Мыкты Фьючерс Скринерин кантип тандоо керек – 2025-ж

Фьючерстер – негизги финансылык инструменттердин бааларынын өзгөрүшүнүн натыйжасында өз наркына ээ болгон туунду финансылык инструменттер. Чынында булар товарды (финансылык инструментти) белгилүү өлчөмдө жана белгилүү бир убакытта (белгилүү бир мөөнөттө) алдын ала макулдашылган баалар боюнча сатып алуу же сатуу боюнча милдеттенмелер. Фьючерс сатылуучу жана сатып алынган биржалар соода келишимдеринин (контракттарынын) шарттарын түзөт.
Фьючерстик келишимдер мөөнөттүү (чектелген мөөнөтү бар) жана мөөнөтү бүткөндө сооданы токтотот. [коштомо жазуу id=”attachment_11873″ align=”aligncenter” туурасы=”613″]
Фьючерстик келишим кантип иштейт – эсептөөнүн практикалык мисалы [/ caption] Фьючерстик келишимдер менен соода кылуу болжол менен 150 жыл мурун айыл чарба өндүрүшүндө башталган. Өндүрүштүк циклдер (айдоо, отургузуу, түшүм жыйноо) рынокто баалардын өзгөрүшүнө алып келген жана бул факторлорду тең салмактоо үчүн белгиленген баалар боюнча түшүмдү кайра сатып алуунун алдын алуу ыкмалары колдонулган. Кийинчерээк бул курал биржада кеңири колдонулуп, бүгүнкү күндө ал бүткүл каржы системасынын негизги бөлүктөрүнүн бири болуп калды.

Скринер – англис тилиндеги экран (электен, елек) деген сөздөн келип чыккан түшүнүк, ал көптөгөн тармактарда кеңири колдонулат, мисалы социология, жарнама ж.б. Бул түшүнүк биржа соодасында, анын ичинде фьючерстик соодада да колдонулат.

Мыкты фьючерс экранчылары

Негизинен, скринер – бул фильтрлердин топтому (көлөмү, өзгөрүүлөрдүн пайызы, графикалык дисплей, учурдагы өзгөрүүлөр ж. берилген убакыт. Мындай кызматтар жөн гана баалуу кагаздар, криптовалюталар ж. Иш жүзүндө, скринерлерди колдонуу трейдерге керектүү болгон бардык маалыматты тез жана натыйжалуу алууга мүмкүндүк берет, бул анын биржадагы ийгиликтүү ишинин ачкычы болуп саналат. Мындай скринингдер көп жана аларды мунай менен газдан баштап криптовалютага чейин дээрлик бардык фьючерстик келишимдерди сатып алууда колдонсо болот.
. Европанын жана Американын фондулук рынокторунда иштеген мындай платформалар төмөндө талкууланган популярдуу экрандарды камтыйт.

Finviz

Баалуу кагаздар жана фьючерс, индекстер жана валюталар боюнча аналитикалык материалдарды берген каттоону талап кылбаган абдан популярдуу акысыз кызмат.
Дескриптивдүү (баалуу кагаздар жөнүндө ачык маалымат), Фундаменталдык (акциялардын фундаменталдык талдоосунун негизиндеги чыпкалар), Техникалык (запастардын техникалык анализинин негизиндеги чыпкалар), ALL (акциялардын техникалык талдоосунун негизиндеги чыпкалар) сыяктуу бир катар чыпка категорияларынын болушу. бардык чыпкалар бириктирилген).

Таңкы жылдыз

Эң атактуу Morningstar экранчыларынын бири. Анын үстүндө иштөө үчүн, сиз Basic версиясына акысыз каттоодон өтүшүңүз керек. Терезе скриншоттон көрүнүп тургандай, калкыма тизмеден тандалат.
Бул экранда Finviz сыяктуу көптөгөн фильтрлер жок. Ал фильтрлерди камтыйт, мисалы:

• фондулук сектор (сектор);
• Morningstar акция түрү (акциянын түрү);
• Morningstar үлүштүк стилиндеги куту (адистештирилген Morningstar формулалары боюнча капиталды эсептөө);
• Минималдуу рыноктук капиталдаштыруу (акциялардын минималдуу рыноктук капиталдаштыруусу).

Бир аз төмөн, үч категорияга бөлүнгөн Morningstar Stock Grades категориясы бар.

• акциялардын өсүшүн баалоо (Growth grade);
• каржылык туруктуулукту баалоо (финансылык ден соолук даражасы);
• Рентабелдүүлүк даражасы.

