거래에서 지원 및 저항 수준을 결정하는 방법과 의미

거래에서 지원 및 저항 수준을 결정하는 방법 및 의미 – 차트에 그리기 및 거래 적용, 수준별 거래. 가격은 지그재그 방식으로 움직이며 반전이 발생하고 반전이 시작되는 수준인 특정 지점에 주기적으로 안착합니다. 이러한 점을 지지선(가격이 하락할 때)과 저항선(가격이 상승할 때)이라고 하며 이는 기술적 분석의 기본 개념입니다. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/osnovy-i-methody-texnicheskogo-trajdinga.htm 가격은 지지선과 저항선 사이에서 움직입니다. 가격 위에는 서로 다른 강점의 저항 수준이 있으며 그 아래에는 지원이 있습니다. 기술 수준이 무너지고 가격이 고정되면 거래자는 다음 수준으로의 추가 가격 움직임을 예측합니다.
가격 담합은 기술 수준의 위/아래 가격을 장기간 유지하는 것입니다. 아래 그림에서 볼 수 있듯이 가격이 파란색 저항선을 넘어섰지만 공격을 격퇴했고 황소는 그 수준 위의 촛불 하나를 닫지 못했습니다.

지지 및 저항 수준을 결정하는 방법

도식적으로 시세의 동작은 다음과 같이 설명할 수 있습니다. 가격이 하락하고 특정 순간에 가격을 반전시키는 주요 수준과 충돌합니다. 상승 움직임은 저항 수준에 의해 제한됩니다. 특정 수준에서 가격은 지지와 반전을 찾습니다. 이러한 지그재그 움직임은 항상 발생합니다. 거래자의 임무는 주요 반전 수준을 식별하고 올바른 방향으로 거래를 입력하고 반전 가능성이 높은 강한 수준에 접근할 때 또는 시장 상황의 변화 직후에 마감하는 것입니다. 복잡해 보이지는 않지만 각 작성자는 수준을 구성하는 고유한 방법이 있고 일부 표시점(선), 다른 영역, 다른 사람은 동적 수준을 사용하거나 표시기를 사용합니다. 누구의 방법이 “올바른지” 말할 수 없으며 레벨에 접근할 때 고장 또는 반등과 같은 상황이 정확히 어떻게 되는지 결정하는 것은 불가능합니다. 거래자의 임무는 “추측”하는 것이 아니라 각각의 경우에 무엇을 해야 하고 잘못된 예측의 경우 손실을 제한하는 방법을 명확하게 이해하는 것입니다. 레벨을 구성하는 주요 방법을 고려해 보겠습니다.

수평 레벨

거래에서 지원 및 저항 수준은 역사적 차트를 연구하여 그린 수평선으로 이해됩니다. 주요 반전 수준을 구축하려면 다음이 필요합니다.

• 일 또는 주 시간대의 기록 차트를 엽니다.
• “가로선 그리기” 도구를 선택하십시오.
• 상당한 가격 변동이 있었던 곳의 최고점과 최저점을 기록하십시오. 반전이 두세 번 이상 있었던 극한값에 주목할 가치가 있습니다.
• 4h 또는 1h 차트로 이동하여 동일하게 수행하십시오. 여기에는 매일 또는 매주 표시되지 않는 극단이 있습니다.
• m15 차트로 이동하여 마지막 3-5 거래 세션에 대한 데이터를 엽니다.
• 마크 레벨;
• 각 기간에 다른 색상을 사용하는 것이 좋습니다.
• 수평 지원 및 저항 수준이 구축됩니다(장기, 중기, 단기).

애널리스트들은 최대 또는 마감 시점에서 어느 수준을 취할 것인지에 대해 논쟁하고 있습니다. 일부는 그림자에 구축하고(결국 가격이 거기에 있었다면 어떤 이유로 필요함), 일부는 본체에 구축(촛불을 닫는 것이 결정적임)하고, 여전히 일부는 수준이 포인트가 아니라고 생각합니다. 그러나 영역을 지정하고 선 대신 직사각형을 그립니다. 이것은 밀접하게 간격을 둔 여러 극값으로 형성됩니다.

