Hvordan man bestemmer, og hvad støtte- og modstandsniveauer betyder i handel

Hvordan man bestemmer, og hvad støtte- og modstandsniveauer betyder i handel – plottning på et diagram og anvendelse i handel, handel efter niveauer. Prisen bevæger sig i en zigzag måde, hviler med jævne mellemrum mod bestemte punkter – niveauer, hvorfra en vending sker, og den omvendte bevægelse begynder. Disse punkter kaldes støtteniveauer (når prisen bevæger sig ned) og modstandsniveauer (når prisen stiger), som er grundlæggende begreber i teknisk analyse. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/osnovy-i-methody-texnicheskogo-trajdinga.htm Pris bevæger sig mellem støtte- og modstandsniveauer. Over prisen er der modstandsniveauer af forskellige styrker, under – støtte. Når et teknisk niveau er brudt, og prisfastsættelserne, forudsiger handlende yderligere prisbevægelser til næste niveau.
Prisfastsættelse er et længere ophold af prisen over/under det tekniske niveau. Som du kan se på billedet nedenfor, gik prisen over det blå modstandsniveau, men angrebet blev slået tilbage, og tyrene kunne ikke lukke et eneste lys over niveauet.

Metoder til bestemmelse af støtte- og modstandsniveauer

Skematisk kan citaters adfærd beskrives som følger: Prisen bevæger sig ned, på et bestemt tidspunkt kolliderer den med et nøgleniveau, der vender prisen. Den opadgående bevægelse er begrænset af modstandsniveauet. På et vist niveau finder prisen støtte og vender tilbage. Disse zigzag-bevægelser sker hele tiden. Den erhvervsdrivendes opgave er at identificere centrale tilbageførselsniveauer, indtaste en handel i den rigtige retning og lukke, når man nærmer sig et stærkt niveau med stor sandsynlighed for en tilbageførsel, eller umiddelbart efter en ændring i markedssituationen. Det virker ikke som noget kompliceret, men hver forfatter har sin egen metode til at konstruere niveauer, nogle markerer punkter (linjer), andre områder, andre bruger dynamiske niveauer eller bruger indikatorer. Det er umuligt at sige, hvis metode er “korrekt”, samt at bestemme præcist, hvad der vil ske, når man nærmer sig niveauet – et sammenbrud eller et rebound. Den erhvervsdrivendes opgave er ikke at “gætte”, men klart at forstå, hvad man skal gøre i hvert enkelt tilfælde, og hvordan man begrænser tab i tilfælde af en fejlagtig prognose. Lad os overveje de vigtigste metoder til at konstruere niveauer.

Vandrette niveauer

I handel forstås støtte- og modstandsniveauer som vandrette linjer, der tegnes ved at studere det historiske diagram. For at opbygge vigtige reverseringsniveauer skal du:

• åbne et historisk diagram på en dag eller uge tidsramme;
• vælg værktøjet “tegn vandrette linjer”;
• Bemærk op- og nedture, hvorfra der var betydelige prisbevægelser. Det er værd at bemærke de ekstremer, hvorfra der var en vending mere end to eller tre gange;
• gå til 4h eller 1h diagrammet og gør det samme. Der vil være ekstremer her, som ikke er synlige på det daglige eller ugentlige;
• gå til m15-diagrammet og åbn data for de sidste 3-5 handelssessioner;
• mærke niveauer;
• det er bedre at bruge forskellige farver for hver periode;
• horisontale støtte- og modstandsniveauer opbygges (langsigtet, mellemlangt, kortsigtet).

Analytikere skændes om, hvilke niveauer de skal tage maksimalt eller ved afslutningen. Nogle bygger på skyggerne (trods alt, hvis prisen var der, så er det nødvendigt af en eller anden grund), andre på kroppene (lukningen af ​​stearinlyset er afgørende), og atter andre mener, at niveauerne ikke er et punkt, men en zone og tegne et rektangel i stedet for en linje. Den er dannet af flere tæt anbragte ekstremer.

Dynamiske (vippede) niveauer

Vandrette støtte- og modstandsniveauer fungerer godt i en flad eller på store tidsrammer. Når prisen er i en trendbevægelse, brydes alle forekommende niveauer igennem, og korrektionerne er små og når ikke støtte. Handlende tegner trendlinjer mellem to på hinanden følgende høje eller lave niveauer for at bestemme støtte- eller modstandsniveauer. Trendkanalen er bygget ud fra trendvendingspunktet. Linjen skal bryde gennem 2 tilstødende ekstremum (maksimum for den faldende kanal, minimum for den stigende) og et ekstremum mellem dem.
Trenden er aktiv, så længe trendkanalen er aktiv. Den holder op med at virke, når den nederste linje (for en stigende) eller den øverste (for en faldende) er brudt. I modsætning til vandrette niveauer er skrå linjer kun relevante, mens trenden er i live. Når nye ekstreme værdier dukker op, genopbygges kanalen. Gode ​​resultater kan opnås ved at kombinere vandrette og skrå niveauer.

