Како одредити и шта значе нивои подршке и отпора у трговању

Како одредити и шта значе нивои подршке и отпора у трговању – цртање на графикону и примена у трговању, трговање по нивоима. Цена се креће цик-цак, периодично се наслања на одређене тачке – нивое са којих долази до преокрета и почиње обрнуто кретање. Ове тачке се називају нивои подршке (када се цена креће наниже) и нивои отпора (када цена расте), што су фундаментални концепти техничке анализе. хттпс://артицлес.опекфлов.цом/аналисис-метходс-анд-тоолс/основи-и-метходи-текницхеского-трајдинга.хтм Цена се креће између нивоа подршке и отпора. Изнад цене постоје нивои отпора различите јачине, испод – подршка. Када је технички ниво сломљен и цена се фиксира, трговци предвиђају даље кретање цене на следећи ниво. Фиксирање цена је дуго задржавање цене изнад/испод техничког нивоа. Као што можете видети на слици испод, цена је отишла изнад плавог нивоа отпора, али је напад одбијен, а бикови нису могли да затворе ниједну свећу изнад нивоа.

Методе за одређивање нивоа подршке и отпора

Шематски, понашање котација се може описати на следећи начин: цена се креће наниже, у одређеном тренутку се судара са кључним нивоом који преокреће цену. Кретање нагоре је ограничено нивоом отпора. На одређеном нивоу, цена налази подршку и преокреће се. Ови цик-цак покрети се дешавају стално. Задатак трговца је да идентификује кључне нивое преокрета, уђе у трговину у правом смеру и затвори када се приближи јаком нивоу са великом вероватноћом преокрета или одмах након промене ситуације на тржишту. Чини се да није ништа компликовано, али сваки аутор има свој метод конструисања нивоа, неки означавају тачке (линије), друге области, други користе динамичке нивое или користе индикаторе. Немогуће је рећи чији је метод „тачан“, као и тачно одредити шта ће се десити када се приближите нивоу – слом или одскок. Задатак трговца није да “погоди”, већ да јасно разуме шта да ради у сваком случају и како ограничити губитке у случају погрешне прогнозе. Хајде да размотримо главне методе изградње нивоа.

Хоризонтални нивои

У трговању, нивои подршке и отпора се схватају као хоризонталне линије које се повлаче проучавањем историјског графикона. Да бисте изградили кључне нивое преокрета, потребно вам је:

• отворите историјски графикон на дневном или недељном временском оквиру;
• изаберите алатку “нацртај хоризонталне линије”;
• забележите успоне и падове одакле је дошло до значајних кретања цена. Вреди напоменути оне екстреме од којих је дошло до преокрета више од два или три пута;
• идите на 4х или 1х графикон и урадите исто. Овде ће бити екстрема, који нису видљиви ни на дневном ни на недељном нивоу;
• идите на графикон м15 и отворите податке за последњих 3-5 трговачких сесија;
• нивои ознака;
• боље је користити различите боје за сваки период;
• граде се хоризонтални нивои подршке и отпора (дугорочни, средњорочни, краткорочни).

Аналитичари се свађају око тога које нивое треба узети на максимуму, или на крају. Неки граде на сенкама (уосталом, ако је цена била ту, значи да је то из неког разлога неопходно), други на телима (затварање свеће је одлучујуће), трећи сматрају да нивои нису тачку, већ зону и нацртати правоугаоник уместо линије. Формира се од неколико блиско распоређених екстрема.

Динамички (нагнути) нивои

Хоризонтални нивои подршке и отпора добро функционишу у равној или на великим временским оквирима. Када је цена у тренду, сви нивои који се јављају се пробијају, а корекције су мале и не достижу подршку. Трговци цртају линије тренда повучене између два узастопна максимума или минимума да би одредили нивое подршке или отпора. Канал тренда је изграђен од тачке преокрета тренда. Линија треба да пробије 2 суседна екстрема (максимуми за силазни канал, минимуми за узлазни) и екстремум између њих.
Тренд је активан све док је канал тренда активан. Престаје да ради када је доња линија (за узлазну) или горња (за силазну) прекинута. За разлику од хоризонталних нивоа, нагнуте линије су релевантне само док је тренд жив. Када се појаве нове екстремне вредности, канал се поново гради. Добри резултати се могу постићи комбиновањем хоризонталних и нагнутих нивоа.

