Indicateur d’oscillateur stochastique – description et application, stratégies

Pour négocier différentes classes d’actifs, les traders ont toujours besoin d’indicateurs qui identifient les signaux d’achat ou de vente. Surtout lorsque vous négociez sur de courtes périodes, que le suivi des nouvelles et de la situation économique ne suffit pas, vous avez besoin de divers indicateurs forex (dont des stochastiques), qui montreront sur le graphique comment et quand vous devez négocier. Cet article se concentrera sur l’indicateur d’oscillateur stochastique – l’application et son utilisation.

Indicateur stochastique : description et application

L’oscillateur stochastique, souvent appelé indicateur stochastique, a été développé dans les années 1950 par George Lane comme indicateur de son
système de contre-tendance.. Contrairement à ce que son nom implique, le concept sous-jacent n’a rien à voir avec la stochastique, qui est utilisée en statistique pour désigner des processus aléatoires. Cet oscillateur est plutôt basé sur l’observation que lors d’une tendance haussière, le cours de clôture de l’actif étudié a tendance à fluctuer dans le haut de la fourchette de négociation. Dans une tendance baissière, l’inverse est vrai et la valeur a tendance à se déplacer vers le bas de la fourchette. Cependant, dans la pratique, l’indicateur de divergence stochastique s’est avéré peu efficace en tant qu’indicateur pur des changements de tendance, car la stochasticité seule, surtout aujourd’hui, ne suffit plus à déterminer les retournements de tendance ou les changements de prix. Au contraire, l’indicateur d’oscillateur stochastique a pu s’imposer dans le cadre de la méthode d’analyse,

Le stochastique est utilisé sous une forme simplifiée pour calculer la fourchette entre les hauts et les bas sur une période donnée. Ainsi, le commerçant, lorsqu’il travaille avec l’indicateur, doit définir un certain intervalle de temps.

Indicateur stochastique : comment l’utiliser et qui en bénéficiera ?

Le succès dans le trading dépend d’une stratégie de gestion de l’argent et des risques, ainsi que de l’identification des points d’entrée et de sortie. Stochastic est un indicateur très flexible et polyvalent qui vous permet de déterminer la présence ou l’absence d’un scénario d’investissement positif en quelques secondes. Contrairement à de nombreux autres indicateurs, l’indicateur stochastique n’est pas conçu pour suivre la tendance, mais pour identifier les points de retournement. Par conséquent, si les valeurs indiquent qu’une correction ou un rebond peut se produire dans un avenir proche, il est logique d’utiliser un indicateur stochastique pour évaluer si un retournement est susceptible de se produire dans un avenir proche.

Indicateur stochastique pour le trading Forex

Peu importe la classe d’actifs que vous envisagez de trader. Que vous pratiquiez le crypto trading, que vous négociiez des actifs classiques comme des actions ou que vous soyez actif sur le marché du Forex, cela n’a pas d’importance. Cependant, votre stratégie doit être adaptée au marché concerné et vous devez bien connaître le comportement de ce marché. Tout d’abord, les investisseurs actifs et les commerçants bénéficient de l’utilisation d’un indicateur stochastique, pour qui il est important que l’analyse technique des variations de prix se fasse le plus rapidement possible. Cependant, si l’indicateur stochastique convient à toutes les classes d’actifs, il est particulièrement populaire auprès des traders boursiers. Si vous souhaitez vous initier au trading intraday, l’indicateur stochastique a de nombreux outils à vous proposer. Tout d’abord, les actions étant très volatiles,

Configuration de l’oscillateur stochastique

Bien sûr, si vous souhaitez utiliser un indicateur stochastique, vous devez d’abord le configurer en conséquence. L’indicateur est implémenté sur la plupart des principales plateformes d’information et de trading, telles que MetaTrader 4, où il existe un paramètre par défaut pour l’indicateur stochastique. Pour l’utiliser, il vous suffit de définir l’intervalle de temps, ainsi que la valeur maximale correspondante, c’est-à-dire « H », et la valeur la plus basse, c’est-à-dire « L ». Pour installer Stochastic dans la fenêtre du graphique, vous devez ouvrir l’onglet « Liste des indicateurs » dans la barre d’outils. Sélectionnez ensuite la catégorie « Oscillateurs », et dans celle-ci – « Oscillateur stochastique ». Installation dans une fenêtre de terminal :
Le stochastique se compose de deux lignes moyennes (exponentielles), appelées ligne %K et ligne %D, qui fluctuent entre 0 et 100. La ligne %K (pleine) est calculée comme la différence entre le cours de clôture d’aujourd’hui et le plus bas du période, divisée par la différence entre la valeur haute et la valeur minimale de la période. La ligne %D (ligne pointillée) est la « moyenne mobile simple » de la ligne %K et est moins sensible que la ligne %K.

Calcul des indicateurs

Par défaut, la ligne %K est calculée sur une période de 5 jours, et la ligne %D est calculée sur 3 jours. « Slow stochastic » ou « slow stochastic » a une formulation et une interprétation identiques, mais une sensibilité quelque peu réduite. « Lent » et « Rapide » sont souvent confondus, notamment parce que les lignes médianes utilisées ont toujours la même appellation. Cependant, lorsque l’on mentionne l’indicateur stochastique, c’est généralement la version «lente» qui est visée. Stochastique dans le terminal QUIK :
Le calcul de l’indicateur est assez simple : vous devez d’abord déterminer la fourchette de négociation maximale de la période considérée. Les valeurs de 5 à 14 jours (ou minutes, heures, semaines, mois, etc.) sont des paramètres courants de période de négociation selon que l’investisseur préfère une période d’observation à court ou moyen terme. George S. Lane lui-même a recommandé cinq jours comme période de calcul des prix élevés et bas. Cela détermine le prix le plus élevé (intraday) et le prix le plus bas (intraday) des cinq derniers jours. La différence donne exactement la fourchette de négociation que vous recherchez. Ensuite, la différence entre le prix de clôture actuel et le prix le plus bas de la période de négociation est formée dans le calcul. Cette valeur est ensuite divisée par la valeur de la fourchette de négociation définie. Le coefficient obtenu est multiplié par 100.

