Indikátor stochastického oscilátora – popis a použitie, stratégie

Na obchodovanie s rôznymi triedami aktív obchodníci vždy potrebujú indikátory, ktoré identifikujú signály nákupu alebo predaja. Najmä pri obchodovaní na krátke časové rámce, sledovanie správ a ekonomickej situácie nestačí, potrebujete rôzne forexové ukazovatele (medzi nimi aj stochastic), ktoré vám na grafe ukážu, ako a kedy potrebujete obchodovať. Tento článok sa zameria na indikátor Stochastic Oscillator – aplikáciu a na čo sa dá použiť.

Stochastický indikátor: popis a použitie

Stochastický oscilátor, často známy ako stochastický indikátor, vyvinul v 50. rokoch George Lane ako indikátor pre svoj
protitrendový systém.. Na rozdiel od toho, čo naznačuje názov, koncept za ním nemá nič spoločné so stochastikou, ktorá sa v štatistike používa na označenie náhodných procesov. Tento oscilátor je skôr založený na pozorovaní, že počas vzostupného trendu má uzatváracia cena skúmaného aktíva tendenciu kolísať na vrchole obchodného rozpätia. Pri klesajúcom trende je opak pravdou a hodnota má tendenciu pohybovať sa smerom k spodnej časti rozpätia. V praxi sa však indikátor stochastickej divergencie ukázal ako málo efektívny ako čistý indikátor zmien trendu, pretože samotná stochasticita, najmä dnes, už nestačí na určenie zvrátenia trendu alebo zmeny cien. Indikátor stochastického oscilátora sa skôr dokázal etablovať ako súčasť analytickej metódy,

Stochastic sa používa v zjednodušenej forme na výpočet rozsahu medzi maximami a minimami za dané obdobie. Obchodník teda pri práci s indikátorom potrebuje nastaviť určitý časový interval.

Stochastic Indicator: ako ho používať a kto z neho bude mať prospech?

Úspech v obchodovaní závisí od stratégie riadenia peňazí a rizík, ako aj od identifikácie vstupných a výstupných bodov. Stochastic je veľmi flexibilný a všestranný indikátor, ktorý vám umožňuje určiť prítomnosť alebo absenciu pozitívneho investičného scenára v priebehu niekoľkých sekúnd. Na rozdiel od mnohých iných ukazovateľov, stochastický ukazovateľ nie je určený na sledovanie trendu, ale na identifikáciu bodov zvratu. Preto, ak hodnoty naznačujú, že v blízkej budúcnosti môže dôjsť ku korekcii alebo odrazu, má zmysel použiť stochastický indikátor na posúdenie, či je pravdepodobné, že v blízkej budúcnosti dôjde k obratu.

Stochastický indikátor pre obchodovanie na Forexe

Nezáleží na tom, akú triedu aktív plánujete obchodovať. Či už sa venujete obchodovaniu s kryptomenami, obchodujete s klasickými aktívami, ako sú akcie, alebo pôsobíte na Forexovom trhu, nezáleží na tom. Vaša stratégia však musí byť prispôsobená príslušnému trhu a musíte sa dobre orientovať v správaní tohto trhu. V prvom rade aktívni investori a obchodníci profitujú z používania stochastického ukazovateľa, pre ktorých je dôležité, aby technická analýza zmien cien prebiehala čo najrýchlejšie. Hoci je stochastický ukazovateľ vhodný pre všetky triedy aktív, obľúbený je najmä u obchodníkov s akciami. Ak sa chcete naučiť intradenné obchodovanie, stochastický indikátor vám ponúka mnoho nástrojov. Po prvé, keďže akcie sú veľmi volatilné,

Nastavenie Stochastického oscilátora

Samozrejme, ak chcete použiť stochastický indikátor, musíte ho najprv príslušne nastaviť. Indikátor je implementovaný na väčšine hlavných informačných a obchodných platforiem, ako je MetaTrader 4, kde je predvolené nastavenie pre stochastický indikátor. Na jeho použitie je potrebné nastaviť len časové rozpätie, ako aj zodpovedajúcu maximálnu hodnotu, teda “H”, a najnižšiu hodnotu, teda “L”. Ak chcete nainštalovať Stochastic do okna grafu, musíte na paneli s nástrojmi otvoriť kartu „Zoznam indikátorov“. Potom vyberte kategóriu “Oscilátory” a v nej – “Stochastický oscilátor”. Inštalácia v okne terminálu:
Stochastic pozostáva z dvoch priemerných (exponenciálnych) čiar, nazývaných čiara %K a čiara %D, ktoré kolíšu medzi 0 a 100. (plná) čiara %K sa vypočíta ako rozdiel medzi dnešnou uzatváracou cenou a minimom za dané obdobie, delené rozdielom medzi najvyššou a minimálnou hodnotou obdobia. Čiara %D (prerušovaná čiara) je „jednoduchý kĺzavý priemer“ čiary %K a je menej citlivá ako čiara %K.

Výpočet ukazovateľov

Štandardne sa riadok %K počíta za obdobie 5 dní a riadok %D sa počíta za 3 dni. „Slow stochastic“ alebo „slow stochastic“ má identické znenie a interpretáciu, ale trochu zníženú citlivosť. “Slow” a “Fast” sa často zamieňajú, najmä preto, že použité stredné čiary majú vždy rovnaké označenie. Keď sa však spomína indikátor Stochastic, zvyčajne sa myslí „pomalá“ verzia. Stochastic v termináli QUIK:
Výpočet ukazovateľa je pomerne jednoduchý: najprv musíte určiť maximálny obchodný rozsah uvažovaného obdobia. Hodnoty od 5 do 14 dní (alebo minút, hodín, týždňov, mesiacov atď.) sú bežné parametre obchodovacieho obdobia v závislosti od toho, či investor uprednostňuje krátke alebo strednodobé obdobie pozorovania. Sám George S. Lane odporúčal päť dní ako lehotu na výpočet vysokých a nízkych cien. To určuje najvyššiu (vnútrodennú) cenu a najnižšiu (vnútrodennú) cenu za posledných päť dní. Rozdiel dáva presne obchodný rozsah, ktorý hľadáte. Potom sa pri výpočte vytvorí rozdiel medzi aktuálnou uzatváracou cenou a najnižšou cenou obchodovacieho obdobia. Táto hodnota sa potom vydelí hodnotou definovaného obchodného rozsahu. Výsledný koeficient sa vynásobí 100.