Изградња нивоа помоћу индикатора

Трговци верују да одређивање историјских нивоа или косих линија није довољно и није увек поуздано. Индикатори се користе за одређивање нивоа подршке и отпора. Предност – нивои се мењају са тржиштем, волатилност се узима у обзир.

Покретни просеци, Болингерове траке

Да би се одредили нивои где је вероватноћа да ће се цена преокренути, предлаже се коришћење индикатора заснованих на усредњавању историјских података – покретних просека и Болингерових трака . Слика показује на акцијама Сбербанке како ЕМА233 на сатном графикону држи тренд. Деловао је као подршка узлазном тренду, након слома и теста почео је опадајући тренд, који се завршио тек након што се цена фиксирала изнад покретне. Истовремено, трговци који су ушли у трговину на тесту покретног просека могли су да помере стопу пратећи тржиште без везивања за нивое који више нису релевантни. Након сваког додира и одскока цене, било је могуће отворити нове трансакције према тренду.
Боллингер Бандс показују вероватни опсег флуктуација цена на основу историјских података. Формира се распон у коме је цена 80% времена. И предност и недостатак динамичке промене каналских линија. Трговац у било ком тренутку може да одреди до ког нивоа цена може да достигне. Линије касно прате тржиште, додиривање доње или горње границе не значи преокрет. Цена може наставити да се креће, отварање посла само на сигнал Болингерових опсега је ризично.

Фибоначијеви нивои

Алат је заснован на Фибоначијевом низу. Сваки број је збир претходна два, дељење било ког броја са претходним даје 1,61. Да би се предвидели кључни нивои преокрета цена користећи Фибоначијеве нивое, инструмент је везан за постојећи тренд. Можете предвидети корекцију или даљи развој тренда. Корекција тренда је обично 23-38%, када је екстремум сломљен, цена обично достиже 128 или 161%.

Мурраи нивои

Да би се предвидела цена, развијен је систем који комбинује Фибоначијеве нивое и систем Ганових квадрата. Нивои се граде аутоматски на основу последње 64 свеће изабраног временског оквира (период се може мењати). Индикатор је доступан у Традевиев сервису или Метатрадер терминалу (Матцх Мурреи). Конструисана мрежа се састоји од 8 нивоа, они се поново граде ако се промени волатилност или цена пређе квадрат.

Алгоритам трговања кроз нивое подршке и отпора у трговању

Нивои подршке и отпора показују понашање великог броја учесника (“гомиле”) на графикону. Цена консолидована на нивоу цена, снаге бикова и медведа су изједначене у недостатку вести. Учесници су подељени у 3 групе – они који се кладе на раст, на пад и неодлучни. Ако се појави нека вест и цена нагло порасте, онда они који су продали схватају своју грешку и сањају да затворе посао у чак и ако се цена врати. Они који су купили желе да купе више, а они који су били ван тржишта одлучују шта ће ставити на раст. Стога се развија почетни импулс. Многи људи проучавају техничку анализу, науче да раде на линијама тренда, затим постављају исте индикаторе, стављају стоп налоге иза важних екстрема.
Због тога, линије које се цртају условно заправо раде. Нивои подршке и отпора су основа техничке анализе. Када гради систем трговања, трговац може изабрати један или више начина за изградњу кључних нивоа. Не би требало да бирате превише метода. Графикон треба да буде чист и не пун линија на сваких 0,2% цене. Приликом изградње, трговац мора да квалификује нивое као слабе и јаке. Јаки нивои укључују:

• зоне преокрета на историјском графикону у периоду који није нижи од дневног, пожељно на недељном или месечном нивоу;
• нивои који се формирају на повећаним запреминама;
• нивое које формирају свеће „вести“. На пример, председник Сједињених Држава држи говор, а средство је импулсивно. После неког времена, у недостатку вести, цена се смањује, али не прелази отварање свеће вести, одбијајући се од нивоа сваки пут када се приближи. Овај ниво може трајати више од годину дана.

