Индикатор стохастичен осцилатор – описание и приложение, стратегии

За да търгуват различни класове активи, търговците винаги се нуждаят от индикатори, които идентифицират сигнали за покупка или продажба. Особено когато търгувате на кратки времеви рамки, следенето на новините и икономическата ситуация не е достатъчно, имате нужда от различни форекс индикатори (сред тях стохастици), които ще показват на графиката как и кога трябва да търгувате. Тази статия ще се фокусира върху индикатора Stochastic Oscillator – приложението и за какво може да се използва.

Стохастичен индикатор: описание и приложение

Стохастичният осцилатор, често известен като стохастичен индикатор, е разработен през 50-те години на миналия век от Джордж Лейн като индикатор за неговата
система за обратен тренд.. Противно на това, което подсказва името, концепцията зад него няма нищо общо със стохастиката, която се използва в статистиката за означаване на случайни процеси. По-скоро този осцилатор се основава на наблюдението, че по време на възходящ тренд цената на затваряне на изследвания актив има тенденция да се колебае в горната част на диапазона за търговия. При низходящ тренд е вярно обратното и стойността има тенденция да се движи към дъното на диапазона. На практика обаче индикаторът за стохастична дивергенция се оказа не много ефективен като чист индикатор за промени в тренда, тъй като стохастичността сама по себе си, особено днес, вече не е достатъчна, за да се определят обръщанията на тренда или промените в цената. По-скоро индикаторът на стохастичния осцилатор успя да се утвърди като част от метода за анализ,

Стохастикът се използва в опростена форма за изчисляване на диапазона между върхове и спадове за даден период. По този начин търговецът, когато работи с индикатора, трябва да зададе определен интервал от време.

Стохастичен индикатор: как да го използваме и кой ще се възползва от него?

Успехът в търговията зависи от стратегия за управление на парите и риска, както и от идентифицирането на входни и изходни точки. Stochastic е много гъвкав и многофункционален индикатор, който ви позволява да определите наличието или отсъствието на положителен инвестиционен сценарий за няколко секунди. За разлика от много други индикатори, стохастичният индикатор не е предназначен да следва тенденцията, а да идентифицира точките на обръщане. Следователно, ако стойностите показват, че в близко бъдеще може да настъпи корекция или отскок, има смисъл да се използва стохастичен индикатор, за да се прецени дали има вероятност да настъпи обръщане в близко бъдеще.

Стохастичен индикатор за Forex търговия

Няма значение какъв клас активи планирате да търгувате. Независимо дали се занимавате с крипто търговия, търгувате с класически активи като акции или сте активни на Форекс пазара, няма значение. Вашата стратегия обаче трябва да бъде съобразена със съответния пазар и трябва да сте добре запознати с поведението на този пазар. На първо място, активните инвеститори и търговци се възползват от използването на стохастичен индикатор, за които е важно техническият анализ на промените в цените да се извършва възможно най-бързо. Въпреки това, докато стохастичният индикатор е подходящ за всички класове активи, той е особено популярен сред борсовите търговци. Ако искате да научите търговия в рамките на деня, стохастичният индикатор има много инструменти, които да ви предложи. Първо, тъй като акциите са много нестабилни,

Настройка на стохастичния осцилатор

Разбира се, ако искате да използвате стохастичен индикатор, първо трябва да го настроите по съответния начин. Индикаторът е внедрен в повечето големи информационни и търговски платформи, като MetaTrader 4, където има настройка по подразбиране за стохастичния индикатор. За да го използвате, трябва само да зададете времевия интервал, както и съответната максимална стойност, т.е. “H”, и най-ниската стойност, т.е. “L”. За да инсталирате Stochastic в прозореца на графиката, трябва да отворите раздела “Списък с индикатори” в лентата с инструменти. След това изберете категорията “Осцилатори”, а в нея – “Стохастичен осцилатор”. Инсталиране в терминален прозорец:
Стохастикът се състои от две средни (експоненциални) линии, наречени %K линия и %D линия, които варират между 0 и 100. (Плътната) %K линия се изчислява като разликата между днешната цена на затваряне и дъното за периода, разделен на разликата между най-високата и минималната стойност на периода. Линията %D (пунктирана линия) е „простата подвижна средна” на линията %K и е по-малко чувствителна от линията %K.

Изчисляване на показатели

По подразбиране линията %K се изчислява за период от 5 дни, а линията %D се изчислява за 3 дни. „Бавен стохастик“ или „бавен стохастик“ има идентична формулировка и тълкуване, но донякъде намалена чувствителност. „Бавно“ и „Бързо“ често се бъркат, особено защото използваните средни линии винаги имат едно и също обозначение. Въпреки това, когато се споменава индикаторът Stochastic, обикновено се има предвид „бавната“ версия. Стохастик в терминал QUIK:
Изчисляването на индикатора е доста просто: първо, трябва да определите максималния диапазон на търговия за разглеждания период. Стойности от 5 до 14 дни (или минути, часове, седмици, месеци и т.н.) са общи параметри на периода на търговия в зависимост от това дали инвеститорът предпочита краткосрочен или средносрочен период на наблюдение. Самият Джордж С. Лейн препоръчва пет дни като период за изчисляване на високи и ниски цени. Това определя най-високата цена (в рамките на деня) и най-ниската цена (в рамките на деня) за последните пет дни. Разликата дава точно търговския диапазон, който търсите. След това в изчислението се формира разликата между текущата цена на затваряне и най-ниската цена за периода на търговия. След това тази стойност се разделя на стойността на дефинирания търговски диапазон. Полученият коефициент се умножава по 100.

