Свячныя фармацыі ў трэйдзінг – патэрны працягу і развароту трэнду

Адна з галоўных задач прафесійнага трэйдара – гэта прадбачэнне цаны на выкарыстоўваныя актывы. Для гэтага існуюць спецыяльныя матэматычныя мадэлі, якія ўлічваюць бягучы рынкавы трэнд, а таксама магчымае адхіленне ад першапачатковага курса. Усё гэта – база любой кансерватыўнай інвестыцыйнай палітыкі. Але таксама многія трэйдары выкарыстоўваюць свячныя фармацыі ў трэйдзінг. З іх дапамогай можна прадбачыць трэнд у кошце. І самае галоўнае – тут практычна няма неабходнасці задзейнічаць складаныя матэматычныя формулы. Замест гэтага пераважна выкарыстоўваецца графічны аналіз, што істотна паскарае прыняцце рашэння для трэйдара. Пры гэтым свячныя фармацыі можна задзейнічаць як у кароткатэрміновых пакупках, так і доўгатэрміновых інвестыцыях у актывы.

Чытанне свячных фармацый

Перш чым пачаць разбірацца з тым, як працуюць і фармуюцца 
свячныя фармацыі , неабходна навучыцца іх “чытаць”. Умоўна кожная свечка на графіцы складаецца з “аддзелаў”:

• верхняя вертыкальная лінія паказвае на максімальны трэнд, гэта значыць кошт актыву за ўказаны прамежак часу;
• верхняя гарызантальная лінія (рабро прастакутніка) – гэта зачыненне/адкрыццё, ці ж максімальная цана на пачатак разліковага перыяду;
• ніжняя гарызантальная лінія (рабро прастакутніка) – гэта адкрыццё / закрыццё або мінімальны кошт на пачатак разліковага перыяду;
• ніжняя вертыкальная лінія – мінімальная цана актыву.

Умоўна свечкі існуюць двух варыяцый:

1. «Бычына» . Прастакутнік – белы ці не зафарбаваны. Гэта значыць, калі кошт пры адкрыцці пазіцыі быў ніжэйшы, чым кошт закрыцця.
2. «Мядзведжая» . Усё ў дакладнасці да наадварот па стаўленні да «бычынай». Гэта значыць кошт пры адкрыцці пазіцыі была вышэй, чым кошт пры закрыцці.

Можна адразу адзначыць, што графік з указаннем свечак нясе для патэнцыйнага трэйдара значна больш інфармацыі для аналізу, чым звычайная спадальная або якая расце лінія. Менавіта таму дасведчаныя фундатары часцей за ўсё выкарыстоўваюць менавіта свячныя фармацыі пры працы з тэрміналамі, па тыпе таго ж Metatrader. А прамежак фармавання свечкі трэйдар можа ўсталяваць па ўласным меркаванні. Гэта можа быць і 1 хвіліна, і 1 гадзіна, і 1 месяц. Усё залежыць непасрэдна ад яго індывідуальнай коштавай палітыкі.

Асноўныя перавагі і недахопы свячных графікаў

Відавочная перавага – гэта большая колькасць візуальнай інфармацыі для наступнага аналізу. І свечкі ў даляглядзе могуць паказваць на бягучы трэнд без неабходнасці звяртацца да паўнавартаснага тэхнічнага аналізу. Гэта актуальна і для кароткатэрміновых, і доўгатэрміновых пазіцыяў. Другая перавага: атрыманай са свечак інфармацыі дастаткова для вядзення паўаўтаматычнага гандлю з дапамогай
ботаў .. Але заўсёды застаецца рызыка прабіцця пазіцый, таму пакідаць стоп-лосс – абавязкова. Кожнаму трэйдару трэба быць гатовым да рэзкай змены абстаноўцы на адкрытым рынку. А адзіны важкі недахоп – гэта адсутнасць плыўнасці графіка, што абцяжарвае аптымальнае адкрыццё пазіцый (сапраўды ў верхняй або ніжняй кропцы), асабліва пры гандлі з вялікім гэпам. Але і гэты мінус большасць брокераў нівеліруюць, дадаючы ў свае плацежныя тэрміналы так званую “слізгальную сярэднюю”, якая аўтаматычна разлічваецца на падставе базавага графіка са свячнымі фармацыямі. Гэта якраз і дае магчымасць ацаніць трэнд за дакладны прамежак часу (які і цікавіцца трэйдар). А вопытныя ж трэйдары запэўніваюць, што ў іх няма асаблівай неабходнасці карыстацца слізгальнай сярэдняй. Маўляў, маючы належны досвед яна ўспрымаецца на падсвядомым узроўні. Але гэты варыянт ужо не для пачаткоўцаў.

