Дывергенцыя бычыная і мядзведжая ў трэйдзінгу – вызначэнне, прыклады

Дывергенцыя бычыная і мядзведжая ў трэйдзінгу – як выглядае на графіках, стратэгія таргоў. Праціўнікі індыкатарнага аналізу рынку галоўным аргументам “супраць” лічаць запазненне сігналаў індыкатара ад руху каціровак. Аднак, калі справа тычыцца дывергенцыі, гэтая асаблівасць пазніцца дапамагае знаходзіць прыбытковыя і надзейныя кропкі адкрыцця здзелак.
 

Што такое дывергенцыя ў трэйдзінг

Тэрмін «дывергенцыя» паходзіць ад ангельскага слова «divergence», што перакладаецца як «разыходжанне, неадпаведнасць».

Дывергенцыі ў трэйдзінг называюць неадпаведнасць паказанняў індыкатара руху каціровак. Напрыклад, разыходжанне ўзнікае, калі кошт працягвае рухацца ў адпаведнасці з трэндам і робіць новы максімум, а асцылятар дае сігналы аб паслабленні трэнду, г.зн. на графіцы кожны наступны максімум ніжэй за папярэдні. Дывергенцыя прадвесціць прыпынак, карэкцыю або разварот трэнду. Іншымі словамі, гэта крытычная кропка, пры надыходзе якой трэба прымаць гандлёвыя рашэнні.

Віды дывергенцыі

Адрозніваюць тры асноўныя віды дывергенцыі:

• класічная;
• прыхаваная;
• пашыраная.

Кожны з гэтых відаў, у сваю чаргу, падзяляюць на два тыпы:

• мядзведжая – фармуецца на ўзыходзячай графіцы і паказвае на падзенне кошту ў найбліжэйшай будучыні;
• бычыная – узнікае на сыходным трэндзе і прадвесціць рост цаны.

Класічная дывергенцыя

Гэты самы распаўсюджаны від дывергенцыі з’яўляецца непасрэдна перад зменай трэнду. Напрыклад, для вызначэння на графіцы класічнай бычынай дывергенцыі неабходна сачыць за кропкамі мінімумаў і ўсталяваць момант, калі індыкатарны графік сфармуе больш высокі мінімум, а кошт абновіць самы нізкі мінімум.

Прыхаваная дывергенцыя

У адрозненне ад класічнай, прыхаваная дывергенцыя з’яўляецца, калі асцылятар фармуе новы максімум ці мінімум, а рэакцыя коштавага руху слабейшая, рынак застаецца на этапе карэкцыі і кансалідацыі. Гэты сігнал кажа аб працягу бягучай тэндэнцыі і аб яе верагодным замацаванні. З’яўленне ўтоенай мядзведжай дывергенцыі паказвае на тое, што кошт працягне падзенне. Утоеная бычыная дывергенцыя сведчыць аб тым, што кошт працягне ўздым. Утоенае разыходжанне цяжка выявіць, але не варта ім грэбаваць. Слабы адкат асцылятара – гэта выдатны сігнал для адкрыцця або закрыцця здзелак.

Пашыраная (перабольшаная) дывергенцыя

Пашыраная адрозніваецца ад класічнай дывергенцыі адукацыяй двух практычна аднолькавых максімумаў ці мінімумаў на коштавым графіку. Гэта сігнал працягу бягучага трэнду. Трэйдар-аналітыкі ўдакладняюць, што пабудаваныя пікі (ці кропкі мінімуму) неабавязкова павінны размяшчацца на адным узроўні. Галоўны паказчык пашыранай дывергенцыі – індыкатарны графік, у адрозненне ад коштавага, не фармуе падвойныя кропкі экстрэмуму.

Канвергенцыя

Тэрмін “канвергенцыя” перакладаецца як “сыходжанне”. На графіках канвергенцыя намалявана двума збежнымі лініямі (кошт і індыкатар). Пераклад ангельскіх тэрмінаў і спецыфічны біржавы слэнг можа ўвесці пачаткоўца ў памылку. Такім чынам, вызначымся з тэрміналогіяй: дывергенцыяй называюць неадпаведнасць (разыходжанне) руху індыкатарнага і цэнавага графікаў; А таксама неадпаведнасць на графіцы можа адлюстроўвацца збежнымі і разбежнымі лініямі (бычыная ці мядзведжая). Такім чынам, канвергенцыяй называюць бычыную дывергенцыю.