Какво показва индикаторът Stochastic?

В резултат на това получавате индикатора “%K”, който варира от 0 до 100. Стойност от 100 показва, че основният изследван актив се търгува на максимума от разглеждания период от време. Стойност 0, от друга страна, показва, че се търгува на ниско ниво. След това, за да се изглади скоростта и да се превърне бързата стохастика в бавна, се изчислява аритметична подвижна средна за резултата, която също се обозначава като “%K”. Накрая се добавя сигнална линия, която от своя страна е резултат от пълзяща средна на “%K” и се обозначава като “%D”. И за двете подвижни средни като периоди обикновено се използват стойности от 3 или 5.
Те се изчисляват по следната формула:
%K = (цена на затваряне – ниска цена) / (висока цена – ниска цена);
%D = %K осреднено за три периода.

Стратегии за използване

Позицията на индикатора върху скалата показва дали анализираният базов актив е в състояние на свръхпокупка или свръхпродажба на пазара. Стойности над 80 се считат за свръхпокупени и съответно основната стойност подлежи на спад на цената. Стойности под 20 се считат за свръхпродадени и следователно базовият актив е уязвим на корекция на цената. Въпреки това, ако има силна тенденция, базовият актив може да остане в един от споменатите екстремни диапазони за дълго време.
Затова се препоръчва първо да следвате сигналите за покупка при общ възходящ тренд и сигналите за продажба при общ низходящ тренд. Обратно, в слаби фази на тенденция или в страничен търговски диапазон, сигналите и в двете посоки дават добри резултати. Действителните търговски сигнали са резултат от пресичането на индикаторната линия (%K) със сигналната линия (%D). Ако линията на индикатора пресече сигналната линия в зоната на свръхпродаденост, това се счита за сигнал за покупка. Ако сигналната линия пресече линията на индикатора надолу в зоната на свръхкупуване, това се счита за сигнал за продажба. Пресичане на линия:
Както е в случая с повечето индикатори, използването на стохастичен осцилатор (стохастичен индикатор tinkoff, стохастичен индикатор binance) също е полезно за анализиране на несъответствията между кривата на индикатора и кривата на цената на базовия актив. Те сигнализират за отслабване на преобладаващия моментум и по този начин предупреждават за възможна промяна на тенденцията. Една от линиите на подвижната средна на стохастичния осцилатор – сигналната линия – реагира на промените в цените по-бързо от другата. Тази бързо движеща се линия най-често показва дали даден актив ще бъде свръхкупен или свръхпродаден по-рано. Стохастичният осцилатор може също да се използва, за да видите дали поне една от линиите на подвижната средна пресича нивото 20 за известно време надолу и след това отново се издига над него. Това се счита за бичи сигнал. Цената в такава ситуация е най-вероятна ще се издигне. Ако някоя линия за кратко се покачи над 80 и след това отново падне под нея, това се счита за мечи сигнал. Както се очаква, цената в този случай ще падне. Разминаване:
Положителна/възходяща дивергенция възниква, когато базовият актив достигне ново дъно и кривата на индикатора направи същото или по-високо дъно. Отрицателната/мечи дивергенция се характеризира с това, че ценовата крива достига нов връх, а линията на индикатора достига същия или по-нисък връх.

Индикатор за стохастичен сигнал

За много търговци такава система включва автоматизация на индикатори. Някои софтуерни приложения и платформи предлагат автоматична аларма, която издава специално съобщение за определени сценарии и аларми. След като получите такъв сигнал, можете или да започнете да търгувате веднага, или да проверите търговията отново, като използвате други индикатори.

Интересен момент: освен това много платформи за търговия имат способността да прилагат автоматизирана търговия. В този случай всичко, което трябва да направите, е да настроите индикатора и да зададете изпълнението на подходящите действия за определени сценарии.

Индикатор за предупреждения за стохастична стратегия MT4: https://youtu.be/7unY7xDm25k Тъй като онлайн инвестирането чрез търговия има голям брой променливи, желателно е да се покрият възможно най-много от тях с различни индикатори. В допълнение към стохастичния индикатор, който може да се използва за забелязване на обръщане на тренда, трябва да се използват други индикатори, които могат или да изчисляват върхове и спадове, или да определят диапазон. Ето защо, в комбинация със стохастика,
често се използват
ленти на Болинджър и други добре познати инструменти.