동적(기울어진) 레벨

수평적 지지와 저항 수준은 평평하거나 큰 기간에 잘 작동합니다. 가격이 추세적인 움직임에 있을 때 발생하는 모든 수준이 돌파되고 조정이 작아 지지에 도달하지 못합니다. 트레이더는 지지 또는 저항 수준을 결정하기 위해 두 개의 연속적인 고점 또는 저점 사이에 추세선을 그립니다. 추세 채널은 추세 반전 지점에서 구축됩니다. 선은 2개의 인접한 극한값(내림차순 채널의 경우 최대값, 오름차순 채널의 경우 최소값)과 그 사이의 극한값을 통과해야 합니다.
트랜드 채널이 활성화되어 있는 동안에는 트랜드가 활성화됩니다. 하단(오름차순) 또는 상단(내림차순)이 끊어지면 작동을 멈춥니다. 수평 수준과 달리 경사 라인은 추세가 살아있는 동안에만 관련이 있습니다. 새로운 극단값이 나타나면 채널이 다시 작성됩니다. 수평 및 경사 레벨을 결합하여 좋은 결과를 얻을 수 있습니다.

지표를 사용한 건물 레벨

거래자들은 역사적 수준이나 경사진 선을 결정하는 것만으로는 충분하지 않으며 항상 신뢰할 수 있는 것은 아니라고 생각합니다. 지표는 지지선과 저항선을 결정하는 데 사용됩니다. 장점 – 시장에 따라 수준이 변경되고 변동성이 고려됩니다.

이동 평균, 볼린저 밴드

가격이 반전될 가능성이 있는 수준을 결정하기 위해 평균 과거 데이터(
이동 평균 및
볼린저 밴드 )를 기반으로 한 지표를 사용하는 것이 좋습니다 . 그림은 시간별 차트의 EMA233이 추세를 유지하는 방법을 Sberbank의 주식에 보여줍니다. 그것은 상승세를 지지하는 역할을 했습니다. 고장과 테스트 후에 하락세가 시작되어 가격이 움직이는 가격 위에 고정된 후에야 종료되었습니다. 동시에 이동 평균 테스트에서 거래를 시작한 거래자는 더 이상 관련이 없는 수준에 묶이지 않고 시장을 따라 스탑을 이동할 수 있습니다. 가격의 각 터치와 반등 후에 추세에 따라 새로운 거래를 열 수있었습니다.
볼린저 밴드는 과거 데이터를 기반으로 한 가격 변동 가능성 범위를 보여줍니다. 가격이 시간의 80%인 범위가 형성됩니다. 동적으로 변경되는 채널 라인의 장점과 단점. 주어진 시간에 거래자는 가격이 도달할 수 있는 수준을 결정할 수 있습니다. 선은 시장을 늦게 따르며 하단 또는 상단 경계에 닿는 것이 반전을 의미하지는 않습니다. 가격은 계속 움직일 수 있으며 볼린저 밴드의 신호에서만 거래를 시작하는 것은 위험합니다.

피보나치 수준

이 도구는 피보나치 수열을 기반으로 합니다. 각 숫자는 이전 두 숫자의 합으로 임의의 숫자를 이전 숫자로 나누면 1.61이 됩니다. 피보나치 수준을 사용하여 주요 가격 반전 수준을 예측하기 위해 도구는 기존 추세에 연결됩니다. 추세의 수정 또는 추가 발전을 예측할 수 있습니다. 추세 수정은 일반적으로 23-38%이며, 극한값이 깨지면 가격은 일반적으로 128 또는 161%에 이릅니다.

머레이 레벨

가격을 예측하기 위해 피보나치 수준과 간 제곱 시스템을 결합하는 시스템이 개발되었습니다. 레벨은 선택한 기간의 마지막 64개 촛불을 기반으로 자동으로 구축됩니다(기간은 변경될 수 있음). 표시기는 Tradeview 서비스 또는 Metatrader 터미널(Match Murrey)에서 사용할 수 있습니다. 구성된 그리드는 8개의 레벨로 구성되어 있으며, 변동성이 변하거나 가격이 사각형을 넘어서면 재구축됩니다.