Bygningsniveauer ved hjælp af indikatorer

Handlende mener, at bestemmelse af historiske niveauer eller skrånende linjer ikke er nok og ikke altid er pålidelige. Indikatorer bruges til at bestemme støtte- og modstandsniveauer. Fordel – niveauer ændrer sig med markedet, volatilitet tages i betragtning.

Glidende gennemsnit, Bollinger-bånd

For at bestemme de niveauer, hvor prisen sandsynligvis vil vende, foreslås det at bruge indikatorer baseret på gennemsnit af historiske data –
glidende gennemsnit og
Bollinger-bånd . Figuren viser på aktierne i Sberbank, hvordan EMA233 på timediagrammet holder trenden. Det fungerede som støtte for en optrend, efter et sammenbrud og en test begyndte en nedtrend, som først sluttede efter prisen fastsat over den bevægende. Samtidig kunne handlende, der gik ind i en handel på testen af ​​det glidende gennemsnit, flytte stoppet efter markedet uden at være bundet til niveauer, der ikke længere er relevante. Efter hver berøring og rebound af prisen var det muligt at åbne nye transaktioner i henhold til trenden.
Bollinger Bands viser det sandsynlige interval af prisudsving baseret på historiske data. Der dannes et interval, hvor prisen er 80 % af tiden. Både fordelen og ulempen ved dynamisk skiftende kanallinjer. En erhvervsdrivende kan til enhver tid bestemme, til hvilket niveau prisen kan nå. Linjerne følger markedet sent, at røre ved den nedre eller øvre kant betyder ikke en vending. Prisen kan fortsætte med at bevæge sig, at åbne en handel kun på et signal fra Bollinger Bands er risikabelt.

Fibonacci niveauer

Værktøjet er baseret på Fibonacci-sekvensen. Hvert tal er summen af ​​de to foregående, at dividere et hvilket som helst tal med det foregående giver 1,61. For at forudsige vigtige prisvendingsniveauer ved hjælp af Fibonacci-niveauer er instrumentet bundet til en eksisterende trend. Du kan forudsige en korrektion eller videreudvikling af trenden. Trendkorrektionen er normalt 23-38 %, når ekstremummet brydes, når prisen normalt 128 eller 161 %.

Murray niveauer

For at forudsige prisen blev der udviklet et system, der kombinerer Fibonacci-niveauer og Gann square-systemet. Niveauerne bygges automatisk baseret på de sidste 64 stearinlys i den valgte tidsramme (perioden kan ændres). Indikatoren er tilgængelig i Tradeview-tjenesten eller Metatrader-terminalen (Match Murrey). Det konstruerede gitter består af 8 niveauer, de genopbygges hvis volatiliteten ændrer sig eller prisen går ud over pladsen.

Handelsalgoritme gennem støtte- og modstandsniveauer i handel

Støtte- og modstandsniveauer viser adfærden hos et stort antal deltagere (“crowd”) på diagrammet. Prisen konsolideret på prisniveauet, kræfterne fra tyre og bjørne er lige store i mangel af nyheder. Deltagerne er opdelt i 3 grupper – dem, der satser på væksten, på efteråret og uafklarede. Hvis der kommer nogle nyheder ud og prisen stiger kraftigt, så forstår de solgte deres fejl og drømmer om at lukke handlen på breakeven, hvis prisen vender tilbage. De, der købte, vil gerne købe mere, og de, der var ude af markedet, bestemmer, hvad de vil sætte på vækst. Derfor udvikles den indledende impuls. Mange mennesker studerer teknisk analyse, lærer at arbejde på trendlinjer, sætter derefter de samme indikatorer, sætter stopordrer bag vigtige ekstremer.
På grund af dette virker linjer tegnet betinget faktisk. Støtte- og modstandsniveauer er grundlaget for teknisk analyse. Når man bygger et handelssystem, kan en erhvervsdrivende vælge en eller flere måder at bygge nøgleniveauer på. Du bør ikke vælge for mange metoder. Diagrammet skal være rent og ikke fyldt med streger for hver 0,2 % af prisen. Når man bygger, skal en erhvervsdrivende kvalificere niveauerne som svage og stærke. Stærke niveauer inkluderer:

• vendingszoner på det historiske diagram i en periode, der ikke er lavere end en daglig, fortrinsvis på en ugentlig eller månedlig basis;
• niveauer, der dannes ved øget volumen;
• niveauer, der er dannet af “nyheds”-lys. For eksempel holder USA’s præsident en tale, og et aktiv er impulsivt. Efter nogen tid, i mangel af nyheder, falder prisen, men krydser ikke åbningen af ​​nyhedslyset, og hopper af niveauet, hver gang det nærmer sig. Dette niveau kan vare i mere end et år.

