Үздік фьючерстік скринингті қалай таңдауға болады – егжей-тегжейлі шолу 2024

Фьючерстер – негізгі қаржы құралдарының бағасының өзгеруі нәтижесінде құнын алатын туынды қаржы құралдары. Іс жүзінде бұл тауарды (қаржы құралын) белгілі бір мөлшерде және белгілі бір уақытта (белгілі бір уақыт кезеңінде) алдын ала келісілген бағалар бойынша сатып алу немесе сату жөніндегі міндеттемелер. Фьючерстер сатылатын және сатып алынатын биржалар сауда келісімдерінің (келісімшарттарының) шарттарын құрайды.
Фьючерстік келісім -шарттар мерзімді болып табылады (шектеулі жарамдылық мерзімі бар) және мерзімі біткен кезде сауданы тоқтатады. [ Caption id=”attachment_11873″ align=”aligncenter” ені=”613″]
Фьючерстік келісімшарт қалай жұмыс істейді – есептеудің практикалық мысалы [/ caption] Фьючерстік келісім-шарттар бойынша сауда ауылшаруашылық өндірісі саласында шамамен 150 жыл бұрын басталды. Өндірістік циклдар (жер өңдеу, отырғызу, жинау) нарықта бағаның ауытқуын тудырды және осы факторларды теңестіру үшін белгіленген бағалар бойынша дақылдарды сатып алудың алдын алу әдістері қолданылды. Кейіннен бұл құрал қор биржасында кеңінен қолданыла бастады және бүгінгі күні ол бүкіл қаржы жүйесінің негізгі бөліктерінің біріне айналды.

Скринер – ағылшынның экран (елеу, елеуіш) сөзінен шыққан ұғым, ол әлеуметтану, жарнама, т.б көптеген салаларда кеңінен қолданылады. Бұл тұжырымдама биржалық саудада, соның ішінде фьючерстік саудада да қолданылады.

Үздік фьючерс скринингтері

Негізінде, скринер – сүзгілер жиынтығы (көлем, өзгерістер пайызы, графикалық дисплей, ағымдағы өзгерістер және т.б.) бар қызмет, ол фьючерстердің барлық алуан түрінен трейдерге қажетті уақытта дәл соны таңдауға мүмкіндік береді. берілген уақыт. Мұндай қызметтер бағалы қағаздардағы, криптовалюталардағы және т. Іс жүзінде скринерлерді қолдану трейдерге қажетті барлық ақпаратты тез және тиімді алуға мүмкіндік береді, бұл оның биржадағы табысты жұмысының кілті болып табылады. Мұндай скринингтер өте көп және оларды мұнай мен газдан бастап
криптовалютаға дейін кез келген дерлік фьючерстік келісімшарттарды сатып алғанда пайдалануға болады.. Еуропалық және американдық қор нарықтарында жұмыс істейтін мұндай платформалар төменде талқыланған танымал скринингтерді қамтиды.

Финвиз

Тіркеуді қажет етпейтін өте танымал тегін қызмет, ол бағалы қағаздар мен фьючерстер, индекстер мен валюталар бойынша аналитикалық материалдарды ұсынады.
Сипаттамалық (бағалы қағаздар туралы жалпыға ортақ ақпарат), Негізгі (акцияларды іргелі талдауға негізделген сүзгілер), Техникалық (акцияларды техникалық талдауға негізделген сүзгілер), БАРЛЫҚ (барлық терезе) сияқты бірқатар сүзгі санаттарының болуы. барлық сүзгілер біріктірілген).

Таңғы жұлдыз

Ең танымал Morningstar сценарийлерінің бірі. Онымен жұмыс істеуді бастау үшін Basic нұсқасына тегін тіркелуден өту керек. Терезе скриншотта көрсетілгендей қалқымалы тізімде таңдалады.
Бұл скринингте Финвиз сияқты көптеген сүзгілер жоқ. Ол сүзгілерді қамтиды, мысалы:

• Қор секторы (сектор);
• Morningstar акция түрі (акция түрі);
• Morningstar капитал стиліндегі қорап (арнайы Morningstar формулалары бойынша капиталды есептеу);
• Минималды нарықтық капиталдандыру (акциялардың минималды нарықтық капитализациясы).

Сәл төменірек, Morningstar Stock Grades санаты бар, ол үш санатқа бөлінеді.

