Как выбрать лучший скринер фьючерсов – подробный обзор 2022

Фьючерсы

Фьючерсы – это производные финансовые инструменты, которые приобретают свою стоимость, в результате изменения цен базовых финансовых инструментов. По факту это обязательства приобрести или продать товар (финансовый инструмент) в определенном количестве и в определенное время (определенный период времени) по заранее согласованным ценам.

Биржи, на которых продаются и покупаются фьючерсы, формируют условия торговых соглашений (контрактов). Фьючерсные контракты – срочные (имеют ограниченный срок действия) и перестают торговаться по его истечению.

Как выбрать лучший скринер фьючерсов - подробный обзор 2022
Как работает фьючерсный контракт – практический пример расчета

Торговля фьючерсными контрактами началась около 150 лет назад в сфере сельхоз производства.

Производственные циклы (обработка земли, посадка, уборка урожая) вызывали колебания цен на рынке и чтобы сбалансировать эти факторы, были применены методы превентивного выкупа урожая по фиксированным ценам. Впоследствии этот инструмент нашёл широкое применение на бирже, и сегодня стал одной из ключевых частей всей финансовой системы.

Скринер – понятие, происходящее от английского слова screen (решето, сито), которое широко применяется во многих областях, таких как социологии, рекламная деятельность и т.д. Применяется это понятие и в биржевой торговле, в том числе и при торговле фьючерсами.

Лучшие скринеры фьючерсов

По своей сути скринер – это сервис с набором фильтров (объём, процент изменений, графическое отображение, текущих изменений и. т.д.), который позволяют отобрать из всего многообразия фьючерсов, именно те которые необходимы трейдеру именно в данное время.

Подобные сервисы просто необходимы для всех, кто работает на биржах, как отечественных, так и Европы, Азии, Америке, где в доступе может находиться до нескольких тысяч позиции по ценным бумагам, криптоволюте и т.д.

Практически, использование скринеров позволяет быстро и эффективно получить всю необходимую трейдеру информацию, что является залогом его успешной работы на бирже.

Таких скринеров достаточно много и их можно применять при приобретении практически любых фьючерских контрактов начиная от нефти и газа до криптовалюты.

К таким платформам, которые работают как на европейском, так и на американском фондовых рынках относятся популярные скринеры, рассмотренные ниже.

Finviz

Очень популярный бесплатный сервис, не требующий регистрации, который предоставляет аналитические материалы, как по ценных бумагам, так и по фьючерсам, индексам, валютам.

Как выбрать лучший скринер фьючерсов - подробный обзор 2022

Наличие целого ряда категорий фильтров, таких как Descriptive (общедоступная информация о бумаге), Fundamental (фильтры, основанные на фундаментальном анализе акций), Technical (фильтры, основанные на техническом анализе акций), ALL (окно в котором объединены все фильтры).

Как выбрать лучший скринер фьючерсов - подробный обзор 2022

Morningstarу

Один из самых известных скринеров Morningstary. Чтобы начать работу на нем необходимо пройти бесплатную регистрацию по версии Basic. Окно выбирается в всплывающем списке как видно из скрина.

Как выбрать лучший скринер фьючерсов - подробный обзор 2022

Данный скринер не обладает таким большим количеством фильтров как Finviz. На нем расположены такие фильтры как:

  • Stock sector (сектор);
  • Morningstar stock type (тип акций);
  • Morningstar equity style box (расчет капиталов согласно специализированных формул Morningstar);
  • Minimum market capitalization (минимальная капитализация акций на рынке).

Как выбрать лучший скринер фьючерсов - подробный обзор 2022

Чуть ниже, расположена категория оценки акций (Morningstar Stock Grades) которая разделена на три категории

  • оценка роста акций (Growth grade);
  • оценка финансовой стабильности (Financial health grade);
  • оценка доходности (Profitability grade).

Оценка проводится по шкале от А – F.

Как выбрать лучший скринер фьючерсов - подробный обзор 2022

Дальше идет система фильтров (Company Performance) которая отбирает позиции по следующим параметрам:

  • рост доходов за 3 последних года (3-year revenue growth);
  • собственная рентабельность (Return on equity (ROE);
  • прогноз роста доходов, в ближайшие 5 лет (5-year forecasted earnings growth).

Далее расположены еще несколько фильтров: совокупный доход на различные сроки, коэффициенты Р/Е, дивиденды. В результате использования фильтров получается следующая таблица (фильтры по дивидендам 6%).

Как выбрать лучший скринер фьючерсов - подробный обзор 2022

Скринер может выдать не более 200 результатов в результате проведенного анализа.