Како трговати у пракси – стратегије

Када се приближи нивоу, цена може да се врати „на одскоку“) или да иде даље. (“за тестирање”).

На одскоку

Трговац гради мрежу нивоа у терминалу, са сваким приступом јаком или средњем нивоу снаге, посао се отвара у супротном смеру и одржава до следећег нивоа. Ако се цена приближи нивоу отпора, шортс се отварају, а дуги се отварају на ослонцима. Овај метод трговања је уобичајен на равним тржиштима, у трговању унутар дана или када је јасно видљиво да је средство у распону.

За слом

Трговац чека док цена не пробије ниво и консолидује се више. Фиксирање се сматра затварањем свеће тргованог периода изнад нивоа. Отвара се трговина у правцу кретања цене. Трговац гради канал тренда и отвара све нове послове у једном правцу након пробијања сваког следећег нивоа, све док је тренд на снази.
Трговац никада не зна шта ће се догодити када се приближи нивоу. Може дати велику вероватноћу одређеном догађају, али мора бити спреман за неуспех. Да бисте то урадили, у терминалу се поставља стоп-лосс или се поставља обавештење. Када је цена достигнута и цена се фиксира испод, то ликвидира непрофитабилну позицију. Неопходно је придржавати се односа ризика и награде од најмање 1 према 3 и тежити разумном смањењу величине стопе. Како одредити нивое подршке и отпора на графикону, трговање са нивоа подршке и отпора: хттпс://иоуту.бе/0ЦСиКкПИмг4

Терминали

Без обзира на ком тржишту (акције, метали, сировине, итд.) трговац тргује, психологија учесника се не мења. Дакле, нивои раде. Дакле, сваки терминал има основне алате за цртање – хоризонталне и трендове, правоугаонике, канале, Фибоначијеве нивое. Покретни просеци, Болингерове траке итд. укључени су у стандардни пакет индикатора било ког терминала. Ако недостаје потребна функционалност или вам се чини незгодним за прављење мреже нивоа, можете користити бесплатну услугу Традевиев.

Предности и мане

Употреба нивоа отпора и подршке у практичном трговању има своје предности и недостатке. Предности:

• систем функционише у било којој фази тржишта – нема разлике између тренда или равни, ако се правилно користе, нивои ће помоћи у предвиђању даљег понашања цена;
• јасан ризик – када се тргује по нивоима, нема практичног смисла бити у послу након слома и фиксирања цене иза нивоа. Можете ставити јасну стопу и унапред одредити износ губитака;
• добро дефинисан узимање профита – излазак из трговине није ништа мање важан. Када се тргује од нивоа до нивоа, одмах је јасно где да изађете из трансакције. Таке профит се израчунава унапред.

Недостаци:

• трговац може да почне да машта „и цена од сто фунти ће се вратити“, „па, сигурно ћемо се пробити“. Нивои су засновани на понашању гомиле, ау ручном трговању трговац је део ове гомиле;
• ефикасност израде нивоа зависи од фазе тржишта – тренд или стан, нивои не дају одговор на ово питање, за ово морате користити додатне алате.