Sådan handler du i praksis – strategier

Når man nærmer sig niveauet, kan prisen hoppe tilbage “på en rebound”) eller gå længere. (“til test”).

På rebound

Den erhvervsdrivende bygger et gitter af niveauer i terminalen, med hver tilgang til et stærkt eller medium styrkeniveau, åbnes en aftale i den modsatte retning og holdes indtil næste niveau. Hvis prisen nærmer sig modstandsniveauet, åbnes shorts, og longs åbnes på støtter. Denne handelsmetode er almindelig på flade markeder, i intradaghandel, eller når det tydeligt er synligt, at aktivet er inden for et interval.

Til nedbrydning

Den erhvervsdrivende venter, indtil prisen bryder igennem niveauet og konsoliderer sig højere. Fastsættelse anses for at være lukningen af ​​stearinlyset i den handlede periode over niveauet. En handel åbnes i retning af prisbevægelse. Den erhvervsdrivende bygger en trendkanal og åbner alle nye tilbud i én retning, når han bryder igennem hvert næste niveau, så længe trenden er i kraft.
En erhvervsdrivende ved aldrig, hvad der vil ske, når han nærmer sig et niveau. Det kan give en høj sandsynlighed for en bestemt hændelse, men skal være forberedt på fiasko. For at gøre dette sættes et stop-loss i terminalen eller en notifikation. Når prisen er nået, og prisen fastsættes nedenfor, likviderer det den urentable position. Det er nødvendigt at overholde et risiko-belønningsforhold på mindst 1 til 3 og tilstræbe en rimelig reduktion af stoppets størrelse. Sådan bestemmes støtte- og modstandsniveauer på diagrammet, handle fra støtte- og modstandsniveauer: https://youtu.be/0CSyQkPYmg4

Terminaler

Uanset hvilket marked (aktier, metaller, råvarer osv.) en erhvervsdrivende handler på, ændres deltagernes psykologi ikke. Så niveauerne virker. Derfor har enhver terminal grundlæggende tegneværktøjer – vandrette og trendlinjer, rektangler, kanaler, Fibonacci-niveauer. Glidende gennemsnit, Bollinger-bånd osv. er inkluderet i standardpakken med indikatorer for enhver terminal. Hvis den nødvendige funktionalitet mangler, eller det virker ubelejligt at bygge et gitter af niveauer, kan du bruge den gratis Tradeview-tjeneste.

Fordele og ulemper

Brugen af ​​modstands- og støtteniveauer i praktisk handel har sine fordele og ulemper. Fordele:

• systemet fungerer i enhver fase af markedet – der er ingen forskel mellem en trend eller en flad, hvis de bruges korrekt, vil niveauerne hjælpe med at forudsige yderligere prisadfærd;
• en klar risiko – når man handler efter niveauer, giver det ingen praktisk mening at være i en handel efter et sammenbrud og fastsætte prisen bag niveauet. Du kan sætte en klar stopper og indstille størrelsen af ​​tab på forhånd;
• en veldefineret take profit – at forlade handelen er ikke mindre vigtigt. Når du handler fra niveau til niveau, er det med det samme klart, hvor du skal forlade transaktionen. Take profit beregnes på forhånd.

Fejl:

• en erhvervsdrivende kan begynde at fantasere “og prisen på hundrede pund vil stige”, “jamen, vi slår helt sikkert igennem”. Niveauerne er baseret på mængdens adfærd, og i manuel handel er den handlende en del af denne mængde;
• effektiviteten af ​​at udarbejde niveauerne afhænger af markedets fase – en trend eller en flad, niveauerne giver ikke et svar på dette spørgsmål, for dette skal du bruge yderligere værktøjer.