• қор өсімін бағалау (Growth grade);
• қаржылық тұрақтылықты бағалау (қаржылық денсаулық деңгейі);
• Табыстылық дәрежесі.

Бағалау A – F аралығындағы шкала бойынша жүзеге асырылады.
Одан кейін келесі параметрлер бойынша позицияларды таңдайтын сүзгі жүйесі (Компанияның өнімділігі) келеді:

• соңғы 3 жылдағы кірістің өсуі (3 жылдық кірістің өсуі);
• меншікті табыстылық (Меншікті капиталдың табыстылығы (ROE);
• алдағы 5 жылға табыс өсімінің болжамы (5 жылдық болжамды кірістің өсуі).

Содан кейін тағы бірнеше сүзгілер бар: әртүрлі кезеңдердегі жалпы кіріс, P / E коэффициенттері, дивидендтер. Сүзгілерді қолдану нәтижесінде келесі кесте алынады (6% дивидендтер үшін сүзгілер).

Скринер талдау нәтижесінде 200-ден артық нәтиже шығара алмайды.

Equity.today сайтынан үлестік мониторинг

Бұл ағылшын тіліндегі биржа терминологиясын жеткілікті білмейтін трейдерлер үшін өте ыңғайлы скринер. Жүйе интерфейсі келесідей көрінеді.
Негізгі мәзірде ол сүзгілердің бірнеше санаттарын ұсынады:

• Шолу – активтер бойынша деректер қатарын қамтиды (акциялардың құны, валюта түрі, пайыздық өзгеріс, капиталдандыру және т.б.);
• Сауда – акция бағалары туралы кеңейтілген ақпаратты қамтитын санат (Bid, Ask, Size, Day Low, High және т.б.);
• Тарих – сонымен қатар анағұрлым маңызды және ескі кезеңдерге арналған баға көрсеткіштерінің санаты (% Change 52 Week Low, High, және т.б.);
• Негізгі – классикалық деп санауға болатын коэффициенттер (EPS, Price/Book, Cash және т.б.);
• Анау. талдау – жылжымалы орташа мәндерде орындалады (50 күндік MA, 200 күндік MA және т.б.).

Бұл экранда сүзгілерді қолдану үшін курсорды қызығушылық жолының үстіне апарып, сүзгі белгішесін басу керек. Осыдан кейін экран жалпы ақпаратты, акцияларды иеленетін компанияны және диаграммаларды көрсетеді:
Бұл экранда пайдалану оңай толығымен орысша интерфейсі бар.

қор бақылаушысы

Бұл скринер тіркеусіз қол жетімді, ол экрандауға болатын 7,5 мыңнан астам позицияны көрсетеді. Ол әртүрлі санаттарды көрсететін сүзгілердің айтарлықтай санын қамтиды.

• Негізгі параметрлер (баға, ATR, бос орындар, пайыздық өзгерістер, көлем және т.б.).
• Техно. Параметрлер (50 күндік экстремумдар, Ауқым және т.б.).
• Негізгі параметрлер (P/E, Shares Float және басқа коэффициенттер).
• 1-деңгей (әртүрлі көрсеткіштер бойынша Сұрау, Баға, Өлшем және т.б. бойынша сұрыптау).
• Premarket (алдағы нарықтың ашылуы кезіндегі баға және басқа көрсеткіштер).
• Сигналдар (баға деңгейлері, өлшемдер, дыбыс шыңдары және басқа да сигналдық жүйелер).
• Басқа (тикер бойынша сұрыпталған, IPO күні,).

Тізімдер сондай-ақ қор диаграммалары мен олардың көлемін көрсетеді. Скринер ішінара орысшаланған және бастау үшін қажетті сүзгілерді таңдап, «Іздеу» функциясын басыңыз.

базар сағаты

Бұл скринингте бар болғаны 6,5 мың құрал бар, бірақ сіз онымен тіркелусіз жұмыс істей аласыз.
Барлығында келесі санаттар бар:

• Баға – бұл бөлімде баға, баға диапазоны, пайыздық өзгерістер, 52-апталық экстремумға қатысты орын көрсетіледі;
• Volume — ағымдағы көлем көрсетілген категория;
• Негіздер — P/E коэффициенті және нарықтық капиталдандыру.
• Техникалық – 50 күндік жылжымалы орташа және индекстер үшін коэффициенттер.
• Exchange & Industry – биржа және оның секторлары таңдалады.

