כשאתה שומע את הביטוי “רובוט מסחר”, על מה אתה חושב? כנראה על מכונה מלבנית או מרובעת שמוכרת סחורות שונות.
סוגים עיקריים של רובוטים למסחר
כל התוכניות מחולקות לפי סוג פעילות ורווחיות. במקרה הראשון, מדובר באפשרויות אוטומטיות וחצי אוטומטיות. מה ההבדל ביניהם ברור מהשם. אוטומטיים עושים הכל – ממציאת עסקאות ועד סגירה – לבד עבור אדם. חצי אוטומטי פועל כעוזר – הם מנתחים, מציעים אפשרויות וממליצים. לפי רווחיות, רובוטי המסחר מחולקים לתדר נמוך, תדר בינוני ותדר גבוה. ההבדל ביניהם טמון במספר העסקאות על פני תקופה, ברווחיות ובסיכון. עבור תדירות נמוכה, המדד הרגיל הוא עשר עסקאות בחודש עם תשואה של לא יותר מחמישים אחוז בשנה. עבור אלה בתדירות בינונית, יש כבר כמה עשרות ביום, והתשואה נעה בין חמישים ואחת למאתיים אחוז. אנחנו צריכים לדבר על רובוטים למסחר בתדר גבוה ביתר פירוט, כי הם כל כך ייחודיים ומיוחדים שנוצר עבורם כיוון השקעה נפרד – מסחר בתדירות גבוהה או HFT.
עובדה מעניינת היא שרובוטים חצי אוטומטיים למסחר בתדר גבוה אינם קיימים, מכיוון שאדם אינו מסוגל לעבד את כל המידע המגיע מהם.
אני חושב שאם אתה מכיר השקעות, אתה כבר הבנת על הסיכונים של כל סוג. בתדרים נמוכים, הם יהיו מינימליים. בטווח הביניים, בהתאמה, הממוצע. והתדרים הגבוהים הם עצומים. להלן טאבלט הסבר קצר, לבהירות רבה יותר:
| סוג בוט למסחר | מה הוא עושה | מבצעים ליום | לְהִסְתָכֵּן | תשואה שנתית |
| תדר נמוך חצי אוטומטי | מנתח את השוק פעם בשבוע ונותן המלצות כלליות | <10 | מִינִימוּם | <50% |
| תדר נמוך אוטומטי | קונה או מוכר רק מניות בסיכון נמוך מספר פעמים בחודש | |||
| טווח בינוני חצי אוטומטי | מנתח את השוק מספר פעמים ביום | >10 | בינוני, אך עשוי להיות מושפע ממניות בסיכון גבוה | מ-51% ל-200% |
| טווח ביניים אוטומטי | קונה או מוכר מניות בסיכון נמוך וגם בסיכון גבוה מספר פעמים ביום | |||
| תדר גבוה אוטומטי | מבצע עשרות עסקאות בדקה רק עם מניות בסיכון גבוה | >1000 | ממש גבוה | >201% |
חָשׁוּב! הטבלה מציגה ערכים משוערים רק עבור רובוטי מסחר מוגדרים כהלכה ופועלים מבלי לקחת בחשבון אפשרויות ייחודיות. לדוגמה, רובוט מסחר בתדירות בינונית עשוי לקבל תשואה של יותר מ-200%, אך רובו משתלבים במסגרת זו. ולרבים בתדירות גבוהה יש לעתים קרובות תשואות שליליות, אבל רק בגלל שהם לא פעלו בהתחלה בכיוון הנכון.
איך פועל בוט המסחר
לבהירות רבה יותר, להלן רובוט המסחר ייקרא לא תוכנית, אלא אלגוריתם. זה חשוב, מכיוון שכרגע הם כמעט ולא נכתבים מאפס, אלא נוצרים על בסיס פתרונות קיימים. לכן, לא ננתח תוכנית ספציפית, אלא את עקרון הפעולה עצמו. אז, האלגוריתם של רובוט המסחר פועל על פי אסטרטגיית מסחר כתובה בבירור – הכללים לפתיחה, תחזוקה וסגירה של עסקאות נקבעים. הודות לכך, הגורם האנושי והרגשות אינם נכללים לחלוטין. נכון, מינוס קריטי אחד נובע מכך, אבל על כך בהמשך. קל מאוד להגדיר רובוט מסחר – הוא מבצע מספר עצום של עסקאות בפרק זמן מינימלי. בואו ניקח את הנתונים מתחרות “המשקיע הפרטי הטוב ביותר” לסתיו 2021. במקום השני אנו רואים מתמודד תחת הכינוי “פלומאסטר” עם 222 עסקאות, אבל במקום הראשון “שלמות” עם 10491 עסקאות.
