació a un nivell de força fort o mitjà, s’obre un acord en la direcció oposada i es manté fins al següent nivell. Si el preu s’acosta al nivell de resistència, s’obren curts i s’obren llargs als suports. Aquest mètode de negociació és habitual en mercats plans, en negociació intradia o quan és clarament visible que l’actiu es troba en un rang.

Per avaria

El comerciant espera fins que el preu superi el nivell i es consolidi més alt. La fixació es considera el tancament de l’espelma del període negociat per sobre del nivell. S’obre un comerç en la direcció del moviment dels preus. El comerciant crea un canal de tendències i obre totes les noves ofertes en una direcció després de superar cada nivell següent, sempre que la tendència estigui vigent.
Un comerciant mai sap què passarà quan s’acosti a un nivell. Pot donar una alta probabilitat a un esdeveniment en particular, però ha d’estar preparat per al fracàs. Per fer-ho, s’estableix un stop-loss al terminal o es col·loca una notificació. Quan s’arriba al preu i el preu es fixa per sota, liquida la posició no rendible. Cal adherir-se a una relació risc-recompensa d’almenys 1 a 3 i esforçar-se per una reducció raonable de la mida de la parada. Com determinar els nivells de suport i resistència al gràfic, negociant a partir dels nivells de suport i resistència: https://youtu.be/0CSyQkPYmg4

Terminals

Independentment de quin mercat (existències, metalls, matèries primeres, etc.) negocia un comerciant, la psicologia dels participants no canvia. Així que els nivells funcionen. Per tant, qualsevol terminal té eines de dibuix bàsiques: línies horitzontals i de tendència, rectangles, canals, nivells de Fibonacci. Mitjanes mòbils, bandes de Bollinger, etc. s’inclouen al paquet estàndard d’indicadors de qualsevol terminal. Si falta la funcionalitat requerida, o sembla inconvenient construir una graella de nivells, podeu utilitzar el servei gratuït de Tradeview.

Avantatges i inconvenients

L’ús de nivells de resistència i suport en el comerç pràctic té els seus pros i contres. Avantatges:

• el sistema funciona en qualsevol fase del mercat: no hi ha diferència entre una tendència o un pla, si s’utilitzen correctament, els nivells ajudaran a predir un comportament dels preus addicionals;
• un risc clar: quan es negocia per nivells, no té sentit pràctic estar en un acord després d’una avaria i fixar el preu darrere del nivell. Podeu posar una parada clara i establir la quantitat de pèrdues per avançat;
• una presa de beneficis ben definida: sortir del comerç no és menys important. Quan es negocia de nivell a nivell, queda clar immediatament on sortir de la transacció. La presa de beneficis es calcula per endavant.

Defectes:

• un comerciant pot començar a fantasejar “i el preu de les cent lliures repuntarà”, “bé, definitivament passarem”. Els nivells es basen en el comportament de la multitud, i en el comerç manual, el comerciant forma part d’aquesta multitud;
• l’eficiència de l’elaboració dels nivells depèn de la fase del mercat: una tendència o un pla, els nivells no donen resposta a aquesta pregunta, per això cal utilitzar eines addicionals.

Errors d’ús, riscos

Un error comú per als principiants és la combinació d’un gran nombre de mètodes per construir nivells d’inversió. Com a resultat, el gràfic sembla una graella contínua de nivells, però això no aporta cap benefici pràctic. El comerciant no sap com reaccionar si els nivells estan tan a prop, hi ha un 100% de possibilitats que hi hagi una inversió d’alguna línia. No hi ha màgia en això. El comerciant decideix que la línia d’aquest mètode és la més forta i la propera vegada no hi ha cap inversió. Amb una confiança excessiva en la transacció i l’absència d’un stop loss que limita les pèrdues, aquesta operació comporta molt ràpidament un drenatge del dipòsit.
Els nivells més forts són diaris, setmanals o mensuals. El comerç en períodes de temps reduïts amb alts riscos sovint condueix a resultats desastrosos. La mida de la posició ha de correspondre a la força del nivell. Com més fort és el nivell, més gran és el percentatge del dipòsit que pots arriscar. Els principiants no saben com determinar la força dels nivells i arrisquen massa quan es negocien des de nivells febles.
Cal aprendre a determinar la fase del mercat. plana o tendència. Els indicadors tècnics, l’anàlisi d’onades, els fonaments, les dades de volum o la informació sobre el mercat de derivats poden ajudar-hi. Els nivells són només una addició a aquestes dades, es poden utilitzar per reduir la mida de la pèrdua de parada.