Скринингте жұмыс істеуді бастау үшін «Экран» түймесін пайдалану керек, содан кейін қажетті өрістер мен сұрыптау опцияларын көрсетіңіз:
Нәтиже қорлар мен сұрыптау түрлерінің тізімдерін көрсетеді:
Бұл скрининг үлкен өлшеммен жұмыс істеуге мүмкіндік бермейді. құралдар мен сүзгілердің саны, бірақ ол қор нарықтарын жылдам талдау үшін тамаша.

Yahoo Finance Screener

Барлық дерлік іздеу платформаларында өздерінің скринингтері бар. Оған Yahoo Finance Screener кіреді. Онда сүзгілердің жеткілікті кең дерекқоры бар және сіз онымен тіркелусіз жұмыс істей аласыз, ал сіз жұмыс істей алатын құралдардың саны дерлік шексіз.
Скринердің экранының өзі осылай көрінеді. Оның бас әріпті, аймақты, қажетті саланы және басқа да қажетті параметрлерді таңдау мүмкіндігі бар, оларды «+ Басқа сүзгі қосу» түймесін пайдаланып қосуға болады.
Сүзгіні қосу үшін қажетті сүзгілердің жанындағы белгіше қажет, содан кейін скринингті орындау үшін Қорларды табу белгішесін пайдаланыңыз. Нәтиже келесі сурет болады:
Бұл жүйе бүкіл әлем бойынша көптеген құралдармен жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Дегенмен, сүзгілердің айтарлықтай санына қарамастан, олар негізінен аналитикалық рейтингтерге қатысты.

Биржадан тыс нарықтар

Бұл көптеген құралдармен (17 000-нан астам) тегін жұмыс істеуге мүмкіндік беретін тегін скрининг. Жүйенің өзінде келесі интерфейс бар:
Бұл қызметте ұсынылған сүзгілер келесі санаттарға бөлінеді:

• Нарықтар – жалпы көрсеткіштерді таңдауға мүмкіндік береді (аймақ, сала, құрал түрі);
• Өсу – шығындарға, пайыздық өзгерістерге және көлемдерге қатысты деректер;
• Өнімділік – баға мен көлемнің өзгеру көрсеткіштері.

Скрининг автоматты түрде орындалады, тек қажетті сүзгіні таңдаңыз. Дегенмен, ондағы сүзгілердің тізімі салыстырмалы түрде аз. Сондықтан, оны бірден бірнеше биржада жұмыс істеу қажет болғанда қолданған дұрыс және сүзгілердің көптігі қажет емес.

Скринерлерді қолдану арқылы талдау мысалдары

Талдау үшін біз Finviz қолданамыз және оны әртүрлі сүзгілер арқылы іске қосамыз. Талдау NYSE қор биржасында Сипаттама сүзгісі арқылы жүргізіледі, бір акцияның бағасы 5 АҚШ доллары, көлемі 1 миллионнан асады.
Осы шарттарға сәйкес 7,5 мыңнан астам акцияның ішінен сүзгілер белгіленген шарттарға сәйкес келетін 60-ын таңдады. Бұл жағдайда қызықты позицияларды таңдау әлдеқайда оңай екені анық. Әрі қарай, біз негізгі сүзгілер арқылы сүземіз. Баға/еркін ақша ағыны 20-дан жоғары, Инвестиция қайтарымы (ROI) 25%-дан жоғары, EPS соңғы 5 жылдағы өсімі 25%-дан жоғары.
Нәтиже – сүзу шарттарын қанағаттандыратын 37 позиция. Басқа мысал ретінде техникалық талдау көрсеткіштері таңдалады. Біз өсетін үшбұрыш пайда болған акцияларды таңдаймыз және бағасы 20 күндік орташадан 10% жоғары.
Барлық бағалы қағаздардың тек 2-і берілген параметрді қанағаттандырды. Үлгінің дұрыс анықталғанына көз жеткізу үшін қор диаграммаларын көрсететін терезеге өтейік. Диаграмма бағаның SMA 20-дан өтетін нүктесін белгілейді, бұл акцияның 20 күндік жылжымалы орташа көрсеткіштен жоғары екенін растайды.
Скальпинг пен ортаңғы мерзімге арналған Binance тығыздығы мен деңгей скринері: https://youtu.be/fcPg4qDRVZo

Инвестициялаудағы фьючерстер

Бастапқыда фьючерстер өндірушілердің тәуекелдерін азайту үшін жасалғаны анық. Бірақ бүгінде мұнай, газ, асыл металдар, ауылшаруашылық өнімдері және т.б. бағаларды алдын ала белгілеу қажет болса, фьючерстерді жеке инвесторлар сатып алады. Олардың көмегімен инвесторлар мұнай сияқты тікелей сатып алынбайтын активтерден табыс табады.

