Соодадагы бычактын жана аюунун дивергенциясы – аныктама, мисалдар

Соодадагы бычактын жана аюунун дивергенциясы – диаграммаларда кандай көрүнөт, соода стратегиясы. Рыноктун индикатордук анализинин каршылаштары «каршы» негизги аргумент катары котировкалардын кыймылынан индикатордук сигналдардын кечиктирилишин карашат. Бирок, айырмачылык жөнүндө сөз болгондо, бул артта калган өзгөчөлүк пайдалуу жана ишенимдүү кирүү пункттарын табууга жардам берет.
 

Соодадагы айырмачылык эмне

«Дивергенция» термини англисче «дивергенция» деген сөздөн келип чыккан, ал «дивергенция, келишпестик» деп которулат.

Соодадагы дивергенция индикаторлордун көрсөткүчтөрү менен котировкалардын кыймылынын ортосундагы келишпестик болуп саналат. Мисалы, баанын тенденцияга ылайык кыймылын улантып, жаңы жогорку деңгээлге жеткенде, ал эми осциллятор алсыраган тенденциянын сигналдарын бергенде, дивергенция пайда болот, б.а. диаграммада, ар бир кийинки максимум мурункусунан төмөн. Дивергенция токтотууну, оңдоону же трендди өзгөртүүнү билдирет. Башка сөз менен айтканда, бул соода чечимдерди кабыл алуу үчүн зарыл болгон башталышында, критикалык пункт болуп саналат.

Дивергенциянын түрлөрү

Дивергенциянын үч негизги түрү бар:

• классикалык;
• жашыруун;
• узартылган.

Бул түрлөрдүн ар бири, өз кезегинде, эки түргө бөлүнөт:

• аюу – өсүп бара жаткан диаграммада түзүлгөн жана жакынкы келечекте баанын төмөндөшүн көрсөтөт;
• burlish – төмөндөө тенденциясы боюнча пайда болот жана баанын өсүшүн билдирет.

Классикалык дивергенция

Дивергенциянын бул эң кеңири таралган түрү тенденция өзгөрөр алдында пайда болот. Мисалы, диаграммада классикалык бычактын дивергенциясын аныктоо үчүн, сиз төмөнкү көрсөткүчтөрдү көрүп, индикатор диаграммасы жогорураак төмөнкүнү түзө турган учурду белгилешиңиз керек жана баа эң төмөнкү эң төмөнкүнү жаңырта турган учурду белгилешиңиз керек.

Жашыруун айырмачылык

Классикалык айырмаланып, жашыруун дивергенция осциллятор жаңы жогорку же төмөн кылганда пайда болот жана баанын кыймылынын реакциясы алсызыраак болсо, рынок коррекциялоо жана консолидация стадиясында кала берет. Бул сигнал учурдагы тенденциянын уланышын жана анын мүмкүн болгон консолидациясын көрсөтөт. Жашыруун аюу дивергенциясынын көрүнүшү баанын төмөндөөсүн көрсөтөт. Жашыруун өсүш дивергенциясы баанын өсүшүн уланта берерин көрсөтүп турат. Жашыруун келишпестикти аныктоо кыйын, бирок ага көңүл бурбоо керек. Осциллятордун алсыз артка кайтарылышы соодаларды ачуу же жабуу үчүн эң сонун сигнал болуп саналат.

кеңейтилген (апыртылган) дивергенция

Кеңейтилген классикалык дивергенциядан баа диаграммасында дээрлик бирдей эки жогорку же төмөнкү чектердин пайда болушу менен айырмаланат. Бул азыркы тенденцияны улантууга белги. Трейдер-аналитиктер курулган чокулардын (же төмөнкү чекиттердин) бирдей деңгээлде жайгашуусу шарт эмес экенин белгилешет. Кеңейтилген дивергенциянын негизги көрсөткүчү – көрсөткүч диаграммасы, баа диаграммасынан айырмаланып, кош экстремалдык чекиттерди түзбөйт.

Конвергенция

«Конвергенция» термини «конвергенция» деп которулат. Диаграммаларда конвергенция эки жакындаган сызык (баа жана көрсөткүч) менен сүрөттөлөт. Англисче терминдердин котормосу жана белгилүү бир алмашуу жаргондору башталгыч үчүн адаштырышы мүмкүн. Ошентип, терминологияны аныктап көрөлү: дивергенция – бул көрсөткүчтүн жана баа диаграммаларынын кыймылынын келишпестиги (дивергенциясы); Жана ошондой эле диаграммадагы дал келбөөчү сызыктарды жакындатуу жана ажыратуу (бийик же аюу) менен сүрөттөлүшү мүмкүн. Ошентип, конвергенция бука дивергенциясы деп аталат.

