Kodėl viešosios prekybos robotai neveikia – tiesa apie ekspertų patarėjų robotus

Apie ką galvojate išgirdę frazę „prekybos robotas“? Tikriausiai apie stačiakampę ar kvadratinę mašiną, kuri parduoda įvairias prekes.
Tačiau iš tikrųjų ši frazė yra įprastas programos, skirtos prekybai akcijomis biržose automatiniu režimu, pavadinimas. Nežinantiems žmonėms iškart kyla mintis įsigyti šį robotą ir nieko nedarant užsidirbti pinigų. Deja, tai neįmanoma, ir dabar mes suprasime, kodėl.

Pagrindiniai prekybos robotų tipai

Visos programos suskirstytos pagal veiklos tipą ir pelningumą. Pirmuoju atveju tai yra automatinės ir pusiau automatinės parinktys. Kuo jie skiriasi, aišku iš pavadinimo. Automatiškai viską – nuo ​​sandorių suradimo iki uždarymo – padaro patys už žmogų. Pusiau automatinis asistento pareigas – analizuoja, siūlo variantus ir teikia rekomendacijas. Pagal pelningumą prekybos robotai skirstomi į žemo dažnio, vidutinio dažnio ir aukšto dažnio. Skirtumas tarp jų yra sandorių skaičius per tam tikrą laikotarpį, pelningumas ir rizika. Žemo dažnio atveju įprastas rodiklis yra dešimt operacijų per mėnesį, o pelningumas ne didesnis kaip penkiasdešimt procentų per metus. Vidutinio dažnio – jau keliasdešimt per dieną, o derlius svyruoja nuo penkiasdešimt vieno iki dviejų šimtų procentų. Turime plačiau pakalbėti apie aukšto dažnio prekybos robotus, nes jie tokie unikalūs ir ypatingi, kad jiems buvo sukurta atskira investavimo kryptis – aukšto dažnio prekyba arba HFT.
hft prekyba leidžia per dieną atlikti šimtus ir tūkstančius operacijų [/ caption] Esmė ta, kad tokios programos per dieną gali sudaryti dešimtis tūkstančių operacijų. Kiekvieno atskiro sandorio pelningumas bus itin mažas, dažnai mažesnis nei dešimtoji procento. Tačiau tiesia linija tokie robotai gali atnešti didžiules pajamas, o jų pelningumas gali būti skaičiuojamas tūkstančiais procentų per metus.

Įdomus faktas yra tai, kad pusiau automatinių aukšto dažnio prekybos robotų nėra, nes žmogus negali apdoroti visos iš jų gaunamos informacijos.

Manau, jei esate susipažinęs su investavimu, jau supratote apie kiekvienos rūšies riziką. Esant žemiems dažniams, jie bus minimalūs. Vidutiniame diapazone, atitinkamai, vidurkis. O aukšti dažniai didžiuliai. Pateikiame trumpą aiškinamąją lentelę, kad būtų aiškiau:

Boto tipas prekybai	Ką jis daro	Pasiūlymai per dieną	Rizika	Metinė grąža
Pusiau automatinis žemo dažnio	Kartą per savaitę analizuoja rinką ir pateikia bendras rekomendacijas	<10	Minimumas	<50 %
Automatinis žemas dažnis	Perka arba parduoda tik mažos rizikos akcijas kelis kartus per mėnesį
Pusiau automatinis vidutinis diapazonas	Kelis kartus per dieną analizuoja rinką	>10	Vidutinis, bet gali būti paveiktas didelės rizikos akcijų	nuo 51% iki 200%
Automatinis vidurinis diapazonas	Perka arba parduoda tiek mažos, tiek didelės rizikos akcijas kelis kartus per dieną
Automatinis aukštas dažnis	Per minutę sudaro kelias dešimtis sandorių tik su didelės rizikos akcijomis	>1000	Itin aukštai	>201 %

Svarbu! Lentelėje pateikiamos tik apytikslės teisingai sukonfigūruotų ir veikiančių prekybos robotų reikšmės, neatsižvelgiant į unikalias parinktis. Pavyzdžiui, vidutinio dažnio prekybos robotas gali turėti daugiau nei 200% grąžą, tačiau dauguma jų telpa į šią sistemą. Ir daugelis aukšto dažnio įrenginių dažnai turi neigiamą grąžą, bet tik todėl, kad iš pradžių jie neveikė tinkama kryptimi.

