Sztochasztikus oszcillátor indikátor – leírás és alkalmazás, stratégiák

A különböző eszközosztályokkal való kereskedéshez a kereskedőknek mindig szükségük van mutatókra, amelyek azonosítják a vételi vagy eladási jeleket. Főleg ha rövid időtávon kereskedünk, nem elég a hírek és a gazdasági helyzet figyelemmel kísérése, különféle forex indikátorokra van szükség (köztük sztochasztikák), amelyek megmutatják a grafikonon, hogyan és mikor kell kereskedni. Ez a cikk a sztochasztikus oszcillátor indikátorra összpontosít – az alkalmazásra és arra, hogy mire használható.

Sztochasztikus indikátor: leírás és alkalmazás

A sztochasztikus oszcillátort, amelyet gyakran sztochasztikus indikátornak is neveznek, George Lane fejlesztette ki az 1950-es években ellentrendrendszerének indikátoraként
.. Ellentétben azzal, amit a név sugall, a mögötte lévő fogalomnak semmi köze a sztochasztikához, amelyet a statisztikában a véletlenszerű folyamatokra utalnak. Ez az oszcillátor inkább azon a megfigyelésen alapul, hogy egy emelkedő trend során a vizsgált eszköz záró ára a kereskedési tartomány tetején ingadozik. Lefelé mutató trendben ennek az ellenkezője igaz, és az érték inkább a tartomány alja felé mozog. A gyakorlatban azonban kiderült, hogy a sztochasztikus divergencia mutató nem túl hatékony a trendváltozások tiszta mutatójaként, mert a sztochaszticitás önmagában, különösen manapság, már nem elegendő a trendfordulók vagy az árváltozások meghatározásához. Inkább a sztochasztikus oszcillátor indikátor az elemzési módszer részeként tudott beépülni,

A sztochasztikát leegyszerűsített formában használjuk egy adott időszak legmagasabb és mélypontjai közötti tartomány kiszámítására. Így a kereskedőnek, amikor az indikátorral dolgozik, be kell állítania egy bizonyos időintervallumot.

Sztochasztikus indikátor: hogyan kell használni, és kinek lesz haszna?

A kereskedés sikere a pénz- és kockázatkezelési stratégián, valamint a belépési és kilépési pontok azonosításán múlik. A Stochastic egy nagyon rugalmas és sokoldalú mutató, amely lehetővé teszi, hogy néhány másodperc alatt meghatározza a pozitív befektetési forgatókönyv meglétét vagy hiányát. Sok más mutatótól eltérően a sztochasztikus mutatót nem a trend követésére, hanem a fordulási pontok azonosítására tervezték. Ezért, ha az értékek azt jelzik, hogy a közeljövőben korrekció vagy visszapattanás következhet be, célszerű sztochasztikus mutatót használni annak felmérésére, hogy a közeljövőben várható-e megfordulás.

Sztochasztikus indikátor Forex kereskedéshez

Nem mindegy, hogy milyen eszközosztályban kíván kereskedni. Mindegy, hogy kriptokereskedelemmel, klasszikus eszközökkel, például részvényekkel kereskedik, vagy aktív a Forex piacon, nem számít. A stratégiát azonban az érintett piachoz kell igazítani, és jól ismernie kell az adott piac viselkedését. A sztochasztikus indikátor használatából mindenekelőtt az aktív befektetők és kereskedők profitálnak, akik számára fontos, hogy az árváltozások technikai elemzése a lehető leggyorsabban megtörténjen. Míg azonban a sztochasztikus indikátor minden eszközosztályra alkalmas, a tőzsdei kereskedők körében különösen népszerű. Ha szeretné megtanulni a napon belüli kereskedést, a sztochasztikus indikátor számos eszközt kínál Önnek. Először is, mivel a részvények nagyon ingadozóak,

