Сауда-саттықтағы шам формациялары – трендтің жалғасуы және кері айналу үлгілері

Кәсіби трейдердің негізгі міндеттерінің бірі – пайдаланылатын активтердің бағасын болжау. Ол үшін ағымдағы нарықтық үрдісті, сондай-ақ бастапқы мөлшерлемеден ықтимал ауытқуды ескеретін арнайы математикалық модельдер бар. Мұның бәрі кез келген консервативті инвестициялық саясаттың негізі болып табылады. Сонымен қатар, көптеген трейдерлер сауда-саттықта шырақ қондырғыларын пайдаланады. Олардың көмегімен сіз бағаның үрдісін болжай аласыз. Ең бастысы, күрделі математикалық формулаларды қолданудың іс жүзінде қажеті жоқ. Оның орнына графикалық талдау негізінен пайдаланылады, бұл трейдер үшін шешім қабылдауды айтарлықтай жылдамдатады. Сонымен қатар, шам түзілімдерін қысқа мерзімді сатып алуда да, активтерге ұзақ мерзімді инвестициялауда да қолдануға болады.

Шам формацияларын оқу

Шам формацияларының қалай жұмыс істейтінін және қалыптасатынын түсінуді бастамас бұрын 
, оларды қалай «оқу керектігін» үйрену керек. Шартты түрде диаграммадағы әрбір шам «бөлімдерден» тұрады:

• жоғарғы тік сызық максималды трендті, яғни белгіленген уақыт кезеңіндегі актив құнын көрсетеді;
• жоғарғы көлденең сызық (тіктөртбұрыш шеті) жабу/ашу, немесе есептік кезеңнің басындағы максималды баға болып табылады;
• төменгі көлденең сызық (тіктөртбұрыштың шеті) есеп кезеңінің басындағы ашу/жабу немесе ең төменгі баға болып табылады;
• төменгі тік сызық – активтің ең төменгі бағасы.

Шартты түрде шамдардың екі нұсқасы бар:

1. «Өгіз» . Тіктөртбұрыш ақ немесе толтырылмаған. Яғни, позицияның ашылуы кезіндегі баға жабылу құнынан төмен болған кезде.
2. «Аю» . «Бычийге» қатысты бәрі мүлдем керісінше. Яғни, позицияны ашу кезіндегі шығындар жабылу бағасынан жоғары болды.

Шамдар бар диаграмма әлеуетті трейдерге әдеттегі құлдырау немесе көтерілу сызығына қарағанда талдау үшін әлдеқайда көп ақпарат беретінін бірден атап өтуге болады. Сондықтан тәжірибелі инвесторлар көбінесе Metatrader-ге ұқсас терминалдармен жұмыс істеу кезінде шамдар түзілімдерін пайдаланады. Трейдер шамды қалыптастыру аралығын өз қалауы бойынша белгілей алады. Ол 1 минут, 1 сағат немесе 1 ай болуы мүмкін. Мұның бәрі оның жеке баға саясатына тікелей байланысты.

Шамдық диаграммалардың негізгі артықшылықтары мен кемшіліктері

Айқын артықшылығы – әрі қарай талдау үшін көбірек көрнекі ақпарат. Ал шамдар ұзақ мерзімді перспективада толыққанды техникалық талдауға жүгінбестен ағымдағы трендті көрсете алады. Бұл қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді позицияларға қатысты. Екінші артықшылығы: шамдардан алынған ақпарат
боттарды пайдаланып жартылай автоматты сауда үшін жеткілікті. Бірақ әрқашан позицияларды бұзу қаупі бар, сондықтан тоқтату жоғалтуды қалдыру міндетті болып табылады. Әрбір трейдер ашық нарықтағы жағдайдың күрт өзгеруіне дайын болуы керек. Және бірден-бір маңызды кемшілік – бұл позицияларды оңтайлы ашуды (дәл жоғарғы немесе төменгі жағында), әсіресе үлкен алшақтықпен сауда жасағанда қиындататын диаграмма тегістігінің болмауы. Бірақ брокерлердің көпшілігі өздерінің төлем терминалдарына «жылжымалы орташа» деп аталатын шаманы қосу арқылы бұл минусты теңестіреді, ол автоматты түрде шам шамдары бар негізгі диаграмма негізінде есептеледі. Бұл дәл уақыт кезеңі үшін трендті бағалауға мүмкіндік береді (трейдер оған қызығушылық танытады). Ал тәжірибелі трейдерлер қозғалмалы ортаны пайдаланудың ерекше қажеттілігі жоқ деп сендіреді. Тиісті тәжірибеге ие болған сияқты, ол подсознание деңгейінде қабылданады. Бірақ бұл опция енді жаңадан бастаушылар үшін емес. [ Caption id=”attachment_14156″ align=”aligncenter” ені=”715″]
Шам өрнектерінің түрлері[/caption]