Мониторинг акций от Equity.today

Это очень удобный скринер для трейдеров которые недостаточно владеют биржевой терминологией на английском языке. Интерфейс системы выглядит следующим образом.

Как выбрать лучший скринер фьючерсов - подробный обзор 2022

В главном меню, на ней представлены несколько категорий фильтров:

  • Обзор – содержит в себе ряд данных по активам (стоимость акций, вид валюты, процентное изменение, капитализация т. д.);
  • Торговля – категория содержащая расширенную информацию о ценах на акции (Bid, Ask, Size, Day Low, High и прочие);
  • История – также категория показателей цен по более значимым и давним периодам (%Change 52 Week Low, High, и прочие);
  • Фундаментальные – коэффициенты, которые можно считать классическими (EPS, Price/Book, Cash и прочие);
  • Тех. анализ – производится по средним скользящим (50 Day MA, 200 Day MA и т.д.).

Чтобы применить фильтры на этом скринере необходимо навести стрелку курсора на интересующую строку, и нажать значок фильтрации.

После чего на экране отображается общая информация, компании которой принадлежат акции, и графики:

Как выбрать лучший скринер фьючерсов - подробный обзор 2022

Этот скринер имеет полностью русифицированный интерфейс, который удобен в работе.

Stock Watcher

Этот скринер доступен без регистрации, на нем отражается более 7,5 тысяч позиций по которым есть возможность проводить скрининг.

Он содержит в себе значительное количество фильтров, которые отражают  различные категории.

  • Главные параметры (цена, ATR, гэпы, процент изменения, объёмы и прочее.).
  • Техно. Параметры (экстремумы за 50 дней, Range, и т.д.).
  • Фундаментальные параметры (P/E, Shares Float и иные коэффициенты).
  • Level 1 (сортировка по разным показателям Ask, Bid, Size и прочие).
  • Premarket (цена на момент предстоящий открытию рынка, и другие показатели).
  • Сигналы (уровни цен, размеры, пики объёма и прочие сигнальные системы).
  • Прочие (сортировка по тикерам, дата IPO,).

Как выбрать лучший скринер фьючерсов - подробный обзор 2022

В списках отражаются также графики акций, и их объемы. Скринер частично русифицирован и для того чтобы начать работу, достаточно выбрать необходимые фильтры и нажать на функцию «Поиск».

Market Watch

В этом скринере есть всего 6.5 тысяч инструментов, но на нем можно работать без регистрации.

Как выбрать лучший скринер фьючерсов - подробный обзор 2022

Всего на нем доступны следующие категории:

  • Price — в этом разделе указывается цена, диапазон цены, процентные изменения, место по отношению 52-недельного экстремума;
  • Volume — категория в которой указывается текущий объём;
  • Fundamentals —коэффициент P/E и рыночная капитализация.
  • Technicals — соотношения по 50-дневной скользящей средней и индексам.
  • Exchange & Industry — выбирается биржа и ее сектора.

Для того чтобы начать работу в скрининге необходимо воспользоваться кнопкой «Screen», после чего указать необходимые поля и параметры сортировки:

Как выбрать лучший скринер фьючерсов - подробный обзор 2022

В результат будут отражены списки акций и типы сортировки:

Как выбрать лучший скринер фьючерсов - подробный обзор 2022

Этот скринер не дает возможность работать с большим количеством инструментов и фильтров, однако прекрасно подходит для быстрого анализа фондовых рынков.

Yahoo Finance Screener

Практически у всех поисковых платформ есть собственные скринеры. К который относится и Yahoo Finance Screener.

Он имеет достаточно обширную базу фильтров и на нем можно работать без регистрации при этом число инструментов с которыми можно работать практически неограниченно.

Как выбрать лучший скринер фьючерсов - подробный обзор 2022

Так выглядит экран самого скринера. На нем есть возможность выбрать капитализацию, регион, необходимую отрасль и прочие необходимые параметры добавление которых возможно с помощью кнопки«+Add another filter».

Как выбрать лучший скринер фьючерсов - подробный обзор 2022

Чтобы добавить фильтр необходимо просто значок около необходимых фильтров, После чего с помощью значка «Find Stocks», выполнить скрининг. В результате  получится следующая картинка:

Как выбрать лучший скринер фьючерсов - подробный обзор 2022

Эта система позволяет работать с огромным количеством инструментов по всему миру. Однако, несмотря на значительное количество фильтров, они в основном относятся к аналитическим рейтингам.

