რატომ არ მუშაობს საჯარო სავაჭრო რობოტები – სიმართლე მრჩეველი ბოტების შესახებ

როდესაც გესმით ფრაზა “სავაჭრო რობოტი”, რაზე ფიქრობთ? ალბათ მართკუთხა ან კვადრატულ მანქანაზე, რომელიც ყიდის სხვადასხვა საქონელს.
სინამდვილეში, ეს ფრაზა არის ჩვეულებრივი სახელი საფონდო ბირჟებზე აქციებით ვაჭრობის პროგრამისთვის ავტომატურ რეჟიმში. უცნობ ადამიანებს თავში უჩნდებათ იდეა, იყიდონ ეს რობოტი და იშოვო ფული არაფრის კეთების გარეშე. სამწუხაროდ, ეს შეუძლებელია და ახლა ჩვენ გავარკვევთ რატომ.

სავაჭრო რობოტების ძირითადი ტიპები

ყველა პროგრამა იყოფა საქმიანობის ტიპისა და მომგებიანობის მიხედვით. პირველ შემთხვევაში, ეს არის ავტომატური და ნახევრად ავტომატური პარამეტრები. რა განსხვავებაა მათ შორის, სახელიდან ირკვევა. ავტომატურები ყველაფერს აკეთებენ – გარიგების ძიებიდან დაწყებული გარიგების დასრულებამდე – დამოუკიდებლად ადამიანებისთვის. ნახევრად ავტომატური მოქმედება, როგორც ასისტენტი – გაანალიზეთ, შესთავაზეთ ვარიანტები და მიეცით რეკომენდაციები. მომგებიანობის მიხედვით, სავაჭრო რობოტები იყოფა დაბალი სიხშირის, საშუალო სიხშირის და მაღალი სიხშირის. მათ შორის განსხვავება მდგომარეობს ტრანზაქციების რაოდენობაში გარკვეული პერიოდის განმავლობაში, მომგებიანობასა და რისკში. დაბალი სიხშირისთვის, ნორმალური კურსია თვეში ათი ტრანზაქცია, წელიწადში არაუმეტეს ორმოცდაათი პროცენტის სარგებელი. საშუალო დონისთვის, დღეში უკვე რამდენიმე ათეულია და მოსავლიანობა ორმოცდათერთმეტიდან ორას პროცენტამდე მერყეობს. უფრო დეტალურად უნდა ვისაუბროთ მაღალი სიხშირის სავაჭრო რობოტებზე.ვინაიდან ისინი იმდენად უნიკალური და განსაკუთრებულია, რომ მათთვის შეიქმნა ინვესტიციის ცალკე მიმართულება – მაღალი სიხშირის ვაჭრობა ან HFT.
hft ვაჭრობა საშუალებას გაძლევთ განახორციელოთ ასობით და ათასობით ტრანზაქცია დღის განმავლობაში [/ წარწერა] დასკვნა ის არის, რომ ასეთ პროგრამებს შეუძლიათ დღეში ათობით ათასი ტრანზაქციის დადება. თითოეული ცალკეული ვაჭრობის მომგებიანობა იქნება უკიდურესად მცირე, ხშირად პროცენტის მეათედზე ნაკლები. მაგრამ სწორი ხაზით, ასეთ რობოტებს შეუძლიათ გამოიმუშაონ უზარმაზარი შემოსავალი და მათი მომგებიანობა შეიძლება გამოითვალოს წელიწადში ათასობით პროცენტში.

საინტერესო ფაქტია, რომ ნახევრად ავტომატური მაღალი სიხშირის სავაჭრო რობოტები არ არსებობს, რადგან ადამიანს არ შეუძლია მათგან მიღებული ინფორმაციის დამუშავება.

