Kako odrediti i što znače razine podrške i otpora u trgovanju

Kako odrediti i što znače razine podrške i otpora u trgovanju – crtanje na grafikonu i primjena u trgovanju, trgovanje po razinama. Cijena se kreće cik-cak, povremeno se oslanja na određene točke – razine od kojih dolazi do preokreta i počinje obrnuto kretanje. Te se točke nazivaju razinama podrške (kada cijena pada) i razinama otpora (kada cijena raste), što su temeljni pojmovi u tehničkoj analizi. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/osnovy-i-methody-texnicheskogo-trajdinga.htm Cijena se kreće između razina podrške i otpora. Iznad cijene postoje razine otpora različite snage, ispod – podrška. Kada je tehnička razina probijena i cijena se popravi, trgovci predviđaju daljnje kretanje cijene na sljedeću razinu.
Fiksiranje cijene je dugo zadržavanje cijene iznad/ispod tehničke razine. Kao što možete vidjeti na slici ispod, cijena je otišla iznad plave razine otpora, ali napad je odbijen, a bikovi nisu mogli zatvoriti niti jednu svijeću iznad razine.

Metode za određivanje razine podrške i otpora

Shematski se ponašanje kotacija može opisati na sljedeći način: cijena se kreće prema dolje, u određenom trenutku sudara se s ključnom razinom koja preokreće cijenu. Kretanje prema gore ograničeno je razinom otpora. Na određenoj razini cijena nalazi podršku i preokreće se. Ovi cik-cak pokreti događaju se cijelo vrijeme. Zadatak trgovca je identificirati ključne razine preokreta, ući u trgovinu u pravom smjeru i zatvoriti kada se približi jakoj razini s velikom vjerojatnošću preokreta ili odmah nakon promjene situacije na tržištu. Čini se ništa komplicirano, ali svaki autor ima svoju metodu izgradnje razina, neki označavaju točke (linije), druga područja, drugi koriste dinamičke razine ili koriste indikatore. Nemoguće je reći čija je metoda “ispravna”, kao i točno odrediti što će se dogoditi kada se približite razini – slom ili odskok. Zadatak trgovca nije “pogađati”, već jasno razumjeti što učiniti u svakom slučaju i kako ograničiti gubitke u slučaju pogrešne prognoze. Razmotrimo glavne metode izgradnje razina.

Horizontalne razine

U trgovanju se razine podrške i otpora shvaćaju kao vodoravne linije koje se crtaju proučavanjem povijesnog grafikona. Za izgradnju ključnih razina poništenja potrebno vam je:

• otvoriti povijesni grafikon na dnevnom ili tjednom vremenskom okviru;
• odaberite alat “crtanje vodoravnih linija”;
• zabilježite uspone i padove gdje je došlo do značajnih kretanja cijena. Vrijedno je uočiti one ekstreme od kojih je došlo do preokreta više od dva ili tri puta;
• idite na grafikon 4h ili 1h i učinite isto. Ovdje će biti ekstrema, koji nisu vidljivi na dnevnom ili tjednom;
• idite na m15 grafikon i otvorite podatke za zadnjih 3-5 sesija trgovanja;
• označite razine;
• bolje je koristiti različite boje za svako razdoblje;
• izgrađene su horizontalne razine podrške i otpora (dugoročne, srednjoročne, kratkoročne).

Analitičari se prepiru oko toga koje razine uzeti na maksimumu ili na zatvaranju. Jedni grade na sjenama (uostalom, ako je cijena bila tu, znači da je iz nekog razloga potrebna), drugi na tijelima (odlučujuće je zatvaranje svijeće), a treći vjeruju da razine nisu točku, već zonu i nacrtajte pravokutnik umjesto linije. Formira se od nekoliko blisko razmaknutih ekstrema.

Dinamičke (nagnute) razine

Horizontalne razine podrške i otpora dobro funkcioniraju u stanu ili na velikim vremenskim okvirima. Kada je cijena u trendu kretanja, sve razine koje se pojavljuju su probijene, a korekcije su male i ne dosežu podršku. Trgovci povlače crte trenda povučene između dva uzastopna maksimuma ili minimuma kako bi odredili razine podrške ili otpora. Kanal trenda se gradi od točke preokreta trenda. Linija se treba probijati kroz 2 susjedna ekstrema (maksimumi za silazni kanal, minimumi za uzlazni) i ekstrem između njih.
Trend je aktivan sve dok je kanal trenda aktivan. Prestaje raditi kada se prekine donja linija (za uzlaznu) ili gornja (za silaznu). Za razliku od horizontalnih razina, nagnute linije su relevantne samo dok je trend živ. Kada se pojave nove ekstremne vrijednosti, kanal se ponovno gradi. Dobri rezultati mogu se postići kombiniranjem vodoravnih i nagnutih razina.

