Індикатор Стохастик (Stochastic Oscillator) – опис та застосування, стратегії.

Для торгівлі різними класами активів трейдерам завжди потрібні індикатори, що визначають сигнали купівлі або продажу. Особливо при торгівлі на коротких таймфреймах, моніторингу новин та економічної ситуації недостатньо, необхідні різні форекс індикатори (стохастик серед них), які на графіку покажуть, як і коли вам потрібно торгувати. У цій статті йтиметься про індикатор Stochastic Oscillator – застосування і для чого його можна використовувати.

Індикатор Стохастик: опис та застосування

Стохастичний осцилятор, часто відомий як індикатор стохастик, був розроблений у 1950-х роках Джорджем Лейном як індикатор для його
контртрендової системи. Попри те, що випливає з назви, концепція, що стоїть за ним, не має нічого спільного зі стохастикою, яка використовується у статистиці для позначення випадкових процесів. Швидше, цей осцилятор заснований на спостереженні, що під час висхідного руху ціна закриття активу, що вивчається, має тенденцію коливатися у верхній частині торгового діапазону. У низхідному тренді все відповідно навпаки, і значення має тенденцію рухатися у нижній частині діапазону. Однак, на практиці індикатор дивергенції стохастик виявився не надто ефективним, як чистий індикатор трендових змін, тому що однієї стохастичності, особливо сьогодні для визначення трендових розворотів або змін цін, вже недостатньо. Швидше, індикатор осцилятора стохастик зміг зарекомендувати себе, як частина методу аналізу,

Стохастик використовується у спрощеній формі, щоб розраховувати діапазон між максимумами та мінімумами за певний період. Таким чином, трейдеру, під час роботи з індикатором, потрібно встановити певний часовий інтервал.

Стохастик Індикатор: як користуватись і кому буде корисним?

Успіх у трейдингу залежить від стратегії управління грошима та ризиками, а також від визначення точок входу та виходу. Стохастик – це дуже гнучкий та універсальний індикатор, що дозволяє за кілька секунд визначити наявність чи відсутність позитивного інвестиційного сценарію. На відміну від багатьох інших індикаторів, стохастичний індикатор призначений не для проходження за трендом, а для визначення точок розвороту. Тому, якщо значення вказують на те, що в найближчому майбутньому може відбутися корекція або відскок, варто використовувати стохастичний індикатор, щоб оцінити, чи не відбудеться розворот в найближчому майбутньому.

Стохастик індикатор для торгів на Форексі

Не має значення, яким класом активів ви плануєте торгувати. Чи займаєтеся ви криптоторгівлею, торгуєте класичними активами, такими як акції, або ж активні на ринку Форекс, все це не має значення. Однак, ваша стратегія повинна бути адаптована до відповідного ринку, і ви повинні добре розумітися на поведінці цього ринку. Насамперед від використання стохастичного індикатора виграють активні інвестори та трейдери, яким важливо, щоб технічний аналіз зміни цін проходив гранично швидко. Тим не менш, хоча стохастичний індикатор підходить для всіх класів активів, він особливо популярний у трейдерів, які торгують акціями. Якщо ви хочете навчитися внутрішньоденної торгівлі, стохастичний індикатор може запропонувати вам багато інструментів. Насамперед, оскільки акції дуже мінливі,

Налаштування Stochastic Oscillator

Звичайно, якщо ви хочете використовувати стохастичний індикатор, вам потрібно спочатку налаштувати його відповідним чином. Індикатор реалізований на більшості основних інформаційно-торгівельних платформ, таких як MetaTrader 4, де є налаштування стандартного індикатора стохастика. Щоб скористатися ним, вам необхідно тільки встановити часовий проміжок, а також відповідне максимальне значення, тобто H, і найнижче значення, тобто L. Щоб встановити Стохастик у вікно графіка, потрібно відкрити вкладку «Список індикаторів» на панелі інструментів. Після чого вибрати категорію “Осциллятори”, а в ній – “Stochastic Oscillator”. Установка у вікно терміналу:
«Стохастик» складається з двох середніх (експоненційних) ліній, званих лінією %K та лінією %D, які коливаються між 0 і 100. (Суцільна) лінія %K розраховується як різниця між сьогоднішньою ціною закриття та мінімумом періоду, розділена на різницю між максимальним та мінімальним значенням періоду. Лінія %D (штрихова) є «просту ковзну середню» лінії %K і менш чутлива, ніж лінія %K.

Розрахунок індикаторів

За замовчуванням лінія %K розраховується за період 5 днів, а лінія %D — 3 дні. “Повільний стохастик” або “повільний стохастик” має ідентичне формулювання та інтерпретацію, але дещо знижену чутливість. «Повільний» і «Швидкий» часто плутають, особливо тому, що середні лінії, що використовуються, завжди мають одне і те ж позначення. Проте, при згадці індикатора Стохастик, зазвичай мають на увазі саме «повільний» варіант. Стохастик у терміналі QUIK:
Розрахунок індикатора досить простий: спочатку необхідно визначити максимальний торговий діапазон періоду, що розглядається. Значення від 5 до 14 днів (або хвилин, годин, тижнів, місяців і т. д.) є загальними як параметри торговельного періоду в залежності від того, чи воліє інвестор короткостроковий або середньостроковий період спостереження. Сам Джордж С. Лейн рекомендував п’ять днів як період для розрахунку максимальної та мінімальної ціни. Так визначається найвища (внутрішньоденна) ціна та найнижча (внутрішньоденна) ціна за останні п’ять днів. Різниця дає саме торговельний діапазон, який ви шукаєте. Потім у розрахунку формується різниця між поточною ціною закриття та найнижчою ціною торгового періоду. Це значення потім ділиться значення певного торгового діапазону. Отриманий коефіцієнт множиться на 100.