Шам өрнектерінің түрлері

Бірден айта кету керек, шамдар үлгілері математикалық және техникалық деректерді талдауға көбірек қатысты. Тиісінше, олар активтердің баға саясатына әсер ететін үшінші тарап оқиғаларын есепке алмайды. Көптеген үлгілер бар және трейдерлер оларды бүгінгі күні де құрастыруда. Бірақ әлі де оқу сатысында жүргендер үшін ең танымалдарының бірнешеуін үйрену пайдалы болады:

1. Толық денелі бычий шам . Алдағы кезеңде өсу үрдісінің жалғасуы күтілетінін көрсетеді.
2. Толық денелі аю шамы . Жақын арада аю трендінің жалғасуы күтілетінін көрсетеді.
3. Дожи . Яғни, мұндай шам болмаған кезде, аралықта ашу мен жабу арасында ешқандай айырмашылық жоқ. Тәжірибелі инвесторлар осы кезеңде кез келген мәмілелерден бас тартуды, яғни мүмкін болса, нарыққа қатыспауды ұсынады.
4. Hangman . Активтің жоғары құбылмалылығын көрсетеді. Бұл төмендеу тенденциясына ұласуы мүмкін.

Ең қиыны және сонымен бірге ең бастысы – цифрлардың қайсысы бычий және аю трендін көрсететінін және қай формацияларда бейтарап нарықтық жағдай күтілетінін есте сақтау. Негізгі ереже: бычий үрдісі байқалған кезде, тапсырыстар ашылуы керек, аюлы тренд болған жағдайда олар жабылуы керек. Бұл ереже сызықтық диаграммаларды пайдаланған кезде де қолданылады. Әрине, сіз шамның орналасқан жерін де ескеруіңіз керек. Яғни, дәл қай жерде: формацияның жоғарғы жағында немесе төменгі жағында. Әрқашан емес, бірақ көбінесе бұл трендтің күрт өзгеруін білдіреді. Бірақ мұнда қазірдің өзінде шамдар тәртібін ескеру ұсынылады. Мысалы, егер қатарынан 3 иіру шыңдары болса, онда жоғары ықтималдықпен бұл аюлы қырылған бас немесе тіпті төңкерілген аюлы балғамен жүреді. Бұл үрдістерді түсіну әрқашан тәжірибемен келеді.
Бірақ әрқашан қарапайым үлгілерден бастау керек. Оларды оқу және талдау әлдеқайда оңай. Ал кейінірек – жалпы комбинацияларға көшіңіз.

Сауда-саттыққа арналған классикалық шамдар

Әрбір трейдер өзінің сауда стиліне ие. Бұған олардың трендтерге деген жеке көзқарасы ғана әсер етеді. Мұнда ең бастысы – нарықтың негізгі үрдістеріне қайшы келмейтін «ритмді» ұстау. Яғни, сіз өзіңіздің стратегияңызды әзірлеуіңіз керек, оған сәйкес операциялар орындалады. Мысалы, көптеген саудагерлер сауданы «үш ақ сарбаз» пайда болғаннан кейін ғана жабады. Бұл консервативті тәсіл, бірақ қысқа саудалар үшін өте құбылмалы активтермен ғана жұмыс істейді. Өзіңіздің бірегей стратегияңызды жасау үшін қолдануға болатын бірнеше жалпы қабылданған стратегиялар бар:

