De ce nu funcționează roboții de tranzacționare publică – adevărul despre roboții de consiliere

Când auziți expresia „robot de tranzacționare”, la ce vă gândiți? Probabil despre o mașină dreptunghiulară sau pătrată care vinde diverse bunuri.
Dar, de fapt, această expresie este un nume comun pentru un program de tranzacționare a acțiunilor pe burse de valori în modul automat. Oamenii neștiutori au o idee în cap să cumpere acest robot și să facă bani fără să facă nimic. Din păcate, acest lucru nu este posibil și acum ne vom da seama de ce.

Principalele tipuri de roboți de tranzacționare

Toate programele sunt împărțite după tip de activitate și profitabilitate. În primul caz, acestea sunt opțiuni automate și semi-automate. Care este diferența lor este clar din nume. Cei automati fac totul – de la căutarea de oferte până la încheierea de oferte – pe cont propriu pentru o persoană. Semi-automat acționează ca asistent – analizează, sugerează opțiuni și oferă recomandări. După rentabilitate, roboții de tranzacționare sunt împărțiți în frecvență joasă, frecvență medie și frecvență înaltă. Diferența dintre ele constă în numărul de tranzacții pe o perioadă de timp, profitabilitate și risc. Pentru cele cu frecvență joasă, rata normală este de zece tranzacții pe lună, cu un randament de cel mult cincizeci la sută pe an. Pentru gama medie, există deja câteva zeci pe zi, iar randamentul variază de la cincizeci și unu la două sute la sută. Trebuie să vorbim mai detaliat despre roboții de tranzacționare de înaltă frecvență.deoarece acestea sunt atât de unice și speciale încât a fost creată o direcție separată în investiții – tranzacționarea de înaltă frecvență sau HFT.
hft trading vă permite să faceți sute și mii de tranzacții în timpul zilei [/ caption] Concluzia este că astfel de programe sunt capabile să încheie zeci de mii de tranzacții pe zi. Rentabilitatea fiecărei tranzacții individuale va fi extrem de mică, adesea mai mică de o zecime de procent. Dar pe linie dreaptă, astfel de roboți sunt capabili să genereze venituri uriașe, iar profitabilitatea lor poate fi calculată în mii de procente pe an.

Un fapt interesant este că roboții de tranzacționare semiautomatici de înaltă frecvență nu există, deoarece o persoană nu este capabilă să proceseze toate informațiile primite de la ei.

Cred că dacă ești familiarizat cu investițiile, ai înțeles deja despre riscurile fiecărui tip. La frecvențe joase, acestea vor fi minime. Gama medie, respectiv, au medii. Iar cele de înaltă frecvență sunt uriașe. Iată un scurt tabel explicativ pentru claritate:

Tip de bot pentru tranzacționare	Ce face	Oferte pe zi	Risc	Randament anual
Semi-automat frecvență joasă	Analizează piața o dată pe săptămână și oferă recomandări generale	<10	Minim	<50%
Frecvență joasă automată	Cumpără sau vinde doar acțiuni cu risc scăzut de mai multe ori pe lună
Gama medie semi-automat	Analizează piața de mai multe ori pe zi	> 10	Mediu, dar poate fi afectat de stocuri cu risc ridicat	51% până la 200%
Gama medie automată	Cumpără sau vinde atât acțiuni cu risc scăzut, cât și acțiuni cu risc ridicat de mai multe ori pe zi
Înaltă frecvență automată	Efectuează zeci de tranzacții pe minut cu doar stocuri cu risc ridicat	> 1000	Extrem de Sus	> 201%

Important! Tabelul arată valorile aproximative numai pentru roboții de tranzacționare configurați corect și funcționali, excluzând opțiunile unice. De exemplu, un robot de tranzacționare cu frecvență medie poate avea o rentabilitate de peste 200%, dar majoritatea se încadrează în acest cadru. Și multe dintre cele de înaltă frecvență au adesea randamente negative, dar numai pentru că nu au funcționat inițial în direcția corectă.

