Hoe te bepalen en wat ondersteunings- en weerstandsniveaus betekenen in de handel?

Hoe te bepalen en wat ondersteunings- en weerstandsniveaus betekenen in de handel – plotten op een grafiek en toepassen in de handel, handelen op niveaus. De prijs beweegt zigzaggend, rust periodiek tegen bepaalde punten – niveaus van waaruit een omkering optreedt en de omgekeerde beweging begint. Deze punten worden ondersteuningsniveaus genoemd (wanneer de prijs daalt) en weerstandsniveaus (wanneer de prijs stijgt), wat fundamentele concepten zijn in technische analyse. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/osnovy-i-methody-texnicheskogo-trajdinga.htm Prijs beweegt tussen ondersteunings- en weerstandsniveaus. Boven de prijs zijn er weerstandsniveaus van verschillende sterktes, hieronder – ondersteuning. Wanneer een technisch niveau wordt doorbroken en de prijs fixeert, voorspellen handelaren verdere prijsbewegingen naar het volgende niveau.
Prijsafspraken zijn een lang verblijf van de prijs boven/onder het technische niveau. Zoals je op de onderstaande afbeelding kunt zien, ging de prijs boven het blauwe weerstandsniveau, maar de aanval werd afgeslagen en de stieren konden geen enkele kaars boven het niveau sluiten.

Methoden voor het bepalen van steun- en weerstandsniveaus

Schematisch kan het gedrag van offertes als volgt worden beschreven: de prijs gaat omlaag, op een bepaald moment botst hij met een sleutelniveau dat de prijs omkeert. De opwaartse beweging wordt beperkt door het weerstandsniveau. Op een bepaald niveau vindt de prijs steun en keert terug. Deze zigzagbewegingen gebeuren de hele tijd. Het is de taak van de handelaar om de belangrijkste omkeringsniveaus te identificeren, een transactie in de juiste richting in te voeren en te sluiten bij het naderen van een sterk niveau met een grote kans op een omkering, of onmiddellijk na een verandering in de marktsituatie. Het lijkt niets ingewikkelds, maar elke auteur heeft zijn eigen methode om niveaus te construeren, sommige markeren punten (lijnen), andere gebieden, anderen gebruiken dynamische niveaus of gebruiken indicatoren. Het is onmogelijk om te zeggen wiens methode “juist” is, en ook niet om precies te bepalen wat er zal gebeuren bij het naderen van het niveau – een storing of een rebound. Het is niet de taak van de handelaar om te “raden”, maar om duidelijk te begrijpen wat in elk geval te doen en hoe verliezen te beperken in geval van een foutieve voorspelling. Laten we eens kijken naar de belangrijkste methoden voor het construeren van niveaus.

Horizontale niveaus

In de handel worden steun- en weerstandsniveaus opgevat als horizontale lijnen die worden getrokken door de historische grafiek te bestuderen. Om belangrijke omkeringsniveaus te bouwen, hebt u het volgende nodig:

• open een historische grafiek op een dag- of weektijdsbestek;
• selecteer de tool “horizontale lijnen tekenen”;
• let op de hoogte- en dieptepunten van waaruit er aanzienlijke prijsbewegingen waren. Het is de moeite waard om die extremums op te merken waarvan er meer dan twee of drie keer een omkering was;
• ga naar de 4h of 1h grafiek en doe hetzelfde. Er zullen hier extremen zijn, die niet zichtbaar zijn op de dagelijkse of wekelijkse basis;
• ga naar de m15-grafiek en open gegevens voor de laatste 3-5 handelssessies;
• markeer niveaus;
• het is beter om voor elke periode verschillende kleuren te gebruiken;
• horizontale steun- en weerstandsniveaus worden opgebouwd (lange termijn, middellange termijn, korte termijn).

Analisten maken ruzie over welke niveaus ze maximaal of aan het einde moeten nemen. Sommigen bouwen op de schaduwen (als de prijs er was, dan is het om de een of andere reden nodig), anderen op de lichamen (het sluiten van de kaars is beslissend), en weer anderen geloven dat de niveaus geen punt zijn, maar een zone en teken een rechthoek in plaats van een lijn. Het wordt gevormd uit verschillende dicht bij elkaar gelegen extrema.

