Kāpēc publiskās tirdzniecības roboti nedarbojas — patiesība par ekspertu padomdevēju robotiem

Kad dzirdat frāzi “tirdzniecības robots”, par ko jūs domājat? Iespējams, par taisnstūra vai kvadrātveida mašīnu, kas pārdod dažādas preces.
Bet patiesībā šī frāze ir parasts nosaukums programmai akciju tirdzniecībai biržās automātiskajā režīmā. Nezinošiem cilvēkiem galvā uzreiz rodas doma iegādāties šo robotu un nopelnīt naudu, neko nedarot. Diemžēl tas nav iespējams, un tagad mēs sapratīsim, kāpēc.

Galvenie tirdzniecības robotu veidi

Visas programmas ir sadalītas pēc darbības veida un rentabilitātes. Pirmajā gadījumā tās ir automātiskas un pusautomātiskas iespējas. Kāda ir to atšķirība, ir skaidrs no nosaukuma. Automātiski dara visu – no darījumu atrašanas līdz slēgšanai – pats par sevi cilvēka labā. Pusautomātiski darbojas kā palīgs – viņi analizē, piedāvā iespējas un sniedz ieteikumus. Pēc rentabilitātes tirdzniecības robotus iedala zemfrekvences, vidējas frekvences un augstfrekvences robotos. Atšķirība starp tām ir darījumu skaitā noteiktā laika periodā, rentabilitātē un riskā. Zemfrekvences gadījumā parastais rādītājs ir desmit darījumi mēnesī ar ienesīgumu ne vairāk kā piecdesmit procenti gadā. Vidējas frekvences tiem jau ir vairāki desmiti dienā, un raža svārstās no piecdesmit viena līdz divsimt procentiem. Mums sīkāk jārunā par augstfrekvences tirdzniecības robotiem, jo tie ir tik unikāli un īpaši, ka tiem tika izveidots atsevišķs investīciju virziens – augstfrekvences tirdzniecība jeb HFT.
hft trading ļauj veikt simtiem un tūkstošiem darījumu dienas laikā [/ caption] Būtība ir tāda, ka šādas programmas spēj noslēgt desmitiem tūkstošu darījumu dienā. Katra atsevišķa darījuma ienesīgums būs ārkārtīgi mazs, bieži vien mazāks par vienu procenta desmitdaļu. Bet taisni šādi roboti var nest milzīgus ienākumus, un to rentabilitāti var aprēķināt tūkstošos procentu gadā.

Interesants fakts ir tas, ka pusautomātiskie augstfrekvences tirdzniecības roboti neeksistē, jo cilvēks nespēj apstrādāt visu no tiem nākošo informāciju.

Es domāju, ka, ja esat iepazinies ar investīcijām, jūs jau esat sapratis par katra veida riskiem. Zemās frekvencēs tie būs minimāli. Vidējā diapazonā, attiecīgi, vidējais. Un augstās frekvences ir milzīgas. Šeit ir īsa skaidrojoša tablete lielākai skaidrībai:

Bota tips tirdzniecībai	Ko viņš dara	Piedāvājumi dienā	Risks	Gada atdeve
Pusautomātiska zemā frekvence	Reizi nedēļā analizē tirgu un sniedz vispārīgus ieteikumus	<10	Minimums	<50%
Automātiska zemā frekvence	Vairākas reizes mēnesī pērk vai pārdod tikai zema riska akcijas
Pusautomātiskais vidējais diapazons	Vairākas reizes dienā analizē tirgu	>10	Vidēji, bet to var ietekmēt augsta riska akcijas	No 51% līdz 200%
Automātisks vidējais diapazons	Vairākas reizes dienā pērk vai pārdod gan zema, gan augsta riska akcijas
Automātiska augsta frekvence	Veic desmitiem darījumu minūtē tikai ar augsta riska akcijām	>1000	Ārkārtīgi augsts	>201%

Svarīgs! Tabulā ir parādītas aptuvenās vērtības tikai pareizi konfigurētiem un strādājošiem tirdzniecības robotiem, neņemot vērā unikālas iespējas. Piemēram, vidējas frekvences tirdzniecības robota atdeve var būt lielāka par 200%, taču lielākā daļa no tiem iekļaujas šajā sistēmā. Un daudzām augstfrekvences ierīcēm bieži ir negatīva atdeve, bet tikai tāpēc, ka tās sākotnēji nedarbojās pareizajā virzienā.

