Почему публичные торговые роботы не работают – правда о ботах-советниках

Торговые роботы

Когда вы услышите фразу «торговый робот», о чём подумаете? Наверное, о прямоугольной или квадратной машине, продающей различные товары.

Почему публичные торговые роботы не работают - правда о ботах-советниках

Но на самом деле это словосочетание – распространённое название программы для торговли акциями на фондовых биржах в автоматическом режиме. У незнающих людей в голове сразу возникает идея купить этого робота и зарабатывать ничего не делая. К сожалению, это невозможно, и сейчас мы разберемся почему.

Почему публичные торговые роботы не работают - правда о ботах-советниках

Основные виды торговых роботов

Все программы делятся по виду деятельности и доходности. В первом случае это автоматические и полуавтоматические варианты. В чем их отличие понятно из названия. Автоматические делают все –  от поиска сделок до из заключения – самостоятельно за человека. Полуавтоматические выступают в роли помощника – анализируют, предлагают варианты и дают рекомендации.

По доходности торговые роботы делятся на низкочастотных, среднечастотных и высокочастотных. Разница между ними заключается в количестве сделок за промежуток времени, доходности и риске. Для низкочастотных нормальный показатель – десять сделок в месяц с доходностью не более пятидесяти процентов в год. Для среднечастотных уже несколько десятков в день, а доходность варьируется от пятидесяти одного до двухсот процентов.

О высокочастотных торговых роботах нужно поговорить подробнее, так как они настолько уникальны и особенные, что для них было создано отдельное направление в инвестировании – высокочастотный трейдинг или HFT.

Почему публичные торговые роботы не работают - правда о ботах-советниках
hft trading позволяет совершать сотни и тысячи сделок в течение дня

Суть заключается в том, что такие программы способны заключать десятки тысяч сделок в день. Доходность каждой отдельной сделки будет крайне мала, часто меньше одной десятой процента. Но на прямой такие роботы способны приносить огромный доход, а их прибыльность может рассчитываться в тысячах процентах годовых.

Интересный факт – полуавтоматических высокочастотных торговых роботов не существует, так как человек не способен обрабатывать всю поступающую от них информацию.

Думаю, если вы знакомы с инвестированием, то уже поняли про риски каждого вида. У низкочастотных они будут минимальны. У среднечастотных соответственно средние. А у высокочастотных огромны.

Вот краткая пояснительная табличка, для большей ясности:

Вид бота для торговЧто делаетСделок в деньРискГодовая доходность
Полуавтоматический низкочастотныйАнализирует рынок раз в неделю и выдает общие рекомендации<10Минимальный<50%
Автоматический низкочастотныйНесколько раз в месяц покупает или продает только низкорисковые акции
Полуавтоматический среднечастотныйАнализирует рынок несколько раз в день>10Средний, но может зависеть от высокорисковых акцийОт 51% до 200%
Автоматический среднечастотныйНесколько раз в день покупает или продает как низкорисковые, так и высокорисковые акции
Автоматический высокочастотныйСовершает десятки сделок в минуту только с высокорисковыми акциями>1000Крайне высокий>201%

Важно! В таблице приведены приблизительные значения только для правильно настроенных и работающих торговых роботов без учета уникальных вариантов. Например, среднечастотный торговый робот может иметь доходность больше 200%, но большинство вписываются в эти рамки. А многие высокочастотные часто имеют отрицательную доходность, но только потому, что они изначально не работали в верном направлении.

Как работает торговый бот

Для большей ясности далее торговый робот будет называться не программой, а алгоритмом. Это важно, так как в нынешнее время их почти не пишут с нуля, а создают на основе существующих решений. Поэтому мы будем разбирать не конкретную программу, а сам принцип работы.

Итак, алгоритм торгового робота действует по четко записанной стратегии торговли – заданы правила открытия, сопровождения и закрытия сделок. Благодаря этому полностью исключается человеческий фактор и эмоции. Правда из этого вытекает один критический минус, но об этом позже.

Определить торгового робота очень легко – он заключает огромное количество сделок за минимальный промежуток времени. Возьмем данные с конкурса «Лучший частный инвестор» за осень 2021 года. На втором месте мы видим конкурсанта под ником «Flomaster» с 222 сделками, а вот на первом «perfection» с 10491 сделкой.

Почему публичные торговые роботы не работают - правда о ботах-советниках
Лучший частный инвестор

Естественно такое количество для человека недостижимо – просто не хватит времени. Причем, как мы можем видеть, робот обеспечил доходность в 869,40%. Просто невероятный результат, учитывая, что многие инвесторы надеются хотя бы на 20% годовых. А вот алгоритм смог всего за 3 месяца.

На третьем, пятом, шестом и десятом месте также находятся торговые роботы. Их доходность ниже, но все равно огромна. К тому же стоит помнить, что все это происходит в автоматическом режиме, без участия человека.

Неужели вот он, идеальный способ заработка? Не совсем, посмотрим на 8050 место в том же рейтинге. Сделок 7784, а вот доходность ушла в минус. Еще один пример – 9105 место с 2465 сделками и отрицательной доходностью.

