Zakaj roboti za javno trgovanje ne delujejo – resnica o robotih za strokovne svetovalce

Na kaj pomislite, ko slišite besedno zvezo “trgovalni robot”? Verjetno o pravokotnem ali kvadratnem stroju, ki prodaja različno blago.
Toda v resnici je ta besedna zveza splošno ime za program za trgovanje z delnicami na borzah v samodejnem načinu. Nevednim ljudem se takoj v glavi porodi ideja, da bi kupili tega robota in služili denar, ne da bi karkoli delali. Na žalost to ni mogoče in zdaj bomo razumeli, zakaj.

Glavne vrste trgovalnih robotov

Vsi programi so razdeljeni po vrsti dejavnosti in donosnosti. V prvem primeru gre za avtomatske in polavtomatske možnosti. Kakšna je njihova razlika, je jasno iz imena. Avtomat naredi vse – od iskanja poslov do zaključka – sam za osebo. Polavtomatski delujejo kot pomočniki – analizirajo, ponujajo možnosti in dajejo priporočila. Po dobičkonosnosti se trgovalni roboti delijo na nizkofrekvenčne, srednjefrekvenčne in visokofrekvenčne. Razlika med njima je v številu poslov v določenem časovnem obdobju, donosnosti in tveganju. Za nizko frekvenco je normalni kazalnik deset transakcij na mesec z donosom največ petdeset odstotkov na leto. Pri srednjefrekvenčnih jih je že več deset na dan, izkupiček pa se giblje od enainpetdeset do dvesto odstotkov. O robotih za visokofrekvenčno trgovanje moramo govoriti podrobneje, ker so tako edinstveni in posebni, da je bila zanje ustvarjena ločena naložbena smer – visokofrekvenčno trgovanje ali HFT.
hft trgovanje vam omogoča, da opravite na stotine in tisoče transakcij čez dan [/ caption] Bistvo je, da lahko takšni programi sklenejo več deset tisoč transakcij na dan. Dobičkonosnost vsake posamezne transakcije bo izjemno majhna, pogosto manjša od ene desetinke odstotka. Toda na ravni črti lahko takšni roboti prinesejo ogromen dohodek, njihova donosnost pa se lahko izračuna v tisočih odstotkih na leto.

Zanimivo dejstvo je, da polavtomatski roboti za visokofrekvenčno trgovanje ne obstajajo, saj človek ne more obdelati vseh informacij, ki prihajajo od njih.

Mislim, da če ste seznanjeni z vlaganjem, ste že razumeli tveganja vsake vrste. Pri nizkih frekvencah bodo minimalne. V srednjem razredu, oziroma povprečje. In visokih frekvenc je ogromno. Tukaj je kratka razlagalna tablica za večjo jasnost:

Vrsta bota za trgovanje	Kaj dela	Ponudbe na dan	Tveganje	Letni donos
Polavtomatski nizkofrekvenčni	Enkrat tedensko analizira trg in daje splošna priporočila	<10	Najmanjša	<50 %
Samodejna nizka frekvenca	Večkrat na mesec kupuje ali prodaja samo delnice z nizkim tveganjem
Polavtomatski srednjetonec	Večkrat na dan analizira trg	>10	Srednje, vendar lahko nanj vplivajo delnice z visokim tveganjem	Od 51 % do 200 %
Samodejni srednji razred	Večkrat na dan kupuje ali prodaja delnice z nizkim in visokim tveganjem
Samodejna visoka frekvenca	Opravi na desetine poslov na minuto samo z delnicami z visokim tveganjem	> 1000	Izredno visoko	> 201 %

Pomembno! Tabela prikazuje približne vrednosti samo za pravilno konfigurirane in delujoče trgovalne robote brez upoštevanja edinstvenih možnosti. Na primer, srednjefrekvenčni trgovalni robot ima lahko več kot 200-odstotni donos, vendar večina ustreza temu okviru. Številni visokofrekvenčni imajo pogosto negativne donose, a le zato, ker na začetku niso delovali v pravo smer.

Kako deluje trgovalni bot

Zaradi večje jasnosti se v nadaljevanju trgovalni robot ne imenuje program, ampak algoritem. To je pomembno, saj se trenutno skoraj nikoli ne pišejo iz nič, ampak se ustvarjajo na podlagi obstoječih rešitev. Zato ne bomo analizirali določenega programa, temveč sam princip delovanja. Torej, algoritem trgovalnega robota deluje v skladu z jasno napisano strategijo trgovanja – določena so pravila za odpiranje, vzdrževanje in zapiranje transakcij. Zahvaljujoč temu so človeški dejavnik in čustva popolnoma izključeni. Resda iz tega sledi en kritični minus, a o tem kasneje. Zelo enostavno je definirati trgovalnega robota – opravi ogromno število transakcij v minimalnem času. Vzemimo podatke iz tekmovanja »Najboljši zasebni investitor« za jesen 2021. Na drugem mestu vidimo tekmovalca pod vzdevkom “Flomaster” z 222 transakcijami, na prvem pa “popolnost” s 10491 transakcijami.
Najboljši zasebni vlagatelj [/ caption] Seveda je tak znesek za osebo nedosegljiv – preprosto ni dovolj časa. Še več, kot lahko vidimo, je robot zagotovil 869,40 % donos. Prav neverjeten rezultat, glede na to, da veliko vlagateljev upa na vsaj 20% letno. Toda algoritem je uspel v samo 3 mesecih. Tretje, peto, šesto in deseto mesto zasedajo tudi trgovalni roboti. Njihova dobičkonosnost je manjša, a še vedno velika. Poleg tega je vredno zapomniti, da se vse to zgodi samodejno, brez človeškega posredovanja. Je to res popoln način zaslužka? Ni res, poglejmo 8050 mesto na isti lestvici. Sklenjenih je 7784 poslov, vendar je bil donos negativen. Drug primer je 9105 z 2465 posli in negativnimi donosi.

