Стохастикалық осциллятор индикаторы – сипаттамасы және қолданылуы, стратегиялары

Активтердің әртүрлі сыныптарымен сауда жасау үшін трейдерлерге әрқашан сатып алу немесе сату сигналдарын анықтайтын көрсеткіштер қажет. Әсіресе қысқа уақыт аралығында сауда жасағанда, жаңалықтарды және экономикалық жағдайды бақылау жеткіліксіз болса, сізге әртүрлі форекс индикаторлары (олардың арасында стохастика) қажет, олар диаграммада қалай және қашан сауда жасау керектігін көрсетеді. Бұл мақала Стохастикалық осциллятор индикаторына – қолданбаға және оны не үшін пайдалануға болатынына назар аударады.

Стохастикалық көрсеткіш: сипаттамасы және қолданылуы

Көбінесе стохастикалық индикатор ретінде белгілі стохастикалық осцилляторды 1950 жылдары Джордж Лэйн өзінің
қарсы тренд жүйесінің көрсеткіші ретінде әзірледі.. Атауынан айырмашылығы, оның артындағы тұжырымдаманың статистикада кездейсоқ процестерге сілтеме жасау үшін қолданылатын стохастикаға ешқандай қатысы жоқ. Керісінше, бұл осциллятор өсу үрдісі кезінде зерттелетін активтің жабылу бағасы сауда диапазонының жоғарғы жағында ауытқуға бейім болатынын байқауға негізделген. Төмендеу трендінде керісінше болады және мән диапазонның төменгі жағына қарай жылжиды. Дегенмен, іс жүзінде стохастикалық дивергенция индикаторы тренд өзгерістерінің таза көрсеткіші ретінде аса тиімді емес болып шықты, өйткені тек стохастикалық, әсіресе бүгінгі күні трендтің өзгеруін немесе бағаның өзгеруін анықтау үшін жеткіліксіз. Керісінше, стохастикалық осциллятор индикаторы өзін талдау әдісінің бөлігі ретінде көрсете алды,

Стохастика жеңілдетілген түрде берілген кезеңдегі ең жоғары және төменгі деңгейлер арасындағы диапазонды есептеу үшін қолданылады. Осылайша, трейдер индикатормен жұмыс істеу кезінде белгілі бір уақыт аралығын орнатуы керек.

Стохастикалық индикатор: оны қалай пайдалану керек және одан кім пайда көреді?

Саудадағы табыс ақша мен тәуекелдерді басқару стратегиясына, сондай-ақ кіру және шығу нүктелерін анықтауға байланысты. Стохастикалық – бұл бірнеше секунд ішінде оң инвестициялық сценарийдің бар немесе жоқтығын анықтауға мүмкіндік беретін өте икемді және жан-жақты көрсеткіш. Көптеген басқа көрсеткіштерден айырмашылығы, стохастикалық индикатор трендті ұстануға емес, керісінше кері нүктелерді анықтауға арналған. Сондықтан, егер мәндер жақын болашақта түзету немесе қалпына келтіру болуы мүмкін екенін көрсетсе, жақын болашақта кері қайтарудың болуы мүмкін екенін бағалау үшін стохастикалық көрсеткішті пайдалану мағынасы бар.

Форекс саудасы үшін стохастикалық көрсеткіш

Сіз қандай актив класын саудалауды жоспарлағаныңыз маңызды емес. Сіз криптографиялық саудамен айналысасыз ба, акциялар сияқты классикалық активтермен сауда жасайсыз ба немесе Forex нарығында белсенді болсаңыз да, маңызды емес. Дегенмен, сіздің стратегияңыз тиісті нарыққа бейімделуі керек және сіз сол нарықтың мінез-құлқын жақсы білуіңіз керек. Ең алдымен, белсенді инвесторлар мен трейдерлер стохастикалық көрсеткішті пайдаланудан пайда көреді, олар үшін бағаның өзгеруіне техникалық талдау мүмкіндігінше тезірек өтуі маңызды. Дегенмен, стохастикалық көрсеткіш барлық активтер кластары үшін жарамды болғанымен, ол әсіресе биржалық трейдерлер арасында танымал. Егер сіз күндізгі сауданы үйренгіңіз келсе, стохастикалық индикатордың сізге ұсынатын көптеген құралдары бар. Біріншіден, қорлар өте құбылмалы болғандықтан,