OTC Markets

Это бесплатный скринер, который позволяет бесплатно работать  с большим (более 17000) количеством инструментов. Сама система имеет  следующий интерфейс:

Как выбрать лучший скринер фьючерсов - подробный обзор 2022

Фильтры представленные на данном сервисе делятся на следующие категории:

  • Markets — позволяет выбирать общие показатели (регион, отрасль, вид инструмента);
  • Growth — данные, которые связанны со стоимостью, процентными изменениями и объёмами;
  • Performance — показатели изменений цен и объемов.

Скрининг производится в автоматическом режиме, достаточно просто выбрать необходимый фильтр. Однако сам список фильтров на нем сравнительно небольшой.

Поэтому применять его лучше всего, когда необходимо работать сразу на нескольких биржах, и при этом нет необходимости в большом количестве фильтров.

Примеры анализа с помощью скринеров

Для анализа применим Finviz и проведем его по разным фильтрам. Анализ будет проведен фильтром Descriptive на бирже NYSE, цена за акцию 5 USD, объем более 1 миллиона.

Как выбрать лучший скринер фьючерсов - подробный обзор 2022

По данным условиям из более чем 7,5 тысяч акций фильтры отобрали 60 которые соответствуют поставленным условиям. Понятно, что в этом случае выбрать интересные позиции гораздо проще.

Далее производим фильтрацию через фундаментальные фильтры. Price/Free Cash Flow более 20, Return on Investment (ROI) более 25%, EPS growth past 5 years более 25%.

Как выбрать лучший скринер фьючерсов - подробный обзор 2022

По результату получается 37 позиций, которые удовлетворяют условиям фильтрации.

В качестве другого примера выбираются индикаторы технического анализа. Выбираем акции, по отношению к которым создался восходящий треугольник, и цена на 10% превышает 20-дневный скользящий средний.

Как выбрать лучший скринер фьючерсов - подробный обзор 2022

Из всех ценных бумаг только 2 удовлетворили заданным параметром. Чтобы убедится, что паттерн определен верно, перейдем к окну в котором показаны графики акций.

На графике отмечена точка, где цена пересекается с SMA 20, что подтверждает то, что акция находится над индикатором 20-дневный скользящий средний.

Как выбрать лучший скринер фьючерсов - подробный обзор 2022

Скринер плотностей и уровней Binance для скальпинга и среднесрока:

https://youtu.be/fcPg4qDRVZo

Фьючерсы в инвестировании

Понятно, что первоначально фьючерсы создавались для снижения рисков производителей. Но сегодня фьючерсы приобретают частные инвесторы, если необходимо предварительно зафиксировать цены на нефть, газ, драгоценные металлы, продукцию сельского хозяйства и многое другое. С

их помощью инвесторы зарабатывают на активах, которые не приобретаются напрямую, к примеру, нефть.

Какие фьючерсы можно приобрести на рынке

В нашей стране сегодня наибольшей популярностью пользуются фьючерсные контракты связанные, с нефтью, газом, золотом и другими драгметаллами, валютой. В последние годы все больше популярность стали приобретать фьючерсные контракты на криптовалюту.

Еще совсем недавно предполагалось, что конечный покупатель, в срок оговоренный контрактом, получит реальный актив, который будет доставлен при помощи биржи. Сейчас, в день окончания контракта, стороны просто рассчитываются по деривативу.

При этом фьючерсами можно свободно торговать на бирже весь период срока действия контракта.

Цены на такие активы напрямую зависят от цен на базовые инструменты, поэтому трейдеры имеют возможность заработать на самом процессе их купли/продажи, но такие операции требуют определённого опыта и знаний.

Поэтому инвесторам, которые только начинают работу на биржах, лучше всего использовать данный инструмент для страхования своих финансовых рисков.

Заключение фьючерских контрактов и работа по ним

Контракты на фьючерсы заключаются исключительно на бирже. Продавец выставляет свою заявку, в которой указана конкретная цена и срок. После чего ожидает покупателя, которого устроят выставленные условия. Но существует и другой способ, когда продавец просто выбирает из списка заявок выставленных покупателями.

На бирже всегда публикуются списки предложений как от продавцов, так и от покупателей. Используя платформы скринеров фьючерсов всегда можно выбрать наиболее оптимальные позиции.

Как только контракт заключен, все обязательства по его надлежащему исполнению берет на себя биржа.

