Защо роботите за публична търговия не работят – Истината за ботовете за експертни съветници

Когато чуете фразата „робот за търговия“, за какво си мислите? Вероятно за правоъгълна или квадратна машина, която продава различни стоки.
Но всъщност тази фраза е общоприето име за програма за търговия с акции на фондовите борси в автоматичен режим. Незнаещите хора веднага имат идея в главите си да купят този робот и да печелят пари, без да правят нищо. За съжаление това не е възможно и сега ще разберем защо.

Основни видове роботи за търговия

Всички програми са разделени по вид дейност и доходност. В първия случай това са автоматични и полуавтоматични опции. Каква е тяхната разлика е ясно от името. Автоматично прави всичко – от намиране на сделки до затваряне – самостоятелно за човек. Полуавтоматите действат като помощник – анализират, предлагат варианти и дават препоръки. Според рентабилността търговските роботи се разделят на нискочестотни, средночестотни и високочестотни. Разликата между тях е в броя на сделките за определен период от време, доходността и риска. За ниска честота нормалният индикатор е десет транзакции на месец с доходност не повече от петдесет процента годишно. За средночестотните вече има няколко десетки на ден, а добивът варира от петдесет и един до двеста процента. Трябва да поговорим за роботите за високочестотна търговия по-подробно, тъй като те са толкова уникални и специални, че за тях е създадена отделна инвестиционна посока – високочестотна търговия или HFT.
hft търговията ви позволява да извършвате стотици и хиляди транзакции през деня [/ caption] Основното е, че такива програми са в състояние да сключват десетки хиляди транзакции на ден. Доходността на всяка отделна сделка ще бъде изключително малка, често под една десета от процента. Но по права линия такива роботи могат да донесат огромен доход и тяхната рентабилност може да се изчисли в хиляди проценти годишно.

Интересен факт е, че полуавтоматични роботи за високочестотна търговия не съществуват, тъй като човек не е в състояние да обработи цялата информация, идваща от тях.

Мисля, че ако сте запознати с инвестирането, вече сте разбрали рисковете на всеки вид. При ниски честоти те ще бъдат минимални. В средния диапазон, съответно средната. А високите честоти са огромни. Ето кратка обяснителна таблетка за по-голяма яснота:

Тип бот за търговия	Какво прави той	Сделки на ден	Риск	Годишна доходност
Полуавтоматичен нискочестотен	Веднъж седмично анализира пазара и дава общи препоръки	<10	минимум	<50%
Автоматична ниска честота	Купува или продава само нискорискови акции няколко пъти месечно
Полуавтоматичен среден клас	Анализира пазара няколко пъти на ден	>10	Среден, но може да бъде повлиян от високорискови акции	От 51% до 200%
Автоматичен среден клас	Купува или продава както нискорискови, така и високорискови акции няколко пъти на ден
Автоматична висока честота	Прави десетки сделки в минута само с високорискови акции	>1000	Изключително високо	>201%

важно! Таблицата показва приблизителни стойности само за правилно конфигурирани и работещи роботи за търговия, без да се вземат предвид уникалните опции. Например робот за средночестотна търговия може да има възвръщаемост от повече от 200%, но повечето се вписват в тази рамка. И много високочестотни често имат отрицателна възвращаемост, но само защото първоначално не са работили в правилната посока.

Как работи ботът за търговия

За по-голяма яснота по-нататък търговският робот ще се нарича не програма, а алгоритъм. Това е важно, тъй като в момента те почти никога не се пишат от нулата, а се създават въз основа на съществуващи решения. Затова няма да анализираме конкретна програма, а самия принцип на работа. И така, алгоритъмът на търговския робот работи съгласно ясно написана стратегия за търговия – зададени са правилата за отваряне, поддържане и затваряне на транзакции. Благодарение на това човешкият фактор и емоциите са напълно изключени. Вярно, от това следва едно критично минус, но повече за това по-късно. Много е лесно да се определи робот за търговия – той прави огромен брой транзакции за минимален период от време. Да вземем данните от конкурса “Най-добър частен инвеститор” за есента на 2021 г. На второ място виждаме състезател под псевдонима “Flomaster” с 222 транзакции, но на първо място “perfection” с 10491 транзакции.
Най-добрият частен инвеститор [/ надпис] Естествено, такава сума е непостижима за човек – просто няма достатъчно време. Освен това, както виждаме, роботът осигури доходност от 869,40%. Просто невероятен резултат, като се има предвид, че много инвеститори се надяват на поне 20% годишно. Но алгоритъмът успя само за 3 месеца. Третото, петото, шестото и десетото място също са заети от роботи за търговия. Доходността им е по-ниска, но все пак огромна. Освен това си струва да запомните, че всичко това се случва автоматично, без човешка намеса. Това наистина ли е идеалният начин да печелите пари? Не съвсем, нека погледнем 8050 място в същата класация. Има 7784 сделки, но доходността е отрицателна. Друг пример е 9105 с 2465 сделки и отрицателна възвръщаемост.

