Jak wybrać najlepszy skaner kontraktów terminowych — szczegółowy przegląd 2024 r.

Futures to pochodne instrumenty finansowe, które nabierają wartości w wyniku zmian cen bazowych instrumentów finansowych. W rzeczywistości są to zobowiązania do zakupu lub sprzedaży produktu (instrumentu finansowego) w określonej ilości i w określonym czasie (w określonym czasie) po wcześniej ustalonych cenach. Giełdy, na których kupowane i sprzedawane są kontrakty futures, tworzą warunki umów handlowych (kontraktów).
Kontrakty futures są pilne (mają ograniczony czas trwania) i przestają handlować po ich wygaśnięciu. [identyfikator podpisu = „attachment_11873” align = „aligncenter” width = „613”]
Jak działa kontrakt terminowy – praktyczny przykład wyliczenia [/ caption] Handel kontraktami terminowymi rozpoczął się około 150 lat temu w dziedzinie produkcji rolnej. Cykle produkcyjne (uprawa, sadzenie, zbiór) powodowały wahania cen na rynku, a dla zrównoważenia tych czynników stosowano prewencyjne metody wykupu po stałych cenach. Następnie narzędzie to znalazło szerokie zastosowanie na giełdzie, a dziś stało się jedną z kluczowych części całego systemu finansowego.

Screener to pojęcie wywodzące się z angielskiego słowa screen (sieve, sito), które jest szeroko stosowane w wielu dziedzinach, takich jak socjologia, reklama itp. Ta koncepcja jest również stosowana w handlu giełdowym, w tym w handlu kontraktami terminowymi.

Najlepsze skanery kontraktów futures

W swej istocie screener to usługa z zestawem filtrów (objętość, procent zmian, wyświetlanie graficzne, bieżące zmiany itp.), która pozwala wybrać z całej gamy futures dokładnie te, które są niezbędne do przedsiębiorcy w określonym czasie. Takie usługi są po prostu niezbędne każdemu, kto pracuje na giełdach, zarówno krajowych, jak i w Europie, Azji, Ameryce, gdzie można uzyskać dostęp do nawet kilku tysięcy pozycji w papierach wartościowych, kryptowalutach itp. W praktyce wykorzystanie screenerów pozwala szybko i sprawnie uzyskać wszystkie informacje, których potrzebuje trader, co jest kluczem do jego udanej pracy na giełdzie. Takich przesiewaczy jest wiele i można z nich korzystać przy zakupie prawie każdego kontraktu terminowego, od ropy i gazu po
kryptowaluty.… Do takich platform, które działają zarówno na europejskich, jak i amerykańskich giełdach, należą popularne screenery omówione poniżej.

Finviz

Bardzo popularna bezpłatna usługa niewymagająca rejestracji, która dostarcza materiały analityczne zarówno dla papierów wartościowych, jak i kontraktów terminowych, indeksów, walut.
Obecność szeregu kategorii filtrów, takich jak Opisowe (publicznie dostępne informacje o papierach wartościowych), Fundamentalne (filtry oparte na analizie fundamentalnej akcji), Techniczne (filtry oparte na analizie technicznej akcji), WSZYSTKIE (okno, w którym wszystkie filtry są połączone).

Morningstar

Jeden z najsłynniejszych przesiewaczy Morningstary. Aby zacząć nad nim pracować, musisz przejść bezpłatną rejestrację zgodnie z wersją Basic. Okno jest wybierane z wyskakującej listy, jak widać na zrzucie ekranu.
Ten screener nie ma tylu filtrów, co Finviz. Zawiera filtry takie jak:

• Sektor akcji
• Typ akcji Morningstar
• Pole stylu akcji Morningstar (obliczanie kapitału zgodnie ze specjalistycznymi formułami Morningstar);
• Minimalna kapitalizacja rynkowa

Poniżej znajdują się stopnie Morningstar, które są podzielone na trzy kategorie.