Що показує Стохастик індикатор

В результаті ви отримуєте індикатор %K, який коливається в межах шкали від 0 до 100. Значення 100 вказує на те, що досліджуваний базовий актив торгується на максимумі періоду часу, що розглядається. Значення 0 показує, що він торгується на мінімумі. Потім, щоб згладити курс і перетворити швидкий стохастик на повільний, для результату обчислюється арифметичне ковзне середнє, яке також позначається як %K. Нарешті, додається сигнальна лінія, яка, у свою чергу, є результатом ковзного середнього на %K і позначається як %D. Для обох ковзних середніх як періоди зазвичай використовуються значення 3 або 5.
Розраховуються вони за такою формулою:
%К = (ціна закриття – мінімальна ціна) / (максимальна ціна – мінімальна ціна);
%D = усереднена за три періоди %К.

Стратегії використання

Положення індикатора на шкалі сигналізує про те, чи аналізований базовий актив у стані перекупленості або перепроданості на ринку. Значення вище 80 вважаються перекупленими, і, відповідно, базове значення схильне до зниження ціни. Значення нижче 20 вважаються перепроданими, тому базовий актив вразливий для відновлення ціни. Однак, за наявності сильного тренду, базовий актив може залишатися в одному зі згаданих екстремальних діапазонів протягом тривалого часу.
Тому рекомендується в першу чергу стежити за сигналами на покупку в загальному висхідному тренді та сигналами на продаж у загальному спадному тренді. І, навпаки, на слабких фазах тренду або у бічному торговому діапазоні сигнали в обох напрямках дають добрі результати. Фактичні торгові сигнали виникають у результаті перетину лінії індикатора (%K) із сигнальною лінією (%D). Якщо лінія індикатора перетинає сигнальну лінію у сфері перепроданості, це вважається сигналом для придбання. Якщо сигнальна лінія перетинає лінію індикатора вниз у області перекупленості, це вважається сигналом продажу. Перетин ліній:
Як і у випадку з більшістю індикаторів, за допомогою стохастичного осцилятора (індикатор стохастик тінькофф, стохастик індикатор на бінанс) також корисно аналізувати розбіжності між кривою індикатора та кривою ціни базового активу. Вони сигналізують про ослаблення переважаючого імпульсу і, таким чином, попереджають про можливу зміну тренду. Одна із ковзних середніх ліній стохастичного осцилятора – сигнальна лінія – реагує на зміни ціни швидше, ніж інша. Ця лінія, що швидко рухається, найчастіше вказує на те, чи буде актив перекуплений або перепроданий раніше. Стохастичний осцилятор також можна використовувати, щоб побачити, чи перетинає хоча б одна з ліній ковзає середній рівень 20 на деякий час вниз, а потім знову піднімається вище за нього. Це вважається бичачим сигналом. Ціна у такій ситуації, швидше за все, підніметься вгору. Якщо якась лінія ненадовго піднімається вище 80, а потім знову падає нижче за неї, це вважається ведмежим сигналом. Як і очікується, ціна в такому разі впаде. Дивергенція:
Позитивна/бичача дивергенція виникає, коли базовий актив формує новий мінімум, а крива індикатора формує такий самий або більш високий мінімум. Негативна/ведмежа дивергенція характеризується тим, що крива ціни формує новий максимум, а лінія індикатора формує такий самий або нижчий максимум.

Індикатор Стохастик алерт

Для багатьох трейдерів така система включає автоматизацію індикаторів. Деякі програмні програми та платформи пропонують автоматичний сигнал тривоги, який видає спеціальне повідомлення за певних сценаріїв та сигналів. Отримавши таку оповіщення, ви можете або почати торгувати негайно, або ще раз перевірити угоду на інші індикатори.

Цікавий момент: крім того, на багатьох трейдингових платформах є можливість реалізувати автоматизовану торгівлю. У цьому випадку все, що вам потрібно, це настроїти індикатор і встановити реалізацію відповідних дій для певних сценаріїв.

Індикатор попереджень стохастичної стратегії MT4: https://youtu.be/7unY7xDm25k Оскільки онлайн-інвестиції через трейдинг мають велику кількість змінних, бажано охопити якнайбільше їх різними індикаторами. На додаток до стохастичного індикатора, який можна використовувати для визначення розвороту тренду, слід використовувати й інші індикатори, за допомогою яких можна розрахувати максимуми і мінімуми, або визначити діапазон. Тому в поєднанні зі стохастиком часто використовуються
Лінії Боллінджер та інші відомі інструменти.