Стохастикалық осцилляторды орнату

Әрине, стохастикалық индикаторды пайдаланғыңыз келсе, алдымен оны сәйкесінше орнатуыңыз керек. Көрсеткіш стохастикалық индикатор үшін әдепкі параметрі бар MetaTrader 4 сияқты көптеген негізгі ақпараттық және сауда платформаларында жүзеге асырылады. Оны пайдалану үшін тек уақыт аралығын, сондай-ақ сәйкес максималды мәнді, яғни «H» және ең төменгі мәнді, яғни «L» орнату қажет. Диаграмма терезесінде Stochastic орнату үшін құралдар тақтасындағы «Индикаторлар тізімі» қойындысын ашу керек. Содан кейін «Осцилляторлар» санатын таңдаңыз, ал онда – «Стохастикалық осциллятор». Терминал терезесінде орнату:
Стохастикалық 0 мен 100 арасында ауытқып тұратын %K сызығы және %D сызығы деп аталатын екі орташа (экпоненциалды) сызықтан тұрады. (тұтас) %K сызығы бүгінгі жабылу бағасы мен кезеңнің ең төменгі бағасы арасындағы айырмашылық ретінде есептеледі, кезеңнің ең жоғары және ең төменгі мәні арасындағы айырмашылыққа бөлінеді. %D сызығы (үзік сызық) %K жолының «қарапайым жылжымалы орташа мәні» болып табылады және %K жолына қарағанда сезімталдығы төмен.

Көрсеткіштерді есептеу

Әдепкі бойынша, %K жолы 5 күндік кезең ішінде, ал %D жолы 3 күн ішінде есептеледі. «Баяу стохастикалық» немесе «баяу стохастикалық» бірдей тұжырымы мен түсіндірмесі бар, бірақ сезімталдығы біршама төмендеген. «Баяу» және «Жылдам» жиі шатастырылады, әсіресе пайдаланылатын ортаңғы жолдардың әрқашан бірдей белгілеуі болғандықтан. Дегенмен, стохастикалық индикатор туралы айтқанда, әдетте бұл «баяу» нұсқаны білдіреді. QUIK терминалындағы стохастикалық:
Көрсеткішті есептеу өте қарапайым: біріншіден, қарастырылып отырған кезеңнің максималды сауда диапазонын анықтау керек. 5-тен 14 күнге дейінгі мәндер (немесе минуттар, сағаттар, апталар, айлар және т.б.) инвестордың қысқа немесе орта мерзімді бақылау кезеңін қалайтынына байланысты ортақ сауда кезеңінің параметрлері болып табылады. Джордж С.Лэйннің өзі жоғары және төмен бағаларды есептеу кезеңі ретінде бес күнді ұсынды. Бұл соңғы бес күндегі ең жоғары (күнішілік) баға мен ең төменгі (күнішілік) бағаны анықтайды. Айырмашылық дәл сіз іздеген сауда ауқымын береді. Содан кейін есептеуде ағымдағы жабылу бағасы мен сауда кезеңінің ең төменгі бағасы арасындағы айырмашылық қалыптасады. Содан кейін бұл мән анықталған сауда диапазонының мәніне бөлінеді. Алынған коэффициент 100-ге көбейтіледі.

Стохастикалық көрсеткіш нені көрсетеді?

Нәтижесінде 0-ден 100-ге дейінгі диапазонды құрайтын “%K” индикаторын аласыз. 100 мәні зерттелетін негізгі активтің қарастырылатын уақыт кезеңінің максимумында саудаланатынын көрсетеді. 0 мәні, керісінше, оның төмен деңгейде саудаланып жатқанын көрсетеді. Содан кейін жылдамдықты тегістеу және жылдам стохастиканы баяуға айналдыру үшін нәтиже үшін арифметикалық жылжымалы орташа мән есептеледі, ол да «%K» деп белгіленеді. Соңында сигнал сызығы қосылады, ол өз кезегінде «%K» жылжымалы орташа мәнінің нәтижесі болып табылады және «%D» ретінде белгіленеді. Екі жылжымалы орташа мән үшін әдетте 3 немесе 5 мәндері кезең ретінде
пайдаланылады.Олар келесі формула арқылы есептеледі:
%K = (жабық баға – төмен баға) / (жоғары баға – төмен баға);
%D = %K үш кезеңдегі орташа алынған.