Izgradnja razina pomoću indikatora

Trgovci vjeruju da određivanje povijesnih razina ili nagnutih linija nije dovoljno i nije uvijek pouzdano. Indikatori se koriste za određivanje razine podrške i otpora. Prednost – razine se mijenjaju s tržištem, volatilnost se uzima u obzir.

Pomični prosjeci, Bollingerove trake

Za određivanje razina na kojima je vjerojatno da će se cijena preokrenuti, predlaže se korištenje indikatora temeljenih na prosječnim povijesnim podacima –
pomični prosjeci i
Bollingerovi pojasevi . Slika pokazuje na dionicama Sberbanke kako EMA233 na satnom grafikonu drži trend. Djelovao je kao podrška za uzlazni trend, nakon sloma i testa, započeo je silazni trend, koji je završio tek nakon što se cijena učvrstila iznad pokretne. U isto vrijeme, trgovci koji su ušli u trgovinu na testu pomičnog prosjeka mogli su pomaknuti stop prateći tržište bez vezivanja za razine koje više nisu relevantne. Nakon svakog dodira i odskoka cijene bilo je moguće otvoriti nove transakcije prema trendu.
Bollingerovi pojasevi pokazuju vjerojatni raspon fluktuacija cijena na temelju povijesnih podataka. Formira se raspon u kojem je cijena 80% vremena. I prednost i nedostatak dinamičke promjene linija kanala. Trgovac u bilo kojem trenutku može odrediti do koje razine cijena može doći. Linije kasno prate tržište, dodirivanje donje ili gornje granice ne znači preokret. Cijena se može nastaviti kretati, otvaranje posla samo na signal Bollingerovih pojaseva je rizično.

Fibonaccijeve razine

Alat se temelji na Fibonaccijevom nizu. Svaki broj je zbroj prethodna dva, a dijeljenje bilo kojeg broja s prethodnim daje 1,61. Za predviđanje ključnih razina preokreta cijene koristeći Fibonaccijeve razine, instrument je povezan s postojećim trendom. Možete predvidjeti korekciju ili daljnji razvoj trenda. Korekcija trenda je obično 23-38%, kada je ekstrem probijen, cijena obično doseže 128 ili 161%.

Murrayeve razine

Za predviđanje cijene razvijen je sustav koji kombinira Fibonaccijeve razine i Gannov kvadratni sustav. Razine se grade automatski na temelju posljednje 64 svijeće odabranog vremenskog okvira (razdoblje se može promijeniti). Indikator je dostupan u usluzi Tradeview ili terminalu Metatrader (Match Murrey). Konstruirana mreža sastoji se od 8 razina, one se ponovno izgrađuju ako se volatilnost promijeni ili cijena prijeđe kvadrat.

Algoritam trgovanja kroz razine podrške i otpora u trgovanju

Razine podrške i otpora pokazuju ponašanje velikog broja sudionika (“gomila”) na grafikonu. Cijena konsolidirana na razini cijene, snage bikova i medvjeda su jednake u nedostatku vijesti. Sudionici su podijeljeni u 3 skupine – oni koji se klade na rast, na pad i neodlučni. Ako izađu neke vijesti i cijena naglo poraste, onda oni koji su prodali shvaćaju svoju pogrešku i sanjaju o zatvaranju posla na rentabilnosti ako se cijena vrati. Oni koji su kupovali žele kupiti više, a oni koji su bili izvan tržišta odlučuju što će staviti na rast. Stoga se razvija početni impuls. Mnogi ljudi proučavaju tehničku analizu, uče raditi na linijama trenda, zatim postavljaju iste indikatore, stavljaju stop naloge iza važnih ekstrema.
Zbog toga uvjetno nacrtane linije zapravo rade. Razine podrške i otpora osnova su tehničke analize. Prilikom izgradnje sustava trgovanja, trgovac može odabrati jedan ili više načina za izgradnju ključnih razina. Ne biste trebali birati previše metoda. Grafikon bi trebao biti čist i ne pun linija svakih 0,2% cijene. Prilikom izgradnje, trgovac mora kvalificirati razine kao slabe i jake. Jake razine uključuju:

• zone preokreta na povijesnoj karti u razdoblju koje nije niže od dnevnog, po mogućnosti na tjednoj ili mjesečnoj osnovi;
• razine koje se formiraju na povećanim volumenima;
• razine koje tvore svijeće “vijesti”. Na primjer, predsjednik Sjedinjenih Država drži govor, a sredstvo je impulzivno. Nakon nekog vremena, u nedostatku vijesti, cijena se smanjuje, ali ne prelazi otvor svijeće vijesti, odbijajući se od razine svaki put kada se približi. Ova razina može trajati više od godinu dana.