Que montre l’indicateur stochastique ?

En conséquence, vous obtenez l’indicateur « %K », qui va de 0 à 100. Une valeur de 100 indique que l’actif sous-jacent à l’étude se négocie au maximum de la période considérée. Une valeur de 0, en revanche, indique qu’il se négocie à un niveau bas. Ensuite, pour lisser le taux et transformer le stochastique rapide en un stochastique lent, une moyenne mobile arithmétique est calculée pour le résultat, qui est également noté « %K ». Enfin, une ligne de signal est ajoutée, qui, à son tour, est le résultat d’une moyenne mobile de « %K » et est notée « %D ». Pour les deux moyennes mobiles, on utilise généralement comme périodes des valeurs de 3 ou 5.
Elles sont calculées à l’aide de la formule suivante :
%K = (prix de clôture – prix bas) / (prix haut – prix bas) ;
%D = %K en moyenne sur trois périodes.

Stratégies d’utilisation

La position de l’indicateur sur l’échelle indique si l’actif sous-jacent analysé est dans un état de surachat ou de survente sur le marché. Les valeurs supérieures à 80 sont considérées comme surachetées et, par conséquent, la valeur sous-jacente est sujette à une baisse des prix. Les valeurs inférieures à 20 sont considérées comme survendues et donc l’actif sous-jacent est vulnérable à un retracement de prix. Cependant, s’il y a une tendance forte, l’actif sous-jacent peut rester longtemps dans l’une des fourchettes extrêmes mentionnées.
Par conséquent, il est recommandé que vous suiviez d’abord les signaux d’achat dans une tendance générale à la hausse et les signaux de vente dans une tendance générale à la baisse. À l’inverse, dans les phases faibles d’une tendance ou dans une fourchette de négociation latérale, les signaux dans les deux sens donnent de bons résultats. Les signaux de trading réels résultent de l’intersection de la ligne indicatrice (%K) avec la ligne de signal (%D). Si la ligne de l’indicateur croise la ligne de signal dans la zone de survente, cela est considéré comme un signal d’achat. Si la ligne de signal croise la ligne de l’indicateur vers le bas dans la zone de surachat, cela est considéré comme un signal de vente. Franchissement de ligne :
Comme c’est le cas avec la plupart des indicateurs, l’utilisation d’un oscillateur stochastique (indicateur stochastique de tinkoff, indicateur stochastique de binance) est également utile pour analyser les écarts entre la courbe de l’indicateur et la courbe des prix des actifs sous-jacents. Ils signalent un affaiblissement de la dynamique dominante et préviennent ainsi d’un possible changement de tendance. L’une des lignes de moyenne mobile de l’oscillateur stochastique – la ligne de signal – réagit aux variations de prix plus rapidement que l’autre. Cette ligne en mouvement rapide indique le plus souvent si un actif sera suracheté ou survendu plus tôt. L’oscillateur stochastique peut également être utilisé pour voir si au moins une des lignes de moyenne mobile traverse le niveau 20 pendant un certain temps, puis remonte au-dessus. Ceci est considéré comme un signal haussier. Le prix dans une telle situation est très probablement se lèvera. Si une ligne monte brièvement au-dessus de 80 puis retombe en dessous, cela est considéré comme un signal baissier. Comme prévu, le prix dans ce cas va baisser. Divergence:
Une divergence positive/haussière se produit lorsque l’actif sous-jacent atteint un nouveau plus bas et que la courbe de l’indicateur atteint le même niveau ou un niveau supérieur. Une divergence négative/baissière se caractérise par le fait que la courbe des prix atteint un nouveau sommet et que la ligne indicatrice atteint le même sommet ou un sommet inférieur.

Indicateur d’alerte stochastique

Pour de nombreux commerçants, un tel système inclut l’automatisation des indicateurs. Certaines applications logicielles et plates-formes proposent une alarme automatique qui émet un message spécial pour certains scénarios et alarmes. Dès réception d’une telle alerte, vous pouvez soit commencer à négocier immédiatement, soit revérifier la transaction par rapport à d’autres indicateurs.

Un point intéressant : de plus, de nombreuses plateformes de trading ont la capacité de mettre en place un trading automatisé. Dans ce cas, il vous suffit de configurer l’indicateur et d’installer la mise en œuvre des actions correspondantes pour certains scénarios.

Indicateur d’alerte de stratégie stochastique MT4 : https://youtu.be/7unY7xDm25k Étant donné que l’investissement en ligne via le trading comporte un grand nombre de variables, il est souhaitable d’en couvrir le plus possible avec différents indicateurs. En plus de l’indicateur stochastique, qui peut être utilisé pour détecter un renversement de tendance, il convient d’utiliser d’autres indicateurs qui peuvent soit calculer des hauts et des bas, soit déterminer une fourchette. Par conséquent, en combinaison avec le stochastique,
les bandes de Bollinger et d’autres instruments bien connus sont souvent utilisés.