ვფიქრობ, თუ ინვესტირებას იცნობთ, უკვე გაიგეთ თითოეული ტიპის რისკების შესახებ. დაბალ სიხშირეზე, ისინი მინიმალური იქნება. საშუალო დიაპაზონს, შესაბამისად, აქვს საშუალო. და მაღალი სიხშირის პირობა უზარმაზარია. აქ არის მოკლე განმარტებითი ცხრილი სიცხადისთვის:

Მნიშვნელოვანი! ცხრილში მოცემულია მიახლოებითი მნიშვნელობები მხოლოდ სწორად კონფიგურირებული და მომუშავე სავაჭრო რობოტებისთვის, უნიკალური ვარიანტების გამოკლებით. მაგალითად, საშუალო სიხშირის სავაჭრო რობოტს შეიძლება ჰქონდეს 200%-ზე მეტი მომგებიანობა, მაგრამ უმეტესობა ჯდება ამ ჩარჩოში. და ბევრ მაღალსიხშირულს ხშირად აქვს უარყოფითი შემოსავალი, მაგრამ მხოლოდ იმიტომ, რომ თავდაპირველად არ მუშაობდნენ სწორი მიმართულებით.

როგორ მუშაობს სავაჭრო ბოტი

სიცხადისთვის, შემდგომში, სავაჭრო რობოტს დაერქმევა არა პროგრამა, არამედ ალგორითმი. ეს მნიშვნელოვანია, რადგან ამჟამად ისინი თითქმის არ იწერება ნულიდან, მაგრამ იქმნება არსებული გადაწყვეტილებების საფუძველზე. ამიტომ, ჩვენ გავაანალიზებთ არა კონკრეტულ პროგრამას, არამედ მუშაობის პრინციპს. ასე რომ, სავაჭრო რობოტის ალგორითმი მოქმედებს მკაფიოდ დაწერილი სავაჭრო სტრატეგიის მიხედვით – დადგენილია გარიგებების გახსნის, თვალთვალის და დახურვის წესები. ამის წყალობით ადამიანური ფაქტორი და ემოციები სრულიად გამორიცხულია. მართალია, აქედან გამომდინარეობს ერთი კრიტიკული მინუსი, მაგრამ ამაზე უფრო მოგვიანებით. სავაჭრო რობოტის განსაზღვრა ძალიან მარტივია – ის აფორმებს უამრავ ტრანზაქციას დროის მინიმალურ პერიოდში. ავიღოთ მონაცემები საუკეთესო კერძო ინვესტორის კონკურსიდან 2021 წლის შემოდგომისთვის. მეორე ადგილზე ვხვდებით კონკურსანტს მეტსახელად „ფლომასტერი“ 222 გარიგებით, მაგრამ პირველ ადგილზე „სრულყოფილებას“ 10491 გარიგებით.
საუკეთესო კერძო ინვესტორი [/ წარწერა] ბუნებრივია, ასეთი თანხა მიუწვდომელია ადამიანისთვის – უბრალოდ დრო არ იქნება საკმარისი. უფრო მეტიც, როგორც ვხედავთ, რობოტმა 869,40%-იანი მოსავლიანობა უზრუნველყო. წარმოუდგენელი შედეგია, იმის გათვალისწინებით, რომ ბევრი ინვესტორი იმედოვნებს მინიმუმ 20% წელიწადში. მაგრამ ალგორითმმა ეს მხოლოდ 3 თვეში შეძლო. სავაჭრო რობოტები ასევე მესამე, მეხუთე, მეექვსე და მეათე ადგილებზე არიან. მათი მომგებიანობა დაბალია, მაგრამ მაინც დიდი. გარდა ამისა, უნდა გვახსოვდეს, რომ ეს ყველაფერი ხდება ავტომატურად, ადამიანის ჩარევის გარეშე. არის თუ არა ეს ფულის გამომუშავების იდეალური გზა? ნამდვილად არა, მოდი ვნახოთ იმავე რეიტინგში 8050-ე ადგილი. დაფიქსირდა 7784 გარიგება, მაგრამ მომგებიანობა უარყოფით ტერიტორიაზე გადავიდა. კიდევ ერთი მაგალითია 9105 ადგილი 2465 ვაჭრობით და უარყოფითი მომგებიანობით.

შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ ეს მხოლოდ ვარაუდებია – შესაძლოა, ადამიანმა თავად გადაწყვიტა გარკვეული ტრანზაქციის დახურვა, ან მან არასწორად დააკონფიგურირა ალგორითმი. ამ მოსაზრებას აქვს არსებობის უფლება, მხოლოდ რაც უფრო დაბალია მომგებიანობა, მით მეტი წარუმატებელი სავაჭრო რობოტები იქნებიან რეიტინგში. რა განსხვავებაა ალგორითმებს შორის პირველ რიგში და ბოლოში? ყველაზე ხშირად საჯაროდ. სავაჭრო რობოტები არ მუშაობს, – პრაქტიკოსი ტრეიდერის აზრი, მთელი სიმართლე ასეთია: https://youtu.be/bdVa9Hj4fd8

მიზეზები, რის გამოც საჯარო ვაჭრობის რობოტები არასოდეს გახდებიან თქვენ მილიონერად

ამ ეტაპზე ჩვენ არ შევეხებით მსხვილი კომპანიებისა და ბანკების წინადადებებს (Sberbank, Alfa-Bank და ა.შ.). სავარაუდოდ, მათი სავაჭრო რობოტების დახმარებით თქვენ ნამდვილად შეგიძლიათ ფულის გამომუშავება, მაგრამ იგივე მომგებიანობით შეგიძლიათ გახსნათ რეგულარული ანაბარი. მაგრამ ფორექსისთვის სხვადასხვა მაღალი სიხშირის სავაჭრო რობოტები სხვა საკითხია.

რაც თეორიულად კარგია, პრაქტიკაში ცუდია

მშვენიერია, როცა შემოგთავაზეს სავაჭრო ბოტის ყიდვა 1000%-იანი შემოსავლით. მშვენიერია, როცა დადასტურდა, რომ ის მუშაობს სატესტო ანგარიშზე. შეუძლებელია, როცა მან მილიონები გაგიკეთა 1000 ათასი რუბლიდან. რატომ არის შეუძლებელი? ყველაფერი საკმაოდ მარტივი და პროზაულია. როდესაც შემქმნელები შექმნიან საკუთარ სავაჭრო რობოტებს, მათ არ აქვთ შესაძლებლობა გამოსცადონ ისინი პრაქტიკაში გაშვებამდე. ანუ, თეორიულად, კომპანიის აქციები დაიწევს, ალგორითმი ნახავს და იყიდის, მერე ავა და გაყიდის. მაგრამ პრაქტიკაში, ნამდვილად გაიზრდება აქციები? და თუ ისინი გააგრძელებენ კლებას? რობოტს არ შეუძლია იმუშაოს პროგრამის კოდის მიღმა. შესაბამისად, სტრესულ სიტუაციებში არ შეუძლია ორიენტირება. ეს ნიშნავს, რომ ადრე თუ გვიან ის ყველაფერს დაკარგავს. არსებობს პრობლემის გადაწყვეტა – პირადი ბოტები, მორგებული საკუთარი თავისთვის.თუ არ დააკონფიგურირებთ საჯაროებს, ისინი მაინც იგივეს გააკეთებენ.

იქნება საკმარისი ფული?

ვთქვათ, თქვენ გაქვთ საჯარო ბოტი. რამდენი ფული უნდა იყოს ანგარიშზე თვეში ერთი მილიონი რუბლის მოგებისთვის? Ბევრი. მარტივი მათემატიკა. თქვენ გაქვთ ასი აქცია ასი რუბლის ღირებულებით. თუ ეს აქციები გაორმაგდა, მაშინ თქვენი სარგებელი ასი პროცენტია. მშვენივრად ჟღერს, მხოლოდ ათი ათასი რუბლის ნაცვლად ახლა გაქვთ ოცი ათასი მანეთი. იმისთვის, რომ ამ აქციებიდან მილიონი გამოიმუშავო, ისინი ასჯერ უნდა გაიზარდონ, ანუ ათი ათასი პროცენტი. როგორც თქვენ წარმოიდგინეთ, რეალურ ბაზარზე ეს უბრალოდ შეუძლებელია. ამიტომ, იმისთვის, რომ დიდი მოგება მიიღოთ, თავდაპირველად უნდა გქონდეთ ინვესტიციების სახსრები. თუ დავუბრუნდებით “საუკეთესო კერძო ინვესტორის” სიას, მაშინაც კი, პირველ ადგილზე 869% სარგებელი მიიღო მილიონი 143 ათასი რუბლიდან. მილიარდების გამომუშავებისთვის კი ათობით მილიონის ინვესტიცია უნდა ჩადოთ. ამიტომ, თუ გაქვთ,როგორც უმეტესობა, ასეთი სახსრები არ არსებობს, უფრო მომგებიანი იქნება რეგულარული ანაბრის გახსნა.