A sztochasztikus oszcillátor beállítása

Természetesen, ha sztochasztikus indikátort szeretne használni, először ennek megfelelően kell beállítania. Az indikátort a legtöbb fontosabb információs és kereskedési platformon alkalmazzák, mint például a MetaTrader 4, ahol a sztochasztikus indikátor alapértelmezett beállítása. Használatához csak az időtartamot kell beállítani, valamint a megfelelő maximális értéket, azaz “H” és a legalacsonyabb értéket, azaz “L”. A Stochastic diagramablakba való telepítéséhez meg kell nyitnia az eszköztáron a “Megjelenítések listája” lapot. Ezután válassza ki az “Oszcillátorok” kategóriát, és abban – “Sztochasztikus oszcillátor”. Telepítés terminál ablakban:
A sztochasztikus két átlagos (exponenciális) egyenesből áll, amelyeket a %K egyenesnek és a %D egyenesnek neveznek, és amelyek 0 és 100 között ingadoznak. A (folytonos) %K egyenest a mai záróár és a legalacsonyabb érték közötti különbségként számítjuk ki. időszak, osztva az időszak legmagasabb és minimális értéke közötti különbséggel. A %D vonal (szaggatott vonal) a %K vonal “egyszerű mozgóátlaga”, és kevésbé érzékeny, mint a %K vonal.

Mutatók számítása

Alapértelmezés szerint a %K sor számítása 5 nap, a %D vonal pedig 3 nap alatt történik. A „lassú sztochasztikus” vagy „lassú sztochasztikus” szó megfogalmazása és értelmezése azonos, de érzékenysége némileg csökkent. A “lassú” és a “gyors” gyakran összekeverik, különösen azért, mert a használt középső sorok mindig ugyanazt a jelölést viselik. A sztochasztikus mutató említésekor azonban általában a „lassú” változatra gondolunk. Sztochasztikus a QUIK terminálban:
A mutató kiszámítása meglehetősen egyszerű: először meg kell határoznia a vizsgált időszak maximális kereskedési tartományát. Az 5 és 14 nap közötti értékek (vagy percek, órák, hetek, hónapok stb.) a kereskedési időszak általános paraméterei attól függően, hogy a befektető rövid vagy középtávú megfigyelési időszakot részesít előnyben. George S. Lane maga ajánlott öt napot a magas és alacsony árak kiszámításához. Ez határozza meg az elmúlt öt nap legmagasabb (napközbeni) és legalacsonyabb (napközbeni) árát. A különbség pontosan azt a kereskedési tartományt adja meg, amelyet keres. Ekkor a számítás során az aktuális záróár és a kereskedési időszak legalacsonyabb árfolyama közötti különbség alakul ki. Ezt az értéket ezután elosztjuk a meghatározott kereskedési tartomány értékével. A kapott együtthatót megszorozzuk 100-zal.

Mit mutat a sztochasztikus indikátor?

Ennek eredményeként megjelenik a „%K” mutató, amely 0 és 100 között mozog. A 100-as érték azt jelzi, hogy a vizsgált mögöttes eszköz a vizsgált időszak maximumán forog. A 0 érték viszont azt jelzi, hogy a kereskedés mélyponton zajlik. Ezután az arány kiegyenlítéséhez és a gyors sztochasztikus lassúvá alakításához az eredményhez egy számtani mozgóátlagot számítanak ki, amelyet “%K”-ként is jelölünk. Végül hozzáadunk egy jelvonalat, amely viszont a „%K” mozgóátlagának eredménye, és „%D”-ként van jelölve. Mindkét mozgóátlag esetében általában 3-as vagy 5-ös értékeket használnak periódusként.
Ezeket a következő képlettel számítják ki:
%K = (közeli ár – alacsony ár) / (magas ár – alacsony ár);
%D = %K három periódusra átlagolva.

