Indikátor stochastického oscilátoru – popis a použití, strategie

K obchodování různých tříd aktiv potřebují obchodníci vždy indikátory, které identifikují signály nákupu nebo prodeje. Zejména při obchodování na krátkých časových rámcích, sledování zpráv a ekonomické situace nestačí, potřebujete různé forexové indikátory (mezi nimi stochastické), které na grafu ukáží, jak a kdy potřebujete obchodovat. Tento článek se zaměří na indikátor Stochastic Oscillator – aplikaci a k ​​čemu ji lze použít.

Stochastický indikátor: popis a použití

Stochastický oscilátor, často známý jako stochastický indikátor, vyvinul v 50. letech George Lane jako indikátor pro svůj
protitrendový systém.. Na rozdíl od toho, co název napovídá, koncept za tím nemá nic společného se stochastikou, která se ve statistikách používá k označení náhodných procesů. Tento oscilátor je spíše založen na pozorování, že během vzestupného trendu má uzavírací cena sledovaného aktiva tendenci kolísat na vrcholu obchodního rozpětí. Při sestupném trendu je tomu naopak a hodnota má tendenci se pohybovat směrem ke spodní části rozsahu. V praxi se však ukázalo, že indikátor stochastické divergence není jako čistý indikátor změn trendu příliš efektivní, protože samotná stochasticita, zejména dnes, již nestačí k určení zvratů trendů nebo cenových změn. Spíše se indikátor stochastického oscilátoru dokázal prosadit jako součást analytické metody,

Stochastic se používá ve zjednodušené formě k výpočtu rozmezí mezi maximy a minimy za dané období. Obchodník tedy při práci s indikátorem potřebuje nastavit určitý časový interval.

Stochastic Indicator: jak jej používat a kdo z něj bude mít prospěch?

Úspěch v obchodování závisí na strategii řízení peněz a rizik, stejně jako na identifikaci vstupních a výstupních bodů. Stochastic je velmi flexibilní a všestranný indikátor, který vám umožní určit přítomnost nebo nepřítomnost pozitivního investičního scénáře během několika sekund. Na rozdíl od mnoha jiných indikátorů není stochastický indikátor navržen tak, aby sledoval trend, ale aby identifikoval body zvratu. Pokud tedy hodnoty naznačují, že v blízké budoucnosti může dojít ke korekci nebo odrazu, má smysl použít stochastický indikátor k posouzení, zda je pravděpodobné, že v blízké budoucnosti dojde ke zvratu.

Stochastický indikátor pro obchodování na Forexu

Nezáleží na tom, jakou třídu aktiv plánujete obchodovat. Nezáleží na tom, zda se zabýváte obchodováním s kryptoměnami, obchodováním s klasickými aktivy, jako jsou akcie, nebo aktivním na forexovém trhu. Vaše strategie však musí být přizpůsobena relevantnímu trhu a musíte se dobře orientovat v chování tohoto trhu. Z použití stochastického ukazatele profitují především aktivní investoři a obchodníci, pro které je důležité, aby technická analýza cenových změn probíhala co nejrychleji. Přestože je stochastický ukazatel vhodný pro všechny třídy aktiv, je oblíbený zejména u obchodníků s akciemi. Pokud se chcete naučit intradenní obchodování, stochastický indikátor vám nabízí mnoho nástrojů. Za prvé, protože akcie jsou velmi volatilní,

Nastavení Stochastického oscilátoru

Samozřejmě, pokud chcete použít stochastický indikátor, musíte jej nejprve odpovídajícím způsobem nastavit. Indikátor je implementován na většině hlavních informačních a obchodních platforem, jako je MetaTrader 4, kde je výchozí nastavení pro stochastický indikátor. Chcete-li jej použít, stačí nastavit časové rozpětí a také odpovídající maximální hodnotu, tj. “H”, a nejnižší hodnotu, tj. “L”. Chcete-li nainstalovat Stochastic do okna grafu, musíte otevřít kartu “Seznam indikátorů” na panelu nástrojů. Poté vyberte kategorii “Oscilátory” a v ní – “Stochastický oscilátor”. Instalace do okna terminálu:
Stochastic se skládá ze dvou průměrných (exponenciálních) čar, nazývaných čára %K a čára %D, které kolísají mezi 0 a 100. (plná) čára %K se vypočítá jako rozdíl mezi dnešní uzavírací cenou a minimem za dané období, děleno rozdílem mezi nejvyšší a minimální hodnotou období. Čára %D (přerušovaná čára) je “jednoduchý klouzavý průměr” čáry %K a je méně citlivá než čára %K.

