Wskaźnik Stochastic Oscillator – opis i zastosowanie, strategie

Aby handlować różnymi klasami aktywów, inwestorzy zawsze potrzebują wskaźników, które identyfikują sygnały kupna lub sprzedaży. Zwłaszcza, gdy handel na krótkich ramach czasowych, monitorowanie wiadomości i sytuacji gospodarczej nie wystarczy, potrzebujesz różnych wskaźników forex (wśród nich stochastycznych), które pokażą na wykresie, jak i kiedy musisz handlować. W tym artykule skupimy się na wskaźniku Stochastic Oscillator – aplikacji i do czego może być używany.

Wskaźnik stochastyczny: opis i zastosowanie

Oscylator stochastyczny, często znany jako wskaźnik stochastyczny, został opracowany w latach pięćdziesiątych przez George’a Lane’a jako wskaźnik dla jego
systemu przeciwtrendowego.. Wbrew temu, co sugeruje nazwa, stojące za nim pojęcie nie ma nic wspólnego ze stochastyką, której używa się w statystyce w odniesieniu do procesów losowych. Ten oscylator opiera się raczej na obserwacji, że podczas trendu wzrostowego cena zamknięcia badanego składnika aktywów ma tendencję do wahań w górnej części zakresu handlowego. W trendzie spadkowym sytuacja jest odwrotna, a wartość ma tendencję do przesuwania się w dół zakresu. Jednak w praktyce wskaźnik dywergencji stochastycznej okazał się mało skuteczny jako czysty wskaźnik zmian trendu, ponieważ sama stochastyczność, zwłaszcza dziś, nie wystarcza już do określenia odwrócenia trendu czy zmian cen. Raczej stochastyczny wskaźnik oscylatora był w stanie ustalić się jako część metody analitycznej,

Stochastic jest używany w uproszczonej formie do obliczania zakresu między maksimami i minimami w danym okresie. Dlatego przedsiębiorca, pracując ze wskaźnikiem, musi ustawić pewien przedział czasowy.

Stochastic Indicator: jak z niego korzystać i kto z niego skorzysta?

Sukces w handlu zależy od strategii zarządzania pieniędzmi i ryzykiem, a także od identyfikacji punktów wejścia i wyjścia. Stochastic to bardzo elastyczny i wszechstronny wskaźnik, który pozwala w kilka sekund określić obecność lub brak pozytywnego scenariusza inwestycyjnego. W przeciwieństwie do wielu innych wskaźników, wskaźnik stochastyczny nie jest przeznaczony do podążania za trendem, ale do identyfikowania punktów odwrócenia. Dlatego jeśli wartości wskazują, że korekta lub odbicie może nastąpić w najbliższej przyszłości, sensowne jest użycie wskaźnika stochastycznego, aby ocenić, czy odwrócenie prawdopodobnie nastąpi w najbliższej przyszłości.

Stochastyczny wskaźnik dla handlu na rynku Forex

Nie ma znaczenia, jaką klasą aktywów zamierzasz handlować. Niezależnie od tego, czy zajmujesz się handlem kryptowalutami, handlem klasycznymi aktywami, takimi jak akcje, czy jesteś aktywny na rynku Forex, nie ma to znaczenia. Jednak Twoja strategia musi być dostosowana do odpowiedniego rynku i musisz być dobrze zorientowany w zachowaniu tego rynku. Przede wszystkim aktywni inwestorzy i traderzy czerpią korzyści ze stosowania wskaźnika stochastycznego, dla których ważne jest, aby analiza techniczna zmian cen odbywała się jak najszybciej. Jednak chociaż wskaźnik stochastyczny jest odpowiedni dla wszystkich klas aktywów, jest szczególnie popularny wśród inwestorów giełdowych. Jeśli chcesz nauczyć się handlu w ciągu dnia, wskaźnik stochastyczny ma do zaoferowania wiele narzędzi. Przede wszystkim, ponieważ zapasy są bardzo zmienne,

