Ф’ючерси – це похідні фінансові інструменти, які набувають своєї вартості, внаслідок зміни цін базових фінансових інструментів. За фактом це зобов’язання придбати або продати товар (фінансовий інструмент) у певній кількості та у певний час (певний період) за заздалегідь узгодженими цінами. Біржі, у яких продаються і купуються ф’ючерси, формують умови торгових угод (контрактів).
Ф’ючерсні контракти – термінові (мають обмежений термін дії) і перестають торгуватися за його закінченням. 
Скрінер – поняття, що походить від англійського слова screen (решето, сито), яке широко застосовується у багатьох галузях, як-от соціології, рекламна діяльність тощо. Застосовується це поняття й у біржовий торгівлі, зокрема і за торгівлі ф’ючерсами.
- Найкращі скринери ф’ючерсів
- Finviz
- Morningstarу
- Моніторинг акцій від Equity.today
- Stock Watcher
- Market Watch
- Yahoo Finance Screener
- OTC Markets
- Приклади аналізу за допомогою скрінерів
- Ф’ючерси в інвестуванні
- Які ф’ючерси можна придбати на ринку
- Укладання ф’ючерських контрактів та робота з них
- Особливості торгівлі криптовалютними ф’ючерсами
- Що є ф’ючерсні контракти на криптовалюту
- Пристрій криптовалютних ф’ючерсів
- Маржа
- Розрахунки за криптами ф’ючерсами
Найкращі скринери ф’ючерсів
По своїй суті скрінер – це сервіс з набором фільтрів (обсяг, відсоток змін, графічне відображення, поточних змін і т.д.), який дозволяють відібрати з усього різноманіття ф’ючерсів, які необхідні трейдеру саме в даний час. Подібні послуги просто необхідні для всіх, хто працює на біржах, як вітчизняних, так і Європи, Азії, Америці, де в доступі може бути до декількох тисяч позиції з цінних паперів, криптоволюту і т.д. Практично використання скрінерів дозволяє швидко і ефективно отримати всю необхідну трейдеру інформацію, що є запорукою його успішної роботи на біржі. Таких скрінерів досить багато і їх можна застосовувати при придбанні практично будь-яких ф’ючерських контрактів, починаючи від нафти та газу до
криптовалюти.. До таких платформ, які працюють як на європейському, так і на американському фондових ринках, відносяться популярні скрінери, розглянуті нижче.
Finviz
Дуже популярний безкоштовний сервіс, що не вимагає реєстрації, який надає аналітичні матеріали як за цінними паперами, так і за ф’ючерсами, індексами, валютами.
Morningstarу
Один з найвідоміших скрінерів Morningstary. Щоб розпочати роботу на ньому, необхідно пройти безкоштовну реєстрацію за версією Basic. Вікно вибирається у спливаючому списку, як видно зі скріну.
- Stock sector (сектор);
- Morningstar stock type (тип акцій);
- Morningstar equity style box (розрахунок капіталів відповідно до спеціалізованих формул Morningstar);
- Minimum market capitalization (мінімальна капіталізація акцій на ринку).
- оцінка зростання акцій (Growth grade);
- оцінка фінансової стабільності (Financial health grade);
- оцінка доходності (Profitability grade).
Оцінка проводиться за шкалою від А – F.
- зростання доходів за 3 останні роки (3-year revenue growth);
- власна рентабельність (Return on equity (ROE));
- прогноз зростання доходів, у найближчі 5 років (5-іроки, що перекинулися earnings growth).
Далі розташовані ще кілька фільтрів: сукупний дохід різні терміни, коефіцієнти Р/Е, дивіденди. В результаті використання фільтрів виходить наступна таблиця (фільтри дивідендів 6%).
Скрінер може видати трохи більше 200 результатів у результаті проведеного аналізу.
Моніторинг акцій від Equity.today
Це дуже зручний скрінер для трейдерів, які недостатньо володіють біржовою термінологією англійською мовою. Інтерфейс системи виглядає так.
- Огляд – містить у собі ряд даних щодо активів (вартість акцій, вид валюти, відсоткова зміна, капіталізація тощо);
- Торгівля – категорія, що містить розширену інформацію про ціни на акції (Bid, Ask, Size, Day Low, High та інші);
- Історія – також категорія показників цін за більш значущими та давніми періодами (%Change 52 Week Low, High, та інші);
- Фундаментальні – коефіцієнти, які можна вважати класичними (EPS, Price/Book, Cash та інші);
- тех. аналіз – проводиться у разі середнім ковзним (50 Day MA, 200 Day MA тощо.).
