Възходяща и меча дивергенция в търговията – определение, примери

Възходяща и меча дивергенция в търговията – как изглежда на графиките, стратегия за търговия. Противниците на индикаторния анализ на пазара считат забавянето на индикаторните сигнали от движението на котировките като основен аргумент “против”. Въпреки това, когато става въпрос за разминаване, тази изоставаща функция помага да се намерят печеливши и надеждни входни точки.
 

Какво е дивергенция в търговията

Терминът “дивергенция” идва от английската дума “divergence”, която се превежда като “разминаване, несъответствие”.

Разминаването в търговията е несъответствието между показанията на индикатора и движението на котировките. Например, дивергенция възниква, когато цената продължава да се движи в съответствие с тренда и прави нов връх, а осцилаторът дава сигнали за отслабващ тренд, т.е. на графиката всеки следващ максимум е по-нисък от предишния. Дивергенцията предвещава спиране, корекция или обръщане на тренда. С други думи, това е критична точка, в началото на която трябва да вземете търговски решения.

Видове дивергенция

Има три основни вида разминаване:

• класически;
• скрит;
• удължен.

Всеки от тези типове от своя страна е разделен на два вида:

• мечи – формира се на възходяща графика и показва спад на цената в близко бъдеще;
• бичи – възниква при низходящ тренд и предвещава увеличение на цената.

Класическа дивергенция

Този най-често срещан тип дивергенция възниква точно преди промяна на тренда. Например, за да идентифицирате класическа възходяща дивергенция на графиката, трябва да наблюдавате дъната и да зададете момента, в който графиката на индикатора ще формира по-високо дъно и цената ще актуализира най-ниското дъно.

Скрито разминаване

За разлика от класическата, скрита дивергенция се появява, когато осцилаторът направи нов максимум или минимум и реакцията на движението на цената е по-слаба, пазарът остава в етап на корекция и консолидация. Този сигнал показва продължаване на текущата тенденция и нейната вероятна консолидация. Появата на скрита меча дивергенция показва, че цената ще продължи да пада. Скритата възходяща дивергенция показва, че цената ще продължи да расте. Скритото несъответствие се открива трудно, но не трябва да се пренебрегва. Слабото отдръпване на осцилатора е отличен сигнал за отваряне или затваряне на сделки.

Разширена (преувеличена) дивергенция

Разширената се различава от класическата дивергенция чрез формирането на два почти идентични максимума или минимума на ценовата графика. Това е сигнал за продължаване на сегашната тенденция. Търговците анализатори уточняват, че конструираните върхове (или ниски точки) не трябва да се намират на едно и също ниво. Основният индикатор за разширена дивергенция – графиката на индикатора, за разлика от графиката на цените, не образува двойни крайни точки.

Конвергенция

Терминът “конвергенция” се превежда като “сближаване”. Конвергенцията е изобразена на графиките с две сближаващи се линии (цена и индикатор). Преводът на английски термини и специфичен обменен жаргон могат да бъдат подвеждащи за начинаещ. И така, нека дефинираме терминологията: дивергенцията е несъответствието (разминаването) на движението на индикатора и ценовите графики; И също така несъответствието на графиката може да бъде изобразено чрез сближаващи се и разминаващи се линии (бичи или мечи). По този начин конвергенцията се нарича бича дивергенция.

Характеристики на формирането на дивергенция по различни показатели

Разминаването се формира по всички видове индикатори, но има отделни модели, по които отклонението се определя по-лесно. Всеки от тези инструменти може да се използва ефективно в обмислени стратегии.

Стохастичен осцилатор

Stochastic понякога дава фалшиви сигнали, така че трябва да се вземат предвид само най-силните от тях. Един такъв силен надежден сигнал е разминаването на ценови и индикаторни графики. Допълнително потвърждение е пресичането на стохастичните линии. Основното предимство на стохастичния осцилатор е, че той ясно показва всички видове отклонения. За да се определят отклоненията, се препоръчва да се увеличи забавянето в настройките. Това ще изглади линиите, сигналите ще бъдат по-малко, но ще бъдат по-надеждни.

RSI – индикатор за относителна сила

Търговският сигнал за дивергенция на RSI има значение, когато една от крайностите се формира в зоната на свръхпокупка (в диапазона от 70 и по-горе) или свръхпродадена (в диапазона от 30 и по-долу). Обикновено този индикатор се обръща по-рано от цената. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/indikator-rsi.htm Въз основа на RSI беше създаден по-надежден и удобен осцилатор със стрелки RSI_div., фокусиран върху определянето на дълги ценови движения. Зелената стрелка показва записи за покупка, червената стрелка показва записи за продажба. RSI_div е особено ефективен при по-високи времеви рамки (от D1).

MACD

MACD, като тренд индикатор, стабилно следва текущия курс без дълги периоди на грешни сигнали. За идентифициране на отклонения обикновено се използва линеен MACD, но за някои стратегии използването на хистограми ще бъде удобна опция.