Kā darbojas tirdzniecības robots

Lielākai skaidrībai turpmāk tirdzniecības robots tiks saukts nevis par programmu, bet gan par algoritmu. Tas ir svarīgi, jo pašlaik tie gandrīz nekad netiek rakstīti no nulles, bet tiek veidoti, pamatojoties uz esošajiem risinājumiem. Tāpēc mēs neanalizēsim konkrētu programmu, bet gan pašu darbības principu. Tātad tirdzniecības robota algoritms darbojas pēc skaidri uzrakstītas tirdzniecības stratēģijas – tiek noteikti darījumu atvēršanas, uzturēšanas un slēgšanas noteikumi. Pateicoties tam, cilvēciskais faktors un emocijas tiek pilnībā izslēgtas. Tiesa, no tā izriet viens kritisks mīnuss, bet par to vēlāk. Tirdzniecības robotu definēt ir ļoti vienkārši – tas veic milzīgu skaitu darījumu minimālā laika periodā. Ņemsim konkursa “Labākais privātais investors” datus par 2021. gada rudeni. Otrajā vietā redzam konkursantu ar segvārdu “Flomaster” ar 222 darījumiem, bet pirmajā vietā “perfektība” ar 10491 darījumu.
Labākais privātais investors [/ caption] Dabiski, ka tāda summa cilvēkam ir nesasniedzama – vienkārši nepietiek laika. Turklāt, kā redzam, robots nodrošināja 869,40% ienesīgumu. Vienkārši neticams rezultāts, ņemot vērā, ka daudzi investori cer uz vismaz 20% gadā. Bet algoritms bija spējīgs tikai 3 mēnešos. Trešo, piekto, sesto un desmito vietu ieņem arī tirdzniecības roboti. Viņu rentabilitāte ir zemāka, bet joprojām milzīga. Turklāt der atcerēties, ka tas viss notiek automātiski, bez cilvēka iejaukšanās. Vai tas tiešām ir ideāls naudas pelnīšanas veids? Nav īsti, paskatīsimies uz 8050. vietu tajā pašā reitingā. Ir 7784 darījumi, bet ienesīgums kļuva negatīvs. Vēl viens piemērs ir 9105 ar 2465 darījumiem un negatīvu peļņu.

Var pieņemt, ka tie ir tikai pieņēmumi – varbūt cilvēks pats nolēma slēgt kādus darījumus, vai arī nepareizi konfigurēja algoritmu. Šādam viedoklim ir tiesības uz dzīvību, tikai jo zemāka rentabilitāte, jo vairāk neveiksmīgu tirdzniecības robotu būs reitingā. Kāda ir atšķirība starp algoritmiem pirmajā vietā un pēdējā? Visbiežāk publiski. Tirdzniecības roboti nestrādā – praktizējoša treidera viedoklis, visa patiesība kā ir: https://youtu.be/bdVa9Hj4fd8

Iemesli, kāpēc publiskās tirdzniecības roboti nekad nepadarīs jūs par miljonāru

Šobrīd mēs neskarsim lielu uzņēmumu un banku (Sberbank, Alfa-Bank un tā tālāk) piedāvājumus. Visticamāk, ar viņu tirdzniecības robotu palīdzību jūs patiešām varat nopelnīt naudu, bet jūs varat atvērt parasto depozītu ar tādu pašu ienesīgumu. Bet dažādi augstas frekvences Forex tirdzniecības roboti ir cits jautājums.

Kas ir labs teorētiski, tas ir slikts praksē.

Tas ir lieliski, kad jums piedāvāja iegādāties tirdzniecības botu ar 1000% atdevi. Tas ir lieliski, ja esat pierādījis tā veiktspēju testa kontā. Neiespējami, kad ar 1000 tūkstošiem rubļu viņš tev nopelnīja miljonus. Kāpēc tas nav iespējams? Viss ir diezgan vienkārši un prozaiski. Kad radītāji nāk klajā ar saviem tirdzniecības robotiem, viņiem nav iespējas tos pārbaudīt praksē līdz pašai palaišanai. Tas ir, teorētiski uzņēmuma akcijas samazināsies, algoritms to redzēs un nopirks, un tad tās pieaugs, un tas tās pārdos. Bet praksē akcijas tiešām pieaugs? Ko darīt, ja tie turpinās samazināties? Robots nevar darboties ārpus programmas koda. Līdz ar to viņš nevar orientēties stresa situācijās. Un tas nozīmē, ka agrāk vai vēlāk viņš visu zaudēs. Problēmas risinājums pastāv – privāti roboti, kas pielāgoti sev.

