Miks avalikud kauplemisrobotid ei tööta – tõde ekspertnõustajate robotite kohta

Kui kuulete fraasi “kauplemisrobot”, millest sa arvad? Ilmselt ristküliku- või ruudukujulise masina kohta, mis müüb erinevaid kaupu.
Kuid tegelikult on see fraas börsil automaatrežiimis aktsiatega kauplemise programmi üldnimetus. Teadmatutel inimestel on kohe peas mõte osta see robot ja teenida raha ilma midagi tegemata. Kahjuks pole see võimalik ja nüüd saame aru, miks.

Peamised kauplemisrobotite tüübid

Kõik programmid on jagatud tegevuse tüübi ja kasumlikkuse järgi. Esimesel juhul on need automaatsed ja poolautomaatsed valikud. Mille poolest need erinevad, selgub nimest. Automaatne teeb kõike – tehingute leidmisest kuni sulgemiseni – inimese eest ise. Poolautomaatne assistendina – analüüsib, pakub võimalusi ja soovitusi. Kasumlikkuse järgi jaotatakse kauplemisrobotid madala sagedusega, keskmise sagedusega ja kõrgsageduslikeks. Nende erinevus seisneb tehingute arvus teatud aja jooksul, kasumlikkuses ja riskis. Madala sageduse puhul on tavaline näitaja kümme tehingut kuus, mille tootlus ei ületa viiskümmend protsenti aastas. Keskmise sagedusega on neid juba mitukümmend päevas ja saagikus varieerub viiskümmend üks kuni kakssada protsenti. Peame üksikasjalikumalt rääkima kõrgsageduskauplemisrobotitest, sest need on nii ainulaadsed ja erilised, et nende jaoks loodi eraldi investeerimissuund – kõrgsageduskauplemine ehk HFT.
hft kauplemine võimaldab teha päeva jooksul sadu ja tuhandeid tehinguid [/ caption] Põhimõte on see, et sellised programmid on võimelised sõlmima kümneid tuhandeid tehinguid päevas. Iga üksiku tehingu kasumlikkus on äärmiselt väike, sageli alla kümnendiku protsendi. Kuid sirgjooneliselt võivad sellised robotid tuua tohutut tulu ja nende kasumlikkust saab arvutada tuhandetes protsentides aastas.

Huvitav fakt on see, et poolautomaatseid kõrgsageduskauplemisroboteid pole olemas, kuna inimene ei suuda kogu neilt tulevat teavet töödelda.

Arvan, et kui olete investeerimisega kursis, olete juba aru saanud iga liigi riskidest. Madalatel sagedustel on need minimaalsed. Keskmises vastavalt keskmine. Ja kõrged sagedused on tohutud. Siin on suurema selguse huvides lühike selgitav tablett:

Boti tüüp kauplemiseks	Mida ta teeb	Pakkumised päevas	Risk	Aastane tulu
Poolautomaatne madalsagedus	Analüüsib turgu kord nädalas ja annab üldisi soovitusi	<10	Minimaalne	<50%
Automaatne madalsagedus	Ostab või müüb mitu korda kuus ainult madala riskiga aktsiaid
Poolautomaatne keskvahemik	Analüüsib turgu mitu korda päevas	>10	Keskmine, kuid seda võivad mõjutada kõrge riskiga aktsiad	51% kuni 200%
Automaatne keskvahemik	Ostab või müüb mitu korda päevas nii madala riskiga kui ka kõrge riskiga aktsiaid
Automaatne kõrgsagedus	Teeb kümneid tehinguid minutis ainult kõrge riskiga aktsiatega	>1000	Äärmiselt kõrge	>201%

Tähtis! Tabelis on toodud ligikaudsed väärtused ainult õigesti konfigureeritud ja töötavate kauplemisrobotite jaoks, võtmata arvesse ainulaadseid valikuid. Näiteks võib keskmise sagedusega kauplemisroboti tootlus olla suurem kui 200%, kuid enamik sobib sellesse raamistikku. Ja paljudel kõrgsageduslikel on sageli negatiivne tootlus, kuid ainult seetõttu, et need ei töötanud alguses õiges suunas.

