Com triar el millor cribratge de futurs: una revisió detallada del 2024

Els futurs són instruments financers derivats que adquireixen el seu valor com a conseqüència de canvis en els preus dels instruments financers subjacents. De fet, es tracta d’obligacions de comprar o vendre un producte (instrument financer) en una quantitat determinada i en un moment determinat (un període de temps determinat) a preus pactats prèviament. Els intercanvis en què es compren i venen futurs formen els termes dels acords comercials (contractes).
Els contractes de futurs són urgents (tenen una durada limitada) i deixen de negociar quan caduca.
Com funciona un contracte de futurs: un exemple pràctic del càlcul [/ subtítol] El comerç de contractes de futurs va començar fa uns 150 anys en el camp de la producció agrícola. Els cicles de producció (conreu, sembra, recol·lecció) van provocar fluctuacions de preu al mercat i, per equilibrar aquests factors, es van aplicar mètodes de compra preventiva a preus fixos. Posteriorment, aquesta eina va trobar una àmplia aplicació a la borsa, i avui s’ha convertit en una de les peces clau de tot el sistema financer.

Screener és un concepte derivat de la paraula anglesa screen (sieve, sieve), que s’utilitza àmpliament en molts camps, com ara la sociologia, la publicitat, etc. Aquest concepte també s’utilitza en el comerç d’intercanvi, inclòs el comerç de futurs.

Millors visors de futurs

En el seu nucli, un screener és un servei amb un conjunt de filtres (volum, percentatge de canvis, visualització gràfica, canvis actuals, etc.), que permet seleccionar entre tota la varietat de futurs, exactament aquells que són necessaris per a un comerciant en un moment determinat. Aquests serveis són simplement necessaris per a tothom que treballa en borsa, tant a Europa, Àsia, Amèrica, on es pot accedir a diversos milers de posicions en valors, criptomonedes, etc. A la pràctica, l’ús de filtres us permet obtenir de manera ràpida i eficient tota la informació que necessita un comerciant, que és la clau del seu treball exitós a l’intercanvi. Hi ha molts d’aquests filtres i es poden utilitzar en comprar gairebé qualsevol contracte de futurs, des de petroli i gas fins a
criptomoneda.… Aquestes plataformes que funcionen tant a les borses europees com americanes inclouen els populars filtres que es comenten a continuació.

Finviz

Un servei gratuït molt popular que no requereix registre, que proporciona materials analítics tant per a valors com per a futurs, índexs, divises.
La presència d’una sèrie de categories de filtres, com ara Descriptiu (informació disponible públicament sobre un valor), Fonamental (filtres basats en l’anàlisi fonamental de les accions), Tècnic (filtres basats en l’anàlisi tècnica de les accions), TOT (una finestra en què tots es combinen filtres).

Morningstarу

Una de les projeccions de Morningstary més famoses. Per començar a treballar-hi, cal passar per un registre gratuït segons la versió bàsica. La finestra està seleccionada a la llista emergent com podeu veure a la captura de pantalla.
Aquest filtrador no té tants filtres com Finviz. Conté filtres com ara:

• Sector d’accions
• Tipus d’accions Morningstar
• Caixa d’estil de capital de Morningstar (càlcul de capital segons fórmules especialitzades de Morningstar);
• Capitalització de mercat mínima

A continuació es mostren les qualificacions d’estoc de Morningstar, que es divideixen en tres categories.

• avaluació del creixement de les accions (Grau de creixement);
• avaluació de l’estabilitat financera (grau de salut financera);
• avaluació de la rendibilitat (Grau de rendibilitat).

L’avaluació es realitza en una escala d’A – F.
A continuació ve el sistema de filtres (Company Performance), que selecciona les posicions segons els paràmetres següents:

• creixement dels ingressos durant els darrers 3 anys (creixement dels ingressos en 3 anys);
• rendibilitat pròpia (Return on equity (ROE);
• Previsió de creixement dels ingressos per als propers 5 anys (creixement dels ingressos previst per a 5 anys).

A més, hi ha diversos filtres més: ingressos totals per a diversos períodes, ràtios P/E, dividends. Com a resultat de l’ús dels filtres, s’obté la taula següent (filtres per dividends 6%).

El cribratge no pot donar més de 200 resultats com a resultat de l’anàlisi.