Kako trgovati u praksi – strategije

Kada se približi razini, cijena se može vratiti “na odskoku”) ili otići dalje. (“za testiranje”).

Na povratnu loptu

Trgovac gradi mrežu razina u terminalu, sa svakim pristupom jakoj ili srednjoj razini, posao se otvara u suprotnom smjeru i drži do sljedeće razine. Ako se cijena približi razini otpora, kratke se otvaraju, a duge se otvaraju na supportima. Ova metoda trgovanja uobičajena je na ravnim tržištima, u unutardnevnom trgovanju ili kada je jasno vidljivo da je imovina u rasponu.

Za slom

Trgovac čeka dok cijena ne probije razinu i konsolidira se više. Fiksiranjem se smatra zatvaranje svijeće trgovanog razdoblja iznad razine. Trgovina se otvara u smjeru kretanja cijene. Trgovac gradi kanal trenda i otvara sve nove poslove u jednom smjeru nakon probijanja svake sljedeće razine, sve dok je trend na snazi.
Trgovac nikad ne zna što će se dogoditi kada se približi razini. Može dati veliku vjerojatnost za određeni događaj, ali mora biti spreman na neuspjeh. Da biste to učinili, na terminalu se postavlja stop-loss ili se postavlja obavijest. Kada je cijena dostignuta i cijena se fiksira ispod, likvidira se neprofitabilna pozicija. Potrebno je pridržavati se omjera rizika i dobitka od najmanje 1 prema 3 i težiti razumnom smanjenju veličine zaustavljanja. Kako odrediti razine podrške i otpora na grafikonu, trgovanje s razina podrške i otpora: https://youtu.be/0CSyQkPYmg4

Terminali

Bez obzira na kojem tržištu (dionice, metali, sirovine itd.) trgovac trguje, psihologija sudionika se ne mijenja. Dakle, razine rade. Stoga svaki terminal ima osnovne alate za crtanje – horizontalne i trend linije, pravokutnike, kanale, Fibonaccijeve razine. Pomični prosjeci, Bollingerove trake itd. uključeni su u standardni paket indikatora bilo kojeg terminala. Ako potrebna funkcionalnost nedostaje ili se čini neprikladnim za izgradnju mreže razina, možete koristiti besplatnu uslugu Tradeview.

Prednosti i nedostatci

Korištenje razina otpora i podrške u praktičnom trgovanju ima svoje prednosti i nedostatke. Prednosti:

• sustav radi u bilo kojoj fazi tržišta – nema razlike između trenda ili stana, ako se pravilno koriste, razine će pomoći u predviđanju daljnjeg ponašanja cijena;
• jasan rizik – kada se trguje po razinama, nema praktičnog smisla biti u poslu nakon pada i fiksiranja cijene iza razine. Možete jasno zaustaviti i unaprijed odrediti iznos gubitaka;
• dobro definiran take profit – izlazak iz trgovine nije ništa manje važan. Prilikom trgovanja od razine do razine odmah je jasno gdje izaći iz transakcije. Take profit se izračunava unaprijed.

Mane:

• trgovac može početi maštati “i cijena od stotinu funti će se vratiti”, “pa, sigurno ćemo se probiti”. Razine se temelje na ponašanju gomile, au ručnom trgovanju, trgovac je dio te gomile;
• učinkovitost izrade razina ovisi o fazi tržišta – trend ili stan, razine ne daju odgovor na ovo pitanje, za to morate koristiti dodatne alate.

