Γιατί τα ρομπότ δημόσιας εμπορίας δεν λειτουργούν – Η αλήθεια για τα ρομπότ ειδικών συμβούλων

Όταν ακούτε τη φράση «ρομπότ συναλλαγών», τι σκέφτεστε; Πιθανότατα για ένα ορθογώνιο ή τετράγωνο μηχάνημα που πουλάει διάφορα εμπορεύματα.
Αλλά στην πραγματικότητα, αυτή η φράση είναι ένα κοινό όνομα για ένα πρόγραμμα για διαπραγμάτευση μετοχών σε χρηματιστήρια σε αυτόματη λειτουργία. Άγνωστοι άνθρωποι έχουν αμέσως μια ιδέα στο κεφάλι τους να αγοράσουν αυτό το ρομπότ και να κερδίσουν χρήματα χωρίς να κάνουν τίποτα. Δυστυχώς, αυτό δεν είναι δυνατό και τώρα θα καταλάβουμε γιατί.

Κύριοι τύποι ρομπότ συναλλαγών

Όλα τα προγράμματα χωρίζονται ανά είδος δραστηριότητας και κερδοφορίας. Στην πρώτη περίπτωση, πρόκειται για αυτόματες και ημιαυτόματες επιλογές. Ποια είναι η διαφορά τους φαίνεται από το όνομα. Αυτόματα κάνουν τα πάντα – από την εύρεση συμφωνιών μέχρι το κλείσιμο – από μόνα τους για ένα άτομο. Ημιαυτόματα ενεργούν ως βοηθοί – αναλύουν, προσφέρουν επιλογές και κάνουν συστάσεις. Με βάση την κερδοφορία, τα ρομπότ συναλλαγών χωρίζονται σε χαμηλής συχνότητας, μεσαίας συχνότητας και υψηλής συχνότητας. Η διαφορά μεταξύ τους έγκειται στον αριθμό των συναλλαγών σε μια χρονική περίοδο, την κερδοφορία και τον κίνδυνο. Για τη χαμηλή συχνότητα, ο κανονικός δείκτης είναι δέκα συναλλαγές ανά μήνα με απόδοση όχι μεγαλύτερη από πενήντα τοις εκατό ετησίως. Για τα μεσαίας συχνότητας, υπάρχουν ήδη αρκετές δεκάδες την ημέρα και η απόδοση ποικίλλει από πενήντα ένα έως διακόσια τοις εκατό. Πρέπει να μιλήσουμε για ρομπότ συναλλαγών υψηλής συχνότητας με περισσότερες λεπτομέρειες, γιατί είναι τόσο μοναδικά και ιδιαίτερα που δημιουργήθηκε για αυτούς μια ξεχωριστή επενδυτική κατεύθυνση – διαπραγμάτευση υψηλής συχνότητας ή HFT.
Η διαπραγμάτευση hft σάς επιτρέπει να πραγματοποιείτε εκατοντάδες και χιλιάδες συναλλαγές κατά τη διάρκεια της ημέρας [/ λεζάντα] Η ουσία είναι ότι τέτοια προγράμματα μπορούν να ολοκληρώνουν δεκάδες χιλιάδες συναλλαγές την ημέρα. Η κερδοφορία κάθε μεμονωμένης συναλλαγής θα είναι εξαιρετικά μικρή, συχνά λιγότερο από το ένα δέκατο του τοις εκατό. Αλλά σε μια ευθεία γραμμή, τέτοια ρομπότ μπορούν να αποφέρουν τεράστιο εισόδημα και η κερδοφορία τους μπορεί να υπολογιστεί σε χιλιάδες τοις εκατό ετησίως.

Ένα ενδιαφέρον γεγονός είναι ότι δεν υπάρχουν ημιαυτόματα ρομπότ συναλλαγών υψηλής συχνότητας, καθώς ένα άτομο δεν είναι σε θέση να επεξεργαστεί όλες τις πληροφορίες που προέρχονται από αυτά.