Brugsfejl, risici

En almindelig fejl for begyndere er en kombination af et stort antal metoder til at konstruere reverseringsniveauer. Som et resultat heraf ligner diagrammet et kontinuerligt gitter af niveauer, men dette giver ingen praktisk fordel. Den erhvervsdrivende ved ikke, hvordan han skal reagere, hvis niveauerne er så tæt på, at der er en 100% chance for, at der vil ske en vending fra en eller anden linje. Der er ingen magi i dette. Den erhvervsdrivende beslutter, at linjen fra denne metode er den stærkeste, og næste gang er der ingen vending. Med overdreven tillid til transaktionen og fraværet af et stop loss, der begrænser tabene, fører en sådan handel meget hurtigt til et dræn på depositumet.
De stærkeste niveauer er daglige, ugentlige eller månedlige. Handel på små tidsrammer med høje risici fører ofte til katastrofale resultater. Positionsstørrelsen skal svare til niveauets styrke. Jo stærkere niveauet er, jo større procentdel af indskuddet kan du risikere. Begyndere ved ikke, hvordan man bestemmer styrken af ​​niveauerne, og tager for meget risiko, når de handler fra svage niveauer.
Det er nødvendigt at lære at bestemme fasen af ​​markedet. flad eller trend. Tekniske indikatorer, bølgeanalyse, fundamentals, volumendata eller information om derivatmarkedet kan hjælpe med dette. Niveauer er kun en tilføjelse til disse data, de kan bruges til at reducere størrelsen af ​​stop loss.

Test strategier

Tilbagetræknings- og breakout-handelsmetoderne beskriver kun det generelle princip. Handelsstrategien bør omfatte:

• en klar definitionsregel for støtte- og modstandsniveauer. Du skal vælge en eller 2 måder at bygge niveauer på og følge dem;
• klare regler for at gå ind i en handel – adgang til et breakout eller en rebound, under hvilke betingelser;
• filter – du har brug for en ekstra indikator, teknisk eller fundamental, som kan fortælle dig, om det er værd at åbne tilbud. Der er ingen handelssystemer, der fungerer lige godt i alle faser af markedet. Hvis der er en trendhandel for et sammenbrud, vil det flade marked føre til tab;
• risikostyring – du skal klart definere størrelsen af ​​stoppet eller betingelserne for, at transaktionen lukkes;
• take profit – definer klart lukkereglerne.

Efter at have formaliseret alle reglerne, kan du analysere strategiens rentabilitet på historiske data. Det er bedre at tjekke 5-20 år, markederne er cykliske, hvis systemet viser gode resultater nu, skal du vide, om der var urentable perioder i historien, og hvor længe de varede. Baseret på resultaterne skal du drage en konklusion om effektiviteten af ​​handel. Måske kan du ændre nogle parametre for at gøre handel mere rentabel. Nogle gange er det nok at ændre perioden for det glidende gennemsnit eller øge stoppet for betydeligt at øge handelssystemets rentabilitet.

Manuel test

Strategier med grafisk konstruktion på store tidsrammer kan kontrolleres manuelt. Det er nødvendigt at tjekke mindst et år, gerne 5-10 år. For at gøre dette skal du indstille de nødvendige indikatorer og rulle diagrammet til højre for at lede efter signaler og registrere resultaterne af virtuel handel. For ikke at kigge “ind i fremtiden”, kan du bruge en handelssimulator, for eksempel i Tradeview-tjenesten. For at gøre dette skal du åbne diagrammet og klikke på knappen “Markedssimulator” øverst på skærmen. Du kan vælge starttidspunktet for simuleringen (lodret blå linje) og den hastighed, hvormed nye stearinlys vises på kortet.

Automatiseret test i Metatrader

For at teste strategien i Metatrader-programmet skal du skrive en rådgiver. Hvis der ikke er nogen programmeringsfærdigheder, kan du henvende dig til specialiserede tjenester, for en simpel rådgiver vil de opkræve $50-200. Dernæst vil vi gå ind i programmet og klikke på “Strategy Tester”.
Ekspertrådgiveren og indikatorerne skal først placeres i mappen C:Program Files<Broker Name>experts C:Program Files<Broker Name>indikators. Dernæst starter vi testeren, indstiller indstillingerne og begynder at teste. Programmet vil give resultater, der kan optimeres, hvis det er nødvendigt – ændr parametrene for at få det bedste forhold mellem profit/nedsættelse.

Test hos TSLAB

Hvis du ikke har nogen erfaring med programmering, kan du gratis teste strategier i TSLAB-programmet.
Du skal stadig finde ud af det, men du behøver ikke særlige færdigheder for at arbejde med applikationskuber, viden nok til gymnasiet og vedholdenhed. For at teste strategien skal du:

1. Download og installer TSLAB-programmet.
2. Download historiske citater i .txt-format, for eksempel fra Finam-webstedet https://www.finam.ru/profile/moex-akcii/gazprom/export/ .
3. Opret en algoritme i TSLAB-programmet og test strategien.