Pogreške u korištenju, rizici

Uobičajena pogreška početnika je kombinacija velikog broja metoda za konstrukciju razina preokreta. Kao rezultat toga, grafikon izgleda kao kontinuirana mreža razina, ali to ne donosi nikakvu praktičnu korist. Trgovac ne zna kako reagirati ako su razine toliko blizu, postoji 100% šansa da će doći do preokreta s neke linije. Nema magije u ovome. Trgovac odlučuje da je linija iz ove metode najjača, a sljedeći put nema preokreta. Uz pretjerano povjerenje u transakciju i nepostojanje zaustavljanja gubitka koji ograničava gubitke, takvo trgovanje vrlo brzo dovodi do iscrpljivanja depozita.
Najjače razine su dnevne, tjedne ili mjesečne. Trgovanje na malim rokovima s visokim rizicima često dovodi do katastrofalnih rezultata. Veličina položaja treba odgovarati snazi ​​razine. Što je jača razina, veći postotak depozita možete riskirati. Početnici ne znaju kako odrediti snagu razina i preuzimaju previše rizika kada trguju sa slabih razina.
Potrebno je naučiti odrediti fazu tržišta. stan ili trend. U tome mogu pomoći tehnički pokazatelji, analiza valova, osnove, podaci o količini ili informacije o tržištu izvedenica. Razine su samo dodatak ovim podacima, mogu se koristiti za smanjenje veličine zaustavnog gubitka.

Strategije testiranja

Metode trgovanja povlačenjem i probijanjem opisuju samo opći princip. Strategija trgovanja treba uključivati:

• jasno pravilo definiranja razina podrške i otpora. Morate odabrati jedan ili dva načina za izgradnju razina i slijediti ih;
• jasna pravila za ulazak u trgovinu – ulazak za breakout ili rebound, pod kojim uvjetima;
• filter – potreban vam je dodatni indikator, tehnički ili fundamentalni, koji vam može reći isplati li se otvarati poslove. Ne postoje sustavi trgovanja koji rade jednako dobro u svim fazama tržišta. Ako postoji trend trgovanja za slom, ravno tržište će dovesti do gubitaka;
• upravljanje rizikom – potrebno je jasno definirati veličinu zaustavljanja ili uvjete pod kojima će se transakcija zatvoriti;
• take profit – jasno definirajte pravila zatvaranja.

Nakon formalizacije svih pravila, možete analizirati profitabilnost strategije na povijesnim podacima. Bolje je provjeriti 5-20 godina, tržišta su ciklična, ako sustav sada pokazuje dobre rezultate, morate znati je li u povijesti bilo neprofitabilnih razdoblja i koliko su dugo trajala. Na temelju rezultata morate izvući zaključak o učinkovitosti trgovine. Možda možete promijeniti neke parametre kako bi trgovanje bilo unosnije. Ponekad je dovoljno promijeniti razdoblje pomičnog prosjeka ili povećati stop kako bi se značajno povećala profitabilnost sustava trgovanja.

Ručno testiranje

Strategije s grafičkom konstrukcijom na velikim vremenskim okvirima mogu se provjeriti ručno. Potrebno je provjeriti najmanje godinu dana, najbolje 5-10 godina. Da biste to učinili, trebate postaviti potrebne indikatore i pomicati grafikon udesno kako biste tražili signale i bilježili rezultate virtualnog trgovanja. Kako ne biste zavirili “u budućnost”, možete koristiti simulator trgovanja, na primjer, u usluzi Tradeview. Da biste to učinili, otvorite grafikon i kliknite gumb “Market Simulator” na vrhu zaslona. Možete odabrati vrijeme početka simulacije (okomita plava linija) i brzinu kojom će se nove svijeće pojaviti na grafikonu.

Automatizirano testiranje u Metatraderu

Da biste testirali strategiju u programu Metatrader, morate napisati savjetnika. Ako nemate vještine programiranja, možete se obratiti specijaliziranim uslugama, za jednostavnog savjetnika naplatit će 50-200 USD. Zatim želimo ući u program i kliknuti “Strategy Tester”.
Stručni savjetnik i indikatori prvo se moraju smjestiti u mapu C:Program Files<Broker Name>experts C:Program Files<Broker Name>indikators redom. Zatim pokrećemo tester, postavljamo postavke i započinjemo testiranje. Program će dati rezultate koji se mogu optimizirati ako je potrebno – promijenite parametre kako biste dobili najbolji omjer dobiti / povlačenja.

Testiranje u TSLAB-u

Ukoliko nemate iskustva u programiranju, možete besplatno testirati strategije u programu TSLAB.
Još se morate snaći, ali za rad s aplikacijskim kockama nisu vam potrebne posebne vještine, dovoljno znanja za srednju školu i upornost. Za testiranje strategije potrebno vam je:

1. Preuzmite i instalirajte program TSLAB.
2. Preuzmite povijesne citate u .txt formatu, na primjer, s web stranice Finam https://www.finam.ru/profile/moex-akcii/gazprom/export/ .
3. Napravite algoritam u programu TSLAB i testirajte strategiju.