Dynamische (gekantelde) niveaus

Horizontale ondersteunings- en weerstandsniveaus werken goed in een flat of op grote tijdframes. Wanneer de prijs in een trending beweging is, worden alle voorkomende niveaus doorbroken en zijn correcties klein en bereiken ze geen ondersteuning. Traders trekken trendlijnen tussen twee opeenvolgende hoogtepunten of dieptepunten om steun- of weerstandsniveaus te bepalen. Het trendkanaal is opgebouwd vanuit het trendomkeerpunt. De lijn moet door 2 aangrenzende extremums (maximum voor het dalende kanaal, minima voor het stijgende kanaal) en een extremum daartussen doorbreken.
De trend is actief zolang het trendkanaal actief is. Het stopt met werken wanneer de onderste lijn (voor een stijgende) of de bovenste (voor een dalende) wordt verbroken. In tegenstelling tot horizontale niveaus zijn schuine lijnen alleen relevant zolang de trend leeft. Wanneer er nieuwe extreme waarden verschijnen, wordt het kanaal opnieuw opgebouwd. Goede resultaten kunnen worden bereikt door horizontale en hellende niveaus te combineren.

Niveaus bouwen met indicatoren

Traders zijn van mening dat het bepalen van historische niveaus of schuine lijnen niet voldoende is en niet altijd betrouwbaar is. Indicatoren worden gebruikt om steun- en weerstandsniveaus te bepalen. Voordeel – niveaus veranderen met de markt, er wordt rekening gehouden met volatiliteit.

Voortschrijdende gemiddelden, Bollinger bands

Om de niveaus te bepalen waarop de prijs waarschijnlijk zal omkeren, wordt voorgesteld om indicatoren te gebruiken die zijn gebaseerd op het gemiddelde van historische gegevens –
voortschrijdende gemiddelden en
Bollinger-bands . De figuur laat op de aandelen van Sberbank zien hoe EMA233 op de uurgrafiek de trend vasthoudt. Het fungeerde als ondersteuning voor een opwaartse trend, na een storing en een test begon een neerwaartse trend, die pas eindigde nadat de prijs boven de bewegende prijs was vastgesteld. Tegelijkertijd konden handelaren die een transactie aangingen op basis van de test van het voortschrijdend gemiddelde de stop volgens de markt verplaatsen zonder gebonden te zijn aan niveaus die niet langer relevant zijn. Na elke aanraking en rebound van de prijs was het mogelijk om nieuwe transacties te openen volgens de trend.
Bollinger Bands tonen het waarschijnlijke bereik van prijsschommelingen op basis van historische gegevens. Er ontstaat een range waarin de prijs 80% van de tijd is. Zowel het voordeel als het nadeel van dynamisch veranderende kanaallijnen. Een handelaar kan op elk moment bepalen tot welk niveau de prijs kan bereiken. De lijnen volgen de markt laat, het aanraken van de onder- of bovengrens betekent geen ommekeer. De prijs kan blijven bewegen, het is riskant om alleen een deal te openen op een signaal van de Bollinger Bands.

Fibonacci-niveaus

De tool is gebaseerd op de Fibonacci-reeks. Elk getal is de som van de vorige twee, het delen van een willekeurig getal door het vorige geeft 1,61. Om de belangrijkste prijsomkeringsniveaus te voorspellen met behulp van Fibonacci-niveaus, is het instrument gekoppeld aan een bestaande trend. U kunt een correctie of verdere ontwikkeling van de trend voorspellen. De trendcorrectie is meestal 23-38%, wanneer het extremum wordt doorbroken, bereikt de prijs meestal 128 of 161%.

Murray-niveaus

Om de prijs te voorspellen, is een systeem ontwikkeld dat Fibonacci-niveaus en het Gann-vierkantsysteem combineert. De niveaus worden automatisch opgebouwd op basis van de laatste 64 kaarsen van het geselecteerde tijdsbestek (de periode kan worden gewijzigd). De indicator is beschikbaar in de Tradeview-service of de Metatrader-terminal (Match Murrey). Het geconstrueerde raster bestaat uit 8 niveaus, ze worden opnieuw opgebouwd als de volatiliteit verandert of de prijs buiten het vierkant gaat.