• ocena wzrostu akcji (klasa wzrostu);
• ocena stabilności finansowej (Financial Health grade);
• ocena rentowności (ocena rentowności).

Ocena dokonywana jest w skali od A do F.
Następnie pojawia się system filtrów (Company Performance), który dobiera pozycje według następujących parametrów:

• wzrost przychodów w ciągu ostatnich 3 lat (3-letni wzrost przychodów);
• rentowność własna (zwrot z kapitału własnego (ROE);
• prognoza wzrostu dochodów na najbliższe 5 lat (prognozowany 5-letni wzrost dochodów).

Do tego dochodzi jeszcze kilka filtrów: łączny dochód dla różnych okresów, wskaźniki P/E, dywidendy. W wyniku zastosowania filtrów otrzymujemy poniższą tabelę (filtry dla dywidend 6%).

Przesiewacz może dać nie więcej niż 200 wyników w wyniku analizy.

Equity.today monitorowanie zapasów

Jest to bardzo wygodny screener dla traderów, którzy nie znają wystarczającej terminologii giełdowej w języku angielskim. Interfejs systemu wygląda tak.
W menu głównym zawiera kilka kategorii filtrów:

• Przegląd — zawiera szereg danych o aktywach (wartość akcji, rodzaj waluty, zmiana procentowa, kapitalizacja itp.);
• Handel – kategoria zawierająca rozszerzone informacje o cenach akcji (Bid, Ask, Size, Day Low, High i inne);
• Historia – także kategoria wskaźników cen dla bardziej znaczących i starszych okresów (zmiana % 52 Tydzień Niska, Wysoka i inne);
• Podstawowe – współczynniki, które można uznać za klasyczne (EPS, Cena / Książka, Gotówka i inne);
• Tych. analiza – wykonywana za pomocą średnich kroczących (50 Day MA, 200 Day MA, itp.).

Aby zastosować filtry w tym przesiewaczu, musisz najechać kursorem na interesującą Cię linię i kliknąć ikonę filtra. Następnie ekran wyświetla ogólne informacje, firmę, do której należą akcje, oraz wykresy:
Ten screener ma w pełni zrusyfikowany interfejs, który jest łatwy w użyciu.

Obserwator akcji

Ten przesiewacz jest dostępny bez rejestracji, odwzorowuje ponad 7,5 tys. pozycji, dla których możliwe jest przesiewanie. Zawiera znaczną liczbę filtrów, które odzwierciedlają różne kategorie.

• Główne parametry (cena, ATR, luki, procent zmiany, wolumeny itp.).
• Techno. Parametry (ekstremalne przez 50 dni, zakres itp.).
• Podstawowe parametry (P/E, Shares Float i inne wskaźniki).
• Poziom 1 (sortowanie według różnych wskaźników Ask, Bid, Size i innych).
• Premarket (cena w czasie nadchodzącego otwarcia rynku i inne wskaźniki).
• Sygnały (poziomy cen, rozmiary, szczyty głośności i inne systemy sygnalizacji).
• Inne (sortuj według tickera, daty IPO,).

Listy odzwierciedlają również wykresy akcji i ich wolumeny. Screener jest częściowo zrusyfikowany i aby rozpocząć, wystarczy wybrać niezbędne filtry i kliknąć funkcję „Szukaj”.

Zegarek rynku

Ten przesiewacz ma tylko 6,5 tys. narzędzi, ale można na nim pracować bez rejestracji.
W sumie dostępne są na nim następujące kategorie:

• Cena – ta sekcja wskazuje cenę, przedział cenowy, zmiany procentowe, miejsce w stosunku do ekstremum 52-tygodni;
• Objętość – kategoria, w której wskazana jest aktualna objętość;
• Podstawy — wskaźnik P/E i kapitalizacja rynkowa.
• Technicals – wskaźniki dla 50-dniowej średniej ruchomej i indeksów.
• Giełda i przemysł – wybór giełdy i jej sektorów.