Νομίζω ότι αν είστε εξοικειωμένοι με την επένδυση, έχετε ήδη καταλάβει τους κινδύνους κάθε τύπου. Σε χαμηλές συχνότητες, θα είναι ελάχιστες. Στα μεσαία, αντίστοιχα, ο μέσος όρος. Και οι υψηλές συχνότητες είναι τεράστιες. Ακολουθεί ένα σύντομο επεξηγηματικό tablet, για μεγαλύτερη σαφήνεια:

Τύπος bot για συναλλαγές	Τι κάνει	Προσφορές ανά ημέρα	Κίνδυνος	Ετήσια επιστροφή
Ημιαυτόματο χαμηλή συχνότητα	Αναλύει την αγορά μία φορά την εβδομάδα και δίνει γενικές συστάσεις	<10	Ελάχιστο	<50%
Αυτόματη χαμηλή συχνότητα	Αγοράζει ή πουλά μόνο μετοχές χαμηλού κινδύνου πολλές φορές το μήνα
Ημιαυτόματο μεσαίο	Αναλύει την αγορά πολλές φορές την ημέρα	>10	Μεσαία, αλλά μπορεί να επηρεαστεί από μετοχές υψηλού κινδύνου	Από 51% έως 200%
Αυτόματο μεσαίο	Αγοράζει ή πουλά μετοχές χαμηλού και υψηλού κινδύνου πολλές φορές την ημέρα
Αυτόματη υψηλή συχνότητα	Πραγματοποιεί δεκάδες συναλλαγές ανά λεπτό μόνο με μετοχές υψηλού κινδύνου	>1000	Εξαιρετικά ψηλά	>201%

Σπουδαίος! Ο πίνακας δείχνει κατά προσέγγιση τιμές μόνο για σωστά διαμορφωμένα και λειτουργικά ρομπότ συναλλαγών χωρίς να λαμβάνονται υπόψη μοναδικές επιλογές. Για παράδειγμα, ένα ρομπότ συναλλαγών μέσης συχνότητας μπορεί να έχει απόδοση μεγαλύτερη από 200%, αλλά τα περισσότερα ταιριάζουν σε αυτό το πλαίσιο. Και πολλά υψηλής συχνότητας έχουν συχνά αρνητικές αποδόσεις, αλλά μόνο επειδή αρχικά δεν λειτούργησαν προς τη σωστή κατεύθυνση.

Πώς λειτουργεί το ρομπότ συναλλαγών

Για μεγαλύτερη σαφήνεια, στο εξής το ρομπότ συναλλαγών θα ονομάζεται όχι πρόγραμμα, αλλά αλγόριθμος. Αυτό είναι σημαντικό, καθώς επί του παρόντος δεν γράφονται σχεδόν ποτέ από την αρχή, αλλά δημιουργούνται με βάση τις υπάρχουσες λύσεις. Επομένως, δεν θα αναλύσουμε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, αλλά την ίδια την αρχή λειτουργίας. Έτσι, ο αλγόριθμος του ρομπότ συναλλαγών λειτουργεί σύμφωνα με μια σαφώς γραμμένη στρατηγική συναλλαγών – ορίζονται οι κανόνες για το άνοιγμα, τη διατήρηση και το κλείσιμο συναλλαγών. Χάρη σε αυτό, ο ανθρώπινος παράγοντας και τα συναισθήματα αποκλείονται εντελώς. Είναι αλήθεια ότι ένα κρίσιμο μείον προκύπτει από αυτό, αλλά περισσότερα για αυτό αργότερα. Είναι πολύ εύκολο να ορίσετε ένα ρομπότ συναλλαγών – πραγματοποιεί έναν τεράστιο αριθμό συναλλαγών σε ελάχιστο χρονικό διάστημα. Ας πάρουμε τα δεδομένα από τον διαγωνισμό «Καλύτερος Ιδιωτικός Επενδυτής» για το φθινόπωρο του 2021. Στη δεύτερη θέση βλέπουμε έναν διαγωνιζόμενο με το ψευδώνυμο «Flomaster» με 222 συναλλαγές, αλλά στην πρώτη θέση «τελειότητα» με 10491 συναλλαγές.
Ο καλύτερος ιδιώτης επενδυτής [/ λεζάντα] Φυσικά, ένα τέτοιο ποσό είναι ανέφικτο για ένα άτομο – απλά δεν υπάρχει αρκετός χρόνος. Επιπλέον, όπως μπορούμε να δούμε, το ρομπότ έδωσε απόδοση 869,40%. Απλά ένα απίστευτο αποτέλεσμα, δεδομένου ότι πολλοί επενδυτές ελπίζουν σε τουλάχιστον 20% ετησίως. Αλλά ο αλγόριθμος μπόρεσε σε μόλις 3 μήνες. Την τρίτη, πέμπτη, έκτη και δέκατη θέση καταλαμβάνουν επίσης τα ρομπότ συναλλαγών. Η κερδοφορία τους είναι χαμηλότερη, αλλά εξακολουθεί να είναι τεράστια. Επιπλέον, αξίζει να θυμόμαστε ότι όλα αυτά συμβαίνουν αυτόματα, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Είναι πραγματικά αυτός ο τέλειος τρόπος για να κερδίσετε χρήματα; Όχι πραγματικά, ας δούμε τη θέση 8050 στην ίδια κατάταξη. Υπάρχουν 7784 προσφορές, αλλά η απόδοση ήταν αρνητική. Ένα άλλο παράδειγμα είναι το 9105 με 2465 συναλλαγές και αρνητικές αποδόσεις.