סיבות מדוע רובוטי מסחר ציבורי לעולם לא יהפכו אותך למיליונר
בשלב זה לא ניגע בהצעות מחברות ובנקים גדולים (Sberbank, Alfa-Bank וכדומה). סביר להניח שבעזרת רובוטי המסחר שלהם אתה באמת יכול להרוויח כסף, אבל אתה יכול לפתוח פיקדון רגיל באותה רווחיות. אבל רובוטים שונים למסחר במט”ח בתדירות גבוהה הם עניין אחר.
מה שטוב בתיאוריה הוא רע בפועל.
זה נהדר כשהציעו לך לקנות בוט מסחר עם תשואה של 1000%. זה נהדר כאשר הוכחת את הביצועים שלו בחשבון בדיקה. בלתי אפשרי כשעם 1000 אלף רובל הוא עשה לך מיליונים. למה זה בלתי אפשרי? הכל די פשוט ופרוזאי. כשהיוצרים באים עם רובוטי מסחר משלהם, אין להם הזדמנות לבחון אותם בפועל עד ההשקה עצמה. כלומר, בתיאוריה, המניות של חברה ירדו, האלגוריתם יראה את זה ויקנה, ואז הן יעלו, והוא ימכור אותן. אבל בפועל, האם המניות באמת יעלו? מה אם הם ימשיכו לרדת? הרובוט אינו יכול לפעול מחוץ לקוד התוכנית. כתוצאה מכך, הוא לא יכול לנווט במצבי לחץ. וזה אומר שבמוקדם או במאוחר הוא יפסיד הכל. הפתרון לבעיה קיים – בוטים פרטיים המותאמים לעצמם.
האם יש מספיק כסף?
נניח שיש לך בוט ציבורי. כמה כסף צריך להיות בחשבון עבור רווח של מיליון רובל לחודש? הרבה. מתמטיקה פשוטה. יש לך מאה מניות בשווי מאה רובל. אם המניות הללו הוכפלו, אז התשואה שלך היא מאה אחוז. זה נשמע נהדר, אבל במקום עשרת אלפים רובל, יש לך עכשיו עשרים אלף רובל. כדי שתוכל להרוויח מיליון מהמניות האלה, הן חייבות לגדול פי מאה, כלומר בעשרת אלפים אחוז. כפי שאתה מבין, בתנאים של השוק האמיתי זה פשוט בלתי אפשרי. לכן, על מנת להרוויח גדול, אתה חייב בהתחלה את הכספים להשקעה. אם נחזור לרשימת “המשקיע הפרטי הטוב ביותר”, אז גם שם המקום הראשון עם תשואה של 869% קיבל מיליון מ-143 אלף רובל. וכדי להרוויח מיליארדים, צריך להשקיע עשרות מיליונים. לכן, אם יש לך
תקלות טכניות והגדרות נכונות
רובוטים למסחר, כמו כל מכונה, אלגוריתם או תוכנית, אינם חפים מבעיות טכניות. לדוגמה, אירחת הכל בשרת פרטי וירטואלי. אבל הלקוח שלך התרסק והכל מיד הפסיק לעבוד. דוגמה נוספת היא שהיוצר עשה טעות קריטית בזמן התכנות. במשך עשרת, מאה, אלף מחזורים או יותר, זה לא מזוהה. אבל במוקדם או במאוחר זה יראה את עצמו, למשל, יתחיל לקנות את כל המניות במחיר מנופח, ולמכור אותן במחיר נמוך יותר. יש עשרות מקרים דומים, אבל העיקר להבין הוא שרובוט המסחר לא מושלם, אם לא תעשה כלום, הוא תמיד ישבר.
למעשה, אם אתם לגמרי לא מכירים השקעות ולפחות חלקית לא מבינים את פעולת האלגוריתם, אז יש סיכוי של 99.9% שתפסידו את כספכם.
קרל מרקס קפיטל. בקצרה
בואו נלך לאחד מהאתרים הפופולריים למכירת בוטים למסחר ונבחן את המחיר. ההצעה הפופולרית ביותר עולה 95 פאונד או 9500 רובל. מחיר מקובל לעושר שלא נאמר.
פִּרסוּם
כאן אנו מגיעים לסיבה העיקרית לכישלון של כל רובוטי המסחר הציבורי. וכאן הכל די פשוט להסבר. כל עוד אתה יודע את האלגוריתם של העבודה, בוט המסחר יתפקד כהלכה, והרווחיות תהיה ממש גבוהה. אבל ברגע שאנשים אחרים יגלו את זה, הכל ילך למטה. זו הסיבה ששום בוט ציבורי לא יהפוך אותך למיליונר. אין כפתור קסם “באבלו” – מאחורי רווח של מיליון דולר יש תמיד עבודה קשה והשכלה ארוכה או הורים עשירים.