Асаблівасці фарміравання дывергенцыі на розных індыкатарах

Дывергенцыя фармуецца на ўсіх тыпах індыкатараў, але ёсць асобныя мадэлі, на якіх разыходжанне лягчэй вызначыць. Кожны з гэтых інструментаў можна эфектыўна выкарыстоўваць у прадуманых стратэгіях.

Выпадковы асцылятар

Стахастык часам дае ілжывыя сігналы, таму неабходна ўлічваць толькі найболей моцныя з іх. Адным з такіх моцных надзейных сігналаў з’яўляецца разыходжанне графікаў кошту і індыкатара. Дадатковае пацверджанне – скрыжаванне ліній стахастыка. Галоўная перавага Stochastic Oscillator складаецца ў тым, што ён выразна паказвае ўсе тыпы разыходжанняў. Для вызначэння дывергенцый рэкамендуецца ў наладах павялічыць запаволенне. Гэта дазволіць згладзіць лініі, сігналаў будзе паступаць менш, але яны будуць надзейней.

RSI – індыкатар адноснай сілы

Гандлёвы сігнал дывергенцыі ад RSI мае значэнне, калі адзін з экстрэмуму фарміруецца ў зоне перакупленасці (у дыяпазоне 70 і вышэй) або перапрададзенасці (дыяпазон 30 і ніжэй). Звычайна гэты індыкатар разгортваецца раней, чым кошт. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/indikator-rsi.htm На базе RSI быў створаны больш надзейны і зручны стрелочный асцылятар RSI_div., арыентаваны на вызначэнне доўгіх цэнавых рухаў. Зялёнай стрэлкай паказаны ўваходы на куплю, чырвонай – на продаж. RSI_div асабліва дзейсны на вялікіх таймфрэймах (ад D1).

MACD

MACD, як трэндавы індыкатар стабільна ідзе за бягучым курсам без зацяжных перыядаў памылковых сігналаў. Для вызначэння дывергенцый звычайна выкарыстоўваецца лінейны MACD, але для некаторых стратэгій зручным варыянтам будзе выкарыстанне гістаграм.

Правілы гандлю

Варта ўлічваць такія моманты:

1. Сачы за кропкамі коштавага экстрэмуму.

Дывергенцыя вызначаецца толькі, калі кошт абнаўляе новы максімум (мінімум) або фармуе падвойную вяршыню (двайное дно). Пры адсутнасці гэтых кропак на коштавым графіку, за індыкатарным графікам можна не сачыць.

2. Злучай вяршыні.

Пры мядзведжай дывергенцыі на коштавым графіку і на графіку індыкатара трэба злучаць толькі максімумы. Пры бычынай дывергенцыі на коштавым графіку і на індыкатары злучаюць выключна мінімумы.

3. Малюй вертыкалі.

Кропкі экстрэмуму коштавага графіка і індыкатарнага павінны супадаць. Для праверкі адпаведнасці рэкамендуецца праводзіць вертыкальныя лініі.

4. Куты нахілу ліній паказваюць на сілу дывергенцыі.

Чым больш кут нахілу ліній, тым мацней разыходжанне, а значыць, большы шанец на разварот трэнду.

5. Пацвярджай дывергенцыю.

Лепшае пацверджанне дывергенцыі – гэта знаходжанне экстрэмуму ў зоне перакупленасці або перапрададзенасці.

6. Не прапусці момант.

Нельга прапускаць кропку ўваходу ў здзелку. Калі ж момант упушчаны, то бескарысна яго даганяць, дывергенцыя адпрацавала і стала неактуальная. У гэтым выпадку лепш дачакацца наступнага разыходжання.

7. Не ўпэўнены – не гандлюй.

Не варта варажыць на кававай гушчы і будаваць гіпотэзы аб тым, адбылося разыходжанне ці не. Сапраўдны і надзейны сігнал павінен быць выразным і зразумелым.

