Саудадағы бычий және аюлы дивергенция – анықтама, мысалдар

Саудадағы бычий және аюлы алшақтық – диаграммаларда қалай көрінеді, сауда стратегиясы. Нарықты индикаторлық талдаудың қарсыластары «қарсы» негізгі аргумент ретінде баға белгілерінің қозғалысының индикаторлық сигналдарының кешігуін қарастырады. Дегенмен, алшақтық туралы айтатын болсақ, бұл артта қалу мүмкіндігі пайдалы және сенімді кіру нүктелерін табуға көмектеседі.
 

Саудадағы алшақтық дегеніміз не

«Дивергенция» термині ағылшынның «дивергенция» сөзінен шыққан, ол «дивергенция, сәйкессіздік» деп аударылады.

Саудадағы дивергенция – индикатор көрсеткіштері мен баға белгілеулерінің қозғалысы арасындағы сәйкессіздік. Мысалы, дивергенция баға трендке сәйкес қозғалуды жалғастырып, жаңа жоғары деңгейге жеткенде орын алады, ал осциллятор әлсіреу трендінің сигналдарын береді, яғни. диаграммада әрбір келесі максимум алдыңғысынан төмен. Дивергенция тоқтауды, түзетуді немесе трендті өзгертуді білдіреді. Басқаша айтқанда, бұл өте маңызды сәт, оның басында сіз сауда туралы шешім қабылдауыңыз керек.

Дивергенция түрлері

Дивергенцияның үш негізгі түрі бар:

• классикалық;
• жасырын;
• ұзартылған.

Бұл түрлердің әрқайсысы өз кезегінде екі түрге бөлінеді:

• аюлы – өсу диаграммасында қалыптасады және жақын арада бағаның төмендеуін көрсетеді;
• бычий – құлдырау трендінде орын алады және бағаның өсуін білдіреді.

Классикалық дивергенция

Дивергенцияның бұл ең көп тараған түрі тренд өзгерер алдында пайда болады. Мысалы, диаграммадағы классикалық бычий дивергенцияны анықтау үшін сіз төменгі мәндерді бақылап, индикатор диаграммасы жоғарырақ төменгі мәнді құрайтын және баға ең төменгі төменгі деңгейді жаңаратын сәтті орнатуыңыз керек.

Жасырын алшақтық

Классикалықтан айырмашылығы, жасырын дивергенция осциллятор жаңа жоғары немесе төмен жасаған кезде пайда болады, ал баға қозғалысының реакциясы әлсіз болса, нарық түзету және шоғырландыру сатысында қалады. Бұл сигнал ағымдағы трендтің жалғасуын және оның ықтимал шоғырлануын көрсетеді. Жасырын аюлы дивергенцияның пайда болуы бағаның төмендей беретінін көрсетеді. Жасырын бычий дивергенциясы бағаның көтерілуін жалғастыратынын көрсетеді. Жасырын сәйкессіздікті анықтау қиын, бірақ оны елемеуге болмайды. Осциллятордың әлсіз кері тартылуы сауда-саттықты ашу немесе жабу үшін тамаша сигнал болып табылады.

Кеңейтілген (асыра) дивергенция

Extended классикалық дивергенциядан баға диаграммасында екі бірдей дерлік жоғары немесе төменгі мәндердің қалыптасуымен ерекшеленеді. Бұл қазіргі трендті жалғастыру сигналы. Трейдер-аналитиктер салынған шыңдардың (немесе төменгі нүктелердің) бір деңгейде орналасуы міндетті емес екенін көрсетеді. Кеңейтілген дивергенцияның негізгі көрсеткіші – индикаторлық диаграмма баға диаграммасынан айырмашылығы, қосарлы шеткі нүктелерді құрмайды.

Конвергенция

«Конвергенция» термині «конвергенция» деп аударылады. Диаграммаларда конвергенция екі жинақтаушы сызықпен (баға және көрсеткіш) бейнеленген. Ағылшын тіліндегі терминдердің аудармасы және нақты алмасу жаргоны жаңадан бастағандар үшін жаңылыстыруы мүмкін. Сонымен, терминологияны анықтайық: дивергенция – бұл көрсеткіш пен баға диаграммаларының қозғалысының сәйкессіздігі (дивергенциясы); Сондай-ақ диаграммадағы сәйкессіздікті конвергентті және диверсиялық сызықтармен (бычий немесе аюлы) бейнелеуге болады. Осылайша, конвергенция бычий дивергенция деп аталады.