Нарықта қандай фьючерстерді сатып алуға болады

Біздің елімізде бүгінде мұнай, газ, алтын және басқа да бағалы металдар, валютаға қатысты фьючерстік келісім-шарттар ең танымал. Соңғы жылдары криптовалюталық фьючерстік келісімшарттар барған сайын танымал бола бастады. Жақында соңғы сатып алушы келісім-шартта көрсетілген мерзімде биржа арқылы жеткізілетін нақты активті алады деп болжанған. Енді келісім-шарт аяқталған күні тараптар туынды құрал бойынша есеп айырысады. Бұл ретте фьючерстер келісім-шарттың барлық мерзімі ішінде қор биржасында еркін саудалануы мүмкін. Мұндай активтердің бағасы негізгі құралдардың бағасына тікелей байланысты, сондықтан трейдерлердің оларды сатып алу/сату процесінде табыс табуға мүмкіндігі бар, бірақ мұндай операциялар белгілі бір тәжірибе мен білімді талап етеді. Сондықтан, биржада жұмыс істей бастаған инвесторлар,

Фьючерстік келісім-шарттарды жасау және олар бойынша жұмыс жүргізу

Фьючерстік келісімшарттар тек биржада жасалады. Сатушы өз өтінішін береді, онда нақты баға мен мерзім көрсетіледі. Осыдан кейін ол белгіленген шарттарға қанағаттанатын сатып алушыны күтеді. Бірақ сатушы сатып алушылар ұсынатын өтінімдер тізімінен жай ғана таңдайтын тағы бір әдіс бар. Биржа әрқашан сатушылар мен сатып алушылардың ұсыныстарының тізімін жариялайды. Фьючерстік скринингтік платформаларды пайдалана отырып, сіз әрқашан ең оңтайлы позицияларды таңдай аласыз. Келісім-шарт жасала салысымен биржа оның дұрыс орындалуы бойынша барлық міндеттемелерді өзіне алады. [ Caption id=”attachment_11871″ align=”aligncenter” ені=”564″]
Фьючерстік келісімшарттың құрылымы [/ caption] Міндеттемелерді қабылдау арқылы биржа белгілі бір тәуекелдерді қабылдайды. Сондықтан, өзін қорғау үшін фьючерстік келісімшарт жасамас бұрын биржа екі жақтан да ақшалай салымдарды алады. Олардың өлшемдерін биржа күрделі алгоритм негізінде есептейді, оның негізгі құрамдастары өткен жылдағы келісім-шартта көрсетілген активтерге бағаның ауытқуының көрсеткіші болып табылады. Мысалы, актив бағасының орташа тәуліктік ауытқуы 7% болса, онда валюталық маржа фьючерстік бағаның шамамен 15% құрайды. Егер шарт тараптары өз міндеттемелерін толық орындаса, онда салым оларға қайтарылады. Фьючерс бағасының өзгеруі биржада үнемі орын алады, әр биржадағы бағаның өзгеруін есептеу ережелері әртүрлі, бірақ олар әрқашан нарықтағы оның қатысушылары ұсынатын бағаларға негізделеді. Таза, егер активтің құны көтерілсе, онда фьючерстердің бағасы, әрине, өседі және керісінше. Бұл ретте фьючерстік баға активтің нарықтық бағасынан жоғары немесе төмен болуы мүмкін. Бірақ мұндай айырмашылық әдетте шамалы, әдетте фьючерстердің бағасы актив бағасына сәйкес келеді.