W celu rozpoczęcia pracy w przesiewaczu należy użyć przycisku „Ekran”, a następnie określić wymagane pola i parametry sortowania:
W wyniku zostaną wyświetlone listy stanów i rodzaje sortowania:
Ten przesiewacz nie pozwala na pracę z duża ilość narzędzi i filtrów, ale doskonale nadaje się do szybkiej analizy rynków akcji.

Skaner finansów Yahoo

Prawie wszystkie wyszukiwarki mają własne programy przesiewające. Obejmuje to narzędzie Yahoo Finance Screener. Posiada dość rozbudowaną bazę filtrów i można na niej pracować bez rejestracji, natomiast ilość narzędzi z którymi można pracować jest niemal nieograniczona.
Tak wygląda ekran samego screenera. Posiada możliwość wyboru kapitalizacji, regionu, wymaganej branży i innych niezbędnych parametrów, które można dodać za pomocą przycisku „+ Dodaj kolejny filtr”.
Aby dodać filtr wystarczy, że obok wymaganych filtrów pojawi się ikona, a następnie za pomocą ikony „Znajdź akcje” dokonaj przeglądu. Rezultatem będzie następujący obraz:
Ten system pozwala na pracę z ogromną liczbą instrumentów na całym świecie. Jednak pomimo znacznej liczby filtrów, dotyczą one głównie ocen analitycznych.

Rynki OTC

Jest to darmowy screener, który pozwala za darmo pracować z dużą (ponad 17 000) liczbą narzędzi. Sam system posiada następujący interfejs:
Filtry prezentowane w tej usłudze podzielone są na następujące kategorie:

• Rynki – pozwala wybrać ogólne wskaźniki (region, branża, rodzaj instrumentu);
• Wzrost – dane dotyczące kosztów, zmiany procentowej i wolumenu;
• Wydajność – wskaźniki zmian cen i wolumenu.

Przesiewanie odbywa się w trybie automatycznym, wystarczy wybrać żądany filtr. Jednak sama lista filtrów jest stosunkowo niewielka. Dlatego najlepiej sprawdza się, gdy konieczna jest praca na kilku giełdach jednocześnie, a jednocześnie nie ma potrzeby stosowania dużej liczby filtrów.

Przykłady analiz z wykorzystaniem screenerów

Do analizy użyjemy Finviza i uruchomimy go przy użyciu różnych filtrów. Analiza zostanie przeprowadzona przez filtr opisowy na NYSE, cena za akcję to 5 USD, wolumen to ponad 1 mln.
Zgodnie z tymi warunkami, spośród ponad 7,5 tys. udostępnień, filtry wybrały 60 odpowiadających ustawionym warunkom. Oczywiste jest, że w tym przypadku o wiele łatwiej jest wybrać interesujące pozycje. Następnie filtrujemy przez filtry podstawowe. Cena / Wolny przepływ pieniężny powyżej 20, zwrot z inwestycji (ROI) powyżej 25%, wzrost EPS w ciągu ostatnich 5 lat powyżej 25%.
Rezultatem jest 37 pozycji spełniających warunki filtrowania. Jako kolejny przykład wybrano wskaźniki analizy technicznej. Wybierz akcje, które utworzyły rosnący trójkąt, a cena jest o 10% wyższa od 20-dniowej średniej ruchomej.
Spośród wszystkich papierów wartościowych tylko 2 spełniały określony parametr. Aby upewnić się, że formacja została poprawnie zidentyfikowana, przejdźmy do okna wyświetlającego wykresy giełdowe. Punkt na wykresie to miejsce, w którym cena przecina się z SMA 20, co potwierdza, że ​​akcje znajdują się powyżej wskaźnika 20-dniowej średniej ruchomej.
Skaner gęstości i poziomów Binance dla skalpowania i średnioterminowego: https://youtu.be/fcPg4qDRVZo

Inwestycje futures

Co zrozumiałe, kontrakty terminowe zostały pierwotnie stworzone w celu ograniczenia ryzyka producenta. Ale dziś prywatni inwestorzy kupują kontrakty terminowe, jeśli konieczne jest wstępne ustalenie cen ropy, gazu, metali szlachetnych, produktów rolnych i wielu innych. Z ich pomocą inwestorzy zarabiają na aktywach, które nie są bezpośrednio nabywane, na przykład na ropie.