Konfigurowanie oscylatora stochastycznego

Oczywiście, jeśli chcesz użyć wskaźnika stochastycznego, najpierw musisz go odpowiednio skonfigurować. Wskaźnik jest zaimplementowany na większości głównych platform informacyjnych i transakcyjnych, takich jak MetaTrader 4, gdzie istnieje domyślne ustawienie wskaźnika stochastycznego. Aby z niego skorzystać, wystarczy ustawić przedział czasu, a także odpowiadającą mu wartość maksymalną, czyli „H” i najniższą, czyli „L”. Aby zainstalować Stochastic w oknie wykresu, musisz otworzyć zakładkę „Lista wskaźników” na pasku narzędzi. Następnie wybierz kategorię „Oscylatory”, a w niej „Oscylator stochastyczny”. Instalacja w oknie terminala:
Stochastic składa się z dwóch średnich (wykładniczych) linii, zwanych linią %K i %D, które oscylują między 0 a 100. (ciągła) linia %K jest obliczana jako różnica między dzisiejszą ceną zamknięcia a najniższym kursem okres, podzielony przez różnicę między najwyższą a minimalną wartością okresu. Linia %D (linia przerywana) jest „prostą średnią kroczącą” linii %K i jest mniej czuła niż linia %K.

Obliczanie wskaźników

Domyślnie linia %K jest obliczana w okresie 5 dni, a linia %D jest obliczana w okresie 3 dni. „Slow stochastic” lub „slow stochastic” ma identyczne sformułowania i interpretację, ale nieco zmniejszoną wrażliwość. „Powoli” i „Szybko” są często mylone, zwłaszcza że używane środkowe linie mają zawsze to samo oznaczenie. Jednak mówiąc o wskaźniku Stochastic, zwykle chodzi o wersję „wolną”. Stochastic w terminalu QUIK:
Obliczenie wskaźnika jest dość proste: najpierw musisz określić maksymalny zakres handlowy w rozważanym okresie. Wartości od 5 do 14 dni (lub minuty, godziny, tygodnie, miesiące itp.) to typowe parametry okresu handlowego w zależności od tego, czy inwestor preferuje krótki czy średnioterminowy okres obserwacji. Sam George S. Lane zalecał pięć dni jako okres obliczania wysokich i niskich cen. Określa najwyższą (intraday) cenę i najniższą (intraday) cenę z ostatnich pięciu dni. Różnica daje dokładnie taki zakres handlowy, jakiego szukasz. Następnie w obliczeniach tworzona jest różnica między aktualną ceną zamknięcia a najniższą ceną okresu handlowego. Ta wartość jest następnie dzielona przez wartość zdefiniowanego zakresu handlowego. Otrzymany współczynnik jest mnożony przez 100.

Co pokazuje wskaźnik stochastyczny?

W rezultacie otrzymujesz wskaźnik „%K”, który mieści się w zakresie od 0 do 100. Wartość 100 wskazuje, że analizowany składnik aktywów bazowych jest w obrocie w maksymalnym rozważanym okresie. Z drugiej strony wartość 0 wskazuje, że handluje się na niskim poziomie. Następnie, aby wygładzić tempo i zamienić szybki stochastyczny na wolny, obliczana jest arytmetyczna średnia ruchoma dla wyniku, który jest również oznaczany jako „%K”. Na koniec dodawana jest linia sygnału, która z kolei jest wynikiem średniej ruchomej „%K” i jest oznaczona jako „%D”. W przypadku obu średnich kroczących jako okresy stosuje się zwykle wartości 3 lub 5.
Oblicza się je według następującego wzoru:
%K = (zamknięta cena – niska cena) / (wysoka cena – niska cena);
%D = %K uśrednione z trzech okresów.