Щоб застосувати фільтри на цьому скринері необхідно навести стрілку курсора на рядок, що цікавить, і натиснути значок фільтрації. Після цього на екрані відображається загальна інформація, компанії якої належать акції, та графіки:
Stock Watcher
Цей скрінер доступний без реєстрації, на ньому відображається понад 7,5 тисячі позицій за якими є можливість проводити скринінг. Він містить значну кількість фільтрів, які відображають різні категорії.
- Головні параметри (ціна, ATR, гепи, відсоток зміни, обсяги та інше).
- Техно. Параметри (екстремуми за 50 днів, Range і т.д.).
- Фундаментальні параметри (P/E, Shares Float та інші коефіцієнти).
- Level 1 (сортування за різними показниками Ask, Bid, Size та інші).
- Premarket (ціна на момент майбутнього відкриття ринку, та інші показники).
- Сигнали (рівні цін, розміри, піки обсягу та інші сигнальні системи).
- Інші (сортування за тикерами, дата IPO,).
Market Watch
У цьому скрінері є лише 6.5 тисяч інструментів, але на ньому можна працювати без реєстрації.
- Price — у цьому розділі вказується ціна, діапазон ціни, відсоткові зміни, місце щодо 52-тижневого екстремуму;
- Volume — категорія, в якій вказується поточний обсяг;
- Fundamentals – коефіцієнт P / E і ринкова капіталізація.
- Technicals – співвідношення за 50-денною ковзною середньою та індексами.
- Exchange & Industry – вибирається біржа та її сектори.
Для того щоб почати роботу в скринінгу необхідно скористатися кнопкою «Screen», після чого вказати необхідні поля та параметри сортування:
Yahoo Finance Screener
Майже всі пошукові платформи мають власні скринери. До якого належить і Yahoo Finance Screener. Він має досить велику базу фільтрів і на ньому можна працювати без реєстрації при цьому кількість інструментів, з якими можна працювати практично необмежено.
OTC Markets
Це безкоштовний скрінер, який дозволяє безкоштовно працювати з великою (більше 17000) кількістю інструментів. Сама система має наступний інтерфейс:
- Markets – дозволяє вибирати загальні показники (регіон, галузь, вид інструменту);
- Growth — дані, пов’язані з вартістю, відсотковими змінами та обсягами;
- Performance – показники змін цін та обсягів.
Скринінг проводиться в автоматичному режимі, досить просто вибрати потрібний фільтр. Проте сам список фільтрів у ньому порівняно невеликий. Тому застосовувати його найкраще, коли необхідно працювати відразу на кількох біржах, і при цьому немає потреби у великій кількості фільтрів.
Приклади аналізу за допомогою скрінерів
Для аналізу застосуємо Finviz і проведемо його з різних фільтрів. Аналіз буде проведено фільтром Descriptive на біржі NYSE, ціна за акцію 5 USD, обсяг понад 1 мільйон.
Ф’ючерси в інвестуванні
Зрозуміло, що спочатку ф’ючерси створювалися зниження ризиків виробників. Але сьогодні ф’ючерси купують приватні інвестори, якщо необхідно попередньо зафіксувати ціни на нафту, газ, дорогоцінні метали, продукцію сільського господарства та багато іншого. З їхньою допомогою інвестори заробляють на активах, які не купуються безпосередньо, наприклад, нафту.
Які ф’ючерси можна придбати на ринку
У нашій країні сьогодні найбільшою популярністю користуються ф’ючерсні контракти, пов’язані, з нафтою, газом, золотом та іншими дорогоцінними металами, валютою. Останніми роками дедалі більшої популярності стали набувати ф’ючерсні контракти на криптовалюту. Ще нещодавно передбачалося, що кінцевий покупець, у термін обумовлений контрактом, отримає реальний актив, який доставлять з допомогою біржі. Зараз, у день закінчення контракту, сторони просто розраховуються на дериватив. У цьому ф’ючерсами можна вільно торгувати біржі період терміну дії договору. Ціни на такі активи залежать від цін на базові інструменти, тому трейдери мають можливість заробити на самому процесі їх купівлі/продажу, але такі операції вимагають певного досвіду та знань. Тому інвесторам, які тільки розпочинають роботу на біржах,найкраще використовувати цей інструмент для страхування своїх фінансових ризиків.