Қолдану стратегиялары

Индикатордың шкаладағы орны талданатын базалық активтің нарықта артық сатып алынған немесе артық сатылған күйде екенін көрсетеді. 80-ден жоғары мәндер артық сатып алынған болып саналады және сәйкесінше негізгі құн бағаның төмендеуіне ұшырайды. 20-дан төмен мәндер артық сатылған болып саналады, сондықтан базалық актив бағаның төмендеуіне осал. Дегенмен, егер күшті тренд болса, базалық актив ұзақ уақыт бойы аталған экстремалды диапазондардың бірінде қалуы мүмкін.
Сондықтан, ең алдымен, жалпы өсу трендінде сатып алу сигналдарын ұстану және жалпы төмендеу тенденциясы бойынша сигналдарды сату ұсынылады. Керісінше, трендтің әлсіз фазаларында немесе бүйірлік сауда диапазонында екі бағыттағы сигналдар жақсы нәтиже береді. Нақты сауда сигналдары индикатор сызығының (%K) сигнал сызығымен (%D) қиылысуынан туындайды. Егер индикатор сызығы артық сату аймағындағы сигнал сызығын кесіп өтсе, бұл сатып алу сигналы болып саналады. Егер сигнал сызығы индикатор сызығын артық сатып алу аймағында кесіп өтсе, бұл сату сигналы болып саналады. Сызықты кесіп өту:
Көптеген индикаторлардағыдай, стохастикалық осцилляторды (tinkoff стохастикалық индикаторы, binance стохастикалық индикаторы) пайдалану индикатор қисығы мен негізгі активтің баға қисығы арасындағы сәйкессіздіктерді талдау үшін де пайдалы. Олар басым серпіннің әлсіреуін білдіреді және осылайша трендтің ықтимал өзгеруі туралы ескертеді. Стохастикалық осциллятордың жылжымалы орташа сызықтарының бірі – сигнал сызығы – бағаның өзгеруіне екіншісіне қарағанда тезірек әрекет етеді. Бұл жылдам қозғалатын сызық көбінесе активтің артық сатып алынуын немесе артық сатылуын көрсетеді. Сондай-ақ, стохастикалық осциллятор жылжымалы орташа сызықтардың кем дегенде біреуі 20 деңгейін біраз уақытқа төмен кесіп өтіп, содан кейін қайтадан жоғары көтерілетінін көру үшін пайдаланылуы мүмкін. Бұл бычий сигналы болып саналады. Мұндай жағдайдағы баға ең ықтимал көтеріледі. Кез келген сызық 80-ден жоғары көтеріліп, одан кейін қайтадан төмен түссе, бұл аю сигналы болып саналады. Күтілгендей, бұл жағдайда баға төмендейді. Айырмашылық:
Оң/бичий дивергенция базалық актив жаңа төменгі деңгейге жеткенде және индикатор қисығы бірдей немесе одан жоғары төмен болған кезде орын алады. Теріс/аюлы дивергенция бағаның қисық сызығының жаңа жоғары деңгейге жетуімен және индикатор сызығының бірдей немесе төменгі деңгейді жасауымен сипатталады.

Стохастикалық ескерту көрсеткіші

Көптеген трейдерлер үшін мұндай жүйе индикаторларды автоматтандыруды қамтиды. Кейбір бағдарламалық құрал қолданбалары мен платформалары белгілі бір сценарийлер мен дабылдар үшін арнайы хабар беретін автоматты дабылды ұсынады. Мұндай ескертуді алғаннан кейін сіз дереу сауда-саттықты бастай аласыз немесе басқа көрсеткіштерді пайдаланып сауданы қайтадан тексере аласыз.

Қызықты сәт: сонымен қатар, көптеген сауда платформаларында автоматтандырылған сауданы жүзеге асыру мүмкіндігі бар. Бұл жағдайда сізге тек индикаторды орнату және белгілі бір сценарийлер үшін тиісті әрекеттерді орындауды орнату қажет.

MT4 Стохастикалық стратегия ескертулері индикаторы: https://youtu.be/7unY7xDm25k Сауда арқылы онлайн инвестицияда айнымалылар көп болғандықтан, олардың мүмкіндігінше көп бөлігін әртүрлі көрсеткіштермен қамтыған жөн. Трендтің өзгеруін анықтау үшін пайдаланылуы мүмкін стохастикалық индикатордан басқа, жоғары және төменгі мәндерді есептей алатын немесе ауқымды анықтай алатын басқа көрсеткіштерді пайдалану керек. Сондықтан стохастикалық,
Bollinger Bands және басқа да танымал аспаптармен бірге жиі қолданылады.