Грешке у употреби, ризици

Честа грешка за почетнике је комбинација великог броја метода за конструисање нивоа преокрета. Као резултат, графикон изгледа као непрекидна мрежа нивоа, али то не доноси никакву практичну корист. Трговац не зна како да реагује ако су нивои тако близу, постоји 100% шанса да ће доћи до преокрета са неке линије. У овоме нема магије. Трговац одлучује да је линија из ове методе најјача, а следећи пут нема преокрета. Уз претерано поверење у трансакцију и одсуство стоп губитка који ограничава губитке, такво трговање врло брзо доводи до одлива депозита.
Најјачи нивои су дневни, недељни или месечни. Трговање на малим временским оквирима са високим ризицима често доводи до катастрофалних резултата. Величина позиције треба да одговара јачини нивоа. Што је ниво јачи, то је већи проценат депозита који можете ризиковати. Почетници не знају како да одреде снагу нивоа, и преузимају превише ризика када тргују са слабих нивоа.
Неопходно је научити одредити фазу тржишта. стан или тренд. Технички индикатори, таласна анализа, основе, подаци о обиму или информације о тржишту деривата могу помоћи у томе. Нивои су само додатак овим подацима, могу се користити за смањење величине стоп губитка.

Стратегије тестирања

Методе трговања повлачењем и пробијањем описују само општи принцип. Стратегија трговања треба да укључује:

• јасно правило дефиниције нивоа подршке и отпора. Морате да изаберете један или два начина да изградите нивое и да их пратите;
• јасна правила за улазак у трговину – улазак за пробој или одскок, под којим условима;
• филтер – потребан вам је додатни индикатор, технички или фундаментални, који вам може рећи да ли је вредно отварања послова. Не постоје системи трговања који подједнако добро функционишу у свим фазама тржишта. Ако постоји тренд трговања за слом, равно тржиште ће довести до губитака;
• управљање ризиком – потребно је јасно дефинисати величину стопе или услове под којима ће трансакција бити затворена;
• узети профит – јасно дефинисати правила затварања.

Након формализовања свих правила, можете анализирати профитабилност стратегије на историјским подацима. Боље је проверити 5-20 година, тржишта су циклична, ако систем сада показује добре резултате, треба знати да ли је било нерентабилних периода у историји и колико су трајали. На основу резултата, потребно је да извучете закључак о ефикасности трговине. Можда можете променити неке параметре како бисте трговину учинили профитабилнијом. Понекад је довољно променити период покретног просека или повећати стоп да би се значајно повећала профитабилност система трговања.

Ручно тестирање

Стратегије са графичком конструкцијом на великим временским оквирима могу се проверити ручно. Неопходно је проверити најмање годину дана, најбоље 5-10 година. Да бисте то урадили, потребно је да поставите потребне индикаторе и померате графикон удесно да бисте потражили сигнале и забележили резултате виртуелног трговања. Да не бисте завирили “у будућност”, можете користити симулатор трговања, на пример, у услузи Традевиев. Да бисте то урадили, отворите графикон и кликните на дугме „Симулатор тржишта“ на врху екрана. Можете одабрати време почетка симулације (вертикална плава линија) и брзину којом ће се нове свеће појавити на графикону.

Аутоматско тестирање у Метатрадер-у

Да бисте тестирали стратегију у програму Метатрадер, потребно је да напишете саветника. Ако нема вештина програмирања, можете се обратити специјализованим услугама, за једноставног саветника ће наплатити 50-200 долара. Затим желимо да уђемо у програм и кликнемо на „Тестер стратегије“.
Стручни саветник и индикатори се прво морају ставити у фасциклу Ц:Програм Филес<Назив брокера>екпертс Ц:Програм Филес<Назив брокера>индикаторс. Затим покрећемо тестер, постављамо подешавања и почињемо тестирање. Програм ће дати резултате који се могу оптимизовати ако је потребно – промените параметре да бисте добили најбољи однос профит / повлачење.

Тестирање у ТСЛАБ-у

Ако немате искуства у програмирању, можете бесплатно тестирати стратегије у програму ТСЛАБ.
Још увек морате да схватите, али вам нису потребне посебне вештине за рад са апликационим коцкама, довољно знања за средњу школу и упорност. Да бисте тестирали стратегију, потребно вам је:

1. Преузмите и инсталирајте ТСЛАБ програм.
2. Преузмите историјске цитате у .ткт формату, на пример, са веб локације Финам хттпс: //ввв.финам.ру/профиле/моек-акции/газпром/екпорт/ .
3. Направите алгоритам у ТСЛАБ програму и тестирајте стратегију.