Може да се предположи, че това са само предположения – може би самият човек е решил да затвори някои транзакции или е конфигурирал неправилно алгоритъма. Такова мнение има право на живот, само колкото по-ниска е доходността, толкова повече неуспешни търговски роботи ще бъдат в рейтинга. Каква е разликата между алгоритмите на първите места и на последните? Най-често публично. Търговските роботи не работят – мнението на практикуващ търговец, цялата истина, каквато е: https://youtu.be/bdVa9Hj4fd8

Причини, поради които роботите за публична търговия никога няма да ви направят милионер

На този етап няма да засягаме оферти от големи компании и банки (Sberbank, Alfa-Bank и т.н.). Най-вероятно с помощта на техните роботи за търговия наистина можете да печелите пари, но можете да отворите редовен депозит със същата доходност. Но различните високочестотни роботи за Forex търговия са друг въпрос.

Това, което е добро на теория, е лошо на практика.

Страхотно е, когато ви предложиха да закупите бот за търговия с 1000% възвръщаемост. Страхотно е, когато сте доказали ефективността му на тестов акаунт. Невъзможно, когато с 1000 хиляди рубли той ви направи милиони. Защо е невъзможно? Всичко е съвсем просто и прозаично. Когато създателите измислят свои собствени роботи за търговия, те нямат възможност да ги тестват на практика до самото стартиране. Тоест на теория акциите на една компания ще паднат, алгоритъмът ще види това и ще купи, след което ще се покачат и ще ги продаде. Но на практика акциите наистина ли ще се покачат? Ами ако продължат да намаляват? Роботът не може да действа извън програмния код. Следователно той не може да се ориентира в стресови ситуации. А това означава, че рано или късно ще загуби всичко. Решението на проблема съществува – частни ботове, персонализирани за себе си.

Има ли достатъчно пари?

Да предположим, че имате публичен бот. Колко пари трябва да има в сметката за печалба от милион рубли на месец? Много. Проста математика. Имате сто акции на стойност сто рубли. Ако тези акции се удвоят, тогава възвръщаемостта ви е сто процента. Звучи страхотно, но вместо десет хиляди рубли, сега имате двадесет хиляди рубли. За да направите милион от тези акции, те трябва да нараснат сто пъти, тоест с десет хиляди процента. Както разбирате, в условията на реалния пазар това е просто невъзможно. Следователно, за да реализирате голяма печалба, първоначално трябва да имате средства за инвестиране. Ако се върнем към списъка „Най-добър частен инвеститор“, тогава дори там първото място с доходност от 869% получи милион от 143 хиляди рубли. А за да печелите милиарди, трябва да инвестирате десетки милиони. Ето защо, ако имате

Технически неизправности и правилни настройки

Търговските роботи, като всяка машина, алгоритъм или програма, не са без технически проблеми. Например хоствахте всичко на виртуален частен сървър. Но вашият клиент се срина и всичко веднага спря да работи. Друг пример е, че създателят е направил критична грешка при програмирането. За първите десет, сто, хиляда или повече цикъла не се открива. Но рано или късно ще се покаже и например ще започне да изкупува всички акции на завишена цена и да ги продава на по-ниска цена. Има десетки подобни случаи, но основното нещо, което трябва да разберете е, че роботът за търговия не е перфектен, ако не направите нищо, той винаги ще се счупи.

Всъщност, ако сте напълно незапознати с инвестициите и поне отчасти не разбирате работата на алгоритъма, тогава има 99,9% шанс да загубите парите си.

Карл Маркс Капитал. Накратко

Нека отидем на един от популярните сайтове за продажба на търговски ботове и да разгледаме цената. Най-популярната оферта струва £95 или 9500 рубли. Приемлива цена за несметни богатства.
Вярно е, че веднага възниква въпросът – ако създателят има невероятен бот за търговия, който може да донесе хиляди проценти печалба годишно, тогава защо трябва да го споделя? Всичко е доста просто. Творецът печели не от акции и инвестиции, а от факта, че е създал продукта. Но купувачът ще се опита да направи пари от нищото. Тук идеално се вписва Капиталът на Карл Маркс. Ако човек предлага начин да увеличите вашите средства за вашите собствени пари, тогава той просто иска да ви измами. Ако стратегията му проработеше, той сам щеше да я използва.

Публичност

Тук стигаме до основната причина за провала на всички роботи за публична търговия. И тук всичко е доста просто за обяснение. Докато знаете алгоритъма на работа, ботът за търговия ще функционира правилно и доходността ще бъде наистина висока. Но щом други хора разберат за това, всичко ще тръгне надолу. Ето защо никой публичен бот никога няма да ви направи милионер. Няма магически бутон “Бабло” – зад милионна печалба винаги стои упорит труд и дълго образование или богати родители.