Handelsalgoritme door ondersteunings- en weerstandsniveaus in de handel

Ondersteunings- en weerstandsniveaus tonen het gedrag van een groot aantal deelnemers (“crowd”) op de grafiek. De prijs geconsolideerd op het prijsniveau, de krachten van stieren en beren zijn gelijk bij gebrek aan nieuws. De deelnemers zijn verdeeld in 3 groepen – degenen die wedden op de groei, op de val en onbeslist. Als er nieuws naar buiten komt en de prijs stijgt sterk, dan begrijpen degenen die verkochten hun fout en dromen ervan om de deal tegen break-even te sluiten als de prijs terugkeert. Degenen die kochten, willen meer kopen, en degenen die uit de markt waren beslissen wat ze op groei zetten. Daarom wordt de initiële impuls ontwikkeld. Veel mensen bestuderen technische analyse, leren werken met trendlijnen, stellen vervolgens dezelfde indicatoren in, plaatsen stoporders achter belangrijke uitersten.
Hierdoor werken conditioneel getrokken lijnen echt. Ondersteunings- en weerstandsniveaus vormen de basis van technische analyse. Bij het bouwen van een handelssysteem kan een handelaar een of meer manieren kiezen om belangrijke niveaus te bouwen. Je moet niet te veel methoden kiezen. De grafiek moet schoon zijn en niet vol lijnen om de 0,2% van de prijs. Bij het bouwen moet een handelaar de niveaus als zwak en sterk kwalificeren. Sterke niveaus zijn onder meer:

• omkeringszones op de historische kaart op een periode die niet lager is dan een dagelijkse, bij voorkeur op wekelijkse of maandelijkse basis;
• niveaus die worden gevormd op grotere volumes;
• niveaus die worden gevormd door “nieuws” -kaarsen. De president van de Verenigde Staten houdt bijvoorbeeld een toespraak en een troef is impulsief. Na enige tijd, bij gebrek aan nieuws, daalt de prijs, maar passeert de opening van de nieuwskaars niet en stuitert elke keer dat deze nadert van het niveau. Dit niveau kan meer dan een jaar duren.

Hoe te handelen in de praktijk – strategieën

Bij het naderen van het niveau kan de prijs terugveren “bij een rebound”) of verder gaan. (“om uit te proberen”).

op de rebound

De handelaar bouwt een raster van niveaus in de terminal, met elke benadering van een sterk of gemiddeld sterkteniveau, een deal wordt in de tegenovergestelde richting geopend en vastgehouden tot het volgende niveau. Als de prijs het weerstandsniveau nadert, worden shorts geopend en worden longs geopend op steunen. Deze handelsmethode is gebruikelijk in vlakke markten, bij intraday-handel of wanneer duidelijk zichtbaar is dat het activum zich binnen een bereik bevindt.

Voor storing

De handelaar wacht tot de prijs door het niveau breekt en hoger consolideert. Fixing wordt beschouwd als het sluiten van de kaars van de verhandelde periode boven het niveau. Er wordt een transactie geopend in de richting van prijsbeweging. De handelaar bouwt een trendkanaal en opent alle nieuwe deals in één richting bij het doorbreken van elk volgend niveau, zolang de trend van kracht is.
Een handelaar weet nooit wat er zal gebeuren bij het naderen van een niveau. Het kan een grote waarschijnlijkheid geven aan een bepaalde gebeurtenis, maar moet voorbereid zijn op een mislukking. Hiervoor wordt een stop-loss in de terminal ingesteld of wordt er een melding geplaatst. Wanneer de prijs is bereikt en de prijs zich hieronder fixeert, wordt de onrendabele positie geliquideerd. Het is noodzakelijk om een ​​risico-opbrengstverhouding van minimaal 1 op 3 aan te houden en te streven naar een redelijke vermindering van de grootte van de stop. Hoe steun- en weerstandsniveaus op de grafiek te bepalen, handelend vanuit steun- en weerstandsniveaus: https://youtu.be/0CSyQkPYmg4