Әртүрлі көрсеткіштер бойынша дивергенцияның қалыптасу ерекшеліктері

Дивергенция көрсеткіштердің барлық түрлері бойынша қалыптасады, бірақ дивергенцияны анықтау оңайырақ жеке үлгілер бар. Осы құралдардың әрқайсысы ойластырылған стратегияларда тиімді пайдаланылуы мүмкін.

Стохастикалық осциллятор

Стохастикалық кейде жалған сигналдар береді, сондықтан олардың ең күштісін ғана ескеру керек. Осындай күшті сенімді сигналдың бірі баға мен индикаторлық диаграммалардың алшақтығы болып табылады. Қосымша растау – стохастикалық сызықтардың қиылысуы. Стохастикалық осциллятордың басты артықшылығы – ол ауытқулардың барлық түрлерін анық көрсетеді. Дивергенцияларды анықтау үшін параметрлерде баяулауды арттыру ұсынылады. Бұл сызықтарды тегістейді, сигналдар аз болады, бірақ олар сенімдірек болады.

RSI – салыстырмалы күш көрсеткіші

RSI дивергенциялық сауда сигналы шектен шығудың бірі артық сатып алу аймағында (70 және одан жоғары диапазонда) немесе артық сатылғанда (30 және одан төмен диапазонда) пайда болған кезде маңызды. Әдетте бұл көрсеткіш бағадан ертерек өзгереді. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/indikator-rsi.htm RSI негізінде бағаның ұзақ қозғалысын анықтауға бағытталған неғұрлым сенімді және ыңғайлы көрсеткі RSI_div осцилляторы жасалды. Жасыл көрсеткі сатып алу жазбаларын, қызыл көрсеткі сату жазбаларын көрсетеді. RSI_div әсіресе жоғары уақыт аралығында тиімді (D1 бастап).

MACD

MACD тренд индикаторы ретінде ұзақ уақыт қате сигналдарсыз ағымдағы жылдамдықты тұрақты түрде бақылайды. Дивергенцияларды анықтау үшін әдетте сызықтық MACD пайдаланылады, бірақ кейбір стратегиялар үшін гистограммаларды пайдалану ыңғайлы нұсқа болады.

Сауда ережелері

Келесі тармақтарды ескеру қажет:

1. Төтенше бағаға назар аударыңыз.

Дивергенция баға жаңа жоғары (төмен) жасаса немесе қос жоғарғы (қос төменгі) құраса ғана анықталады. Бағалар кестесінде бұл нүктелер болмаған жағдайда, индикаторлық диаграмманы елемеуіңізге болады.

2. Шыңдарды қосыңыз.

Бағалар кестесінде және индикаторлар диаграммасында аюлы алшақтықпен тек жоғары көрсеткіштерді қосу керек. Бичий дивергенциямен баға диаграммасында және индикаторда тек төменгі мәндер қосылады.

3. Тік сызықтарды сызыңыз.

Бағалар кестесі мен индикаторлар диаграммасының экстремум нүктелері сәйкес келуі керек. Сәйкестікті тексеру үшін тік сызықтарды салу ұсынылады.

4. Сызықтардың көлбеу бұрыштары дивергенцияның күшін көрсетеді.

Сызықтардың көлбеу бұрышы неғұрлым үлкен болса, алшақтық соғұрлым күшті болады, яғни трендті өзгерту мүмкіндігі соғұрлым жоғары болады.

5. Айырмашылықты растаңыз.

Дивергенцияның ең жақсы растауы – артық сатып алынған немесе артық сатылған аймақта төтенше нүктелерді табу.

6. Бір сәтті жіберіп алмаңыз.

Сіз транзакцияға кіру нүктесін жіберіп алмайсыз. Егер сәтті өткізіп алса, онда оны қуып жетудің пайдасы жоқ, алшақтық шешілді және маңызды емес болып қалды. Бұл жағдайда келесі алшақтықты күткен дұрыс.

7. Сенімсіз – сауда жасамаңыз.

Сіз кофе алаңында болжам жасамауыңыз керек және сәйкессіздік орын алды ма, жоқ па туралы гипотеза жасамаңыз. Нақты және сенімді сигнал анық және түсінікті болуы керек.