Правила за търговия

Трябва да се вземат предвид следните точки:

1. Внимавайте за ценови крайности.

Разминаването се определя само ако цената направи нов връх (ниско) или формира двоен връх (двойно дъно). При липсата на тези точки на ценовата графика, можете да игнорирате графиката на индикатора.

2. Свържете върхове.

При меча дивергенция на ценовата графика и на индикаторната графика трябва да се свържат само върховете. При възходяща дивергенция само най-ниските нива са свързани на ценовата графика и на индикатора.

3. Начертайте вертикали.

Точките на екстремума на ценовата графика и графиката на индикатора трябва да съвпадат. За да проверите съответствието, се препоръчва да нарисувате вертикални линии.

4. Ъглите на наклона на линиите показват силата на разминаването.

Колкото по-голям е ъгълът на наклон на линиите, толкова по-силна е дивергенцията, което означава, че по-голям е шансът за обръщане на тенденцията.

5. Потвърдете разминаването.

Най-доброто потвърждение на дивергенцията е намирането на екстремни точки в зоната на свръхпокупка или свръхпродажба.

6. Не пропускайте нито един момент.

Не можете да пропуснете входната точка в транзакцията. Ако моментът е пропуснат, тогава е безполезно да го наваксвате, разминаването се е получило и е станало без значение. В този случай е по-добре да изчакате следващото разминаване.

7. Не съм сигурен – не търгувайте.

Не бива да гадаете по утайката от кафе и да градите хипотези дали е станало несъответствие или не. Истинският и надежден сигнал трябва да бъде ясен и разбираем.

Разминаване в търговията: как да отваряте сделки правилно

Има много стратегии за търговия, използващи определението за дивергенция, но те са обединени от общите принципи за отваряне на сделки.

Отваряне на сделки по време на меча дивергенция

Когато ценовата диаграма начертае нов по-висок връх и осцилаторът не потвърди това, възниква сигнал за отваряне на позиция за продажба. В същото време често се получават анти-тренд сигнали, което е причина за излизане от сделката. Необходимо е да се отварят нови транзакции срещу тенденцията възможно най-внимателно, по-добре е да се направи това, когато се образува дивергенция по време на период на консолидация или корекция.

Отваряне на сделки по време на възходяща дивергенция

Появата на графиката на котировките на ново по-ниско дъно, което не е потвърдено от осцилатора, е сигнал за отваряне на сделка за покупка. Ако сигналите са насочени срещу тенденцията, се препоръчва затваряне на продажбите. Divergence – как и кога да го използвате: https://youtu.be/kJQu999pt_k

двойна дивергенция

Ако говорим за силата на сигналите, тогава двойната дивергенция е по-силен сигнал от единичната. Двойната дивергенция може да се дефинира като поредица от крайности, които не са потвърдени от осцилатор. Екранната снимка на MACD по-долу показва двойна възходяща дивергенция: вълните на ценовата графика стават по-малки всеки път и постепенно отслабват. Индикаторът показва няколко отклонения, но първото единично отклонение би било губещо. В този случай не бързайте, трябва да изчакате нов връх, който ще покаже обръщане на ценовата тенденция.
Екранната снимка по-долу е друг пример за двойна дивергенция. В самото начало се формира единична дивергенция, но нямаше промяна на тенденцията. След следващото възходящо отклонение тенденцията отслабна, индикаторът показа двойна дивергенция и ценовата графика се обърна.

Дивергенция и ценови действия

Стратегията за прайс екшън включва търговия, като се използва само ценовата диаграма, без индикатори. В този случай се използва терминът имплицитна дивергенция. Нека да разгледаме пример на диаграма със свещи. Екранната снимка по-долу показва момента на отслабване на покачването на цената: свещите се затварят в диапазона от стойности на предишните свещи, сенките се удължават. Има силно ниво на съпротива.
Следващият екран показва как новите свещи са склонни да надминават предишните високи точки, образува се имплицитна дивергенция.
Има възходяща лента, но след това отново има отскок на котировки от по-високи върхове.
След това наблюдаваме спад в движението на цената. Ако анализираме този момент с помощта на осцилатор, тогава несъответствието няма да е толкова очевидно.

Накрая – тези

• Дивергенцията е доста надежден сигнал за отваряне и затваряне на сделки.
• Разминаването на сигналите на ценовата графика и графиката на индикатора не винаги показва обръщане на тенденцията.
• Дивергенцията, както всеки друг сигнал, изисква проверка, така че за надеждност се препоръчва използването на няколко индикатора. Надеждно потвърждение на сигнала е излизането на котировките отвъд нивата на свръхпокупка (свръхпродаденост).
• Разминаването може да се определи без индикатори (ценова стратегия).
• За начинаещите е по-добре да използват големи времеви рамки (от H1 и по-горе), те дават по-точни сигнали.