Výpočet ukazatelů

Ve výchozím nastavení se řádek %K počítá za období 5 dnů a řádek %D se počítá za 3 dny. “Slow stochastic” nebo “slow stochastic” má identické znění a interpretaci, ale poněkud sníženou citlivost. “Slow” a “Fast” jsou často zaměňovány, zejména proto, že použité střední čáry mají vždy stejné označení. Když se však zmiňuje indikátor Stochastic, obvykle se myslí „pomalá“ verze. Stochastic v terminálu QUIK:
Výpočet indikátoru je poměrně jednoduchý: nejprve musíte určit maximální obchodní rozsah uvažovaného období. Hodnoty od 5 do 14 dnů (nebo minut, hodin, týdnů, měsíců atd.) jsou běžné parametry obchodního období v závislosti na tom, zda investor preferuje krátkodobé nebo střednědobé období pozorování. Sám George S. Lane doporučoval pět dní jako lhůtu pro výpočet vysokých a nízkých cen. To určuje nejvyšší (vnitrodenní) cenu a nejnižší (vnitrodenní) cenu za posledních pět dní. Rozdíl dává přesně obchodní rozsah, který hledáte. Poté se ve výpočtu vytvoří rozdíl mezi aktuální uzavírací cenou a nejnižší cenou obchodního období. Tato hodnota se pak vydělí hodnotou definovaného obchodního rozpětí. Výsledný koeficient se vynásobí 100.

Co ukazuje indikátor Stochastic?

V důsledku toho získáte indikátor “%K”, který se pohybuje od 0 do 100. Hodnota 100 znamená, že se studované podkladové aktivum obchoduje maximálně v uvažovaném časovém období. Hodnota 0 na druhé straně znamená, že se obchoduje na minimu. Poté, aby se rychlost vyrovnala a rychlý stochastic se změnil na pomalý, je pro výsledek vypočítán aritmetický klouzavý průměr, který je také označen jako “%K”. Nakonec je přidána signální čára, která je zase výsledkem klouzavého průměru “%K” a je označena jako “%D”. Pro oba klouzavé průměry se jako období obvykle používají hodnoty 3 nebo 5.
Vypočítávají se pomocí následujícího vzorce:
%K = (blízká cena – nízká cena) / (vysoká cena – nízká cena);
%D = %K průměr za tři období.

Strategie použití

Pozice indikátoru na stupnici ukazuje, zda je analyzované podkladové aktivum na trhu ve stavu překoupenosti nebo přeprodání. Hodnoty nad 80 jsou považovány za překoupené, a proto podkladová hodnota podléhá poklesu ceny. Hodnoty pod 20 jsou považovány za přeprodané, a proto je podkladové aktivum náchylné k retracementu ceny. Pokud však existuje silný trend, podkladové aktivum může setrvat v některém ze zmíněných extrémních pásem po dlouhou dobu.
Proto se doporučuje, abyste nejprve sledovali nákupní signály v obecném uptrendu a prodejní signály v obecném sestupném trendu. Naopak ve slabých fázích trendu nebo v bočním obchodním pásmu dávají signály v obou směrech dobré výsledky. Aktuální obchodní signály vyplývají z průsečíku čáry indikátoru (%K) se signální čárou (%D). Pokud čára indikátoru překročí signální čáru v přeprodané oblasti, je to považováno za nákupní signál. Pokud signální čára překročí čáru indikátoru dolů v oblasti překoupení, je to považováno za prodejní signál. Překročení čáry:
Stejně jako u většiny indikátorů je použití stochastického oscilátoru (tinkoff stochastic indikátor, binance stochastic indikátor) také užitečné pro analýzu nesrovnalostí mezi křivkou indikátoru a cenovou křivkou podkladového aktiva. Signalizují oslabení převládající hybnosti a varují tak před možnou změnou trendu. Jedna z čar klouzavého průměru stochastického oscilátoru – signální čára – reaguje na změny ceny rychleji než druhá. Tato rychle se pohybující linie nejčastěji ukazuje, zda bude aktivum dříve překoupeno nebo přeprodáno. Stochastický oscilátor lze také použít ke zjištění, zda alespoň jedna z čar klouzavého průměru na chvíli protne úroveň 20 dolů a poté nad ni opět stoupne. To je považováno za býčí signál. Cena v takové situaci je nejpravděpodobnější povstane. Pokud některá čára nakrátko stoupne nad 80 a pak znovu klesne pod ni, je to považováno za medvědí signál. Jak se dalo očekávat, cena v tomto případě klesne. Divergence:
Pozitivní/býčí divergence nastane, když podkladové aktivum dosáhne nového minima a křivka indikátoru dosáhne stejného nebo vyššího minima. Negativní/medvědí divergence je charakterizována tím, že cenová křivka vytvoří nové maximum a čára indikátoru vytvoří stejné nebo nižší maximum.

Indikátor stochastické výstrahy

Pro mnoho obchodníků takový systém zahrnuje automatizaci ukazatelů. Některé softwarové aplikace a platformy nabízejí automatický alarm, který vydává speciální zprávu pro určité scénáře a alarmy. Po obdržení takového upozornění můžete buď okamžitě začít obchodovat, nebo obchod znovu zkontrolovat pomocí jiných indikátorů.

Zajímavý bod: navíc mnoho obchodních platforem má schopnost implementovat automatizované obchodování. V tomto případě stačí pouze nastavit indikátor a nastavit provádění příslušných akcí pro určité scénáře.

Indikátor MT4 Stochastic Strategy Alerts: https://youtu.be/7unY7xDm25k Vzhledem k tomu, že online investice prostřednictvím obchodování má velké množství proměnných, je žádoucí pokrýt co nejvíce z nich různými indikátory. Kromě stochastického indikátoru, který lze použít pro zjištění obratu trendu, by měly být použity další indikátory, které mohou buď vypočítat maxima a minima, nebo definovat rozmezí. Proto se v kombinaci se stochastic
často používají Bollinger Bands a další známé nástroje.