Kuidas kauplemisbot töötab

Selguse huvides nimetatakse edaspidi kauplemisrobotit mitte programmiks, vaid algoritmiks. See on oluline, kuna praegu ei kirjutata neid peaaegu kunagi nullist, vaid luuakse olemasolevate lahenduste põhjal. Seetõttu ei analüüsi me konkreetset programmi, vaid tööpõhimõtet ennast. Seega toimib kauplemisroboti algoritm selgelt kirja pandud kauplemisstrateegia järgi – on paika pandud tehingute avamise, säilitamise ja sulgemise reeglid. Tänu sellele on inimfaktor ja emotsioonid täielikult välistatud. Tõsi, sellest järgneb üks kriitiline miinus, aga sellest hiljem. Kauplemisrobotit on väga lihtne määratleda – see teeb minimaalse aja jooksul tohutult palju tehinguid. Võtame 2021. aasta sügise konkursi “Parim erainvestor” andmed. Teisel kohal näeme võistlejat hüüdnime “Flomaster” all 222 tehinguga, kuid esikohal “täiuslikkus” 10491 tehinguga.
Parim erainvestor [/ caption] Loomulikult on selline summa inimesele kättesaamatu – aega lihtsalt ei jätku. Veelgi enam, nagu näeme, andis robot tootluse 869,40%. Lihtsalt uskumatu tulemus, arvestades, et paljud investorid loodavad vähemalt 20% aastas. Kuid algoritm sai hakkama vaid 3 kuuga. Kolmandal, viiendal, kuuendal ja kümnendal kohal on samuti kauplemisrobotid. Nende kasumlikkus on väiksem, kuid siiski tohutu. Lisaks tasub meeles pidada, et see kõik toimub automaatselt, ilma inimese sekkumiseta. Kas see on tõesti ideaalne viis raha teenimiseks? Mitte päris, vaatame 8050. kohta samas pingereas. Tehinguid on 7784, kuid tootlus läks negatiivseks. Teine näide on 9105 2465 tehinguga ja negatiivse tootlusega.

Võib eeldada, et need on vaid oletused – võib-olla otsustas inimene ise mõne tehingu sulgeda või konfigureeris algoritmi valesti. Sellisel arvamusel on õigus elule, ainult mida madalam on kasumlikkus, seda rohkem on reitingus ebaõnnestunud kauplemisroboteid. Mis vahe on esimestel ja viimastel algoritmidel? Kõige sagedamini avalikult. Kauplemisrobotid ei tööta – praktiseeriva kaupleja arvamus, kogu tõde nagu ta on: https://youtu.be/bdVa9Hj4fd8

Põhjused, miks avalikud kauplemisrobotid ei tee sinust kunagi miljonäri

Siinkohal me ei puuduta suurte ettevõtete ja pankade (Sberbank, Alfa-Bank jne) pakkumisi. Tõenäoliselt saate nende kauplemisrobotite abil tõesti raha teenida, kuid saate avada tavalise sissemakse sama kasumlikkusega. Kuid erinevad kõrgsageduslikud Forexi kauplemisrobotid on teine ​​​​asi.

Mis on teoorias hea, on praktikas halb.

See on suurepärane, kui teile tehti ettepanek osta kauplemisbot 1000% tootlusega. See on suurepärane, kui olete selle toimivust testkontol tõestanud. See oli võimatu, kui ta teenis teile miljoneid 1000 tuhande rublaga. Miks see võimatu on? Kõik on üsna lihtne ja proosaline. Kui loojad mõtlevad välja oma kauplemisrobotid, pole neil enne turuletoomist võimalust neid praktikas testida. See tähendab, et teoreetiliselt langevad ettevõtte aktsiad, algoritm näeb seda ja ostab ning siis tõusevad ja see müüb need maha. Aga praktikas kas aktsiad tõesti tõusevad? Mis siis, kui nad jätkavad langust? Robot ei saa tegutseda väljaspool programmikoodi. Järelikult ei oska ta stressirohketes olukordades orienteeruda. Ja see tähendab, et varem või hiljem kaotab ta kõik. Probleemile on lahendus olemas – enda jaoks kohandatud privaatbotid.