Баалоо A – F шкаласы боюнча жүргүзүлөт. Андан
кийин төмөнкү параметрлер боюнча позицияларды тандаган чыпка системасы (Компаниянын натыйжалуулугу) келет:

• акыркы 3 жылда кирешенин өсүшү (3 жылдык кирешенин өсүшү);
• өздүк рентабелдүүлүк (Капиталдын кирешелүүлүгү (ROE);
• жакынкы 5 жылга кирешенин өсүшүнүн болжолу (5 жылдык болжолдуу кирешенин өсүшү).

Андан кийин дагы бир нече чыпкалар бар: ар кандай мезгилдерге жалпы киреше, P / E катышы, дивиденддер. Фильтрлерди колдонуунун натыйжасында төмөнкү таблица алынат (6% дивиденддер үчүн фильтрлер).

Скринер анализдин натыйжасында 200дөн ашык эмес жыйынтык чыгара алат.

Equity.today сайтынан үлүштүк мониторинг

Бул англис тилинде биржа терминологиясы боюнча жетиштүү билими жок соодагерлер үчүн абдан ыңгайлуу скринер. Системанын интерфейси ушундай көрүнөт.
Негизги менюда ал чыпкалардын бир нече категорияларын көрсөтөт:

• Обзор – активдер боюнча бир катар маалыматтарды камтыйт (акциялардын наркы, валютанын түрү, пайыздык өзгөрүү, капиталдаштыруу ж.б.);
• Соода – акциялардын баасы жөнүндө кеңири маалыматты камтыган категория (Тендер, суроо, Өлчөм, Day Low, Жогорку жана башкалар);
• History – ошондой эле кыйла маанилүү жана эски мезгилдер үчүн баа көрсөткүчтөрдүн категориясы (% Change 52 Week Low, High, жана башкалар);
• Фундаменталдык – классикалык деп эсептелген коэффициенттер (EPS, Price/Book, Cash жана башкалар);
• Ошол. талдоо – кыймылдуу орточо көрсөткүчтөр боюнча жүргүзүлөт (50 күндүк MA, 200 күндүк MA ж.б.).

Бул экранда чыпкаларды колдонуу үчүн курсорду кызыктырган сызыктын үстүнө алып келип, чыпка сүрөтчөсүн басышыңыз керек. Андан кийин, экран жалпы маалыматты, акцияларга ээ болгон компанияны жана диаграммаларды көрсөтөт:
Бул экранда колдонууга оңой болгон толук орусча интерфейси бар.

запас байкоочу

Бул скринер каттоосуз жеткиликтүү, ал экранга чыгууга мүмкүн болгон 7,5 миңден ашык позицияны чагылдырат. Ал ар кандай категорияларды чагылдырган чыпкалардын олуттуу санын камтыйт.

• Негизги параметрлер (баа, ATR, боштуктар, пайыздык өзгөрүү, көлөм ж.б.).
• Техно. Параметрлер (50 күндүк экстремумдар, Диапазон ж.б.).
• Негизги параметрлер (P/E, Shares Float жана башка катыштар).
• 1-деңгээл (ар кандай көрсөткүчтөр боюнча сорттоо, суроо, сунуш, өлчөмү жана башкалар).
• Premarket (алдын ала турган рыноктун ачылышындагы баа жана башка көрсөткүчтөр).
• Сигналдар (баанын деңгээли, өлчөмдөрү, эң жогорку көлөмү жана башка сигнал системалары).
• Башка (тикер, IPO датасы боюнча иреттелген).

Тизмелер ошондой эле биржа диаграммаларын жана алардын көлөмүн чагылдырат. Скринер жарым-жартылай орусташтырылган жана баштоо үчүн жөн гана керектүү чыпкаларды тандап, “Издөө” функциясын чыкылдатыңыз.

базар сааты

Бул экранда 6,5 миң гана инструмент бар, бирок сиз каттоосуз эле иштей аласыз.
Бардыгы болуп, анда төмөнкү категориялар бар:

• Баасы – бул бөлүмдө баа, баа диапазону, пайыздык өзгөрүүлөр, 52-жума экстремалдык карата орду көрсөтүлөт;
• Көлөм — учурдагы көлөмү көрсөтүлгөн категория;
• Негиздери — P/E катышы жана рыноктук капиталдаштыруу.
• Техникалык – 50 күндүк орточо жана индекстер үчүн катышы.
• Exchange & Industry – алмашуу жана анын секторлору тандалып алынган.