Дывергенцыя ў трэйдзінг: як правільна адкрываць здзелкі

Існуе мноства стратэгій трэйдзінгу з дапамогай вызначэння дывергенцыі, але іх аб’ядноўваюць агульныя прынцыпы адкрыцця здзелак.

Адкрыццё здзелак пры мядзведжай дывергенцыі

Калі коштавы графік малюе новы больш высокі пік, а асцылятар гэта не пацвярджае, узнікае сігнал адкрыцця пазіцыі на продаж. Пры гэтым часта паступаюць антытрэндавыя сігналы, што з’яўляецца падставай выйсці з здзелкі. Адкрываць новыя здзелкі супраць трэнду трэба максімальна асцярожна, лепш гэта рабіць пры адукацыі дывергенцыі ў перыяд кансалідацыі ці карэкцыі.

Адкрыццё здзелак пры бычынай дывергенцыі

З’яўленне на графіцы катыровак новага ніжэйшага мінімуму, які не пацвярджаецца асцылятарам, з’яўляецца сігналам да адкрыцця ўгоды на куплю. Калі сігналы накіраваныя супраць трэнду, тое рэкамендуецца зачыняць продажы. Дывергенцыя – як і калі яе выкарыстоўваць: https://youtu.be/kJQu999pt_k

Падвойная дывергенцыя

Калі казаць пра сілу сігналаў, то падвойная дывергенцыя – гэта мацнейшы сігнал у параўнанні з адзінарнай. Падвойную дывергенцыю можна вызначыць, як серыю экстрэмуму, якія не пацвярджаюцца асцылятарам. На скрыншоце MACD ніжэй намалявана падвойная бычыная дывергенцыя: хвалі коштавага графіка становяцца з кожным разам усё менш і паступова слабеюць. Індыкатар паказвае некалькі разыходжанняў, але пры гэтым першае адзіночнае разыходжанне было б пройгрышным. У гэтым выпадку не варта спяшацца, неабходна дачакацца новага максімуму, які будзе сведчыць аб развароце коштавай тэндэнцыі.
На скрыншоце ніжэй яшчэ адзін прыклад падвойнага разыходжання. У самым пачатку сфармавалася адзіночная дывергенцыя, але пры гэтым не адбылося змены трэнду. Пасля наступнай бычынай дывергенцыі трэнд аслабеў, індыкатар дэманструе падвойнае разыходжанне, коштавы графік разгарнуўся.

Дывергенцыя і прайс экшэн

Стратэгія прайс экшэн мае на ўвазе трэйдзінг з выкарыстаннем толькі коштавага графіка, без індыкатараў. У гэтым выпадку ўжываюць такі тэрмін, як няяўная дывергенцыя. Разгледзім прыклад на свячным графіку. На скрыне ніжэй намаляваны момант паслаблення коштавага ўздыму: свечкі зачыняюцца ў дыяпазоне значэнняў папярэдніх свечак, цені даўжэюць. Відавочны моцны ўзровень супраціву.
На наступным скрыне паказана, як новыя свечкі імкнуцца перасягнуць папярэднія кропкі максімуму, фарміруецца няяўная дывергенцыя.
Узнікае бычыны бар, але потым ізноў адбываецца адскок каціровак ад больш высокіх максімумаў.
Далей назіраем спад коштавага руху. Калі ж мы прааналізуем гэты момант з дапамогай асцылятара, тое разыходжанне не будзе гэтак відавочным.

У завяршэнне – тэзісы

• Дывергенцыя – даволі надзейны сігнал на адкрыццё і закрыццё здзелак.
• Разыходжанне сігналаў цэнавага графіка і графіка індыкатара не заўсёды сведчыць аб развароце трэнду.
• Дывергенцыя, як і любы іншы сігнал, патрабуе праверкі, таму для надзейнасці рэкамендуецца выкарыстоўваць некалькі індыкатараў. Надзейным пацверджаннем сігналу з’яўляецца выйсце каціровак за ўзроўні перакупленасці (перепроданности).
• Вызначаць дывергенцыю можна без індыкатараў (стратэгія прайс экшэн).
• Навічкам лепш выкарыстоўваць буйныя таймфрэймы (ад H1 і вышэй), яны даюць больш дакладныя сігналы.