Cum funcționează un bot de tranzacționare

Pentru claritate, în cele ce urmează, un robot de tranzacționare va fi numit nu un program, ci un algoritm. Acest lucru este important, deoarece în prezent acestea nu sunt scrise de la zero, ci sunt create pe baza soluțiilor existente. Prin urmare, vom analiza nu un program anume, ci chiar principiul de funcționare. Deci, algoritmul unui robot de tranzacționare funcționează conform unei strategii de tranzacționare clar scrise – regulile pentru deschiderea, urmărirea și închiderea tranzacțiilor sunt stabilite. Datorită acestui fapt, factorul uman și emoțiile sunt complet excluse. Adevărat, de aici rezultă un minus critic, dar mai multe despre asta mai târziu. Este foarte ușor să definiți un robot de tranzacționare – acesta încheie un număr mare de tranzacții într-o perioadă minimă de timp. Să luăm date din competiția Cel mai bun investitor privat pentru toamna anului 2021. Pe locul doi vedem un concurent sub porecla „Flomaster” cu 222 de oferte, dar pe primul loc „perfecțiune” cu 10491 de oferte.
Cel mai bun investitor privat [/ legenda] Desigur, o astfel de sumă este de neatins pentru o persoană – pur și simplu nu va fi suficient timp. Mai mult, după cum putem vedea, robotul a oferit un randament de 869,40%. Un rezultat incredibil, având în vedere că mulți investitori speră la cel puțin 20% pe an. Dar algoritmul a reușit să o facă în doar 3 luni. Roboții de tranzacționare sunt, de asemenea, pe locurile trei, cinci, șase și zece. Rentabilitatea lor este mai mică, dar totuși uriașă. În plus, merită să ne amintim că toate acestea se întâmplă automat, fără intervenția umană. Este acesta într-adevăr modul ideal de a face bani? Nu chiar, să ne uităm la locul 8050 în același clasament. Au fost 7784 de tranzacții, dar profitabilitatea a intrat în teritoriu negativ. Un alt exemplu este locul 9105 cu 2465 tranzacții și profitabilitate negativă.

Putem presupune că acestea sunt doar presupuneri – poate chiar persoana a decis să închidă unele tranzacții sau a configurat incorect algoritmul. Această opinie are dreptul de a exista, doar cu cât profitabilitatea este mai mică, cu atât mai mulți roboți de tranzacționare eșuați vor fi în rating. Care este diferența dintre algoritmi în primul rând și în ultimul? Cel mai adesea în public. Roboții de tranzacționare nu funcționează, – opinia unui comerciant practicant, tot adevărul așa cum este: https://youtu.be/bdVa9Hj4fd8

Motive pentru care roboții de tranzacționare publică nu te vor face niciodată milionar

În acest moment, nu vom atinge propunerile de la marile companii și bănci (Sberbank, Alfa-Bank și așa mai departe). Cel mai probabil, cu ajutorul roboților lor de tranzacționare, puteți face bani cu adevărat, dar cu aceeași profitabilitate, puteți deschide un depozit obișnuit. Dar diferiții roboți de tranzacționare de înaltă frecvență pentru Forex sunt o altă chestiune.

Ceea ce este bun în teorie este rău în practică

Este grozav când ți s-a oferit să cumperi un bot de tranzacționare cu un randament de 1000%. Este grozav când ți s-a dovedit că funcționează pe un cont de test. Imposibil când ți-a făcut milioane din 1000 de mii de ruble. De ce este imposibil? Totul este destul de simplu și prozaic. Când creatorii vin cu proprii roboți de tranzacționare, ei nu au ocazia să-i testeze în practică până la lansare. Adică, în teorie, acțiunile unei companii vor scădea, algoritmul o va vedea și o va cumpăra, apoi vor crește și le va vinde. Dar, în practică, stocurile chiar vor crește? Și dacă vor continua să scadă? Robotul nu poate funcționa în afara codului programului. În consecință, nu se poate orienta în situații stresante. Asta înseamnă că mai devreme sau mai târziu va pierde totul. Există o soluție la problemă – roboți privați, personalizați pentru ei înșiși.Dacă nu le configurați pe cele publice, acestea vor proceda în continuare la fel.