거래의 지지 및 저항 수준을 통한 거래 알고리즘

지지 및 저항 수준은 차트에서 많은 참가자(“군중”)의 행동을 보여줍니다. 가격 수준에서 통합된 가격은 뉴스가 없을 때 황소와 곰의 세력이 동일합니다. 참가자는 성장, 가을 및 미정의 3 그룹으로 나뉩니다. 어떤 뉴스가 나오고 가격이 급등하면 매도한 사람들은 자신의 실수를 이해하고 가격이 다시 돌아오면 손익분기점에 거래를 마감하는 꿈을 꿉니다. 산 사람들은 더 사고 싶어하고 시장에서 벗어난 사람들은 성장에 무엇을 넣을지 결정합니다. 따라서 초기 충동이 발생합니다. 많은 사람들이 기술적 분석을 연구하고 추세선에 대한 작업을 배운 다음 동일한 지표를 설정하고 중요한 극단 뒤에 정지 주문을 넣습니다.
이 때문에 조건부로 그려진 선이 실제로 작동합니다. 지원 및 저항 수준은 기술적 분석의 기초입니다. 거래 시스템을 구축할 때 거래자는 주요 레벨을 구축하는 하나 이상의 방법을 선택할 수 있습니다. 너무 많은 방법을 선택해서는 안됩니다. 차트는 깨끗하고 가격의 0.2%마다 선으로 가득 차 있지 않아야 합니다. 구축할 때 상인은 약한 레벨과 강한 레벨을 구분해야 합니다. 강력한 수준에는 다음이 포함됩니다.

• 일일 기준보다 낮지 않은 기간, 바람직하게는 매주 또는 매월 기준으로 기록 차트의 반전 영역;
• 증가 된 볼륨에서 형성되는 수준;
• “뉴스” 양초에 의해 형성되는 수준. 예를 들어, 미국 대통령이 연설을 하고 있는데 자산이 충동적입니다. 얼마 후 뉴스가 없을 때 가격은 하락하지만 뉴스 캔들의 시작점을 넘지 않고 접근할 때마다 레벨에서 튕깁니다. 이 수준은 1년 이상 지속될 수 있습니다.

실제로 거래하는 방법 – 전략

레벨에 접근하면 가격이 “반등”) 또는 더 올라갈 수 있습니다. (“시험용”).

리바운드에

거래자는 터미널에 레벨 그리드를 구축하고 강하거나 중간 강도 레벨에 접근할 때마다 반대 방향으로 거래가 열리고 다음 레벨까지 유지됩니다. 가격이 저항선에 접근하면 지지선에서 공매도가 열리고 지지선에서 매수가 열립니다. 이 거래 방법은 평평한 시장, 일중 거래 또는 자산이 범위 내에 있는 것이 분명할 때 일반적입니다.

고장용

거래자는 가격이 수준을 돌파하고 더 높게 통합될 때까지 기다립니다. 고정은 수준 위의 거래 기간의 양초를 마감하는 것으로 간주됩니다. 가격 움직임의 방향으로 거래가 열립니다. 트레이더는 추세 채널을 구축하고 추세가 유효한 한 각 다음 레벨을 돌파할 때 한 방향으로 모든 새로운 거래를 엽니다.
거래자는 레벨에 접근할 때 어떤 일이 일어날지 결코 알지 못합니다. 특정 이벤트에 높은 확률을 줄 수 있지만 실패에 대비해야 합니다. 이를 위해 단말기에 손절매가 설정되거나 알림이 배치됩니다. 가격에 도달하고 가격이 아래로 고정되면 수익성이 없는 포지션을 청산합니다. 최소한 1:3의 위험-보상 비율을 준수하고 스톱의 크기를 합리적으로 줄이기 위해 노력해야 합니다. 차트에서 지원 및 저항 수준을 결정하는 방법, 지원 및 저항 수준에서 거래: https://youtu.be/0CSyQkPYmg4

터미널

트레이더가 거래하는 시장(주식, 금속, 원자재 등)에 관계없이 참가자의 심리는 변하지 않습니다. 따라서 수준이 작동합니다. 따라서 모든 터미널에는 수평 및 추세선, 직사각형, 채널, 피보나치 수준과 같은 기본 그리기 도구가 있습니다. 이동 평균, 볼린저 밴드 등 모든 터미널의 표준 표시기 패키지에 포함되어 있습니다. 필요한 기능이 없거나 레벨 그리드를 구축하는 것이 불편할 경우 무료 Tradeview 서비스를 사용할 수 있습니다.