Скринингде иштей баштоо үчүн “Экран” баскычын колдонуу керек, андан кийин талап кылынган талааларды жана сорттоо параметрлерин көрсөтүңүз:
Натыйжада запастардын тизмеси жана сорттоо түрлөрү көрсөтүлөт:
Бул скрининг чоң көлөм менен иштөөгө мүмкүндүк бербейт. инструменттердин жана чыпкалардын саны, бирок ал биржаларды тез талдоо үчүн сонун.

Yahoo Finance Screener

Дээрлик бардык издөө платформаларынын өз скринингдери бар. Ага Yahoo Finance Screener кирет. Ал чыпкалардын кеңири маалымат базасына ээ жана сиз анын үстүндө каттоосуз иштей аласыз, ал эми сиз иштей турган куралдардын саны дээрлик чексиз.
Скринердин экраны ушундай көрүнөт. Ал капиталдаштырууну, аймакты, талап кылынган тармакты жана башка керектүү параметрлерди тандоо мүмкүнчүлүгүнө ээ, аларды “+ Башка чыпка кошуу” баскычы аркылуу кошууга болот.
Чыпка кошуу үчүн, сизге жөн гана керектүү чыпкалардын жанында сөлөкөт керек, андан кийин скрининг жүргүзүү үчүн Запастарды табуу сөлөкөтүн колдонуңуз. Натыйжада төмөнкү сүрөт болот:
Бул система дүйнө жүзү боюнча көптөгөн куралдар менен иштөөгө мүмкүндүк берет. Бирок, чыпкалардын олуттуу санына карабастан, алар негизинен аналитикалык рейтингдерге байланыштуу.

OTC Markets

Бул акысыз скринер, ал сизге көптөгөн (17 000ден ашык) куралдар менен акысыз иштөөгө мүмкүндүк берет. Системанын өзү төмөнкү интерфейске ээ:
Бул кызматта көрсөтүлгөн чыпкалар төмөнкү категорияларга бөлүнөт:

• Рыноктор – жалпы көрсөткүчтөрдү тандоого мүмкүндүк берет (регион, тармак, инструмент түрү);
• Өсүш – нарк, пайыздык өзгөрүүлөр жана көлөмдөр менен байланышкан маалыматтар;
• Аткаруу – баалардын жана көлөмдөрдүн өзгөрүүсүнүн көрсөткүчтөрү.

Скрининг автоматтык түрдө жүргүзүлөт, жөн гана керектүү чыпканы тандаңыз. Бирок, андагы чыпкалардын тизмеси салыштырмалуу аз. Ошондуктан, бир эле учурда бир нече алмашуу боюнча иштөө керек болгондо, аны колдонуу жакшы, жана чыпкалардын көп сандагы кереги жок.

Скринерлерди колдонуу менен талдоо мисалдары

Талдоо үчүн биз Finvizти колдонобуз жана аны ар кандай чыпкалардан өткөрөбүз. Талдоо NYSE фондулук биржасында Сыпаттама чыпкасы аркылуу жүргүзүлөт, бир акциянын баасы 5 АКШ доллары, көлөмү 1 миллиондон ашык.
Бул шарттарга ылайык, 7,5 миңден ашык акциянын ичинен фильтрлер коюлган шарттарга жооп берген 60 акцияны тандап алышкан. Бул учурда кызыктуу позицияларды тандоо алда канча жеңил экени түшүнүктүү. Андан кийин, биз негизги чыпкалар аркылуу чыпкалоо. Баа/Эркин акча агымы 20дан жогору, Инвестициялардын кайтарымы (ROI) 25% дан жогору, EPS акыркы 5 жылдагы өсүшү 25%дан жогору.
Натыйжада чыпкалоо шарттарын канааттандырган 37 позиция. Дагы бир мисал катары, техникалык талдоо көрсөткүчтөрү тандалып алынган. Биз өсүүчү үч бурчтук пайда болгон акцияларды тандайбыз жана баасы 20 күндүк орточо көрсөткүчтөн 10% жогору.
Бардык баалуу кагаздардын ичинен 2 гана берилген параметрди канааттандырган. Үлгү туура аныкталганына ынануу үчүн, биржа диаграммаларын көрсөткөн терезеге баралы. Диаграмма баа SMA 20ну кесип өткөн жерди белгилейт, бул акция 20 күндүк орточо көрсөткүчтөн жогору экендигин тастыктайт.
Scalping жана орто мөөнөттүү Binance тыгыздыгы жана деңгээл скрининги: https://youtu.be/fcPg4qDRVZo

Инвестициялоодо фьючерс

Алгач фьючерстер өндүрүүчүлөрдүн тобокелдиктерин азайтуу үчүн түзүлгөнү түшүнүктүү. Бирок бүгүнкү күндө фьючерстерди жеке инвесторлор сатып алышат, эгерде мунайга, газга, баалуу металлдарга, айыл чарба азыктарына жана башка көптөгөн нерселерге бааларды алдын ала бекитүү керек болсо. Алардын жардамы менен инвесторлор мунай сыяктуу түздөн-түз сатып алынбаган активдерден киреше алышат.