Lahko se domneva, da so to le domneve – morda se je oseba sama odločila zapreti nekatere transakcije ali napačno konfigurirala algoritem. Takšno mnenje ima pravico do življenja, le nižja kot je donosnost, več neuspešnih trgovalnih robotov bo v oceni. Kakšna je razlika med algoritmi na prvem in zadnjem mestu? Najpogosteje v javnosti. Trgovalni roboti ne delujejo – mnenje praktičnega trgovca, vsa resnica, kot je: https://youtu.be/bdVa9Hj4fd8

Razlogi, zakaj vas javni trgovalni roboti nikoli ne bodo naredili milijonarja

Na tem mestu se ne bomo dotikali ponudb velikih podjetij in bank (Sberbank, Alfa-Bank itd.). Najverjetneje lahko s pomočjo njihovih trgovalnih robotov res zaslužite, vendar lahko odprete redni depozit z enako donosnostjo. Toda razni visokofrekvenčni roboti za trgovanje na Forexu so druga stvar.

Kar je dobro v teoriji, je slabo v praksi.

Super je, ko so vam ponudili nakup trgovalnega bota s 1000-odstotnim donosom. Super je, ko ste dokazali njegovo delovanje na testnem računu. Nemogoče, ko vam je s 1000 tisoč rublji prinesel milijone. Zakaj je nemogoče? Vse je precej preprosto in prozaično. Ko si ustvarjalci omislijo lastne trgovalne robote, jih nimajo možnosti preizkusiti v praksi do samega lansiranja. Se pravi, teoretično bodo delnice podjetja padle, algoritem bo to opazil in kupil, nato pa se bodo zvišale in jih bo prodal. Toda v praksi se bodo delnice res podražile? Kaj če bodo še naprej upadale? Robot ne more delovati zunaj programske kode. Posledično ne more krmariti v stresnih situacijah. In to pomeni, da bo prej ali slej izgubil vse. Rešitev problema obstaja – zasebni boti, prilagojeni zase.

Je dovolj denarja?

Recimo, da imate javnega bota. Koliko denarja mora biti na računu za dobiček milijon rubljev na mesec? Veliko. Preprosta matematika. Imate sto delnic v vrednosti sto rubljev. Če se te delnice podvojijo, potem je vaš donos stoodstoten. Sliši se odlično, a namesto deset tisoč rubljev imate zdaj dvajset tisoč rubljev. Da lahko s temi delnicami zaslužiš milijon, morajo zrasti stokrat, torej za deset tisoč odstotkov. Kot razumete, je v razmerah resničnega trga preprosto nemogoče. Če želite torej ustvariti velik dobiček, morate na začetku imeti sredstva za vlaganje. Če se vrnemo na seznam »Najboljši zasebni vlagatelj«, potem je tudi tam prvo mesto z donosom 869% prejelo milijon od 143 tisoč rubljev. In da bi zaslužili milijarde, morate vložiti desetine milijonov. Zato, če imate

Tehnične napake in pravilne nastavitve

Trgovalni roboti, kot vsak stroj, algoritem ali program, niso brez tehničnih težav. Na primer, vse ste gostili na virtualnem zasebnem strežniku. Toda vaša stranka se je zrušila in vse je takoj prenehalo delovati. Drug primer je, da je ustvarjalec med programiranjem naredil kritično napako. Prvih deset, sto, tisoč ali več ciklov se ne zazna. Toda prej ali slej se bo pokazalo in bo na primer začelo vse delnice odkupovati po napihnjeni ceni in jih prodajati po nižji ceni. Obstaja na desetine podobnih primerov, a glavna stvar, ki jo je treba razumeti, je, da trgovalni robot ni popoln, če ne storite ničesar, se bo vedno zlomil.

Pravzaprav, če ste popolnoma neznanec naložb in vsaj delno ne razumete delovanja algoritma, potem obstaja 99,9% verjetnost, da boste izgubili svoj denar.

Karl Marx Kapital. Na kratko

Pojdimo na eno od priljubljenih spletnih mest za prodajo botov za trgovanje in si oglejmo ceno. Najbolj priljubljena ponudba stane 95 funtov ali 9500 rubljev. Sprejemljiva cena za neizmerno bogastvo.
Res je, takoj se pojavi vprašanje – če ima ustvarjalec neverjetnega trgovalnega bota, ki lahko prinese na tisoče odstotkov dobička na leto, zakaj bi ga potem delil? Vse je precej preprosto. Ustvarjalec ne ustvarja dobička z delnicami in naložbami, temveč s tem, da je izdelek ustvaril. Toda kupec bo poskušal zaslužiti iz nič. Tu se popolnoma prilega Kapital Karla Marxa. Če oseba ponuja način, kako povečati svoja sredstva za svoj denar, potem vas želi samo prevarati. Če bi njegova strategija delovala, bi jo uporabil sam.

Publiciteta

Tu smo prišli do glavnega razloga za neuspeh vseh javnih trgovalnih robotov. In tukaj je vse zelo preprosto razložiti. Dokler poznate algoritem dela, bo trgovalni bot deloval pravilno, donosnost pa bo res visoka. A takoj ko bodo za to izvedeli še drugi, bo šlo vse navzdol. Zato vas noben javni bot nikoli ne bo naredil milijonarja. Čarobnega gumba “Bablo” ni – za milijonskim dobičkom vedno stoji trdo delo in dolgotrajno izobraževanje ali bogati starši.