Estratègies de prova

Els mètodes de comerç de retrocés i ruptura descriuen només el principi general. L’estratègia comercial hauria d’incloure:

• una regla clara de definició dels nivells de suport i resistència. Heu de triar una o dues maneres de construir nivells i seguir-los;
• regles clares per entrar en un comerç: entrada per a una ruptura o un rebot, en quines condicions;
• filtre: necessiteu un indicador addicional, tècnic o fonamental, que us pugui dir si val la pena obrir ofertes. No hi ha sistemes comercials que funcionin igual de bé en totes les fases del mercat. Si hi ha una tendència comercial per a una avaria, el mercat pla comportarà pèrdues;
• gestió de riscos: cal definir clarament la mida de la parada o les condicions en què es tancarà la transacció;
• treure beneficis: definiu clarament les regles de tancament.

Després de formalitzar totes les regles, podeu analitzar la rendibilitat de l’estratègia sobre dades històriques. És millor comprovar 5-20 anys, els mercats són cíclics, si ara el sistema dona bons resultats, cal saber si hi va haver períodes no rendibles a la història i quant de temps van durar. A partir dels resultats, cal treure una conclusió sobre l’eficàcia del comerç. Potser podeu canviar alguns paràmetres per fer que el comerç sigui més rendible. De vegades n’hi ha prou amb canviar el període de la mitjana mòbil o augmentar la parada per augmentar significativament la rendibilitat del sistema comercial.

Prova manual

Les estratègies amb construcció gràfica en grans períodes de temps es poden comprovar manualment. Cal comprovar com a mínim un any, preferiblement 5-10 anys. Per fer-ho, heu de configurar els indicadors necessaris i desplaçar-vos pel gràfic cap a la dreta per buscar senyals i registrar els resultats del comerç virtual. Per no mirar “al futur”, podeu utilitzar un simulador de comerç, per exemple, al servei Tradeview. Per fer-ho, obriu el gràfic i feu clic al botó “Simulador de mercat” a la part superior de la pantalla. Podeu seleccionar l’hora d’inici de la simulació (línia blava vertical) i la velocitat a la qual apareixeran noves espelmes al gràfic.

Proves automatitzades a Metatrader

Per provar l’estratègia al programa Metatrader, cal escriure un assessor. Si no hi ha habilitats de programació, podeu recórrer a serveis especialitzats, per a un assessor senzill cobraran entre 50 i 200 dòlars. A continuació, volem entrar al programa i fer clic a “Tester d’estratègia”.
L’assessor expert i els indicadors s’han de col·locar primer a la carpeta C:Program Files<Broker Name>experts C:Program Files<Broker Name>indikators respectivament. A continuació, iniciem el provador, configurem la configuració i comencem a provar. El programa donarà resultats que es poden optimitzar si cal: canvieu els paràmetres per obtenir la millor relació de benefici/reducció.

Prova a TSLAB

Si no tens experiència en programació, pots provar estratègies gratuïtament al programa TSLAB.
Encara heu d’esbrinar-ho, però no necessiteu habilitats especials per treballar amb cubs d’aplicació, coneixements suficients per a l’escola secundària i perseverança. Per provar l’estratègia necessiteu:

1. Baixeu i instal·leu el programa TSLAB.
2. Baixeu cites històriques en format .txt, per exemple, des del lloc web de Finam https://www.finam.ru/profile/moex-akcii/gazprom/export/ .
3. Creeu un algorisme al programa TSLAB i proveu l’estratègia.

Què llegir sobre el tema

Durant la formació d’un comerciant, és útil llegir l’experiència d’una altra persona, molts comerciants famosos van compartir la seva experiència. Comerciants famosos parlen del seu viatge, recerca i mètodes d’anàlisi tècnica. Alguns dels millors llibres sobre anàlisi tècnica d’autors coneguts: comerciants, analistes i inversors:

Jack Schwager. “Anàlisi tècnica. Curs complet.