Базардан кандай фьючерстерди сатып алса болот

Биздин өлкөдө бүгүнкү күндө эң популярдуу мунайга, газга, алтынга жана башка баалуу металлдарга, валютага байланыштуу фьючерстик келишимдер. Акыркы жылдары, cryptocurrency келечеги келишимдер барган сайын популярдуу болуп калды. Жакында эле, акыркы сатып алуучу келишимде көрсөтүлгөн мөөнөттө, алмашуу аркылуу жеткириле турган реалдуу активди алат деп болжолдонгон. Эми, келишим аяктаган күнү, тараптар жөн гана туунду боюнча эсептешет. Ошону менен бирге фьючерстер биржада келишимдин бүткүл мезгилинин ичинде эркин соодаланышы мүмкүн. Мындай активдердин баалары түздөн-түз негизги инструменттердин баасына жараша болот, ошондуктан трейдерлер аларды сатып алуу/сатуу процессинде акча табуу мүмкүнчүлүгүнө ээ, бирок мындай операциялар белгилүү бир тажрыйбаны жана билимди талап кылат. Ошондуктан, биржада жаңыдан иштей баштаган инвесторлор,

Фьючерстик келишимдерди түзүү жана алардын үстүндө иштөө

Фьючерстик келишимдер биржада гана түзүлөт. Сатуучу өзүнүн арызын берет, анда белгилүү бир бааны жана мөөнөтүн көрсөтөт. Андан кийин, ал белгиленген шарттарга ыраазы боло турган сатып алуучуну күтүп жатат. Бирок, сатуучу жөн гана сатып алуучулар тарабынан берилген арыздардын тизмесинен тандап жатканда, дагы бир жолу бар. Биржа дайыма сатуучулардын жана сатып алуучулардын сунуштарынын тизмесин жарыялайт. Фьючерс скрининг платформаларын колдонуу менен сиз ар дайым эң оптималдуу позицияларды тандай аласыз. Келишим түзүлгөндөн кийин биржа аны талаптагыдай аткаруу боюнча бардык милдеттенмелерди өзүнө алат. [коштомо жазуу id=”attachment_11871″ align=”aligncenter” туурасы=”564″]
Фьючерстик келишимдин түзүмү [/ caption] Милдеттенмелерди кабыл алуу менен биржа белгилүү бир тобокелдиктерди өзүнө алат. Ошондуктан, өзүн коргоо үчүн фьючерстик келишим түзүүдөн мурда биржа эки тараптан тең накталай акчалай депозиттерди алат. Алардын өлчөмдөрү татаал алгоритмдин негизинде биржа тарабынан эсептелинет, анын негизги компоненттери өткөн жылдагы келишимде көрсөтүлгөн активдерге баалардын өзгөрүшүнүн көрсөткүчү болуп саналат. Мисалы, активдин баасынын орточо күнүмдүк өзгөрүүсү 7% болсо, анда алмашуу маржа фьючерстик баанын болжол менен 15% түзөт. Эгерде келишимдин тараптары өз милдеттенмелерин толук аткарса, анда күрөө аларга кайтарылып берилет. Фьючерстин баасынын өзгөрүшү биржада дайыма болуп турат, ар бир биржада баалардын өзгөрүшүн эсептөө эрежелери ар башка, бирок алар ар дайым рынокто анын катышуучулары сунуштаган баага негизделет. Таза, эгерде активдин наркы жогоруласа, анда фьючерстердин баасы, албетте, дагы жогорулайт жана тескерисинче. Ошол эле учурда, фьючерстин баасы активдин рыноктук баасынан жогору же төмөн болушу мүмкүн. Бирок мындай айырма, адатта, анча чоң эмес, адатта фьючерстердин баасы активдин баасына туура келет.

cryptocurrency фьючерс соода өзгөчөлүктөрү

Крипто фьючерстерин сатып алуу/сатуу салыштырмалуу жакында, 2017-жылы мүмкүн болду. Жана ошол учурдан тартып, алар ишенимдүү түрдө дүйнөлүк биржаларды багындыра башташты, анткени алар соодагерлерге инвестициялоо үчүн кошумча мүмкүнчүлүктөрдү ачышты. Бүгүнкү күндө биржаларда 5000ден ашык криптовалюталар бар жана алардын саны тынымсыз көбөйүүдө, бул крипто соодасы анын популярдуулугун өтө узак убакытка чейин төмөндөтпөй турганын көрсөтүп турат.

cryptocurrency фьючерстик келишимдер деген эмне?