장점과 단점

실제 거래에서 저항과 지지 수준을 사용하는 것은 장단점이 있습니다. 장점:

• 시스템은 시장의 모든 단계에서 작동합니다. 추세 또는 플랫 간에 차이가 없습니다. 올바르게 사용하면 수준이 추가 가격 행동을 예측하는 데 도움이 됩니다.
• 명백한 위험 – 수준별로 거래할 때 고장 후 거래를 하고 수준 뒤에서 가격을 고정하는 것은 실용적이지 않습니다. 명확한 중지를 설정하고 손실 금액을 미리 설정할 수 있습니다.
• 잘 정의된 이익 실현 – 거래를 종료하는 것도 그다지 중요하지 않습니다. 수준에서 수준으로 거래할 때 거래를 종료할 위치가 즉시 명확합니다. 이익을 취하는 것은 미리 계산됩니다.

결점:

• 거래자는 “그리고 100파운드의 가격이 반등할 것입니다”, “글쎄, 우리는 분명히 돌파할 것입니다”라는 환상을 가질 수 있습니다. 레벨은 군중의 행동을 기반으로 하며 수동 거래에서 거래자는 이 군중의 일부입니다.
• 레벨 작업의 효율성은 시장의 단계에 따라 다릅니다. 추세 또는 플랫, 레벨은 이 질문에 대한 답을 제공하지 않으므로 추가 도구를 사용해야 합니다.

사용 오류, 위험

초보자의 일반적인 실수는 반전 수준을 구성하는 많은 방법의 조합입니다. 결과적으로 차트는 연속적인 레벨 그리드처럼 보이지만 실질적인 이점은 없습니다. 거래자는 레벨이 너무 가깝다면 어떻게 반응해야 할지 모릅니다. 일부 라인에서 반전이 있을 가능성은 100%입니다. 여기에는 마법이 없습니다. 거래자는 이 방법의 라인이 가장 강하다고 결정하고 다음 번에는 반전이 없습니다. 거래에 대한 과도한 확신과 손실을 제한하는 손절매의 부재로 인해 그러한 거래는 매우 빠르게 보증금을 고갈시킵니다.
가장 강력한 수준은 매일, 매주 또는 매월입니다. 높은 위험이 있는 작은 기간에 거래하는 것은 종종 비참한 결과로 이어집니다. 위치 크기는 레벨의 강도와 일치해야 합니다. 수준이 높을수록 위험을 감수할 수 있는 보증금의 비율이 높아집니다. 초보자는 레벨의 강도를 결정하는 방법을 모르고 약한 레벨에서 거래할 때 너무 많은 위험을 감수합니다.
시장의 위상을 결정하는 법을 배우는 것이 필요합니다. 평면 또는 추세. 기술적 지표, 파동 분석, 펀더멘털, 거래량 데이터 또는 파생 상품 시장에 대한 정보가 도움이 될 수 있습니다. 레벨은 이 데이터에 추가된 것일 뿐이며 정지 손실의 크기를 줄이는 데 사용할 수 있습니다.

테스트 전략

풀백 및 브레이크아웃 거래 방법은 일반적인 원칙만 설명합니다. 거래 전략에는 다음이 포함되어야 합니다.

• 지지 및 저항 수준의 명확한 정의 규칙. 레벨을 구축하고 따라가는 방법 중 하나 또는 두 가지를 선택해야 합니다.
• 거래 진입에 대한 명확한 규칙 – 어떤 조건에서 돌파 또는 반등을 위한 진입;
• 필터 – 거래를 시작할 가치가 있는지 여부를 알려줄 수 있는 기술적 또는 기본적 추가 지표가 필요합니다. 시장의 모든 단계에서 똑같이 잘 작동하는 거래 시스템은 없습니다. 고장에 대한 추세 거래가 있는 경우 평평한 시장은 손실로 이어질 것입니다.
• 위험 관리 – 거래가 종료되는 조건 또는 중지의 크기를 명확하게 정의해야 합니다.
• 이익을 취하십시오 – 마감 규칙을 명확하게 정의하십시오.