Čo ukazuje indikátor Stochastic?

V dôsledku toho získate indikátor „%K“, ktorý sa pohybuje od 0 do 100. Hodnota 100 znamená, že skúmané podkladové aktívum sa obchoduje maximálne v posudzovanom časovom období. Hodnota 0 na druhej strane naznačuje, že sa obchoduje na nízkej úrovni. Potom, aby sa rýchlosť vyrovnala a rýchla stochastika sa zmenila na pomalú, vypočíta sa pre výsledok aritmetický kĺzavý priemer, ktorý je tiež označený ako “%K”. Nakoniec sa pridá signálna čiara, ktorá je zase výsledkom kĺzavého priemeru “%K” a je označená ako “%D”. Pre oba kĺzavé priemery sa ako obdobia zvyčajne používajú hodnoty 3 alebo 5.
Vypočítavajú sa pomocou nasledujúceho vzorca:
%K = (blízka cena – nízka cena) / (vysoká cena – nízka cena);
%D = %K spriemerované za tri obdobia.

Stratégie použitia

Pozícia indikátora na stupnici udáva, či je analyzované podkladové aktívum na trhu v stave prekúpenia alebo prepredania. Hodnoty nad 80 sa považujú za prekúpené, a preto základná hodnota podlieha poklesu ceny. Hodnoty pod 20 sa považujú za prepredané, a preto je podkladové aktívum náchylné na zmenu ceny. Ak je však silný trend, podkladové aktívum môže dlho zotrvať v niektorom zo spomínaných extrémnych rozsahov.
Preto sa odporúča, aby ste v prvom rade sledovali signály nákupu vo všeobecnom vzostupnom trende a signály predaja vo všeobecnom klesajúcom trende. Naopak, v slabých fázach trendu alebo v bočnom obchodnom rozsahu poskytujú signály v oboch smeroch dobré výsledky. Aktuálne obchodné signály sú výsledkom priesečníka indikačnej čiary (%K) so signálnou čiarou (%D). Ak čiara indikátora prekročí signálnu čiaru v oblasti prepredania, považuje sa to za nákupný signál. Ak signálna čiara prekročí čiaru indikátora dole v oblasti prekúpenia, považuje sa to za signál predaja. Prekročenie čiary:
Ako je to v prípade väčšiny indikátorov, použitie stochastického oscilátora (tinkoff stochastic indikátor, binance stochastic indikátor) je tiež užitočné na analýzu nezrovnalostí medzi krivkou indikátora a cenovou krivkou podkladového aktíva. Signalizujú oslabenie prevládajúceho momentu a upozorňujú tak na možnú zmenu trendu. Jedna z čiar kĺzavého priemeru stochastického oscilátora – signálna čiara – reaguje na zmeny ceny rýchlejšie ako druhá. Táto rýchlo sa pohybujúca čiara najčastejšie naznačuje, či bude aktívum skôr prekúpené alebo prepredané. Stochastický oscilátor možno použiť aj na zistenie, či aspoň jedna z čiar kĺzavého priemeru na chvíľu prekročí úroveň 20 a potom nad ňu opäť stúpne. Toto sa považuje za býčí signál. Cena v takejto situácii je najpravdepodobnejšia povstane. Ak ktorákoľvek čiara nakrátko stúpne nad 80 a potom opäť klesne pod túto hodnotu, považuje sa to za medvedí signál. Ako sa dalo očakávať, cena v tomto prípade klesne. Divergencia:
Pozitívna/býčia divergencia nastane, keď podkladové aktívum dosiahne nové minimum a krivka indikátora dosiahne rovnaké alebo vyššie nízke minimum. Negatívna/medvedia divergencia je charakterizovaná tým, že cenová krivka vytvorí nové maximum a čiara indikátora vytvorí rovnaké alebo nižšie vysoké maximum.

Indikátor stochastickej výstrahy

Pre mnohých obchodníkov takýto systém zahŕňa automatizáciu ukazovateľov. Niektoré softvérové ​​aplikácie a platformy ponúkajú automatický alarm, ktorý vydáva špeciálnu správu pre určité scenáre a alarmy. Po prijatí takéhoto upozornenia môžete buď okamžite začať obchodovať, alebo obchod znova skontrolovať pomocou iných indikátorov.

Zaujímavý bod: okrem toho má veľa obchodných platforiem schopnosť implementovať automatizované obchodovanie. V tomto prípade stačí nastaviť indikátor a nastaviť implementáciu príslušných akcií pre určité scenáre.

MT4 Stochastic Strategy Alerts Indicator: https://youtu.be/7unY7xDm25k Keďže online investovanie prostredníctvom obchodovania má veľké množstvo premenných, je žiaduce pokryť čo najviac z nich rôznymi ukazovateľmi. Okrem stochastického indikátora, ktorý možno použiť na zistenie zvrátenia trendu, by sa mali použiť aj iné indikátory, ktoré môžu buď vypočítať maximá a minimá alebo definovať rozsah. Preto sa v kombinácii so stochastickým
často používajú
Bollinger Bands a ďalšie známe nástroje.