Укладання ф’ючерських контрактів та робота з них
Контракти на ф’ючерси укладаються виключно на біржі. Продавець виставляє свою заявку, в якій зазначено конкретну ціну та термін. Після цього чекає покупця, якого влаштують виставлені умови. Але існує й інший спосіб, коли продавець просто вибирає зі списку виставлених покупцями заявок. На біржі завжди публікуються списки пропозицій як від продавців, і від покупців. Використовуючи платформи скрінерів ф’ючерсів, завжди можна вибрати найбільш оптимальні позиції. Як тільки контракт укладено, всі зобов’язання щодо його належного виконання бере на себе біржа. [caption id="attachment_11871" align="aligncenter" width="564"]
Особливості торгівлі криптовалютними ф’ючерсами
Купівля/продаж крипт ф’ючерсів стала можливою порівняно недавно, в 2017 році. І з цього моменту вони стали впевнено завойовувати світові біржі, оскільки відкрили трейдерам додаткові можливості для інвестицій. Сьогодні на біржі доступні понад 5000 криптовалют і їхня кількість постійно зростає, це дозволяє стверджувати, що торгівля криптою ще дуже довго не знизить своєї популярності.
Що є ф’ючерсні контракти на криптовалюту
Завдяки таким контрактам учасники біржі отримали широкий доступ до криптовалютів. Цей інструмент за своїми функціями нагадує індекси фондів або ф’ючерси на продукти, в яких трейдер перебирає всі ризики, пов’язані з ціною на криптовалюту. Тут трейдер використовує розрахунки готівкою, але не здійснює торгівлю криптовалютою в буквальному сенсі цього слова. Високий рівень волатильності криптовалют, дає можливість купувати її за невисокими цінами та виставляти їх на торги за значних підвищеннях. Як торгувати криптовалютними ф’ючерсами: поради Kraken Futures: https://youtu.be/uPCeUYwSg7c Купівля/продаж крипто ф’ючерсів доступна на цілій низці інтернет платформ (електронних бірж) до яких відносяться: Binance Futures, Coinbase, Huobi Global, Kraken, Bitex інші.На цих платформах є дуже зручні скринери, фільтри на яких дозволяють легко вичленувати ту крипту, яка необхідна клієнту. 
Пристрій криптовалютних ф’ючерсів
Торгівля криптовалютою пов’язана з набором проблем, які не притаманні іншим ф’ючерсам. До них можна віднести, насамперед, негативний імідж у багатьох країнах, і високий рівень волатильності. Але це не завжди недоліки, тому високий рівень волатильності найчастіше використовуються інвесторами для заробітку. Однією з важливих особливостей торгівлі криптовалютою є те, що ризик пов’язаний виключно з вартістю валюти, оскільки його придбання не робить трейдера фактичним власником активу. Ще одним дуже важливим елементом у процесі торгівлі є
кредитне плече.». Саме воно дає можливість трейдеру купити криптовалюту не за вартістю, встановленою на спотовому ринку, а заплативши лише її частину. Це можливо виключно під час операцій з ф’ючерсами. [caption id="attachment_7651" align="aligncenter" width="1200"]
Маржа
Щоб придбати позицію на біржі, потрібно внести маржу, при цьому відкриття кожної нової торгової позиції необхідно буде додаткове фінансове забезпечення. Підтримуюча маржа – мінімальний обсяг коштів, необхідних трейдеру, щоб підтримувати відкриту торгову позицію. Нагляд за рівнем підтримуючої маржі здійснює біржа, це дозволяє здійснювати облік забезпечення, яке використовується. Якщо інвестор вичерпає ліміт, то позиції підлягають ліквідації.
Розрахунки за криптами ф’ючерсами
Взаєморозрахунки за такими операціями не схожі на традиційні системи. Біржі розробили механізм, спрямований на постійне вирівнювання ф’ючерських та індексних цін. Цей механізм – ставка фінансування. Ставка розраховується виходячи з різниці цін на спотовому та ф’ючерсному ринках. При роботі біржі треба враховувати, що ставки фінансування можуть негативно вплинути на доходи інвесторів, адже ставки фінансування можуть злетіти через перегрівання ринку. І тому інвестори не зможуть підтримувати «довгі позиції».