Kas raha on piisavalt?

Oletame, et teil on avalik robot. Kui palju raha peaks kontol olema miljoni rubla kasumi saamiseks kuus? Palju ja palju. Lihtne matemaatika. Teil on sada aktsiat saja rubla väärtuses. Kui need aktsiad kahekordistusid, on teie tootlus sada protsenti. See kõlab suurepäraselt, kuid kümne tuhande rubla asemel on teil nüüd kakskümmend tuhat rubla. Selleks, et saaksite nendest aktsiatest miljoni teenida, peavad need kasvama sada korda ehk kümme tuhat protsenti. Nagu te mõistate, on see reaalse turu tingimustes lihtsalt võimatu. Seetõttu peavad suure kasumi teenimiseks esialgu olema vahendid, mida investeerida. Kui minna tagasi nimekirja “Parim erainvestor”, siis sealgi sai 869% tootlusega esikoht miljoni 143 tuhandelt rublalt. Ja miljardite teenimiseks peate investeerima kümneid miljoneid. Seega, kui teil on

Tehnilised vead ja õiged seadistused

Kauplemisrobotid, nagu iga masin, algoritm või programm, ei ole tehniliste probleemideta. Näiteks majutasite kõike virtuaalses privaatserveris. Kuid teie klient kukkus kokku ja kõik lakkas kohe töötamast. Teine näide on see, et looja tegi programmeerimisel kriitilise vea. Esimese kümne, saja, tuhande või enama tsükli jooksul seda ei tuvastata. Aga varem või hiljem annab see endast märku ja näiteks hakkab kõik aktsiad üles ostma ülespaisutatud hinnaga, madalama hinnaga müüma. Sarnaseid juhtumeid on kümneid, kuid peaasi, et aru saada on see, et kauplemisrobot pole täiuslik, kui sa midagi ei tee, läheb see alati katki.

Tegelikult, kui sa pole investeerimisega täiesti kursis ja vähemalt osaliselt ei mõista algoritmi toimimist, siis on 99,9% tõenäosus, et jääd oma rahast ilma.

Karl Marxi pealinn. Lühidalt

Läheme ühele populaarsele kauplemisrobotite müügi saidile ja vaatame hinda. Kõige populaarsem pakkumine maksab 95 naela või 9500 rubla. Vastuvõetav hind ütlemata rikkuste eest.
Tõsi, kohe tekib küsimus – kui tegijal on uskumatu kauplemisbot, mis võib tuua aastas tuhandeid protsente kasumit, siis miks peaks ta seda jagama? Kõik on üsna lihtne. Looja saab kasumit mitte aktsiatest ja investeeringutest, vaid sellest, et ta on toote loonud. Kuid ostja püüab tühjalt raha teenida. Siia sobib suurepäraselt Karl Marxi Kapital. Kui inimene pakub võimalust oma raha eest raha suurendada, siis ta tahab sind lihtsalt petta. Kui tema strateegia toimiks, kasutaks ta seda ise.

Avalikkus

Siin jõuame kõigi avalike kauplemisrobotite ebaõnnestumise peamise põhjuseni. Ja siin on kõike üsna lihtne selgitada. Niikaua kui teate töö algoritmi, töötab kauplemisbot õigesti ja kasumlikkus on tõesti kõrge. Kuid niipea, kui teised inimesed sellest teada saavad, läheb kõik allamäge. Seetõttu ei tee teid kunagi miljonäriks ükski avalik robot. Võlunuppu “Bablo” pole – miljonidollarilise kasumi taga on alati raske töö ja pikk haridustee või rikkad vanemad.