Мындай келишимдердин аркасында биржа катышуучулары криптовалютага кеңири мүмкүнчүлүк алышты. Функциялары боюнча бул инструмент фонддун индекстерине же продукт фьючерстерине окшош, мында соодагер криптовалютанын баасы менен байланышкан бардык тобокелдиктерди өзүнө алат. Бул жерде соодагер нак акчаны колдонот, бирок сөздүн түз маанисинде cryptocurrency соода кылбайт. Криптовалюталардын өзгөрүлмөлүүлүгүнүн жогорку деңгээли аны арзан баада сатып алууга жана олуттуу өсүш менен аукционго коюуга мүмкүндүк берет. Криптовалюта фьючерстерин кантип соодалоого болот: Kraken Futures кеңештери: https://youtu.be/uPCeUYwSg7c Крипто фьючерстерин сатып алуу/сатуу бир катар онлайн платформаларда (электрондук биржаларда) жеткиликтүү, алар төмөнкүлөрдү камтыйт: Binance Futures, Coinbase, Huobi Global, Kraken, Bitfinex жана башка көптөгөн нерселер. Бул платформаларда абдан ыңгайлуу скринингдер бар, алардагы фильтрлер кардар керек болгон криптти изоляциялоону жеңилдетет. [коштомо жазуу id=”attachment_12134″ align=”aligncenter” туурасы=”1886″]
Binance Futures Screener[/caption]

Cryptocurrency фьючерс аппараты

Cryptocurrency соодасы башка фьючерстерге мүнөздүү болбогон көйгөйлөрдүн жыйындысы менен байланышкан. Булар, биринчи кезекте, көптөгөн өлкөлөрдө терс имиджди жана жогорку туруксуздукту камтыйт. Бирок бул ар дайым эле кемчиликтер эмес, анткени жогорку деңгээлдеги туруксуздук көп учурда инвесторлор тарабынан акча табуу үчүн колдонулат. Криптовалюта соодасынын маанилүү өзгөчөлүктөрүнүн бири – бул тобокелдик валютанын наркы менен гана байланыштуу, анткени аны алуу соодагерди активдин чыныгы ээси кылбайт. Соода процессиндеги дагы бир маанилүү элемент – бул ”
рычаг “.“. Дал ушул нерсе соодагерге криптовалютаны спот-рыногунда белгиленген баада эмес, анын бир бөлүгүн гана төлөө менен сатып алууга мүмкүндүк берет. Бул фьючерс менен иштөөдө гана мүмкүн.

Маржа

Биржада позицияга ээ болуу үчүн, сиз маржа салышыңыз керек жана ар бир жаңы соода позициясынын ачылышы кошумча каржылык коопсуздукту талап кылат. Тейлөө маржасы – бул соодагер ачык соода позициясын сактап калуу үчүн зарыл болгон каражаттардын минималдуу суммасы. Тейлөө маржасынын деңгээли биржа тарабынан көзөмөлдөнөт, бул колдонулган күрөөгө көз салууга мүмкүндүк берет. Эгерде инвестор лимиттен чыгып кетсе, позициялар жоюлууга тийиш.

Крипто фьючерс боюнча эсептөөлөр

Мындай бүтүмдөр боюнча өз ара эсептешүүлөр салттуу системаларга окшош эмес. Биржалар фьючерстерди жана индекстерди бааларды тынымсыз теңдештирүү максатын көздөгөн механизмди иштеп чыгышты. Бул механизм каржылоо чен болуп саналат. Курс споттук жана фьючердик рыноктордогу баанын айырмасынын негизинде эсептелет. Биржа менен иштөөдө, каржылоо курстары инвесторлордун кирешесине терс таасирин тийгизиши мүмкүн экенин эске алуу керек, анткени рыноктун ысып кетишинен улам каржылоо курстары көтөрүлүшү мүмкүн. Ошондон улам инвесторлор “узун позицияларды” сактап кала алышпайт.