Seguiment de valors.avui

Aquest és un filtre molt convenient per als comerciants que no coneixen prou terminologia de borsa en anglès. La interfície del sistema té aquest aspecte.
Al menú principal, conté diverses categories de filtres:

• Visió general: conté una sèrie de dades sobre els actius (valor de les accions, tipus de moneda, canvi percentual, capitalització, etc.);
• Comerç: una categoria que conté informació ampliada sobre els preus de les accions (oferta, pregunta, mida, dia mínim, alt i altres);
• Història: també una categoria d’indicadors de preus per a períodes més significatius i antics (% de canvi de 52 setmanes baix, alt i altres);
• Fonamental: coeficients que es poden considerar clàssics (EPS, Preu/Llibre, Cash i altres);
• Aquells. anàlisi: realitzada per mitjanes mòbils (MA de 50 dies, MA de 200 dies, etc.).

Per aplicar filtres a aquest filtre, heu de moure el cursor per sobre de la línia d’interès i fer clic a la icona del filtre. Després d’això, la pantalla mostra informació general, l’empresa propietària de les accions i gràfics:
aquest filtre té una interfície totalment russificada que és fàcil d’utilitzar.

Vigilant d’estocs

Aquest screener està disponible sense registre, reflecteix més de 7,5 mil articles per als quals és possible filtrar. Conté un nombre important de filtres que reflecteixen diverses categories.

• Paràmetres principals (preu, ATR, llacunes, percentatge de variació, volums, etc.).
• Tecno. Paràmetres (extrems durant 50 dies, rang, etc.).
• Paràmetres fonamentals (P/E, Shares Float i altres ràtios).
• Nivell 1 (ordenació per diferents indicadors Ask, Bid, Size i altres).
• Premercat (preu en el moment de la propera obertura del mercat i altres indicadors).
• Senyals (nivells de preus, mides, pics de volum i altres sistemes de senyalització).
• Altres (ordena per ticker, data de sortida a borsa,).

Les llistes també reflecteixen els gràfics de les accions i els seus volums. El filtre està parcialment russificat i per començar només cal que seleccioneu els filtres necessaris i feu clic a la funció “Cerca”.

Vigilància del mercat

Aquest filtre només té 6,5 mil eines, però podeu treballar-hi sense registrar-vos.
En total, hi ha disponibles les següents categories:

• Preu: aquesta secció indica el preu, el rang de preus, els canvis percentuals, el lloc en relació amb l’extrem de 52 setmanes;
• Volum: la categoria en què s’indica el volum actual;
• Fonaments: relació P/E i capitalització de mercat.
• Tècniques: ràtios per a la mitjana mòbil de 50 dies i índexs.
• Intercanvi i indústria: es seleccionen l’intercanvi i els seus sectors.

Per començar a treballar en el cribratge, cal que utilitzeu el botó “Pantalla” i, a continuació, especifiqueu els camps i els paràmetres d’ordenació obligatoris:
El resultat mostrarà les llistes d’existències i tipus de classificació:
Aquest cribratge no us permet treballar amb un gran nombre d’eines i filtres, però és perfecte per a l’anàlisi ràpida de les borses.

Yahoo Finance Screener

Gairebé tots els motors de cerca tenen els seus propis filtres. Que inclou Yahoo Finance Screener. Té una base de filtres força extensa i pots treballar-hi sense registrar-te, mentre que el nombre d’eines amb les quals pots treballar és gairebé il·limitat.
Així és com es veu la pantalla del propi screener. Té la possibilitat de seleccionar majúscules, regió, indústria requerida i altres paràmetres necessaris, que es poden afegir mitjançant el botó “+ Afegeix un altre filtre”.
Per afegir un filtre, només necessiteu una icona al costat dels filtres necessaris i, a continuació, amb la icona “Troba accions”, feu una selecció. El resultat serà la següent imatge:
Aquest sistema permet treballar amb un gran nombre d’instruments arreu del món. Tanmateix, malgrat el nombre important de filtres, es relacionen principalment amb qualificacions analítiques.

Mercats OTC

Es tracta d’un cribratge gratuït que us permet treballar amb un gran nombre (més de 17.000) d’eines de forma gratuïta. El propi sistema té la següent interfície: Els
filtres presentats en aquest servei es divideixen en les següents categories:

• Mercats: permet seleccionar indicadors generals (regió, indústria, tipus d’instrument);
• Creixement: dades relacionades amb el cost, el canvi percentual i el volum;
• Rendiment: indicadors de canvis de preu i volum.