Vai ir pietiekami daudz naudas?

Pieņemsim, ka jums ir publisks robots. Cik daudz naudas vajadzētu būt kontā, lai gūtu peļņu miljons rubļu mēnesī? Daudz. Vienkārša matemātika. Jums ir simts akcijas simts rubļu vērtībā. Ja šīs akcijas dubultojās, tad jūsu atdeve ir simts procenti. Tas izklausās lieliski, bet desmit tūkstošu rubļu vietā tagad jums ir divdesmit tūkstoši rubļu. Lai jūs no šīm akcijām nopelnītu miljonu, tām ir jāaug simtkārtīgi, tas ir, par desmit tūkstošiem procentu. Kā jūs saprotat, reālā tirgus apstākļos tas vienkārši nav iespējams. Tāpēc, lai gūtu lielu peļņu, sākotnēji ir jābūt līdzekļiem, ko investēt. Ja atgriežamies pie “Labākā privātā investora” saraksta, tad arī tur pirmā vieta ar 869% ienesīgumu saņēma miljonu no 143 tūkstošiem rubļu. Un, lai nopelnītu miljardus, ir jāiegulda desmitiem miljonu. Tāpēc, ja jums ir

Tehniskas kļūmes un pareizi iestatījumi

Tirdzniecības roboti, tāpat kā jebkura mašīna, algoritms vai programma, nav bez tehniskām problēmām. Piemēram, jūs visu mitinājāt virtuālā privātajā serverī. Bet jūsu klients avarēja, un viss nekavējoties pārstāja darboties. Vēl viens piemērs ir tāds, ka veidotājs programmēšanas laikā pieļāva būtisku kļūdu. Pirmajos desmit, simts, tūkstoš vai vairāk ciklos tas netiek atklāts. Bet agri vai vēlu tas sevi parādīs un, piemēram, sāks visas akcijas uzpirkt par uzpūstu cenu, bet pārdot par zemāku cenu. Līdzīgu gadījumu ir desmitiem, bet galvenais, kas jāsaprot, ka tirdzniecības robots nav ideāls, ja neko nedarīsi, tas vienmēr salūzīs.

Patiesībā, ja jūs pilnībā nezināt investīcijas un vismaz daļēji nesaprotat algoritma darbību, tad pastāv 99,9% iespēja, ka jūs zaudēsiet savu naudu.

Kārļa Marksa galvaspilsēta. Īsumā

Dosimies uz kādu no populārajām tirdzniecības botu pārdošanas vietnēm un apskatīsim cenu. Populārākais piedāvājums maksā £95 vai 9500 rubļu. Pieņemama cena par neizsakāmām bagātībām.
Tiesa, uzreiz rodas jautājums – ja radītājam ir neticams tirdzniecības bots, kas var nest tūkstošiem procentu peļņas gadā, tad kāpēc viņam ar to dalīties? Viss ir diezgan vienkārši. Radītājs gūst peļņu nevis no akcijām un investīcijām, bet gan no tā, ka viņš radīja produktu. Bet pircējs mēģinās pelnīt naudu no nekā. Šeit lieliski iederas Kārļa Marksa Kapitāls. Ja cilvēks piedāvā veidu, kā palielināt savus līdzekļus par savu naudu, tad viņš vienkārši vēlas jūs maldināt. Ja viņa stratēģija darbotos, viņš pats to izmantotu.

Publicitāte

Šeit mēs nonākam pie galvenā visu publiskās tirdzniecības robotu neveiksmes iemesla. Un šeit viss ir diezgan vienkārši izskaidrojams. Kamēr jūs zināt darba algoritmu, tirdzniecības bots darbosies pareizi, un ienesīgums būs patiešām augsts. Taču, tiklīdz par to uzzinās citi cilvēki, viss ies uz leju. Tāpēc neviens publiskais robots nekad nepadarīs jūs par miljonāru. Nav burvju pogas “Bablo” – aiz miljons dolāru peļņas vienmēr slēpjas smags darbs un ilga izglītība vai bagāti vecāki.