Kaip veikia prekybos robotas

Siekiant didesnio aiškumo, toliau prekybos robotas bus vadinamas ne programa, o algoritmu. Tai svarbu, nes šiuo metu jie beveik niekada nerašomi nuo nulio, o kuriami remiantis esamais sprendimais. Todėl analizuosime ne konkrečią programą, o patį veikimo principą. Taigi, prekybos roboto algoritmas veikia pagal aiškiai parašytą prekybos strategiją – nustatomos sandorių atidarymo, priežiūros ir uždarymo taisyklės. Dėl to žmogiškasis faktorius ir emocijos visiškai neįtraukiamos. Tiesa, iš to išplaukia vienas kritinis minusas, bet apie tai vėliau. Prekybos robotą apibrėžti labai paprasta – jis per minimalų laiką atlieka daugybę operacijų. Paimkime 2021 metų rudens konkurso „Geriausio privataus investuotojo“ duomenis. Antroje vietoje matome varžovą slapyvardžiu „Flomaster“ su 222 sandoriais, tačiau pirmoje vietoje „tobulumas“ su 10491 sandoriu.
Geriausias privatus investuotojas [/ caption] Natūralu, kad tokia suma žmogui nepasiekiama – tiesiog neužtenka laiko. Be to, kaip matome, robotas davė 869,40 proc. Tiesiog neįtikėtinas rezultatas, turint omenyje, kad daugelis investuotojų tikisi gauti bent 20 proc. per metus. Tačiau algoritmas pavyko vos per 3 mėnesius. Trečią, penktą, šeštą ir dešimtą vietas taip pat užima ir prekybos robotai. Jų pelningumas mažesnis, bet vis tiek didžiulis. Be to, verta atminti, kad visa tai vyksta automatiškai, be žmogaus įsikišimo. Ar tai tikrai puikus būdas užsidirbti pinigų? Tikrai ne, pažiūrėkime į 8050 vietą tame pačiame reitinge. Yra 7784 sandoriai, bet pajamingumas buvo neigiamas. Kitas pavyzdys yra 9105 su 2465 sandoriais ir neigiama grąža.

Galima daryti prielaidą, kad tai tik prielaidos – galbūt žmogus pats nusprendė uždaryti kokias nors operacijas, arba neteisingai sukonfigūravo algoritmą. Tokia nuomonė turi teisę į gyvybę, tik kuo mažesnis pelningumas, tuo daugiau sužlugdytų prekybos robotų bus reitinge. Kuo skiriasi pirmieji ir paskutiniai algoritmai? Dažniausiai viešai. Prekybos robotai neveikia – praktikuojančio treiderio nuomonė, visa tiesa tokia, kokia yra: https://youtu.be/bdVa9Hj4fd8

Priežastys, kodėl viešosios prekybos robotai niekada nepavers jūsų milijonieriumi

Šiuo metu mes neliesime didelių įmonių ir bankų (Sberbank, Alfa-Bank ir kt.) pasiūlymų. Greičiausiai jų prekybos robotų pagalba tikrai galite užsidirbti pinigų, tačiau galite atidaryti įprastą indėlį su tokiu pat pelningumu. Tačiau įvairūs aukšto dažnio Forex prekybos robotai – kitas reikalas.

Tai, kas gerai teoriškai, yra blogai praktiškai.

Puiku, kai jums buvo pasiūlyta įsigyti prekybos robotą su 1000% grąža. Puiku, kai įrodėte jos našumą bandomojoje paskyroje. Neįmanoma, kai su 1000 tūkstančių rublių jis uždirbo tau milijonus. Kodėl tai neįmanoma? Viskas gana paprasta ir proziška. Kai kūrėjai sugalvoja savo prekybos robotus, iki pat paleidimo neturi galimybės jų išbandyti praktiškai. Tai yra, teoriškai įmonės akcijos nukris, algoritmas tai pamatys ir nusipirks, o tada jos pakils ir jas parduos. Tačiau ar iš tikrųjų akcijos brangs? O jei jie ir toliau mažės? Robotas negali veikti už programos kodo ribų. Todėl jis negali orientuotis stresinėse situacijose. O tai reiškia, kad anksčiau ar vėliau jis viską praras. Problemos sprendimas egzistuoja – privatūs robotai, pritaikyti sau.