Как выбрать лучший скринер фьючерсов - подробный обзор 2022
Структура фьючерсного контракта

Принимая на себя обязательства, биржа принимает на себя определенные риски. Поэтому, чтобы обезопасить себя, перед заключением фьючерсного контракта, биржа получает с обеих сторон денежные залоги. Их размеры рассчитываются биржей на основании сложного алгоритма, основным компонентов которого является показатель колебания цен на активы, прописанные в контракте, за предыдущий год. К примеру, если среднедневное колебание цены на актив составляет 7% то биржевой залог составит около 15 % от цены фьючерса.

Если стороны контракта выполняют свои обязательства в полном объеме, то залог им возвращается.

Изменение цены фьючерса происходит на бирже постоянно, правила расчета изменения цены на каждой бирже свои, однако они всегда основаны на ценах, которые на рынке предлагают его участники.

Понятно, что если стоимость актива растет, то цена фьючерса, естественно, тоже будет возрастать и наоборот. При этом цена фьючерса может быть как больше, так и меньше рыночной цены актива. Но такая разница, как правило, небольшая, обыкновенно цена фьючерса соответствует цене актива.

Особенности торговли криптовалютными фьючерсами

Купля/продажа крипто фьючерсов стала возможной сравнительно недавно, в 2017 году. И с этого момента они стали уверенно завоёвывать мировые биржи, так как открыли трейдерам дополнительные широкие возможности для инвестиций. Сегодня на биржи доступны более 5000 криптовалют и их количество все время возрастают, это позволяет утверждать, что торговля криптой еще очень долго не снизит свою популярность.

Что представляют собой фьючерсные контракты на криптовалюту

Благодаря таким контрактам участники биржи получили широкий доступ криптовалютам. Этот инструмент по своим функциям напоминает индексы фондов или фьючерсы на продукты, в которых трейдер берет на себя все риски, которые связанны с ценой на криптовалюту.

Здесь трейдер использует наличные расчеты, но не осуществляет торговлю криптовалютой в буквальном смысле этого слова. Высокий уровень волатильности криптовалют, дает возможность приобретать ее по невысоким ценам и выставлять их на торги при значительных повышениях.

Как торговать криптовалютными фьючерсами: советы Kraken Futures:

Купля/продажа крипто фьючерсов доступна на целом ряде интернет платформ (электронных бирж) к которым относятся: Binance Futures, Coinbase, Huobi Global, Kraken, Bitfinex и многие другие. На этих платформах имеются в наличии очень удобные скринеры, фильтры на которых позволяют легко вычленить ту крипту, которая необходима клиенту.

Как выбрать лучший скринер фьючерсов - подробный обзор 2022
Cкринер фьючерсов Binance Futures

Устройство криптовалютных фьючерсов

Торговля криптовалютой связана с набором проблем, которые не присущи другим фьючерсам.

К ним можно отнести, прежде всего, отрицательный имидж во многих странах, и высокую степень волатильности. Но это не всегда недостатки, так высокая степень волатильности зачастую используются инвесторами для заработка.

Одной из важных особенностей торговли криптовалютой, является то, что риск связан исключительно со стоимостью валюты, так как его приобретение не делает трейдера фактическим владельцем актива.

Еще одним очень важным элементом в процессе торговли является «кредитное плечо». Именно оно дает возможность трейдеру купить криптовалюту не по стоимости, установленной на спотовом рынке, а заплатив только её часть. Это возможно исключительно при операциях с фьючерсами.

Как выбрать лучший скринер фьючерсов - подробный обзор 2022
Кредитное плечо опасно последствиями для трейдера в случае неудачной торговли

Маржа

Для того чтобы приобрести позицию на бирже, нужно внести маржу, при этом открытие каждой новой торговой позиции необходимо будет дополнительное финансовое обеспечение.

Поддерживающая маржа – минимальный объем средств, который необходим трейдеру, чтобы поддерживать открытую торговую позицию. Надзор за уровнем поддерживающей маржи осуществляет биржа, это дает возможность осуществлять учет обеспечения, которое используется.

В случае если инвестор исчерпает лимит, то позиции подлежат ликвидации.

Расчёты по крипто фьючерсам

Взаиморасчеты по таким операциям не похожи на традиционные системы. Биржи разработали механизм, который направлен на постоянное выравнивание фьючерских и индексных цен. Этот механизм – ставка финансирования. Ставка рассчитывается исходя из различия цен на спотовом и фьючерсном рынках.

При работе бирже надо учитывать, что ставки финансирования могут оказать отрицательное влияние на доходы инвесторов, ведь ставки финансирования могут взлететь, из-за перегрева рынка. И в результате этого инвесторы не смогут поддерживать «длинные позиции».

Rate article
Add a comment