Криптовалюта фьючерстік саудасының ерекшеліктері

Криптографиялық фьючерстерді сатып алу/сату салыстырмалы түрде жақында, 2017 жылы мүмкін болды. Осы сәттен бастап олар әлемдік биржаларды сенімді түрде жаулап ала бастады, өйткені олар трейдерлерге инвестициялау үшін қосымша кең мүмкіндіктер ашты. Бүгінгі таңда биржаларда 5000-нан астам криптовалюта бар және олардың саны үнемі өсіп келеді, бұл крипто-сауда өзінің танымалдылығын өте ұзақ уақытқа төмендетпейтінін көрсетеді.

Криптовалюталық фьючерстік келісімшарттар дегеніміз не?

Осындай келісім-шарттардың арқасында биржа қатысушылары криптовалюталарға кең қолжетімділікке ие болды. Функциялары бойынша бұл құрал қор индекстеріне немесе өнім фьючерстеріне ұқсайды, онда трейдер криптовалюта бағасына байланысты барлық тәуекелдерді өз мойнына алады. Мұнда трейдер қолма-қол ақшаны пайдаланады, бірақ сөздің тура мағынасында криптовалютамен сауда жасамайды. Криптовалюталардың құбылмалылығының жоғары деңгейі оны төмен бағамен сатып алуға және айтарлықтай өсіммен аукционға шығаруға мүмкіндік береді. Криптовалюта фьючерстерін қалай саудалауға болады: Kraken фьючерстері бойынша кеңестер: https://youtu.be/uPCeUYwSg7c Криптографиялық фьючерстерді сатып алу/сату бірқатар онлайн платформаларда (электрондық биржаларда) қол жетімді, оларға мыналар кіреді: Binance Futures, Coinbase, Huobi Global, Kraken, Bitfinex және тағы басқалар. Бұл платформаларда өте ыңғайлы скринингтер бар, олардағы сүзгілер клиентке қажет криптті оқшаулауды жеңілдетеді. [ Caption id=”attachment_12134″ align=”aligncenter” ені=”1886″]
Binance Futures скринингі[/caption]

Криптовалюта фьючерстік құрылғысы

Криптовалюта саудасы басқа фьючерстерге тән емес мәселелер жиынтығымен байланысты. Оларға, ең алдымен, көптеген елдердегі жағымсыз имидж және құбылмалылықтың жоғары деңгейі жатады. Бірақ бұл әрқашан кемшіліктер емес, өйткені құбылмалылықтың жоғары дәрежесін инвесторлар ақша табу үшін жиі пайдаланады. Криптовалюта саудасының маңызды ерекшеліктерінің бірі – бұл тәуекел тек валютаның құнымен байланысты, өйткені оны сатып алу трейдерді активтің нақты иесі етпейді. Сауда-саттық процесінің тағы бір маңызды элементі – бұл «
левередж ».«. Бұл трейдерге криптовалютаны спот-нарықта белгіленген баға бойынша емес, оның бір бөлігін ғана төлеу арқылы сатып алуға мүмкіндік береді. Бұл фьючерстермен жұмыс істегенде ғана мүмкін.

Маржа

Биржада позицияны алу үшін маржаны депозитке салу керек, ал әрбір жаңа сауда позициясының ашылуы қосымша қаржылық қамтамасыз етуді талап етеді. Қолдау маржасы – трейдерге ашық сауда позициясын сақтау үшін қажет қаражаттың ең аз мөлшері. Қолдану маржасының деңгейін биржа қадағалайды, бұл пайдаланылатын кепілді бақылауға мүмкіндік береді. Егер инвестор лимиттен шығып кетсе, позициялар жойылуға жатады.

Криптографиялық фьючерс бойынша есептеулер

Мұндай мәмілелер бойынша өзара есеп айырысу дәстүрлі жүйелерге ұқсамайды. Биржалар фьючерстік және индекстік бағаларды үнемі теңестіруге бағытталған механизмді әзірледі. Бұл механизм қаржыландыру мөлшерлемесі болып табылады. Тариф спот және фьючерстік нарықтардағы бағалардың айырмашылығы негізінде есептеледі. Биржамен жұмыс істеу кезінде қаржыландыру мөлшерлемелері инвесторлардың кірістеріне теріс әсер етуі мүмкін екенін ескеру қажет, өйткені қаржыландыру мөлшерлемелері нарықтың қызып кетуіне байланысты көтерілуі мүмкін. Ал соның салдарынан инвесторлар «ұзын позицияларды» сақтай алмайды.