Hvad skal man læse om emnet

Under dannelsen af ​​en erhvervsdrivende er det nyttigt at læse en andens erfaring, mange berømte handlende delte deres erfaringer. Berømte forhandlere fortæller om deres rejse, forskning og tekniske analysemetoder. Nogle af de bedste bøger om teknisk analyse fra kendte forfattere – handlende, analytikere og investorer:

Jack Schwager. “Teknisk analyse. Fuldt kursus.

Den klassiske bog om teknisk analyse, en velkendt erhvervsdrivende taler om analyse af diagrammer, metoder til at forstå prisbevægelser. Deler sine erfaringer, analyserer specifikke situationer. Konstruktionen af ​​trendlinjer, intervaller, støtte- og modstandsniveauer og indikatorer er beskrevet. Forfatteren giver råd og praktiske bemærkninger om handel og risikostyring.

handelsmekanisme. Timofey Martynov

Forfatteren er skaberen af ​​det populære websted for handlende og investorer smart-lab.ru. I mere end 10 år har han fulgt markedets adfærd og var oplægsholder på RBC-kanalen. I modsætning til andre forfattere er der givet rigtige eksempler på tabende handler. Martynov beskriver sin erfaring med tabsgivende handel i 5 år. Han deler hemmelighederne om, hvordan han formåede at ændre tilgangen til handel og begynde at tjene gode penge. Anbefalet læsning for nybegyndere.

Thomas Demark. “Teknisk analyse er en ny videnskab”.

Demark viede 25 år af sit liv til at studere aktiemarkedernes adfærd. Han skitserede al sin erfaring i denne bog, fortæller de vigtigste aspekter og problemer med teknisk analyse. Deler sin egen metode til at konstruere skrå linjer. Forfatteren argumenterer fra et videnskabeligt synspunkt, i handel er der ikke plads til spekulation og en intuitiv tilgang. Alle ræsonnementer fra forfatteren er bevist empirisk.

John J. Murphy. “Teknisk analyse af fremtidsmarkeder: teori og praksis”.

Denne bog er en klassiker inden for teknisk analyse. Forfatteren er en anerkendt guru af teknisk analyse, en talentfuld erhvervsdrivende og investor. I publikationen fortæller forfatteren om teknisk analyse, dens konceptuelle essens, metoder til dens anvendelse i praksis. Murphy taler om hvorfor disse metoder virker, rentabiliteten af ​​metoden beregnes. .

Larry Williams “Langsigtede hemmeligheder ved kortsigtet handel”.

Dagshandel er en af ​​de mest profitable og komplekse metoder. Forfatteren, en af ​​de mest succesrige handlende i det 20. århundrede, deler sin personlige erfaring, viser mønstre og strategier ved eksempel. Han taler om markedets faser, berører emnet risikostyring. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/svechnye-formacii-v-tradinge.htm

Bollinger på Bollinger Bands. John Bollinger.

Forfatteren er skaberen af ​​indikatoren, som er i hver terminal. Anbefalet læsning for alle, der beslutter sig for at bruge Bollinger Bands. Hvem, hvis ikke forfatteren, vil fortælle om nuancerne i applikationen og betydningen af ​​indikatoren.

“Nye Fibonacci-handelsmetoder”. Robert Fisher

Forfatteren foreslår en ny metode til at bruge et populært værktøj. Bogen analyserer essensen af ​​begrebet og afslører dets praktiske betydning.

“The Complete Encyclopedia of Chart Price Patterns”. Thomas N. Bulkovsky

En klassiker inden for teknisk analyse, mange berømte handlende fra det tidlige 21. århundrede studerede fra denne bog. Indeholder den mest komplette teoretiske information om grafiske modeller. Bogen præsenterer handelsstatistik, beskriver fordele og ulemper ved modellen. Publikationen vil være nyttig at læse for private investorer og spekulanter. Ikke engang at omsætte i praksis, som for generel udvikling.

“Handle med Dr. Ældste: An Encyclopedia of the Stock Game” Ældste Alexander

Forfatteren er en verdensberømt teknisk analyseguru. Bogen indeholder forfatterens erfaringer, giver en analyse af specifikke situationer. Det er vigtigt, at forfatteren fortæller, hvordan man organiserer handel og drager konklusioner af fejl. Fagdagbøger viser forfatterens tankeproces og giver dig mulighed for at spore op- og nedture. Sidst i bogen er der en test med svar, der hjælper dig med at forstå, om læseren er klar til handel.