El llibre clàssic d’anàlisi tècnica, un comerciant conegut parla sobre l’anàlisi de gràfics, mètodes per comprendre els moviments de preus. Comparteix la seva experiència, analitza situacions concretes. Es descriu la construcció de línies de tendència, rangs, nivells de suport i resistència i indicadors. L’autor ofereix consells i observacions pràctiques sobre negociació i gestió de riscos.

mecanisme comercial. Timofei Martynov

L’autor és el creador del popular lloc per als comerciants i inversors smart-lab.ru. Durant més de 10 anys, segueix el comportament del mercat, i va ser presentador al canal RBC. A diferència d’altres autors, es donen exemples reals de intercanvis perduts. Martynov descriu la seva experiència de negociació amb pèrdues durant 5 anys. Comparteix els secrets de com va aconseguir canviar l’enfocament del comerç i començar a guanyar bons diners. Lectura recomanada per als comerciants novells.

Thomas Demark. “L’anàlisi tècnica és una ciència nova”.

Demark va dedicar 25 anys de la seva vida a estudiar el comportament de les borses. Va resumir tota la seva experiència en aquest llibre, explica els principals aspectes i problemes de l’anàlisi tècnica. Comparteix el seu propi mètode per construir línies obliqües. L’autor argumenta des d’un punt de vista científic, en el comerç no hi ha lloc per a l’especulació i un enfocament intuïtiu. Tot el raonament de l’autor està demostrat empíricament.

John J. Murphy. “Anàlisi tècnica dels mercats de futurs: teoria i pràctica”.

Aquest llibre és un clàssic de l’anàlisi tècnica. L’autor és un reconegut guru de l’anàlisi tècnica, un comerciant i inversor amb talent. A la publicació, l’autor parla de l’anàlisi tècnica, la seva essència conceptual, els mètodes de la seva aplicació a la pràctica. Murphy parla de per què funcionen aquests mètodes, es calcula la rendibilitat del mètode. .

Larry Williams “Secrets a llarg termini del comerç a curt termini”.

El comerç diari és un dels mètodes més rendibles i complexos. L’autor, un dels comerciants de més èxit del segle XX, ens comparteix la seva experiència personal, mostra patrons i estratègies amb l’exemple. Parla de les fases del mercat, toca el tema de la gestió del risc. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/svechnye-formacii-v-tradinge.htm

Bollinger a les bandes de Bollinger. John Bollinger.

L’autor és el creador de l’indicador, que es troba a cada terminal. Lectura recomanada per a qualsevol persona que decideixi utilitzar les bandes de Bollinger. Qui, si no l’autor, explicarà els matisos de l’aplicació i el significat de l’indicador.

“Nous mètodes de comerç de Fibonacci”. Robert Fisher

L’autor proposa un nou mètode per utilitzar una eina popular. El llibre analitza l’essència del concepte i revela el seu significat pràctic.

“L’enciclopèdia completa de patrons de preus de gràfics”. Thomas N. Bulkovsky

Un clàssic de l’anàlisi tècnica, molts comerciants famosos de principis del segle XXI van estudiar a partir d’aquest llibre. Conté la informació teòrica més completa sobre models gràfics. El llibre presenta estadístiques comercials, descriu els avantatges i els desavantatges del model. La publicació serà útil per llegir a inversors privats i especuladors. Ni tan sols per posar en pràctica, com per al desenvolupament general.

“Comerçant amb el Dr. Elder: una enciclopèdia del joc de valors” Elder Alexander

L’autor és un guru de l’anàlisi tècnica de fama mundial. El llibre recull l’experiència de l’autor, ofereix una anàlisi de situacions concretes. És important que l’autor expliqui com organitzar el comerç i treure conclusions dels errors. Els diaris comercials mostren el procés de pensament de l’autor i us permeten fer un seguiment dels alts i baixos. Al final del llibre hi ha una prova amb respostes que us ajudaran a entendre si el lector està preparat per operar.