1. Күн ішінде үзіліс . Көбінесе бүкіл нарықтың инвестициялық фонына әсер ететін кез келген жаңалықтармен байланысты. Жоғары немесе төмен ұзақ аралықпен бірге жүреді. Әдетте, бұл нарық ашылып, бағалар түзетілген кезде таңертең болады. Сауда диапазоны 9:30-дан 9:50-ге дейін (GMT) аралықта қалыптасады. Осыдан кейін бірден тапсырыстарды, яғни 9:50-ден бастап және келесі 20-30 минутта ашу ұсынылады. Содан кейін мақсатты пайданы қалыптастыру керек (әр актив үшін – жеке), автоматты тапсырысты (тоқтату) орналастырыңыз. Жалғыз ескерту: егер 11:00-ден кейін сауда пайда көрсетпесе, онда шығын тіркелсе де, оны мәжбүрлеп жабу мүмкіндігін қарастырған жөн.
2. Үзіліске қарсы сауда. Мұнда ол бұзылуларды түзете білу маңызды. Мұның алдында жиі  балға шамы пайда болады.. Сіз әрбір бұзылуларға «реакция жасамауыңыз» керек және мұндай жағдайда тапсырысты дереу ашуға немесе жабуға болмайды. Бұл көп жағдайда сәтті транзакциялардың 50%-дан аспайтын пайызымен аяқталады. Бұл жағдайда сауданың жалпы ережелері: актив белсенді бұзылумен жоғары немесе төмен саңылау жасайды. Әрі қарай, сіз сауда диапазонын күтуіңіз керек (9:30-дан бастап). Егер сағат 10:00-ге дейін сол бағытта тағы бір алшақтық болса, онда бұзылуды аяқтау мүмкін емес. Әйтпесе, 9:50-ден 10:10-ға дейінгі кезеңде қарама-қарсы бағытта (яғни, бұзылуға қарсы) мәміле жасау керек. Табыс жоғары, мұндай формация әсіресе құбылмалы активтермен жақсы жұмыс істейді, яғни әрбір сауда кезеңінде бағасы күрт өзгереді.
3. Сауда ауқымы . Бұл таңғы 11-ден 14.00-ге дейін сауда жасау үшін жақсы нұсқа. Бұл кезеңде мәннің негізгі ауытқуы орын алатын жоғарғы және төменгі диапазондарды қалыптастыру қажет. Шам төменгі шекараға жеткенде, сіз мәмілені ашуыңыз керек. Сату «жоғарғы жағында» жүзеге асырылады. Сіз комиссиялық шегерімді алып тастау және өзіңізге қолайлы пайда қалдыру арқылы автоматты тоқтатуларды пайдалана аласыз.
4. Күннің соңында бұзылу . Ол күндізгі сағат 14:00 шамасында, яғни нарық жабылған кезде қолданылады. Құбылмалылық табиғи түрде бір уақытта көтеріледі. Трейдердің міндеті – баға таңғы диапазоннан (мән диапазонынан) «шығып» кеткен кезде позицияны бекіту. Дәл осындай сауданың басында мәміле ашу керек. Сондай-ақ, бағаны кері қайтару кезінде тоқтату шығынын орналастыру ұсынылады, әсіресе активтің бағасын сыртқы бақылау тәуекелі болған кезде (мысалы, акциялар жағдайында дивидендтердің келесі төлемі немесе құнын жасанды реттеу) интервенцияларға байланысты валюталар).
5. Қалыптастыру пинцет шам . Тағы бір танымал стратегия. Және бұл  реверсивті шырақ түзілімдерінің вариациясы . Уақыт кезеңі есепке алынбайды. Ұзын көлеңкесі бар бір трендте үш шам пайда болған сәттен бастап «басталады». Біріншісі, мысалы, биік көлеңкесі бар өсу үрдісін көрсетеді. Екіншісі бірдей, бірақ сонымен бірге оның үрдісі біріншісінің көлеңкесінен аспайды. Бұл жағдайда үшінші шамның қарама-қарсы бағытта жүру ықтималдығы өте жоғары. Тиісінше, сіз ашу және жабу тапсырыстарын жасай аласыз.
6. Тұтқаны шамы бар қалыптау шыныаяқ . Ол кем дегенде 10-15 шамды басып, салыстырмалы түрде ұзақ кезеңдерге есептеледі. Нарықтық қарсылықтың жалпы деңгейін көрсетеді. Бұл деңгейден өту тұрақты трендті көрсетеді (өсу). Үлгі тұрақсыз активтермен жұмыс істеу үшін тамаша, яғни бағаның ауытқуы шамалы болған кезде. Айтпақшы, ұқсас «төңкерілген тостаған» үлгісі бар. Бұл сондай-ақ төмендеу тенденциясын білдіреді.

Құрылымдар мен әртүрлі стратегиялар әрбір тапсырыстан пайда алудың кепілі емес екенін есте ұстаған жөн. Бұл диаграмманың техникалық талдауының бөлігі ретінде трендті болжау нұсқаларының бірі. Бірақ олар көбінесе автоматтандырылған сауда боттарының негізі болып табылады. Яғни, олар жоғарыдағы схема бойынша жұмыс істейді. Сауда-саттықтағы шам формациялары – бір бейнедегі барлық шам үлгілері, сауда-саттық жаттығулары: https://youtu.be/CE2QfmaJCiw

Үлгі сәйкестігі

Тағы да, мұндай үлгілер өте көп. Трейдердің міндеті – ол жұмыс істейтін әрбір актив үшін шам құрылымдарын бөлек бағалай білу. Бұл мәннің одан әрі өсуін немесе төмендеуін болжауға болатын тәжірибені дамытуға мүмкіндік береді. Қорытындылай келе, шамдар түзілімдері трендті жылдам бағалаудың қарапайым және тиімді құралы болып табылады. Бірақ оны көптеген күрделі стратегияларда қолдануға болады. Олардың саны 10 мыңнан асады, барлығын зерттеу мүмкін емес. Трейдер өздерінің жеке құрылымдарын қалыптастыру үшін олар туралы негізгі түсінікке ие болуы керек.