Vor fi destui bani?

Să presupunem că aveți un bot public. Câți bani ar trebui să fie în cont pentru un profit de un milion de ruble pe lună? Mult. Matematică simplă. Ai o sută de acțiuni în valoare de o sută de ruble. Dacă aceste acțiuni s-au dublat, atunci randamentul tău este sută la sută. Sună grozav, doar că în loc de zece mii de ruble acum ai douăzeci de mii de ruble. Pentru ca tu să câștigi un milion din aceste acțiuni, ele trebuie să crească de o sută de ori, adică de zece mii la sută. După cum vă puteți imagina, pe o piață reală acest lucru este pur și simplu imposibil. Prin urmare, pentru a obține un profit mare, trebuie să aveți inițial fondurile de investit. Dacă revenim la lista „Cel mai bun investitor privat”, atunci chiar și acolo primul loc cu un randament de 869% a primit un milion de la 143 mii de ruble. Și pentru a face miliarde, trebuie să investești zeci de milioane. Prin urmare, dacă aveți,ca majoritatea, nu există astfel de fonduri, va fi mai profitabil să deschideți un depozit obișnuit.

Defecțiuni tehnice și setări corecte

Roboții de tranzacționare, ca orice mașină, algoritm sau program, nu sunt lipsiți de probleme tehnice. De exemplu, ați găzduit totul pe un server privat virtual. Dar clientul tău s-a prăbușit și totul a încetat să funcționeze imediat. Un alt exemplu este că creatorul a făcut o eroare critică în timpul programării. Pentru primele zece, o sută sau încă o mie de cicluri, nu este detectată. Dar mai devreme sau mai târziu se va arăta și, de exemplu, va începe să cumpere toate acțiunile la un preț prea mare și să vândă la un preț mai mic. Există zeci de cazuri similare, dar principalul lucru este să înțelegeți un lucru – un robot de tranzacționare nu este ideal, dacă nu faceți nimic, se va rupe întotdeauna.

De fapt, dacă nu sunteți complet familiarizat cu investițiile și cel puțin parțial nu înțelegeți funcționarea algoritmului, atunci cu o probabilitate de 99,9% vă veți pierde banii.

Karl Marx Capital. Scurt

Să mergem la unul dintre site-urile populare pentru vânzarea de roboți de tranzacționare și să vedem prețul. Cea mai populară ofertă costă 95 de lire sterline sau 9500 de ruble. Un preț acceptabil pentru bogăția nespusă.
Adevărat, întrebarea apare imediat – dacă creatorul are un bot de tranzacționare incredibil care poate aduce mii de procente din profit pe an, atunci de ce l-ar împărți? Este destul de simplu. Creatorul realizează profit nu din stocuri și investiții, ci din faptul că a creat produsul. Dar cel care l-a cumpărat va încerca să facă bani din nimic. Și aici Capitala lui Karl Marx este perfectă. Dacă o persoană oferă o modalitate de a-ți crește fondurile pentru banii tăi, atunci vrea doar să te înșele. Dacă strategia lui ar funcționa, ar folosi-o el însuși.

Publicitate

Așadar, ajungem la motivul principal al eșecului tuturor roboților de tranzacționare publică. Și aici totul este destul de simplu de explicat. Atâta timp cât doar tu cunoști algoritmul de lucru, botul de tranzacționare va funcționa corect, iar profitabilitatea va fi cu adevărat mare. Dar de îndată ce alți oameni află despre asta, totul va scădea. Acesta este motivul pentru care niciun bot public nu te va face vreodată milionar. Nu există niciun buton magic „Loot” – munca grea și pregătirea lungă sau părinții bogați sunt întotdeauna în spatele unui milion de profit.