Μπορεί να υποτεθεί ότι πρόκειται απλώς για υποθέσεις – ίσως το ίδιο το άτομο αποφάσισε να κλείσει ορισμένες συναλλαγές ή να διαμόρφωσε εσφαλμένα τον αλγόριθμο. Μια τέτοια γνώμη έχει δικαίωμα στη ζωή, μόνο όσο χαμηλότερη είναι η κερδοφορία, τόσο περισσότερα αποτυχημένα ρομπότ συναλλαγών θα είναι στην βαθμολογία. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των αλγορίθμων στις πρώτες θέσεις και στις τελευταίες; Τις περισσότερες φορές δημόσια. Τα ρομπότ συναλλαγών δεν λειτουργούν – η γνώμη ενός εμπόρου, όλη η αλήθεια ως έχει: https://youtu.be/bdVa9Hj4fd8

Λόγοι για τους οποίους τα ρομπότ δημόσιας εμπορίας δεν θα σας κάνουν ποτέ εκατομμυριούχο

Σε αυτό το σημείο, δεν θα θίξουμε προσφορές από μεγάλες εταιρείες και τράπεζες (Sberbank, Alfa-Bank κ.λπ.). Πιθανότατα, με τη βοήθεια των ρομπότ συναλλαγών τους, μπορείτε πραγματικά να κερδίσετε χρήματα, αλλά μπορείτε να ανοίξετε μια κανονική κατάθεση με την ίδια κερδοφορία. Αλλά διάφορα ρομπότ συναλλαγών Forex υψηλής συχνότητας είναι ένα άλλο θέμα.

Ό,τι είναι καλό στη θεωρία είναι κακό στην πράξη.

Είναι υπέροχο όταν σας προσφέρθηκε να αγοράσετε ένα bot συναλλαγών με απόδοση 1000%. Είναι υπέροχο όταν έχεις αποδείξει την απόδοσή του σε δοκιμαστικό λογαριασμό. Αδύνατον όταν με 1000 χιλιάδες ρούβλια σε έκανε εκατομμύρια. Γιατί είναι αδύνατο; Όλα είναι πολύ απλά και πεζά. Όταν οι δημιουργοί επινοούν τα δικά τους ρομπότ συναλλαγών, δεν έχουν την ευκαιρία να τα δοκιμάσουν στην πράξη μέχρι την ίδια την κυκλοφορία. Δηλαδή, θεωρητικά, οι μετοχές μιας εταιρείας θα πέφτουν, ο αλγόριθμος θα το δει και θα αγοράσει και μετά θα ανέβουν και θα τις πουλήσει. Αλλά στην πράξη, θα ανέβουν πραγματικά οι μετοχές; Κι αν συνεχίσουν να μειώνονται; Το ρομπότ δεν μπορεί να ενεργήσει εκτός του κώδικα του προγράμματος. Κατά συνέπεια, δεν μπορεί να πλοηγηθεί σε αγχωτικές καταστάσεις. Και αυτό σημαίνει ότι αργά ή γρήγορα θα χάσει τα πάντα. Η λύση στο πρόβλημα υπάρχει – ιδιωτικά bots προσαρμοσμένα για τον εαυτό τους.

Υπάρχουν αρκετά χρήματα;

Ας υποθέσουμε ότι έχετε ένα δημόσιο bot. Πόσα χρήματα πρέπει να υπάρχουν στον λογαριασμό για ένα κέρδος ενός εκατομμυρίου ρούβλια το μήνα; Πολύ. Απλά μαθηματικά. Έχετε εκατό μετοχές αξίας εκατό ρούβλια. Εάν αυτά τα αποθέματα διπλασιαστούν, τότε η απόδοση σας είναι εκατό τοις εκατό. Ακούγεται υπέροχο, αλλά αντί για δέκα χιλιάδες ρούβλια, τώρα έχετε είκοσι χιλιάδες ρούβλια. Για να βγάλεις ένα εκατομμύριο από αυτές τις μετοχές, πρέπει να αυξηθούν εκατό φορές, δηλαδή κατά δέκα χιλιάδες τοις εκατό. Όπως καταλαβαίνετε, στις συνθήκες της πραγματικής αγοράς είναι απλά αδύνατο. Επομένως, για να βγάλετε μεγάλο κέρδος, πρέπει αρχικά να έχετε τα κεφάλαια για να επενδύσετε. Αν επιστρέψουμε στη λίστα “Καλύτερος Ιδιωτικός Επενδυτής”, τότε ακόμη και εκεί η πρώτη θέση με απόδοση 869% έλαβε ένα εκατομμύριο από 143 χιλιάδες ρούβλια. Και για να κερδίσεις δισεκατομμύρια, πρέπει να επενδύσεις δεκάδες εκατομμύρια. Επομένως, εάν έχετε