Ar užtenka pinigų?

Tarkime, kad turite viešą robotą. Kiek pinigų turėtų būti sąskaitoje norint gauti milijono rublių pelną per mėnesį? Daug. Paprasta matematika. Turite šimtą akcijų, kurių vertė yra šimtas rublių. Jei šios akcijos padvigubėjo, tada jūsų grąža yra šimtaprocentinė. Skamba puikiai, bet vietoj dešimties tūkstančių rublių dabar turite dvidešimt tūkstančių rublių. Kad iš šių akcijų uždirbtum milijoną, jos turi išaugti šimtą kartų, tai yra dešimt tūkstančių procentų. Kaip suprantate, realios rinkos sąlygomis tai tiesiog neįmanoma. Todėl, norėdami gauti didelį pelną, iš pradžių turite turėti lėšų investuoti. Jei grįšime į „Geriausio privataus investuotojo“ sąrašą, tai ir ten pirmoji vieta su 869% pelningumu gavo milijoną iš 143 tūkstančių rublių. O norint uždirbti milijardus, reikia investuoti dešimtis milijonų. Todėl, jei turite

Techniniai gedimai ir teisingi nustatymai

Prekybos robotai, kaip ir bet kuri mašina, algoritmas ar programa, nėra be techninių problemų. Pavyzdžiui, jūs viską talpinote virtualiame privačiame serveryje. Tačiau jūsų klientas sudužo ir viskas iškart nustojo veikti. Kitas pavyzdys – programuodamas kūrėjas padarė kritinę klaidą. Pirmuosius dešimt, šimtą, tūkstantį ar daugiau ciklų jis neaptinkamas. Bet anksčiau ar vėliau tai pasireikš ir, pavyzdžiui, pradės supirkti visas akcijas už išpūstą kainą, o parduoti – už mažesnę kainą. Panašių atvejų yra dešimtys, tačiau svarbiausia suprasti, kad prekybos robotas nėra tobulas, jei nieko nedarysi, jis visada suges.

Tiesą sakant, jei esate visiškai nesusipažinęs su investicijomis ir bent iš dalies nesuprantate algoritmo veikimo, tada yra 99,9% tikimybė, kad prarasite savo pinigus.

Karlo Markso sostinė. Trumpai

Eikime į vieną iš populiarių prekybos robotų pardavimo svetainių ir pažiūrėkime į kainą. Populiariausias pasiūlymas kainuoja £95 arba 9500 rublių. Priimtina kaina už neapsakomus turtus.
Tiesa, iškart kyla klausimas – jei kūrėjas turi neįtikėtiną prekybos botą, galintį atnešti tūkstančius procentų pelno per metus, tai kodėl jis turėtų juo dalytis? Viskas gana paprasta. Kūrėjas pelną gauna ne iš akcijų ir investicijų, o iš to, kad sukūrė produktą. Tačiau pirkėjas stengsis užsidirbti iš nieko. Čia puikiai dera Karlo Markso „Sostinė“. Jei žmogus pasiūlo būdą padidinti jūsų lėšas už savo pinigus, tai jis tiesiog nori jus apgauti. Jei jo strategija pasiteisintų, jis pats ja naudotųsi.

Viešumas

Čia pasiekiama pagrindinė visų viešosios prekybos robotų gedimo priežastis. Ir čia viskas paaiškinama gana paprastai. Kol žinosite darbo algoritmą, prekybos botas veiks tinkamai, o pelningumas bus tikrai didelis. Tačiau kai tik kiti žmonės apie tai sužinos, viskas pakryps žemyn. Štai kodėl joks viešas robotas nepavers jūsų milijonieriumi. Nėra stebuklingo mygtuko „Bablo“ – už milijoninio pelno visada slypi sunkus darbas ir ilgas išsilavinimas arba turtingi tėvai.