Aansluitingen

Ongeacht op welke markt (aandelen, metalen, grondstoffen, enz.) een handelaar handelt, de psychologie van de deelnemers verandert niet. Dus de niveaus werken. Daarom heeft elke terminal basistekengereedschappen – horizontale en trendlijnen, rechthoeken, kanalen, Fibonacci-niveaus. Voortschrijdende gemiddelden, Bollinger bands, etc. zijn opgenomen in het standaardpakket van indicatoren van elke terminal. Als de vereiste functionaliteit ontbreekt, of het onhandig lijkt om een ​​raster van niveaus te bouwen, kunt u de gratis Tradeview-service gebruiken.

Voor-en nadelen

Het gebruik van weerstands- en ondersteuningsniveaus in praktische handel heeft zijn voor- en nadelen. Voordelen:

• het systeem werkt in elke fase van de markt – er is geen verschil tussen een trend of een flat, indien correct gebruikt, zullen de niveaus helpen om verder prijsgedrag te voorspellen;
• een duidelijk risico – bij het handelen op niveaus heeft het geen praktische zin om een ​​deal te sluiten na een storing en de prijs achter het niveau vast te stellen. U kunt vooraf een duidelijke stop zetten en de hoogte van de verliezen instellen;
• een goed gedefinieerde take-profit – het verlaten van de handel is niet minder belangrijk. Bij het handelen van niveau naar niveau is het meteen duidelijk waar de transactie moet worden verlaten. Take profit wordt vooraf berekend.

Gebreken:

• een handelaar kan beginnen te fantaseren “en de prijs van honderd pond zal terugveren”, “nou, we zullen zeker doorbreken”. De niveaus zijn gebaseerd op het gedrag van de menigte, en bij handmatige handel maakt de handelaar deel uit van deze menigte;
• de efficiëntie van het uitwerken van de niveaus hangt af van de fase van de markt – een trend of een flat, de niveaus geven geen antwoord op deze vraag, hiervoor moet u extra hulpmiddelen gebruiken.

Gebruiksfouten, risico’s

Een veelgemaakte fout voor beginners is een combinatie van een groot aantal methoden voor het construeren van omkeringsniveaus. Als gevolg hiervan ziet de grafiek eruit als een continu raster van niveaus, maar dit levert geen praktisch voordeel op. De handelaar weet niet hoe te reageren als de niveaus zo dichtbij zijn, er is een kans van 100% dat er een omkering van een lijn zal zijn. Hier zit geen magie in. De handelaar besluit dat de lijn van deze methode de sterkste is, en de volgende keer is er geen omkering. Met buitensporig vertrouwen in de transactie en de afwezigheid van een stop loss die verliezen beperkt, leidt dergelijke handel zeer snel tot een aanslag op de aanbetaling.
De sterkste niveaus zijn dagelijks, wekelijks of maandelijks. Handelen op korte termijnen met hoge risico’s leidt vaak tot rampzalige resultaten. De positiegrootte moet overeenkomen met de sterkte van het niveau. Hoe sterker het niveau, hoe groter het percentage van de aanbetaling dat u kunt riskeren. Beginners weten niet hoe ze de sterkte van de niveaus moeten bepalen en nemen te veel risico bij het handelen vanaf zwakke niveaus.
Het is noodzakelijk om te leren de fase van de markt te bepalen. vlak of trend. Technische indicatoren, golfanalyse, fundamentals, volumedata of informatie over de derivatenmarkt kunnen hierbij helpen. Niveaus zijn slechts een aanvulling op deze gegevens, ze kunnen worden gebruikt om de grootte van de stop loss te verkleinen.