Strategie użytkowania

Pozycja wskaźnika na skali wskazuje, czy analizowany składnik aktywów bazowych znajduje się w stanie wykupienia lub wyprzedania na rynku. Wartości powyżej 80 są uważane za wykupione, a zatem wartość bazowa podlega spadkowi ceny. Wartości poniżej 20 są uważane za wyprzedane, a zatem aktywa bazowe są podatne na zniesienie ceny. Jednak w przypadku silnego trendu, instrument bazowy może długo pozostawać w jednym ze wspomnianych skrajnych zakresów.
Dlatego zaleca się, abyś przede wszystkim śledził sygnały kupna w ogólnym trendzie wzrostowym i sygnały sprzedaży w ogólnym trendzie spadkowym. I odwrotnie, w słabych fazach trendu lub w bocznym zakresie obrotu sygnały w obu kierunkach dają dobre wyniki. Rzeczywiste sygnały transakcyjne wynikają z przecięcia linii wskaźnika (%K) z linią sygnału (%D). Jeśli linia wskaźnika przecina linię sygnału w obszarze wyprzedaży, jest to uważane za sygnał kupna. Jeśli linia sygnału przecina linię wskaźnika w dół w obszarze wykupienia, jest to uważane za sygnał sprzedaży. Przecięcie linii:
Podobnie jak w przypadku większości wskaźników, użycie oscylatora stochastycznego (wskaźnik stochastyczny Tinkoff, wskaźnik stochastyczny binance) jest również przydatne do analizy rozbieżności między krzywą wskaźnika a podstawową krzywą ceny aktywów. Sygnalizują osłabienie panującego impetu, a tym samym ostrzegają przed możliwą zmianą trendu. Jedna z linii średniej ruchomej oscylatora stochastycznego – linia sygnału – reaguje na zmiany cen szybciej niż druga. Ta szybko zmieniająca się linia najczęściej wskazuje, czy aktywa zostaną wcześniej wykupione lub wyprzedane. Oscylator stochastyczny może być również użyty do sprawdzenia, czy co najmniej jedna z linii średniej ruchomej przecina poziom 20 na chwilę w dół, a następnie ponownie wznosi się powyżej niego. Jest to uważane za sygnał byczy. Cena w takiej sytuacji jest najbardziej prawdopodobna powstanie. Jeśli jakakolwiek linia na krótko wzrośnie powyżej 80, a następnie ponownie spadnie poniżej niej, jest to uważane za sygnał niedźwiedzi. Zgodnie z oczekiwaniami cena w tym przypadku spadnie. Rozbieżność:
Dodatnia/bycza dywergencja występuje, gdy aktywa bazowe osiągają nowy dołek, a krzywa wskaźnikowa osiąga ten sam lub wyższy dołek. Ujemna/niedźwiedzia dywergencja charakteryzuje się tym, że krzywa ceny tworzy nowy szczyt, a linia wskaźnika tworzy ten sam lub niższy szczyt.

Stochastyczny wskaźnik alertu

Dla wielu traderów taki system obejmuje automatyzację wskaźników. Niektóre aplikacje i platformy oprogramowania oferują automatyczny alarm, który generuje specjalny komunikat dla określonych scenariuszy i alarmów. Po otrzymaniu takiego ostrzeżenia możesz natychmiast rozpocząć handel lub ponownie sprawdzić transakcję pod kątem innych wskaźników.

Ciekawy punkt: dodatkowo wiele platform transakcyjnych ma możliwość wdrożenia automatycznego handlu. W takim przypadku wystarczy ustawić wskaźnik i ustawić wdrożenie odpowiednich działań dla określonych scenariuszy.

Wskaźnik alertu strategii MT4 Stochastic: https://youtu.be/7unY7xDm25k Ponieważ inwestycje online poprzez handel mają dużą liczbę zmiennych, pożądane jest objęcie jak największej ich liczby różnymi wskaźnikami. Oprócz wskaźnika stochastycznego, który można wykorzystać do wykrywania odwrócenia trendu, należy zastosować inne wskaźniki, które mogą albo obliczyć szczyty i dołki, albo określić zakres. Dlatego w połączeniu ze stochastycznymi
pasmami Bollingera i innymi znanymi instrumentami są często używane.