Почему публичные торговые роботы не работают - правда о ботах-советниках

Почему публичные торговые роботы не работают - правда о ботах-советниках

Можно предположить, что это просто допущения – может человек сам решил закрыть некоторые сделки, или неправильно настроил алгоритм. Такое мнение имеет право на жизнь, только чем ниже будет доходность, тем больше в рейтинге будет провальных торговых роботов. В чем же разница между алгоритмами на первых местах и на последних? Чаще всего в публичности.

Торговые роботы не работают, – мнение практикующего трейдера, вся правда, как она есть:

Причины, по которым публичные торговые роботы никогда не сделают вас миллионером

В этом пункте мы не будем касаться предложений от крупных компаний и банков (Сбербанк, Альфа-банк и так далее). Скорее всего с помощью их торговых роботов вы действительно сможете заработать, но с той же доходностью можно открыть обычный вклад. А вот различные высокочастотные торговые роботы для Forex – другое дело.

Что хорошо в теории, то плохо на практике

Прекрасно, когда вам предложили купить торгового бота с доходностью 1000%. Отлично, когда вам доказали его работоспособность на тестовом счете. Невозможно, когда с 1000 тысячи рублей он сделал вам миллионы. Почему невозможно? Все довольно просто и прозаично.

Когда создатели придумывают своих торговых роботов, они не имеют возможности проверить их на практике до момента самого запуска. То есть в теории акции какой-то компании пойдут в низ, алгоритм это увидит и купит, а потом они пойдут в верх, и он продаст их. А вот на практике действительно ли акции пойдут вверх? А если они и дальше будут снижаться?

Робот не может действовать вне программного кода. Следовательно, он не может сориентироваться в стрессовых ситуациях. А это значит, что рано или поздно он потеряет все. Решение проблемы существует – частные боты, настроенные под себя. Публичные как не настраивай, все равно они будут делать то же самое.

Почему публичные торговые роботы не работают - правда о ботах-советниках

А хватит ли денег?

Предположим, у вас появился публичный бот. Сколько денег должно быть на счете для прибыли в миллион рублей за месяц?  Очень, очень много. Простая математика. У вас есть сто акций стоимостью сто рублей. Если эти акции выросли в два раза, то ваша доходность сто процентов. Звучит отлично, только вот вместо десяти тысяч рублей у вас теперь двадцать тысяч рублей.

Чтобы с этих акций вы заработали миллион, они должны вырасти в сто раз, то есть на десять тысяч процентов. Как понимаете, в условиях реального рынка это просто невозможно. Следовательно, для получения большой прибыли у вас изначально должны быть средства для инвестирования.

Если вернуться к списку «Лучший частный инвестор», то даже там первое место с доходностью 869% получило миллион с 143 тысяч рублей. А чтобы заработать миллиарды, придется вложить десятки миллионов. Поэтому если у вас, как и у большинства, нет таких средств, то выгоднее будет открыть обычный вклад.

Почему публичные торговые роботы не работают - правда о ботах-советниках

Технические неисправности и правильные настройки

Торговые роботы, как и любая машина, алгоритм или программа, не лишены технических проблем. Например, вы разместили все на виртуальном частном сервере. Но в вашем клиенте произошел сбой и все сразу перестало работать.

Другой пример – создатель при программировании допустил критическую ошибку. Первые десять, сто, тысячу ли более циклов она не обнаруживается. Но рано или поздно покажет себя и, например, начнет скупать все акции по завышенной цене, а продавать по заниженной. Существуют ещё десятки подобных случаев, но главное понять одно – торговый робот не идеален, если ничего не делать, то он всегда сломается.

По сути, если вы совершенно незнакомы с инвестициями и хотя бы частично не разбираетесь в работе алгоритма, то с вероятностью 99,9% потеряете свои деньги.

Карл Маркс «Капитал». Кратко

Зайдем на один из популярных сайтов по продаже торговых ботов и смотрим цену. Самое популярное предложение стоит £95 или 9500 рублей. Приемлемая цена за несметные богатства.

Почему публичные торговые роботы не работают - правда о ботах-советниках

Правда сразу возникает вопрос – если у создателя есть невероятный торговый бот, способный приносить тысячи процентов доходности в год, то зачем он им делиться? Все довольно просто. Создатель получает прибыль не с акций и инвестирования, а с того, что создал продукт. А вот купивший будет пытаться заработать деньги с ничего.

И здесь идеально подходит «Капитал» Карла Маркса. Если человек предлагает способ приумножить ваши средства за ваши же деньги, то он просто хочет вас обмануть. Если бы его стратегия работала, то пользовался бы ей он сам.

Публичность

Вот мы и подошли к главной причине провала всех публичных торговых роботов.  И тут все довольно просто объяснить. Пока только вы знаете алгоритм работы, торговый бот будет функционировать правильно, а доходность будет действительно высокой. Но как только об этом узнают другие люди, все пойдет на спад.

Именно поэтому ни один публичный бот никогда не сделает вас миллионером. Не существует волшебной кнопки «Бабло» – за миллионной прибылью всегда стоит тяжелый труд и долгое обучение или богатые родители.

Rate article
Add a comment