Ар кандай көрсөткүчтөр боюнча дивергенциянын калыптануу өзгөчөлүктөрү

Дивергенция көрсөткүчтөрдүн бардык түрлөрү боюнча түзүлөт, бирок дивергенцияны аныктоо оңой болгон өзүнчө моделдер бар. Бул куралдардын ар бири ойлонулган стратегияларда натыйжалуу колдонулушу мүмкүн.

Стохастикалык осциллятор

Стохастик кээде жалган сигналдарды берет, ошондуктан алардын эң күчтүүсүн гана эске алуу керек. Мындай күчтүү ишенимдүү сигналдардын бири – баалардын жана көрсөткүчтөрдүн диаграммаларынын айырмасы. Кошумча тастыктоо стохастикалык сызыктардын кесилиши болуп саналат. Стохастикалык осциллятордун негизги артыкчылыгы – бул айырмачылыктардын бардык түрлөрүн так көрсөтөт. Дивергенцияларды аныктоо үчүн орнотуулардагы жайлоону жогорулатуу сунушталат. Бул сызыктарды жылмакай кылат, сигналдар азыраак болот, бирок алар ишенимдүүрөөк болот.

RSI – салыштырмалуу күч көрсөткүчү

RSI дивергенциясынын соода сигналы чектен ашкан зонада (70 жана андан жогору диапазондо) же ашыкча сатылганда (30 жана андан төмөн диапазондо) пайда болгондо маанилүү. Адатта, бул көрсөткүч баа караганда эртерээк тескери. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/indikator-rsi.htm RSI базасында баалардын узак кыймылын аныктоого багытталган кыйла ишенимдүү жана ыңгайлуу жебе осциллятору RSI_div түзүлдү. Жашыл жебе сатып алуу жазууларын, кызыл жебе сатуу жазууларын көрсөтөт. RSI_div өзгөчө жогорку мөөнөттөрдө эффективдүү (D1ден).

MACD

MACD, тренд индикатору катары, туура эмес сигналдардын узак мөөнөттөрү жок учурдагы курсту туруктуу түрдө ээрчийт. Дивергенцияларды аныктоо үчүн, адатта, сызыктуу MACD колдонулат, бирок кээ бир стратегиялар үчүн гистограммаларды колдонуу ыңгайлуу вариант болот.

Соода эрежелери

Төмөнкү жагдайларды эске алуу керек:

1. Баанын чектен чыгышына көңүл буруңуз.

Дивергенция, эгерде баа жаңы бийиктикти (төмөн) түзсө же кош үстүн (кош түбүн) түзсө гана аныкталат. Баалар диаграммасында бул пункттар жок болсо, сиз индикатор диаграммасын этибарга албай койсоңуз болот.

2. Чокуларды туташтыруу.

Баалар диаграммасында жана индикатор диаграммасында аюунун айырмасы менен, жогорку көрсөткүчтөрдү гана туташтыруу керек. Бийик дивергенция менен баа диаграммасында жана индикатордо төмөнкү көрсөткүчтөр гана туташтырылган.

3. Вертикалдарды тартыңыз.

Баалар диаграммасынын жана индикатор диаграммасынын экстремум пункттары дал келиши керек. Шайкештикти текшерүү үчүн тик сызыктарды тартуу сунушталат.

4. Сызыктын жантайма бурчтары дивергенциянын күчүн көрсөтөт.

Сызыктын жантайыш бурчу канчалык чоң болсо, дивергенция ошончолук күчтүү болот, бул тренддин өзгөрүү мүмкүнчүлүгү ошончолук чоң болот.

5. Айырмачылыкты ырастаңыз.

Дивергенциянын эң жакшы ырастоосу – бул ашыкча сатып алуу же ашыкча сатуу зонасында экстремалдык чектерди табуу.

6. Бир көз ирмемди өткөрүп жибербеңиз.

Сиз транзакцияга кирүү пунктун өткөрүп жибере албайсыз. Эгерде учур өткөрүп жиберилсе, анда аны кууп жетүүнүн пайдасы жок, ажырым оңунан чыгып, маанисиз болуп калды. Мындай учурда кийинки ажырымды күтүү жакшы.

7. Анык эмес – соода кылба.

Сиз кофенин талаасында болжолдоого жана дал келбөөчүлүк пайда болдубу же жокпу деген гипотеза түзбөшүңүз керек. Чыныгы жана ишенимдүү сигнал так жана түшүнүктүү болушу керек.