Шта читати на тему

Током формирања трговца, корисно је прочитати туђе искуство, многи познати трговци су поделили своје искуство. Познати трговци говоре о свом путовању, истраживању и методама техничке анализе. Неке од најбољих књига о техничкој анализи познатих аутора – трговаца, аналитичара и инвеститора:

Јацк Сцхвагер. “Техничка анализа. Пун курс.

Класична књига техничке анализе, познати трговац говори о анализи графикона, методама за разумевање кретања цена. Дели своје искуство, анализира конкретне ситуације. Описана је конструкција линија тренда, опсега, нивоа подршке и отпора и индикатора. Аутор даје савете и практичне напомене о трговању и управљању ризицима.

трговачки механизам. Тимофеи Мартинов

Аутор је творац популарног сајта за трговце и инвеститоре смарт-лаб.ру. Више од 10 година прати понашање тржишта, а био је и водитељ на каналу РБЦ. За разлику од других аутора, дати су прави примери губитних трговина. Мартинов описује своје искуство трговања са губитком током 5 година. Он дели тајне како је успео да промени приступ трговању и почне добро да зарађује. Препоручено читање за трговце почетнике.

Тхомас Демарк. „Техничка анализа је нова наука“.

Демарк је 25 година свог живота посветио проучавању понашања тржишта акција. У овој књизи изложио је сва своја искуства, испричао главне аспекте и проблеме техничке анализе. Делује сопствени метод конструисања косих линија. Аутор тврди са научне тачке гледишта, у трговању нема места шпекулацијама и интуитивном приступу. Сва резоновања аутора доказана су емпиријски.

Јохн Ј. Мурпхи. „Техничка анализа тржишта фјучерса: теорија и пракса“.

Ова књига је класик техничке анализе. Аутор је признати гуру техничке анализе, талентован трговац и инвеститор. У публикацији аутор говори о техничкој анализи, њеној концептуалној суштини, методама њене примене у пракси. Марфи говори о томе зашто ове методе раде, израчунава се профитабилност методе. .

Лари Вилијамс “Дугорочне тајне краткорочног трговања”.

Дневно трговање је једна од најпрофитабилнијих и најсложенијих метода. Аутор, један од најуспешнијих трговаца 20. века, преноси своје лично искуство, примером показује обрасце и стратегије. Он говори о фазама тржишта, дотиче се теме управљања ризиком. хттпс://артицлес.опекфлов.цом/аналисис-метходс-анд-тоолс/свецхние-формации-в-традинге.хтм

Болинџер на Болинџеровим појасевима Џон Болинџер.

Аутор је креатор индикатора који се налази у сваком терминалу. Препоручено читање за све који одлуче да користе Болингерове траке. Ко ће, ако не аутор, рећи о нијансама апликације и значењу индикатора.

„Нове Фибоначијеве методе трговања“. Роберт Фисхер

Аутор предлаже нови метод коришћења популарног алата. Књига анализира суштину појма и открива његово практично значење.

„Комплетна енциклопедија образаца цена графикона“. Тхомас Н. Булковски

Класик техничке анализе, многи познати трговци раног 21. века проучавали су из ове књиге. Садржи најпотпуније теоријске информације о графичким моделима. Књига представља трговинску статистику, описује предности и недостатке модела. Публикација ће бити корисна за читање приватним инвеститорима и шпекулантима. Чак ни да се спроведе у дело, што се тиче општег развоја.

„Трговање са др. Елдером: Енциклопедија берзанске игре“ Старац Александар

Аутор је светски познати гуру техничке анализе. Књига садржи искуство аутора, даје анализу конкретних ситуација. Важно је да аутор каже како да организује трговање и извуче закључке из грешака. Трговачки дневници показују ауторов мисаони процес и омогућавају вам да пратите успоне и падове. На крају књиге налази се тест са одговорима који ће вам помоћи да разумете да ли је читалац спреман за трговање.