Саудадағы дивергенция: сауда-саттықты қалай дұрыс ашу керек

Дивергенция анықтамасын қолданатын сауда-саттықтың көптеген стратегиялары бар, бірақ олар сауда-саттықты ашудың жалпы принциптерімен біріктірілген.

Аюлы дивергенция кезінде сауда-саттықты ашу

Баға диаграммасы жаңа жоғары шыңға жеткенде және осциллятор мұны растамаса, сату позициясын ашу сигналы пайда болады. Бұл ретте трендке қарсы сигналдар жиі қабылданады, бұл транзакциядан шығудың себебі болып табылады. Трендке қарсы жаңа транзакцияларды мүмкіндігінше мұқият ашу қажет, оны шоғырландыру немесе түзету кезеңінде алшақтық пайда болған кезде жасаған дұрыс.

Бичий дивергенция кезінде сауда-саттықты ашу

Осциллятормен расталмаған жаңа төменгі төменгі бағаның тырнақшалар диаграммасында пайда болуы сатып алу мәмілесін ашу сигналы болып табылады. Егер сигналдар трендке қарсы бағытталса, сатуды жабу ұсынылады. Дивергенция – оны қалай және қашан пайдалану керек: https://youtu.be/kJQu999pt_k

қос алшақтық

Егер сигналдардың күші туралы айтатын болсақ, онда қос дивергенция жалғызға қарағанда күшті сигнал болып табылады. Қосарланған дивергенция осциллятормен расталмаған экстремалдар қатары ретінде анықталуы мүмкін. Төмендегі MACD скриншоты қос бычий дивергенцияны көрсетеді: баға диаграммасының толқындары әр уақытта кішірейіп, бірте-бірте әлсірейді. Көрсеткіш бірнеше алшақтықты көрсетеді, бірақ бірінші жалғыз дивергенция жоғалады. Бұл жағдайда асықпаңыз, жаңа жоғары деңгейді күту керек, бұл баға трендінің өзгеруін көрсетеді.
Төмендегі скриншот қос алшақтықтың тағы бір мысалы болып табылады. Бастапқыда біртұтас дивергенция қалыптасты, бірақ тренд өзгерген жоқ. Келесі бычий дивергенциясынан кейін тренд әлсіреді, индикатор қос дивергенцияны көрсетті, ал баға диаграммасы керісінше болды.

Дивергенция және баға әрекеті

Баға әрекетінің стратегиясы индикаторларсыз тек баға диаграммасын пайдаланып сауда жасауды қамтиды. Бұл жағдайда жасырын дивергенция термині қолданылады. Шам диаграммасындағы мысалды қарастырайық. Төмендегі скриншот бағаның көтерілуінің әлсіреу сәтін көрсетеді: шамдар алдыңғы шамдардың мәндер ауқымында жабылады, көлеңкелер ұзарады. Қарсылықтың күшті деңгейі бар.
Келесі экран жаңа шамдардың алдыңғы жоғары нүктелерден қалай асып түсетінін көрсетеді, жасырын дивергенция қалыптасады.
Биік жолағы бар, бірақ содан кейін қайтадан жоғары деңгейлерден тырнақшалардың қайта көтерілуі байқалады.
Әрі қарай, біз баға қозғалысының төмендеуін байқаймыз. Егер осы сәтті осциллятордың көмегімен талдасақ, онда сәйкессіздік соншалықты айқын болмайды.

Соңында – тезистер

• Дивергенция сауда-саттықты ашу және жабу үшін жеткілікті сенімді сигнал болып табылады.
• Баға диаграммасы мен индикаторлық диаграмма сигналдарының алшақтығы әрқашан трендтің өзгеруін көрсетпейді.
• Дивергенция, кез келген басқа сигнал сияқты, тексеруді қажет етеді, сондықтан сенімділік үшін бірнеше көрсеткіштерді пайдалану ұсынылады. Сигналдың сенімді растауы баға ұсыныстарының шамадан тыс сатып алу (артық сату) деңгейінен шығуы болып табылады.
• Дивергенция көрсеткіштерсіз анықталуы мүмкін (баға әрекетінің стратегиясы).
• Жаңадан бастаушылар үшін үлкен уақыт фреймдерін (H1 және одан жоғары) қолданған дұрыс, олар дәлірек сигнал береді.