El cribratge es realitza en mode automàtic; només cal seleccionar el filtre necessari. Tanmateix, la llista de filtres en ella mateixa és relativament petita. Per tant, s’utilitza millor quan cal treballar en diversos intercanvis alhora i, al mateix temps, no calen un gran nombre de filtres.

Exemples d’anàlisi mitjançant screeners

Per a l’anàlisi, utilitzarem Finviz i l’executarem amb diferents filtres. L’anàlisi es durà a terme pel filtre descriptiu de la NYSE, el preu per acció és de 5 USD, el volum supera el milió.
Segons aquestes condicions, d’entre més de 7.500 accions, els filtres n’han seleccionat 60 que corresponen a les condicions establertes. És evident que en aquest cas és molt més fàcil triar posicions interessants. A continuació, filtrem a través de filtres fonamentals. Preu/Flux d’efectiu gratuït superior a 20, retorn de la inversió (ROI) superior al 25%, creixement de l’EPA en els últims 5 anys superior al 25%.
El resultat són 37 elements que compleixen les condicions de filtratge. Els indicadors d’anàlisi tècnica s’escullen com un altre exemple. Seleccioneu un valor que hagi creat un triangle ascendent i el preu sigui un 10% per sobre de la mitjana mòbil de 20 dies.
De tots els valors, només 2 complien el paràmetre especificat. Per assegurar-nos que el patró s’ha identificat correctament, anem a la finestra que mostra els gràfics de valors. El punt del gràfic és on el preu es creua amb l’SMA 20, la qual cosa confirma que l’estoc està per sobre de l’indicador de mitjana mòbil de 20 dies.
Filtrador de densitats i nivells de Binance per al scalping i a mitjà termini: https://youtu.be/fcPg4qDRVZo

Futurs d’inversió

És comprensible que els futurs es van crear originalment per mitigar el risc del productor. Però avui, els inversors privats compren futurs si és necessari fixar prèviament els preus del petroli, el gas, els metalls preciosos, els productes agrícoles i molt més. Amb la seva ajuda, els inversors guanyen diners amb actius que no s’adquireixen directament, per exemple, el petroli.

Quins futurs es poden comprar al mercat

Avui al nostre país, els més populars són els contractes de futurs associats amb petroli, gas, or i altres metalls preciosos, moneda. En els darrers anys, els contractes de futurs de criptomoneda s’han tornat cada cop més populars. Més recentment, es va suposar que el comprador final, en el termini estipulat pel contracte, rebrà un actiu real, que es lliurarà mitjançant l’intercanvi. Ara, el dia de finalització del contracte, les parts simplement paguen el derivat. Al mateix temps, els futurs es poden negociar lliurement a la borsa durant tota la durada del contracte. Els preus d’aquests actius depenen directament dels preus dels instruments subjacents, de manera que els comerciants tenen l’oportunitat de guanyar diners amb el mateix procés de compra/venda, però aquestes operacions requereixen certa experiència i coneixement. Per tant, els inversors que tot just comencen a treballar en intercanvis,el millor és utilitzar aquesta eina per assegurar els seus riscos financers.

Conclusió de contractes de futurs i treball sobre ells

Els contractes de futurs es conclouen exclusivament a l’intercanvi. El venedor presenta la seva sol·licitud, que indica un preu i un termini concrets. Després espera el comprador, que estarà satisfet amb les condicions establertes. Però hi ha una altra manera, quan el venedor simplement selecciona de la llista de comandes presentades pels compradors. L’intercanvi sempre publica llistes d’ofertes tant de venedors com de compradors. Amb les plataformes de selecció de futurs, sempre podeu triar les posicions més òptimes. Tan bon punt es conclou el contracte, totes les obligacions per a la seva correcta execució són assumides per l’intercanvi.
Estructura d’un contracte de futurs [/ subtítol] En assumir obligacions, l’intercanvi assumeix certs riscos. Per tant, per protegir-se, abans de subscriure un contracte de futurs, l’intercanvi rep garantia d’ambdues parts. Les seves mides es calculen per l’intercanvi sobre la base d’un algorisme complex, el component principal del qual és l’indicador de les fluctuacions dels preus dels actius especificats en el contracte de l’any anterior. Per exemple, si la fluctuació mitjana diària del preu d’un actiu és del 7%, aleshores la garantia d’intercanvi serà al voltant del 15% del preu dels futurs. Si les parts del contracte compleixen íntegrament les seves obligacions, aleshores se’ls retorna la penyora. El canvi en el preu d’un futur es produeix a la borsa constantment, les regles per calcular el canvi de preu a cada borsa són diferents, però sempre es basen en els preus que ofereixen els seus participants al mercat. clar,que si el valor d’un actiu augmenta, el preu d’un futur, naturalment, també augmentarà i viceversa. En aquest cas, el preu de futurs pot ser superior o inferior al preu de mercat de l’actiu. Però aquesta diferència sol ser petita, normalment el preu dels futurs correspon al preu de l’actiu.