모든 규칙을 공식화한 후 과거 데이터에 대한 전략의 수익성을 분석할 수 있습니다. 5-20년을 확인하는 것이 더 낫습니다. 시장은 주기적입니다. 시스템이 지금 좋은 결과를 보여 준다면 역사적으로 수익성이 없는 기간이 있었는지, 얼마나 오래 지속되었는지 알아야 합니다. 결과를 바탕으로 거래의 효율성에 대한 결론을 도출해야 합니다. 거래를 더 수익성 있게 만들기 위해 일부 매개변수를 변경할 수 있습니다. 때로는 이동 평균의 기간을 변경하거나 거래 시스템의 수익성을 크게 높이기 위해 정지를 늘리는 것으로 충분합니다.

수동 테스트

대규모 기간에 대한 그래픽 구성 전략은 수동으로 확인할 수 있습니다. 최소 1년, 바람직하게는 5-10년을 점검할 필요가 있습니다. 이를 위해서는 필요한 지표를 설정하고 차트를 오른쪽으로 스크롤하여 신호를 찾고 가상 거래 결과를 기록해야 합니다. “미래로” 엿보지 않으려면 예를 들어 Tradeview 서비스에서 거래 시뮬레이터를 사용할 수 있습니다. 이렇게 하려면 차트를 열고 화면 상단의 “시장 시뮬레이터” 버튼을 클릭합니다. 시뮬레이션 시작 시간(파란색 수직선)과 새 캔들이 차트에 표시되는 속도를 선택할 수 있습니다.

Metatrader의 자동화된 테스트

Metatrader 프로그램에서 전략을 테스트하려면 어드바이저를 작성해야 합니다. 프로그래밍 기술이 없는 경우 전문 서비스를 이용할 수 있습니다. 간단한 고문의 경우 $50-200를 청구합니다. 다음으로 프로그램에 들어가 “Strategy Tester”를 클릭합니다.
Expert Advisor와 표시기는 먼저 각각 C:Program Files<Broker Name>experts C:Program Files<Broker Name>indikators 폴더에 있어야 합니다. 다음으로 테스터를 실행하고 설정을 지정하고 테스트를 시작합니다. 프로그램은 필요한 경우 최적화할 수 있는 결과를 제공합니다. 매개변수를 변경하여 이익/절약의 최상의 비율을 얻으십시오.

TSLAB에서 테스트

프로그래밍 경험이 없다면 TSLAB 프로그램에서 무료로 전략을 테스트할 수 있습니다.
여전히 이해해야 하지만 응용 프로그램 큐브를 사용하는 데 특별한 기술, 고등학교에 대한 충분한 지식 및 인내가 필요하지 않습니다. 전략을 테스트하려면 다음이 필요합니다.

1. TSLAB 프로그램을 다운로드하여 설치합니다.
2. 예를 들어, Finam 웹사이트 https://www.finam.ru/profile/moex-akcii/gazprom/export/ 에서 .txt 형식의 역사적 인용문을 다운로드하십시오 .
3. TSLAB 프로그램에서 알고리즘을 만들고 전략을 테스트합니다.

주제에 대해 읽을 내용

상인을 형성하는 동안 다른 사람의 경험을 읽는 것이 유용하며 많은 유명한 상인이 경험을 공유했습니다. 유명 트레이더들은 그들의 여정, 연구 및 기술적 분석 방법에 대해 이야기합니다. 거래자, 분석가, 투자자 등 잘 알려진 저자의 기술 분석에 관한 최고의 책들:

잭 슈웨거. “기술적 분석. 풀 코스.