Тыпы свячных патэрнаў

Адразу трэба заўважыць, што свячныя патэрны больш ставяцца да матэматычнага і тэхнічнага аналізу дадзеных. Адпаведна, не ўлічваюць іншыя падзеі, якія ўплываюць на коштавую палітыку актываў. Патэрнаў існуе шмат, іх трэйдары працягваюць складаць і сёння. Але для тых, хто яшчэ знаходзіцца на этапе навучання, карысным будзе вывучыць некалькі самых папулярных з іх:

1. Поўнацелая бычыная свечка . Указвае, што ў бліжэйшы перыяд чакаецца працяг бычынага трэнду.
2. Поўнацелая мядзведжая свечка . Указвае, што ў бліжэйшы перыяд чакаецца працяг мядзведжага трэнду.
3. Доджы . Гэта значыць, калі свечка як такая адсутнічае, таму што розніцы паміж адкрыццём і закрыццём у прамежку няма. Доследныя інвестары рэкамендуюць у гэты перыяд утрымацца ад якіх-небудзь здзелак, гэта значыць па магчымасці не ўдзельнічаць у рынку.
4. Шыбельнік . Указвае на высокую валацільнасць актыву. З вялікай верагоднасцю за гэтым рушыць услед спадальны трэнд.

Самае складанае і ў той жа час галоўнае – гэта запомніць, якія з фігур паказваюць на бычыны і мядзведжы трэнд, і пры якіх фармацыях чакаецца нейтральны стан рынку. Асноўнае ж правіла: калі замецены бычыны трэнд, то варта адкрываць ордэры, пры мядзведжым – зачыняць іх. Дадзенае правіла дзейнічае і пры выкарыстанні лінейных графікаў. Вядома, таксама трэба ўлічваць і месцазнаходжанне свечкі. Гэта значыць, дзе менавіта яна знаходзіцца: уверсе ці ўнізе фармацыі. Не заўсёды, але часта гэта як раз і сігналізуе аб рэзкім развароце трэнду. Але тут ужо рэкамендуецца ўлічваць чарговасць свечак. Да прыкладу, калі запар ідзе 3 турка, то з высокай верагоднасцю за гэтым рушыць услед мядзведжая паголеная галава ці зусім перавернуты мядзведжы молат. Разуменне дадзеных тэндэнцый заўсёды прыходзіць з досведам.
Але пачынаць заўсёды варта з простых патэрнаў. Іх значна прасцей чытаць і аналізаваць. А пазней – пераходзіць да распаўсюджаных камбінацыям.

Класічныя свячныя фармацыі для гандлю

Кожны трэйдар мае свой уласны стыль гандлю. І на гэта якраз уплывае ўласнае індывідуальнае бачанне трэндаў. І тут самае важнае – гэта злавіць «рытм», які не будзе супярэчыць базавым тэндэнцыям рынку. Гэта значыць, трэба распрацаваць сваю ўласную стратэгію, па якой будуць здзяйсняцца аперацыі. Напрыклад, многія трэйдары закрываюць здзелкі толькі пасля з’яўлення “трох белых салдат”. Гэта кансерватыўны падыход, але працуе толькі з высока валацільнасць актывамі пры кароткіх аперацыях. І існуе некалькі такіх агульнапрынятых стратэгій, якія можна выкарыстоўваць для фармавання ўласнай унікальнай:

1. Прабой унутры дня . Часцей за ўсё злучаны з якімі-небудзь навінамі, якія ўплываюць на інвестыцыйны фон усяго рынка. Суправаджаецца працяглым гэпам уверх ці ўніз. Як правіла, такое адбываецца раніцай, калі рынак толькі адчыняецца і адбываецца карэкціроўка коштаў. Сам гандлёвы дыяпазон пры гэтым фармуецца ў прамежку ад 9:30 да 9:50 (па Грынвічы). І адразу пасля гэтага рэкамендуецца адкрываць ордэры, гэта значыць прыкладна з 9:50 і ў наступныя 20 – 30 хвілін. Затым трэба сфарміраваць мэтавы прыбытак (для кожнага актыву – індывідуальна), паставіць аўтаматычны ордэр (стопавы). Адзіны нюанс: калі пасля 11.00 здзелка не дэманструе прыбытак, то варта разгледзець варыянт з яе прымусовым закрыццём, нават калі будзе зафіксаваны страту.
2. Гандаль супраць прабоя. Тут важна ўмець фіксаваць тыя самыя прабоі. Часта гэтаму папярэднічае  свячная фармацыя молат. Не варта “рэагаваць” на кожны з прабояў і адразу ж адчыняць, ці зачыняць ордэр пры такой сітуацыі. Гэта ў большасці выпадкаў заканчваецца тым, што працэнт паспяховых здзелак не перавысіць 50%. Агульныя правілы гандлю пры гэтым: актыў робіць гэп уверх ці ўніз з актыўным прабоем. Далей трэба пачакаць гандлёвы дыяпазон (з 9.30). Калі да 10:00 адбываецца далейшы гэп у тым жа напрамку, то пробай не можа быць адбыўшымся. У адваротным жа выпадку трэба рабіць здзелку ў перыяд з 9:50 да 10:10 у зваротным напрамку (гэта значыць супраць прабоя). Аддача атрымліваецца высокай, такая фармацыя асабліва ўдала працуе з валацільнасць актывамі, гэта значыць кошт на якія рэзка мяняецца ў кожным гандлёвым перыядзе.