ტექნიკური ხარვეზები და სწორი პარამეტრები

სავაჭრო რობოტები, ისევე როგორც ნებისმიერი მანქანა, ალგორითმი ან პროგრამა, არ არის მოკლებული ტექნიკური პრობლემებისგან. მაგალითად, თქვენ უმასპინძლეთ ყველაფერს ვირტუალურ პირად სერვერზე. მაგრამ თქვენი კლიენტი ჩამოვარდა და ყველაფერი მაშინვე შეწყდა. კიდევ ერთი მაგალითი არის ის, რომ შემქმნელმა დაუშვა კრიტიკული შეცდომა პროგრამირებისას. პირველი ათი, ასი ან კიდევ ათასი ციკლისთვის ის არ არის გამოვლენილი. მაგრამ ადრე თუ გვიან ის თავს იჩენს და, მაგალითად, დაიწყებს ყველა აქციის ძვირად ყიდვას და უფრო დაბალ ფასში გაყიდვას. ათობით მსგავსი შემთხვევაა, მაგრამ მთავარია ერთი რამის გაგება – სავაჭრო რობოტი არ არის იდეალური, თუ არაფერს აკეთებ, ის ყოველთვის გაფუჭდება.

სინამდვილეში, თუ თქვენ სრულიად არ იცნობთ ინვესტიციებს და ნაწილობრივ მაინც არ გესმით ალგორითმის მოქმედება, მაშინ 99.9% ალბათობით დაკარგავთ ფულს.

კარლ მარქსი კაპიტალი. მოკლედ

მოდით გადავიდეთ სავაჭრო ბოტების გაყიდვის ერთ-ერთ პოპულარულ საიტზე და ვნახოთ ფასი. ყველაზე პოპულარული შეთავაზება ღირს £ 95 ან 9500 რუბლი. მისაღები ფასი უთქმელი სიმდიდრისთვის.
მართალია, მაშინვე ჩნდება კითხვა – თუ შემქმნელს ჰყავს წარმოუდგენელი სავაჭრო ბოტი, რომელსაც შეუძლია წელიწადში ათასობით პროცენტის მოგება მოიტანოს, მაშინ რატომ გაიზიარებს მას? ეს საკმაოდ მარტივია. შემოქმედი მოგებას იღებს არა აქციებიდან და ინვესტიციებიდან, არამედ იმით, რომ მან შექმნა პროდუქტი. მაგრამ ის, ვინც იყიდა, შეეცდება ფულის გამომუშავებას არაფრისგან. აქ კი კარლ მარქსის კაპიტალი იდეალურია. თუ ადამიანი გთავაზობს საშუალებას გაზარდოს თქვენი სახსრები საკუთარი ფულით, მაშინ მას უბრალოდ თქვენი მოტყუება სურს. თუ მისი სტრატეგია მუშაობდა, ის თავად გამოიყენებდა მას.

საჯაროობა

ასე რომ, ჩვენ მივედით ყველა საჯარო სავაჭრო რობოტის წარუმატებლობის მთავარ მიზეზამდე. და აქ ყველაფერი საკმაოდ მარტივი ასახსნელია. სანამ მხოლოდ თქვენ იცით მუშაობის ალგორითმი, სავაჭრო ბოტი სწორად იმუშავებს და მომგებიანობა ნამდვილად მაღალი იქნება. მაგრამ როგორც კი სხვა ხალხი გაიგებს ამის შესახებ, ყველაფერი დაიკლებს. სწორედ ამიტომ, არცერთი საჯარო ბოტი არ გახდის მილიონერად. არ არსებობს ჯადოსნური ღილაკი “ნაძარცვი” – შრომისმოყვარეობა და ხანგრძლივი ვარჯიში ან მდიდარი მშობლები ყოველთვის ჩამორჩებიან მემილიონე მოგებას.