Használati stratégiák

A mutató pozíciója a skálán azt jelzi, hogy a vizsgált mögöttes eszköz túlvett vagy túlértékelt állapotban van-e a piacon. A 80 feletti értékek túlvásároltnak minősülnek, és ennek megfelelően a mögöttes érték árcsökkenésnek van kitéve. A 20 alatti értékek túlértékesítettnek minősülnek, ezért az alapul szolgáló eszköz ki van téve az árvisszakövetésnek. Erős trend esetén azonban a mögöttes eszköz hosszú ideig az említett szélsőséges tartományok valamelyikében maradhat.
Ezért azt javasoljuk, hogy mindenekelőtt a vételi jelzéseket kövesse az általános emelkedő trendben, az eladási jelzéseket pedig egy általános csökkenő trendben. Ezzel szemben a trend gyenge fázisaiban vagy oldalirányú kereskedési tartományban a mindkét irányú jelzések jó eredményeket adnak. A tényleges kereskedési jelek az indikátorvonal (%K) és a jelvonal (%D) metszéspontjából származnak. Ha az indikátor vonal keresztezi a jelvonalat a túlértékesített területen, ez vételi jelnek minősül. Ha a jelvonal keresztezi az indikátorvonalat lefelé a túlvásárolt területen, ez eladási jelnek minősül. Vonalátlépés:
A legtöbb mutatóhoz hasonlóan a sztochasztikus oszcillátor (tinkoff sztochasztikus indikátor, binance sztochasztikus indikátor) használata is hasznos az indikátorgörbe és az alapul szolgáló eszköz árgörbe közötti eltérések elemzésére. Az uralkodó lendület gyengülését jelzik, és ezzel figyelmeztetnek egy esetleges trendváltozásra. A sztochasztikus oszcillátor egyik mozgóátlag vonala – a jelvonal – gyorsabban reagál az árváltozásokra, mint a másik. Ez a gyorsan mozgó vonal leggyakrabban azt jelzi, hogy egy eszközt hamarabb túlvásárolnak vagy túladnak. A sztochasztikus oszcillátor segítségével azt is meg lehet nézni, hogy a mozgóátlag vonalak közül legalább az egyik átlépi-e a 20-as szintet egy ideig lejjebb, majd ismét fölé emelkedik. Ez bullish jelnek számít. Az ár ilyen helyzetben a legvalószínűbb fel fog emelkedni. Ha bármely vonal rövid időre 80 fölé emelkedik, majd ismét az alá esik, ez bearish jelnek minősül. Ahogy az várható volt, az ár ebben az esetben csökkenni fog. Eltérés:
Pozitív/bullish divergencia akkor következik be, amikor az alapul szolgáló eszköz új mélypontot ér el, és az indikátorgörbe ugyanilyen vagy magasabb mélypontot mutat. A negatív/bearish divergenciát az jellemzi, hogy az árgörbe új csúcsot, az indikátorvonal pedig azonos vagy alacsonyabbat tesz.

Sztochasztikus riasztásjelző

Sok kereskedő számára egy ilyen rendszer magában foglalja a mutatók automatizálását. Egyes szoftveralkalmazások és platformok automatikus riasztást kínálnak, amely speciális üzenetet ad ki bizonyos forgatókönyvek és riasztások esetén. Ilyen figyelmeztetés érkezésekor azonnal megkezdheti a kereskedést, vagy újra ellenőrizheti a kereskedést más mutatók alapján.

Érdekes pont: emellett számos kereskedési platform képes automatizált kereskedés megvalósítására. Ebben az esetben mindössze be kell állítania a jelzőt, és telepítenie kell a megfelelő műveletek végrehajtását bizonyos forgatókönyvekhez.

MT4 Stochastic Strategy Alert Indicator: https://youtu.be/7unY7xDm25k Mivel a kereskedésen keresztül történő online befektetésnek nagyon sok változója van, kívánatos ezek közül a lehető legtöbbet különböző mutatókkal lefedni. A sztochasztikus indikátoron kívül, amely a trendforduló érzékelésére használható, más mutatókat is kell használni, amelyek képesek kiszámítani a csúcsokat és a mélypontokat, vagy meghatározni egy tartományt. Ezért a sztochasztikával kombinálva
gyakran használnak Bollinger Band -eket és más jól ismert hangszereket.