   

3. Гандлёвы рэйндж . З’яўляецца добрым варыянтам для гандлю ў прамежку з 11 да 14 гадзін. На гэты перыяд трэба фармаваць верхні і ніжні рэйндж, паміж якімі і адбываецца асноўнае ваганне кошту. І менавіта калі свечка сыходзіць у ніжнюю мяжу – варта адкрываць здзелку. Продаж праводзіць “па ўверсе”. Можна задзейнічаць аўтаматычныя ступні, адымаючы камісійнае адлічэнне і пакідаючы прымальны для сябе прыбытак.
4. Прабой у заканчэнні дня . Выкарыстоўваецца ў прамежку ў раёне 14:00 дня, гэта значыць, калі рынак закрываецца. Валацільнасць пры гэтым натуральнай выявай павялічваецца. Задача трэйдара – зафіксаваць пазіцыю, калі кошт «сыходзіць» за ранішні рэйндж (дыяпазон кошту). Менавіта ў пачатку такога трэйду і трэба адкрываць здзелку. Рэкамендуецца таксама выстаўляць стоп-лосс на адкат цаны, асабліва калі ёсць рызыка знешняга кантролю цаны на актыў (напрыклад, бліжэйшая выплата дывідэндаў у выпадку з акцыямі або штучнае рэгуляванне кошту валют з-за інтэрвенцый).
5. Фармацыя пінцэт свячная . Яшчэ адна папулярная стратэгія. І з’яўляецца варыяцыяй  разваротных свячных фармацый . Часавы прамежак не ўлічваецца. “Пачынаецца” з моманту, калі ёсць тры свечкі ў адным трэндзе з доўгім ценем. Першая паказвае, напрыклад, на павышэнне з высокім ценем. Другая – таксама, але пры гэтым яе трэнд не перавышае цень першай. У такім выпадку верагоднасць таго, што трэцяя свечка пойдзе ў процілеглым напрамку – вельмі высокая. Адпаведна, можна здзяйсняць як адкрыццё, так і зачыненне ордэраў.
6. Фармацыя кубак з ручкай свячная . Разлічваецца на адносна доўгіх перыядах, захапляльных мінімум 10 – 15 свечак. Паказвае агульны ўзровень супраціву рынку. Прабіццё гэтага ўзроўню як раз і паказвае на ўстойлівы трэнд (на павышэнне). Патэрн выдатна падыходзіць для працы з не валацільнасць актывамі, гэта значыць, калі ваганне кошту атрымліваецца нязначным. Дарэчы, існуе падобны патэрн “перавернутай чары”. Таксама сігналізуе аб які зніжаецца трэндзе.

Трэба памятаць, што фармацыі і розныя стратэгіі – гэта не гарантыя атрымання прыбытку з кожнага ордэра. Гэта адна з варыяцый прадугадвання трэнду ў рамках тэхнічнага аналізу графіка. Але яны часта з’яўляюцца асновай для аўтаматычных гандлёвых робатаў. Гэта значыць, працуюць па вышэйапісанай схеме. Свячныя фармацыі ў трэйдзінгу – усе свячныя патэрны ў адным відэа, навучанне трэйдзінгу: https://youtu.be/CE2QfmaJCiw

Захаванне патэрнаў

Ізноў жа, падобных патэрнаў існуе мноства. Задача трэйдара – умець праводзіць ацэнку свячных фармацый паасобна па кожным актыве, з якім той працуе. Гэта і дазваляе выпрацаваць досвед, па якім можна прадбачыць далейшы рост ці паніжэнне кошту. Разам, свячныя фармацыі – гэта адначасова простая і эфектыўная прылада для хуткай адзнакі трэнду. Але яго можна задзейнічаць у шматлікіх складаных стратэгіях. Такіх існуе больш за 10 тысяч, усе іх вывучыць – немагчыма. Трэйдару трэба проста мець пра іх базавую ўяўленне, каб фармаваць уласныя фармацыі.