Teststrategieën

De pullback- en breakout-handelsmethoden beschrijven alleen het algemene principe. De handelsstrategie moet het volgende omvatten:

• een duidelijke regel voor het definiëren van steun- en weerstandsniveaus. Je moet een of twee manieren kiezen om levels te bouwen en ze te volgen;
• duidelijke regels voor het aangaan van een transactie – invoer voor een uitbraak of een rebound, onder welke voorwaarden;
• filter – je hebt een extra indicator nodig, technisch of fundamenteel, die je kan vertellen of het de moeite waard is om deals te openen. Er zijn geen handelssystemen die in alle fasen van de markt even goed werken. Als er een trend is om te handelen voor een uitsplitsing, zal de vlakke markt tot verliezen leiden;
• risicobeheer – u moet duidelijk de grootte van de stop definiëren of de voorwaarden waaronder de transactie wordt gesloten;
• winst nemen – definieer duidelijk de sluitingsregels.

Nadat u alle regels heeft geformaliseerd, kunt u de winstgevendheid van de strategie analyseren op basis van historische gegevens. Het is beter om 5-20 jaar te controleren, de markten zijn cyclisch, als het systeem nu goede resultaten laat zien, moet je weten of er onrendabele perioden in de geschiedenis waren en hoe lang ze duurden. Op basis van de resultaten moet je een conclusie trekken over de effectiviteit van handel. Misschien kunt u enkele parameters wijzigen om de handel winstgevender te maken. Soms is het voldoende om de periode van het voortschrijdend gemiddelde te wijzigen of de stop te verhogen om de winstgevendheid van het handelssysteem aanzienlijk te vergroten.

Handmatig testen

Strategieën met grafische constructie op grote tijdframes kunnen handmatig worden gecontroleerd. Het is noodzakelijk om ten minste een jaar te controleren, bij voorkeur 5-10 jaar. Om dit te doen, moet u de nodige indicatoren instellen en de grafiek naar rechts scrollen om naar signalen te zoeken en de resultaten van virtuele handel vast te leggen. Om niet “in de toekomst” te gluren, kunt u bijvoorbeeld een handelssimulator gebruiken in de Tradeview-service. Open hiervoor de grafiek en klik op de knop “Marktsimulator” bovenaan het scherm. U kunt de starttijd van de simulatie (verticale blauwe lijn) en de snelheid waarmee nieuwe kaarsen op de kaart verschijnen, selecteren.

Geautomatiseerd testen in Metatrader

Om de strategie in het Metatrader-programma te testen, moet u een adviseur schrijven. Als er geen programmeervaardigheden zijn, kunt u zich wenden tot gespecialiseerde diensten, voor een eenvoudige adviseur rekenen ze $ 50-200. Vervolgens willen we het programma openen en op “Strategietester” klikken.
De Expert Advisor en indicatoren moeten eerst respectievelijk in de map C:Program Files<Broker Name>experts C:Program Files<Broker Name>indikators worden geplaatst. Vervolgens starten we de tester, stellen de instellingen in en beginnen met testen. Het programma geeft resultaten die indien nodig kunnen worden geoptimaliseerd – wijzig de parameters om de beste verhouding winst / opname te krijgen.

Testen bij TSLAB

Als je geen ervaring hebt met programmeren, kun je strategieën gratis testen in het TSLAB-programma.
Je moet het nog uitzoeken, maar je hebt geen speciale vaardigheden nodig om met applicatiekubussen te werken, voldoende kennis voor de middelbare school en doorzettingsvermogen. Om de strategie te testen heb je nodig:

1. Download en installeer het TSLAB-programma.
2. Download historische citaten in .txt-indeling, bijvoorbeeld van de Finam-website https://www.finam.ru/profile/moex-akcii/gazprom/export/ .
3. Maak een algoritme in het TSLAB-programma en test de strategie.

Wat te lezen over het onderwerp

Tijdens de vorming van een handelaar is het handig om de ervaring van iemand anders te lezen, veel bekende handelaren deelden hun ervaring. Beroemde handelaren vertellen over hun reis, onderzoek en technische analysemethoden. Enkele van de beste boeken over technische analyse van bekende auteurs – handelaren, analisten en investeerders:

Jack Schager. “Technische Analyse. Volledige cursus.