기술 분석의 고전 책인 잘 알려진 거래자는 차트 분석, 가격 움직임을 이해하는 방법에 대해 이야기합니다. 자신의 경험을 공유하고 특정 상황을 분석합니다. 추세선, 범위, 지원 및 저항 수준 및 지표의 구성이 설명됩니다. 저자는 거래 및 위험 관리에 대한 조언과 실용적인 설명을 제공합니다.

거래 메커니즘. 티모페이 마르티노프

저자는 거래자와 투자자에게 인기 있는 사이트 smart-lab.ru의 창시자입니다. 10년 이상 동안 그는 시장의 움직임을 따라 왔으며 RBC 채널의 발표자였습니다. 다른 저자와 달리 거래 손실의 실제 예가 제공됩니다. Martynov는 5년 동안 손실을 본 거래의 경험을 설명합니다. 그는 거래 접근 방식을 변경하고 좋은 돈을 벌기 시작한 방법에 대한 비밀을 공유합니다. 초보 트레이더에게 권장되는 읽을거리.

토마스 데마크. “기술적 분석은 새로운 과학입니다.”

Demark는 25년 동안 주식 시장의 행동을 연구하는 데 바쳤습니다. 그는 이 책에서 자신의 모든 경험을 요약하고 기술 분석의 주요 측면과 문제를 알려줍니다. 사선을 그리는 자신의 방법을 공유합니다. 저자는 과학적 관점에서 거래에 투기와 직관적 접근이 설 자리가 없다고 주장합니다. 저자의 모든 추론은 경험적으로 증명됩니다.

존 J. 머피. “선물 시장의 기술적 분석: 이론과 실천”.

이 책은 기술적 분석의 고전이다. 저자는 기술 분석의 전문가이자 재능 있는 트레이더이자 투자자입니다. 간행물에서 저자는 기술적 분석, 개념적 본질, 실제로 적용하는 방법에 대해 설명합니다. Murphy는 이러한 방법이 작동하는 이유에 대해 설명하고 방법의 수익성이 계산됩니다. .

래리 윌리엄스 “단기 거래의 장기 비밀”.

데이 트레이딩은 가장 수익성이 높고 복잡한 방법 중 하나입니다. 20세기의 가장 성공적인 트레이더 중 한 명인 저자는 자신의 경험을 공유하고 패턴과 전략을 예시로 보여줍니다. 그는 시장의 단계에 대해 이야기하고 위험 관리 주제를 다룹니다. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/svechnye-formacii-v-tradinge.htm

볼린저 밴드의 볼린저 존 볼린저.

작성자는 모든 터미널에 있는 표시기의 작성자입니다. 볼린저 밴드를 사용하기로 결정한 모든 사람에게 권장되는 읽을거리. 저자가 아니라면 누가 응용 프로그램의 뉘앙스와 표시기의 의미에 대해 말할 것입니다.

“새로운 피보나치 거래 방법”. 로버트 피셔

저자는 인기 있는 도구를 사용하는 새로운 방법을 제안합니다. 이 책은 개념의 본질을 분석하고 실질적인 의미를 드러냅니다.

“차트 가격 패턴의 완전한 백과사전”. 토마스 N. 불코프스키

기술적 분석의 고전, 21세기 초반의 많은 유명 트레이더들이 이 책에서 공부했습니다. 그래픽 모델에 대한 가장 완전한 이론적 정보를 포함합니다. 이 책은 거래 통계를 제시하고 모델의 장점과 단점을 설명합니다. 이 간행물은 개인 투자자와 투기꾼이 읽는 데 유용할 것입니다. 일반 개발과 마찬가지로 실행조차 하지 않습니다.

“Dr. Elder와의 거래: 주식 게임 백과사전” Alexander 장로

저자는 세계적으로 유명한 기술 분석 전문가입니다. 이 책은 저자의 경험을 포함하고 특정 상황에 대한 분석을 제공합니다. 저자가 거래를 구성하고 실수로부터 결론을 도출하는 방법을 알려주는 것이 중요합니다. 무역 일기는 저자의 사고 과정을 보여주고 당신이 기복을 추적할 수 있도록 합니다. 책 말미에는 독자가 거래할 준비가 되었는지 이해하는 데 도움이 되는 답변이 포함된 테스트가 있습니다.