כדי לסחור בסוגי נכסים שונים, סוחרים זקוקים תמיד לאינדיקטורים המזהים אותות קניה או מכירה. במיוחד כאשר סוחרים במסגרות זמן קצרות, מעקב אחר החדשות והמצב הכלכלי אינו מספיק, צריך מדדי פורקס שונים (סטוכסטיים ביניהם), שיראו בגרף איך ומתי צריך לסחור. מאמר זה יתמקד במחוון המתנד הסטוכסטי – היישום ולמה הוא יכול לשמש.
אינדיקטור סטוכסטי: תיאור ויישום
המתנד הסטוכסטי, הידוע לרוב כאינדיקטור הסטוכסטי, פותח בשנות ה-50 על ידי ג’ורג’ ליין כאינדיקטור
למערכת המגמה הנגדית שלו.. בניגוד למה שהשם מרמז, למושג מאחוריו אין שום קשר לסטוכסטיקה, המשמשת בסטטיסטיקה כדי להתייחס לתהליכים אקראיים. במקום זאת, מתנד זה מבוסס על התצפית שבמהלך מגמת עלייה, מחיר הסגירה של הנכס הנחקר נוטה לתנודות בחלק העליון של טווח המסחר. במגמת ירידה, ההפך הוא הנכון, והערך נוטה לנוע לעבר תחתית הטווח. עם זאת, בפועל, אינדיקטור הסטוקסטיות התברר כלא יעיל כאינדיקטור טהור לשינויי מגמה, מכיוון שסטוקסטיות לבדה, במיוחד כיום, כבר אינה מספיקה כדי לקבוע היפוך מגמה או שינויי מחירים. במקום זאת, מחוון המתנד הסטוכסטי הצליח לבסס את עצמו כחלק משיטת הניתוח,
הסטוכסטי משמש בצורה פשוטה כדי לחשב את הטווח בין שיא לשפל לאורך תקופה נתונה. לפיכך, הסוחר, כאשר הוא עובד עם המחוון, צריך להגדיר מרווח זמן מסוים.
אינדיקטור סטוכסטי: כיצד להשתמש בו ומי ירוויח ממנו?
הצלחה במסחר תלויה באסטרטגיית ניהול כספים וסיכונים, וכן בזיהוי נקודות כניסה ויציאה. Stochastic הוא אינדיקטור גמיש ורב-תכליתי המאפשר לך לקבוע את נוכחותו או היעדרו של תרחיש השקעה חיובי תוך מספר שניות. בניגוד לאינדיקטורים רבים אחרים, המדד הסטוכסטי לא נועד לעקוב אחר המגמה, אלא לזהות נקודות היפוך. לכן, אם הערכים מצביעים על כך שתיקון או ריבאונד עשויים להתרחש בעתיד הקרוב, הגיוני להשתמש במדד סטוכסטי כדי להעריך אם היפוך צפוי להתרחש בעתיד הקרוב.
אינדיקטור סטוכסטי למסחר במט”ח
זה לא משנה באיזה סוג נכס אתה מתכנן לסחור. בין אם אתה עוסק במסחר בקריפטו, סוחר בנכסים קלאסיים כמו מניות, או פעיל בשוק המט”ח, זה לא משנה. עם זאת, האסטרטגיה שלך חייבת להיות מותאמת לשוק הרלוונטי ועליך להיות בקיא בהתנהגות של אותו שוק. קודם כל, משקיעים וסוחרים פעילים נהנים משימוש במדד סטוכסטי, אשר עבורם חשוב שהניתוח הטכני של שינויי המחירים יתבצע במהירות האפשרית. עם זאת, בעוד שהאינדיקטור הסטוכסטי מתאים לכל סוגי הנכסים, הוא פופולרי במיוחד בקרב סוחרי מניות. אם אתה רוצה ללמוד מסחר תוך יומי, לאינדיקטור הסטוכסטי יש כלים רבים להציע לך. קודם כל, מכיוון שהמניות מאוד תנודתיות,
הגדרת המתנד הסטוכסטי
כמובן, אם אתה רוצה להשתמש במדד סטוכסטי, תחילה עליך להגדיר אותו בהתאם. האינדיקטור מיושם ברוב פלטפורמות המידע והמסחר הגדולות, כגון MetaTrader 4, שם קיימת הגדרת ברירת מחדל עבור המחוון הסטוכסטי. כדי להשתמש בו, אתה רק צריך להגדיר את טווח הזמן, כמו גם את הערך המרבי המתאים, כלומר “H”, ואת הערך הנמוך ביותר, כלומר “L”. כדי להתקין את Stochastic בחלון התרשים, עליך לפתוח את הכרטיסייה “רשימת אינדיקטורים” בסרגל הכלים. לאחר מכן בחר בקטגוריית “מתנדים”, ובתוכה – “מתנד סטוכסטי”. התקנה בחלון מסוף:
חישוב אינדיקטורים
כברירת מחדל, קו %K מחושב על פני תקופה של 5 ימים, וקו %D מחושב על פני 3 ימים. ל”סטוכסטי איטי” או “סטוכסטי איטי” יש ניסוח ופרשנות זהים, אך רגישות מופחתת במקצת. “איטי” ו”מהיר” מבולבלים לעתים קרובות, במיוחד מכיוון שלקווים האמצעיים המשמשים תמיד יש את אותו ייעוד. עם זאת, כאשר מזכירים את האינדיקטור הסטוכסטי, לרוב הכוונה היא לגרסה ה”איטית”. סטוקסטי במסוף QUIK:
מה מראה האינדיקטור הסטוכסטי?