Het klassieke boek van technische analyse, een bekende handelaar praat over de analyse van grafieken, methoden om prijsbewegingen te begrijpen. Deelt zijn ervaring, analyseert specifieke situaties. De constructie van trendlijnen, ranges, steun- en weerstandsniveaus en indicatoren wordt beschreven. De auteur geeft advies en praktische opmerkingen over handel en risicobeheer.

handelsmechanisme. Timofey Martynov

De auteur is de maker van de populaire site voor handelaren en investeerders smart-lab.ru. Al meer dan 10 jaar volgt hij het gedrag van de markt en was hij presentator op het RBC-kanaal. In tegenstelling tot andere auteurs worden echte voorbeelden gegeven van het verliezen van transacties. Martynov beschrijft zijn ervaring met verliesgevende handel gedurende 5 jaar. Hij deelt de geheimen van hoe hij erin slaagde de benadering van handelen te veranderen en goed geld te gaan verdienen. Aanbevolen lectuur voor beginnende handelaren.

Thomas Demark. “Technische analyse is een nieuwe wetenschap”.

Demark wijdde 25 jaar van zijn leven aan het bestuderen van het gedrag van aandelenmarkten. Hij schetste al zijn ervaring in dit boek, vertelt de belangrijkste aspecten en problemen van technische analyse. Deelt zijn eigen methode om schuine lijnen te construeren. De auteur betoogt vanuit wetenschappelijk oogpunt, in de handel is geen plaats voor speculatie en een intuïtieve benadering. Alle redeneringen van de auteur zijn empirisch bewezen.

John J. Murphy. “Technische analyse van futures-markten: theorie en praktijk”.

Dit boek is een klassieker van technische analyse. De auteur is een erkende goeroe van technische analyse, een getalenteerde handelaar en investeerder. In de publicatie vertelt de auteur over technische analyse, de conceptuele essentie, methoden voor de toepassing ervan in de praktijk. Murphy vertelt waarom deze methoden werken, de winstgevendheid van de methode wordt berekend. .

Larry Williams “Langetermijngeheimen van kortetermijnhandel”.

Daghandel is een van de meest winstgevende en complexe methoden. De auteur, een van de meest succesvolle handelaren van de 20e eeuw, deelt zijn persoonlijke ervaring, toont patronen en strategieën als voorbeeld. Hij vertelt over de fasen van de markt, raakt aan het onderwerp risicomanagement. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/svechnye-formacii-v-tradinge.htm

Bollinger op Bollinger Bands John Bollinger.

De auteur is de maker van de indicator, die zich in elke terminal bevindt. Aanbevolen lectuur voor iedereen die besluit Bollinger Bands te gebruiken. Wie, zo niet de auteur, zal vertellen over de nuances van de toepassing en de betekenis van de indicator.

“Nieuwe Fibonacci-handelsmethoden”. Robert Fisher

De auteur stelt een nieuwe methode voor om een ​​populair hulpmiddel te gebruiken. Het boek analyseert de essentie van het concept en onthult de praktische betekenis ervan.

“The Complete Encyclopedia of Chart Price Patterns”. Thomas N. Bulkovsky

Een klassieker van technische analyse, veel beroemde handelaren uit het begin van de 21e eeuw bestudeerden dit boek. Bevat de meest complete theoretische informatie over grafische modellen. Het boek presenteert handelsstatistieken, beschrijft de voor- en nadelen van het model. De publicatie zal nuttig zijn om te lezen voor particuliere investeerders en speculanten. Zelfs niet om in de praktijk te brengen, zoals voor algemene ontwikkeling.

“Handelen met Dr. Elder: An Encyclopedia of the Stock Game” Ouderling Alexander

De auteur is een wereldberoemde technische analysegoeroe. Het boek bevat de ervaring van de auteur, geeft een analyse van specifieke situaties. Het is belangrijk dat de auteur vertelt hoe de handel moet worden georganiseerd en conclusies trekt uit fouten. Handelsdagboeken tonen het denkproces van de auteur en stellen u in staat om de ups en downs te volgen. Aan het einde van het boek is er een test met antwoorden die u zullen helpen begrijpen of de lezer klaar is om te handelen.