Τεχνικά σφάλματα και σωστές ρυθμίσεις

Τα ρομπότ συναλλαγών, όπως κάθε μηχανή, αλγόριθμος ή πρόγραμμα, δεν είναι χωρίς τεχνικά προβλήματα. Για παράδειγμα, φιλοξενήσατε τα πάντα σε έναν εικονικό ιδιωτικό διακομιστή. Αλλά ο πελάτης σας συνετρίβη και όλα σταμάτησαν αμέσως να λειτουργούν. Ένα άλλο παράδειγμα είναι ότι ο δημιουργός έκανε ένα κρίσιμο λάθος κατά τον προγραμματισμό. Για τους πρώτους δέκα, εκατό, χίλιους ή περισσότερους κύκλους, δεν ανιχνεύεται. Αλλά αργά ή γρήγορα θα φανεί και, για παράδειγμα, θα αρχίσει να αγοράζει όλες τις μετοχές σε διογκωμένη τιμή και να τις πουλά σε χαμηλότερη τιμή. Υπάρχουν δεκάδες παρόμοιες περιπτώσεις, αλλά το κύριο πράγμα που πρέπει να καταλάβετε είναι ότι το ρομπότ συναλλαγών δεν είναι τέλειο, αν δεν κάνετε τίποτα, πάντα θα σπάει.

Στην πραγματικότητα, εάν δεν είστε εξοικειωμένοι με τις επενδύσεις και τουλάχιστον εν μέρει δεν κατανοείτε τη λειτουργία του αλγορίθμου, τότε υπάρχει πιθανότητα 99,9% να χάσετε τα χρήματά σας.

Καρλ Μαρξ Κεφάλαιο. Εν ολίγοις

Ας πάμε σε έναν από τους δημοφιλείς ιστότοπους για την πώληση ρομπότ συναλλαγών και ας δούμε την τιμή. Η πιο δημοφιλής προσφορά κοστίζει 95 £ ή 9500 ρούβλια. Μια αποδεκτή τιμή για αμύθητα πλούτη.
Είναι αλήθεια ότι τίθεται αμέσως το ερώτημα – εάν ο δημιουργός έχει ένα απίστευτο bot συναλλαγών που μπορεί να αποφέρει χιλιάδες τοις εκατό κέρδος ετησίως, τότε γιατί να το μοιραστεί; Όλα είναι αρκετά απλά. Ο δημιουργός βγάζει κέρδος όχι από μετοχές και επενδύσεις, αλλά από το γεγονός ότι δημιούργησε το προϊόν. Αλλά ο αγοραστής θα προσπαθήσει να βγάλει χρήματα από το τίποτα. Εδώ ταιριάζει απόλυτα το Κεφάλαιο του Καρλ Μαρξ. Εάν ένα άτομο προσφέρει έναν τρόπο να αυξήσετε τα χρήματά σας για τα δικά σας χρήματα, τότε απλώς θέλει να σας εξαπατήσει. Εάν η στρατηγική του λειτουργούσε, θα τη χρησιμοποιούσε ο ίδιος.

Δημοσιότητα

Εδώ ερχόμαστε στον κύριο λόγο για την αποτυχία όλων των ρομπότ δημόσιας διαπραγμάτευσης. Και εδώ όλα είναι πολύ απλά να εξηγηθούν. Εφόσον γνωρίζετε τον αλγόριθμο εργασίας, το bot συναλλαγών θα λειτουργεί σωστά και η κερδοφορία θα είναι πραγματικά υψηλή. Αλλά μόλις το μάθουν οι άλλοι, όλα θα πάνε στον κατήφορο. Αυτός είναι ο λόγος που κανένα δημόσιο bot δεν θα σας κάνει ποτέ εκατομμυριούχο. Δεν υπάρχει μαγικό κουμπί “Bablo” – πίσω από ένα κέρδος εκατομμυρίων δολαρίων υπάρχει πάντα σκληρή δουλειά και μακρά εκπαίδευση ή πλούσιοι γονείς.