Característiques del comerç de futurs de criptomoneda

La compra/venda de futurs criptogràfics es va fer possible relativament recentment, el 2017. I a partir d’aquest moment, van començar a conquerir amb confiança els intercanvis mundials, ja que van obrir àmplies oportunitats addicionals per als comerciants per invertir. Avui dia, hi ha més de 5.000 criptomonedes disponibles als intercanvis i el seu nombre augmenta constantment, la qual cosa suggereix que el comerç de criptomonedes no disminuirà en popularitat durant molt de temps.

Què són els contractes de futurs de criptomoneda

Gràcies a aquests contractes, els participants de l’intercanvi van obtenir un ampli accés a les criptomonedes. Aquesta eina s’assembla en les seves funcions als índexs de fons o futurs de productes, en els quals el comerciant assumeix tots els riscos associats al preu de la criptomoneda. Aquí, el comerciant utilitza diners en efectiu, però no comercialitza literalment criptomoneda. L’alt nivell de volatilitat de les criptomonedes permet comprar-les a preus baixos i posar-les a negociar amb increments significatius. Com negociar futurs de criptomoneda: Consells de Kraken Futures: https://youtu.be/uPCeUYwSg7c Comprar/vendre Crypto Futures està disponible en una varietat de plataformes en línia (intercanvis electrònics), que inclouen: Binance Futures, Coinbase, Huobi Global, Kraken, Bitfinex i molts altres.En aquestes plataformes hi ha disponibles screeners molt còmodes, filtres sobre els quals és fàcil aïllar la cripta que necessita el client.
Evaluador de futurs de Binance [/ subtítol]

Dispositiu de futurs de criptomoneda

El comerç de criptomonedes implica un conjunt de reptes que no són inherents a altres futurs. Aquests inclouen, en primer lloc, una imatge negativa a molts països, i un alt grau de volatilitat. Però aquests no sempre són desavantatges, ja que els inversors solen utilitzar un alt grau de volatilitat per guanyar diners. Una de les característiques importants del comerç de criptomoneda és que el risc s’associa únicament amb el valor de la moneda, ja que la seva adquisició no converteix el comerciant en el propietari real de l’actiu. Un altre element molt important en el procés de negociació és el ”
palancament “.“. És això el que permet a un comerciant comprar criptomoneda no al preu establert al mercat al comptat, sinó pagant només una part. Això només és possible quan es tracta de futurs. L’
apalancament és perillós amb conseqüències per a un comerciant en cas de negociació sense èxit [/ caption]

Marge

Per adquirir una posició a la borsa, heu de fer un marge, mentre que l’obertura de cada nova posició comercial requerirà un suport financer addicional. Marge de manteniment: la quantitat mínima de fons que necessita un comerciant per mantenir una posició comercial oberta. L’intercanvi supervisa el nivell de marge de manteniment, això permet fer un seguiment de la garantia que s’utilitza. Si l’inversor arriba al límit, les posicions estan subjectes a liquidació.

Liquidacions de futurs criptogràfics

Les liquidacions d’aquestes transaccions no són similars als sistemes tradicionals. Les borses han desenvolupat un mecanisme que pretén alinear contínuament els futurs i els preus dels índexs. Aquest mecanisme és la taxa de finançament. La taxa es calcula en funció de la diferència de preus en els mercats spot i futurs. Quan la borsa funciona, cal tenir en compte que els tipus de finançament poden tenir un impacte negatiu en els ingressos dels inversors, perquè els tipus de finançament es poden disparar a causa del sobreescalfament del mercat. Com a resultat, els inversors no podran mantenir posicions llargues.