Što čitati na temu

Tijekom formiranja trgovca, korisno je čitati tuđe iskustvo, mnogi poznati trgovci podijelili su svoje iskustvo. Poznati trgovci govore o svom putu, istraživanju i metodama tehničke analize. Neke od najboljih knjiga o tehničkoj analizi poznatih autora – trgovaca, analitičara i investitora:

Jack Schwager. „Tehnička analiza. Cijeli tečaj.

Klasična knjiga tehničke analize, poznati trgovac govori o analizi grafikona, metodama za razumijevanje kretanja cijena. Dijeli svoje iskustvo, analizira konkretne situacije. Opisuje se konstrukcija linija trenda, raspona, razina potpore i otpora te indikatora. Autor daje savjete i praktične napomene o trgovanju i upravljanju rizicima.

mehanizam trgovanja. Timofej Martinov

Autor je kreator popularne stranice za trgovce i investitore smart-lab.ru. Više od 10 godina prati ponašanje tržišta, a bio je voditelj na kanalu RBC. Za razliku od drugih autora, navedeni su stvarni primjeri gubitnih poslova. Martynov opisuje svoje iskustvo trgovanja s gubitkom tijekom 5 godina. On dijeli tajne kako je uspio promijeniti pristup trgovanju i početi dobro zarađivati. Preporučena literatura za trgovce početnike.

Thomas Demark. “Tehnička analiza je nova znanost”.

Demark je posvetio 25 godina svog života proučavanju ponašanja tržišta dionica. Iznio je svo svoje iskustvo u ovoj knjizi, govori o glavnim aspektima i problemima tehničke analize. Dijeli vlastitu metodu konstruiranja kosih linija. Autor sa znanstvenog gledišta tvrdi da u trgovanju nema mjesta špekulacijama i intuitivnom pristupu. Sva razmišljanja autora empirijski su dokazana.

John J. Murphy. “Tehnička analiza terminskih tržišta: teorija i praksa”.

Ova knjiga je klasik tehničke analize. Autor je priznati guru tehničke analize, talentirani trgovac i investitor. U publikaciji autor govori o tehničkoj analizi, njezinoj konceptualnoj biti, metodama njezine primjene u praksi. Murphy govori o tome zašto te metode rade, izračunava se isplativost metode. .

Larry Williams “Dugoročne tajne kratkoročnog trgovanja”.

Dnevno trgovanje jedna je od najprofitabilnijih i najsloženijih metoda. Autor, jedan od najuspješnijih trgovaca 20. stoljeća, dijeli svoje osobno iskustvo, na primjeru pokazuje obrasce i strategije. Govori o fazama tržišta, dotiče se teme upravljanja rizicima. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/svechnye-formacii-v-tradinge.htm

Bollinger o Bollingerovim pojasima, John Bollinger.

Autor je kreator indikatora koji se nalazi u svakom terminalu. Preporučena literatura za svakoga tko se odluči koristiti Bollinger Bands. Tko će, ako ne autor, reći o nijansama primjene i značenju indikatora.

“Nove Fibonaccijeve metode trgovanja”. Robert Fisher

Autor predlaže novu metodu korištenja popularnog alata. Knjiga analizira bit pojma i otkriva njegovo praktično značenje.

“Kompletna enciklopedija obrazaca cijena na grafikonu”. Thomas N. Bulkovsky

Klasik tehničke analize, mnogi poznati trgovci s početka 21. stoljeća učili su iz ove knjige. Sadrži najpotpunije teorijske informacije o grafičkim modelima. Knjiga prikazuje statistiku trgovanja, opisuje prednosti i nedostatke modela. Publikacija će biti korisna za čitanje privatnim investitorima i špekulantima. Čak ni za provedbu u praksi, kao za opći razvoj.

“Trgovanje s dr. Elderom: Enciklopedija burzovne igre” Elder Alexander

Autor je svjetski poznati guru tehničke analize. Knjiga sadrži iskustvo autora, daje analizu konkretnih situacija. Važno je da autor kaže kako organizirati trgovanje i izvući zaključke iz pogrešaka. Dnevnici dogovora pokazuju tijek autorove misli i omogućuju praćenje uspona i padova. Na kraju knjige nalazi se test s odgovorima koji će vam pomoći da shvatite je li čitatelj spreman za trgovanje.