Jakie kontrakty futures można kupić na rynku

W naszym kraju obecnie najbardziej popularne są kontrakty terminowe związane z ropą, gazem, złotem i innymi metalami szlachetnymi, walutą. W ostatnich latach coraz większą popularnością cieszą się kontrakty terminowe na kryptowaluty. Niedawno założono, że ostateczny nabywca, w przewidzianym umową terminie, otrzyma nieruchomość, która zostanie przekazana za pośrednictwem giełdy. Teraz w dniu zakończenia kontraktu strony po prostu rozliczają się na derywacie. Jednocześnie kontraktami futures można swobodnie handlować na giełdzie przez cały czas trwania kontraktu. Ceny takich aktywów zależą bezpośrednio od cen instrumentów bazowych, więc traderzy mają możliwość zarabiania na samym procesie ich kupna/sprzedaży, jednak takie operacje wymagają pewnego doświadczenia i wiedzy. Dlatego inwestorzy, którzy dopiero zaczynają pracę na giełdach,najlepiej jest użyć tego narzędzia, aby ubezpieczyć się od ryzyka finansowego.

Zawarcie kontraktów terminowych i praca nad nimi

Kontrakty futures zawierane są wyłącznie na giełdzie. Sprzedawca składa wniosek, w którym wskazuje konkretną cenę i termin. Następnie czeka na kupującego, który będzie zadowolony z postawionych warunków. Ale jest inny sposób, kiedy sprzedawca po prostu wybiera z listy zamówień złożonych przez kupujących. Giełda zawsze publikuje listy ofert zarówno od sprzedawców, jak i kupujących. Korzystając z platform futures screener zawsze możesz wybrać najbardziej optymalne pozycje. Z chwilą zawarcia umowy wszelkie obowiązki związane z jej należytym wykonaniem przejmuje giełda. [identyfikator podpisu = „attachment_11871” align = „aligncenter” szerokość = „564”]
Struktura kontraktu futures [/ caption] Zaciągając zobowiązania giełda przyjmuje na siebie określone ryzyko. Dlatego też, aby się zabezpieczyć, przed zawarciem kontraktu futures giełda otrzymuje zabezpieczenie z obu stron. Ich wielkości są wyliczane przez giełdę na podstawie złożonego algorytmu, którego głównym elementem jest wskaźnik wahań cen aktywów określonych w umowie za rok poprzedni. Na przykład, jeśli średnia dzienna zmienność ceny aktywów wynosi 7%, wówczas zabezpieczenie giełdowe wyniesie około 15% ceny kontraktów terminowych. Jeżeli strony umowy w pełni wywiążą się ze swoich zobowiązań, zastaw jest im zwracany. Zmiana ceny kontraktu futures następuje na giełdzie w sposób ciągły, zasady wyliczania zmiany ceny na każdej giełdzie są różne, jednak zawsze opierają się na cenach oferowanych przez jego uczestników rynku. Jasne,że jeśli wartość aktywów wzrośnie, to naturalnie wzrośnie również cena kontraktów futures i odwrotnie. W takim przypadku cena kontraktów futures może być wyższa lub niższa niż cena rynkowa aktywa. Ale ta różnica jest zwykle niewielka, zwykle cena kontraktów terminowych odpowiada cenie aktywa.