כתוצאה מכך, אתה מקבל את האינדיקטור “%K”, שנע בין 0 ל-100. ערך של 100 מציין שנכס הבסיס הנבדק נסחר במקסימום של תקופת הזמן הנבדקת. ערך של 0, לעומת זאת, מצביע על כך שהוא נסחר בשפל. לאחר מכן, כדי להחליק את הקצב ולהפוך את הסטוכסטי המהיר לאיטי, מחושב ממוצע נע אריתמטי עבור התוצאה, אשר מסומן גם כ-“%K”. לבסוף, נוסף קו אות, אשר בתורו, הוא תוצאה של ממוצע נע של “%K” והוא מסומן כ-“%D”. עבור שני הממוצעים הנעים, ערכים של 3 או 5 משמשים בדרך כלל כתקופות.
הם מחושבים באמצעות הנוסחה הבאה:
%K = (מחיר סגירה – מחיר נמוך) / (מחיר גבוה – מחיר נמוך);
%D = %K בממוצע על פני שלוש תקופות.
אסטרטגיות שימוש
מיקומו של המדד בסולם מציין אם נכס הבסיס המנותח נמצא במצב של קניית יתר או מכירת יתר בשוק. ערכים מעל 80 נחשבים לקניית יתר ובהתאם, הערך הבסיסי נתון לירידת מחירים. ערכים מתחת ל-20 נחשבים למכירת יתר ולכן נכס הבסיס חשוף לשינוי מחיר. עם זאת, אם יש מגמה חזקה, נכס הבסיס עשוי להישאר באחד מהטווחים הקיצוניים שהוזכרו למשך זמן רב.
מחוון התראה סטוכסטי
עבור סוחרים רבים, מערכת כזו כוללת אוטומציה של אינדיקטורים. יישומי תוכנה ופלטפורמות מסוימות מציעות אזעקה אוטומטית המוציאה הודעה מיוחדת עבור תרחישים ואזעקות מסוימים. עם קבלת התראה כזו, אתה יכול להתחיל לסחור מיד או לבדוק מחדש את המסחר מול אינדיקטורים אחרים.
נקודה מעניינת: בנוסף, לפלטפורמות מסחר רבות יש את היכולת ליישם מסחר אוטומטי. במקרה זה, כל מה שאתה צריך הוא להגדיר את המחוון ולהתקין את יישום הפעולות המתאימות עבור תרחישים מסוימים.
מחוון התראת אסטרטגיה סטוכסטית של MT4: https://youtu.be/7unY7xDm25k מכיוון שלהשקעה מקוונת באמצעות מסחר יש מספר רב של משתנים, רצוי לכסות כמה שיותר מהם באינדיקטורים שונים. בנוסף לאינדיקטור הסטוכסטי, שניתן להשתמש בו כדי לזהות היפוך מגמה, יש להשתמש באינדיקטורים אחרים שיכולים לחשב שיאים ונמוכים או לקבוע טווח. לכן, בשילוב עם הסטוכסטי,
נעשה שימוש לעתים קרובות ב- Bollinger Bands וכלים ידועים אחרים.