Соодадагы дивергенция: сооданы кантип ачуу керек

Дивергенциянын аныктамасын колдонуу менен соода жүргүзүүнүн көптөгөн стратегиялары бар, бирок алар сооданы ачуунун жалпы принциптери менен бириктирилген.

Аюу дивергенциясы учурунда соода ачуу

Баа диаграммасы жаңы жогорку чокусун тартканда жана осциллятор муну ырастабаса, сатуу позициясын ачуу үчүн сигнал пайда болот. Ошол эле учурда, трендге каршы сигналдар көп кабыл алынат, бул транзакциядан чыгуу үчүн негиз болуп саналат. Трендге каршы жаңы транзакцияларды мүмкүн болушунча кылдаттык менен ачуу зарыл, муну консолидация же коррекциялоо мезгилинде айырмачылыктар пайда болгондо жасаган жакшы.

Бийик дивергенция учурунда сооданы ачуу

Осциллятор тарабынан тастыкталбаган жаңы төмөнкү тырмакча диаграммасында пайда болушу сатып алуу келишимин ачуу үчүн сигнал болуп саналат. Эгерде сигналдар тенденцияга каршы багытталган болсо, сатууну жабуу сунушталат. Дивергенция – аны кантип жана качан колдонуу керек: https://youtu.be/kJQu999pt_k

кош айырмачылык

Эгерде биз сигналдардын күчү жөнүндө айта турган болсок, анда кош дивергенция жалгызга караганда күчтүүрөөк сигнал болуп саналат. Кош дивергенцияны осциллятор тарабынан тастыкталбаган бир катар экстремалдар катары аныктоого болот. Төмөндөгү MACD скриншоту эки эселенген өсүш дивергенциясын көрсөтөт: баа диаграммасынын толкундары ар бир жолу кичирейип, акырындык менен алсырайт. Көрсөткүч бир нече айырмачылыктарды көрсөтөт, бирок биринчи бир айырмачылык жоголот. Бул учурда, шашпаңыз, сиз жаңы жогорку күтүшүңүз керек, бул баа тенденциясынын өзгөрүшүн көрсөтөт.
Төмөндөгү скриншот кош дивергенциянын дагы бир мисалы болуп саналат. Башында бирдиктүү дивергенция пайда болгон, бирок тенденция өзгөргөн эмес. Кийинки өсүш дивергенциясынан кийин тенденция алсырап, индикатор эки эселенген дивергенцияны көрсөтүп, баа диаграммасы тескери кетти.

Дивергенция жана баа аракети

Баа иш-аракетинин стратегиясы индикаторлорсуз гана баа диаграммасын колдонуу менен соодалоону камтыйт. Бул учурда имплициттүү дивергенция термини колдонулат. Келгиле, шамдын диаграммасындагы бир мисалды карап көрөлү. Төмөндөгү скриншот баанын өсүшүнүн алсыраган учурун көрсөтөт: шамдар мурунку шамдардын маанилеринин диапазонунда жабылууда, көлөкөлөр узартылууда. Каршылыктын күчтүү деңгээли бар.
Кийинки экран жаңы шамдар мурунку жогорку чекиттерден кантип ашып түшөрүн көрсөтөт, ачык-айрым айырмачылыктар пайда болот.
Бийик тилке бар, бирок андан кийин дагы жогорку бийиктиктерден цитаталардын кайра көтөрүлүшү бар.
Кийинки, биз баанын кыймылынын төмөндөшүн байкап жатабыз. Эгерде бул учурду осциллятордун жардамы менен талдасак, анда дал келбестик мынчалык ачык-айкын болбойт.

Аягында — тезистер

• Дивергенция сооданы ачуу жана жабуу үчүн кыйла ишенимдүү сигнал болуп саналат.
• Баалар диаграммасынын жана индикатор диаграммасынын сигналдарынын айырмасы дайыма эле тренддин өзгөрүшүн көрсөтө бербейт.
• Дивергенция, башка сигналдар сыяктуу эле, текшерүүнү талап кылат, ошондуктан ишенимдүүлүк үчүн бир нече көрсөткүчтөрдү колдонуу сунушталат. Сигналдын ишенимдүү тастыктоосу болуп котировкалардын ашыкча сатылып алынган (ашыкча сатылган) деңгээлден чыгуусу саналат.
• Дивергенцияны көрсөткүчтөрсүз (баа аракеттеринин стратегиясы) аныктоого болот.
• Жаңы баштагандарга чоң таймфремдерди (Н1 жана андан жогору) колдонгону жакшы, алар так сигналдарды беришет.