Cechy handlu kontraktami futures na kryptowaluty

Kupowanie / sprzedawanie kontraktów futures na kryptowaluty stało się możliwe stosunkowo niedawno, w 2017 roku. Od tego momentu zaczęli pewnie podbijać światowe giełdy, ponieważ otworzyli dodatkowe, szerokie możliwości inwestowania dla traderów. Obecnie na giełdach dostępnych jest ponad 5000 kryptowalut, a ich liczba stale rośnie, co sugeruje, że handel kryptowalutami nie będzie tracił popularności przez bardzo długi czas.

Czym są kontrakty futures na kryptowaluty

Dzięki takim kontraktom uczestnicy giełdy uzyskali szeroki dostęp do kryptowalut. Narzędzie to przypomina w swoich funkcjach indeksy funduszy lub kontrakty terminowe na produkty, w których trader bierze na siebie całe ryzyko związane z ceną kryptowaluty. Tutaj trader używa gotówki, ale nie handluje dosłownie kryptowalutą. Wysoki poziom zmienności kryptowalut umożliwia ich zakup po niskich cenach i wystawienie ich na handel ze znacznymi wzrostami. Jak handlować kontraktami terminowymi na kryptowaluty: Porady dotyczące kontraktów terminowych Kraken: https://youtu.be/uPCeUYwSg7c Kupowanie / sprzedawanie kontraktów terminowych na kryptowaluty jest dostępne na różnych platformach internetowych (giełdach elektronicznych), w tym: Binance Futures, Coinbase, Huobi Global, Kraken, Bitfinex i wiele innych.Na tych platformach dostępne są bardzo wygodne przesiewacze, filtry, które ułatwiają odizolowanie krypty, której potrzebuje klient. [identyfikator podpisu = „attachment_12134” align = „aligncenter” width = „1886”]
Skaner Binance Futures [/ caption]

Urządzenie futures na kryptowaluty

Handel kryptowalutami obejmuje zestaw wyzwań, które nie są nieodłączne dla innych kontraktów terminowych. Należą do nich przede wszystkim negatywny wizerunek w wielu krajach i duża zmienność. Ale nie zawsze są to wady, ponieważ wysoki stopień zmienności jest często wykorzystywany przez inwestorów do zarabiania pieniędzy. Jedną z ważnych cech handlu kryptowalutami jest to, że ryzyko związane jest wyłącznie z wartością waluty, ponieważ jej nabycie nie czyni tradera faktycznym właścicielem aktywów. Kolejnym bardzo ważnym elementem w procesie handlowym jest „ dźwignia ”
”. To właśnie umożliwia traderowi zakup kryptowaluty nie po cenie ustalonej na rynku spot, ale płacąc tylko jej część. Jest to możliwe tylko w przypadku kontraktów terminowych.
Dźwignia jest niebezpieczna z konsekwencjami dla tradera w przypadku nieudanego handlu [/ caption]

Margines

Aby zdobyć pozycję na giełdzie, musisz dokonać depozytu zabezpieczającego, a otwarcie każdej nowej pozycji będzie wymagało dodatkowego wsparcia finansowego. Depozyt na utrzymanie – minimalna kwota środków potrzebna traderowi do utrzymania otwartej pozycji handlowej. Giełda nadzoruje poziom depozytu zabezpieczającego, co umożliwia śledzenie stosowanych zabezpieczeń. Jeżeli inwestor osiągnie limit, wówczas pozycje podlegają likwidacji.

Rozliczenia kontraktów terminowych na kryptowaluty

Rozliczenia dla takich transakcji nie są podobne do tradycyjnych systemów. Giełdy opracowały mechanizm, który ma na celu ciągłe wyrównywanie kontraktów terminowych i cen indeksowych. Tym mechanizmem jest stopa finansowania. Stawka obliczana jest na podstawie różnicy cen na rynkach spot i futures. Gdy giełda działa, należy pamiętać, że stawki finansowania mogą mieć negatywny wpływ na dochody inwestorów, ponieważ stawki finansowania mogą gwałtownie wzrosnąć z powodu przegrzania rynku. W efekcie inwestorzy nie będą w stanie utrzymać długich pozycji.