Indicador d’oscil·lador estocàstic – descripció i aplicació, estratègies

Per operar amb diferents classes d’actius, els comerciants sempre necessiten indicadors que identifiquin els senyals de compra o venda. Sobretot quan es negocien en períodes de temps curts, el seguiment de les notícies i la situació econòmica no és suficient, necessiteu diversos indicadors de divises (entre ells estocàstics), que mostraran al gràfic com i quan necessiteu operar. Aquest article se centrarà en l’indicador d’oscil·lador estocàstic: l’aplicació i per a què es pot utilitzar.

Indicador estocàstic: descripció i aplicació

L’oscil·lador estocàstic, sovint conegut com a indicador estocàstic, va ser desenvolupat a la dècada de 1950 per George Lane com a indicador del seu
sistema de contratendència.. Contràriament al que indica el nom, el concepte que hi ha darrere no té res a veure amb l’estocàstic, que s’utilitza en estadístiques per referir-se a processos aleatoris. Més aviat, aquest oscil·lador es basa en l’observació que durant una tendència alcista, el preu de tancament de l’actiu objecte d’estudi tendeix a fluctuar a la part superior del rang de negociació. En una tendència a la baixa, és cert el contrari i el valor tendeix a moure’s cap a la part inferior del rang. No obstant això, a la pràctica, l’indicador de divergència estocàstica va resultar poc eficaç com a indicador pur dels canvis de tendència, perquè l’estocasticitat per si sola, sobretot avui, ja no és suficient per determinar inversió de tendència o canvis de preu. Més aviat, l’indicador d’oscil·lador estocàstic va poder establir-se com a part del mètode d’anàlisi,

L’estocàstic s’utilitza de forma simplificada per calcular l’interval entre màxims i mínims durant un període determinat. Per tant, el comerciant, quan treballa amb l’indicador, ha d’establir un interval de temps determinat.

Indicador estocàstic: com utilitzar-lo i qui se’n beneficiarà?

L’èxit en el comerç depèn d’una estratègia de gestió de diners i riscos, així com d’identificar els punts d’entrada i sortida. L’estocàstic és un indicador molt flexible i versàtil que permet determinar la presència o absència d’un escenari d’inversió positiu en pocs segons. A diferència de molts altres indicadors, l’indicador estocàstic no està dissenyat per seguir la tendència, sinó per identificar punts de inversió. Per tant, si els valors indiquen que es pot produir una correcció o un rebot en un futur proper, té sentit utilitzar un indicador estocàstic per avaluar si és probable que es produeixi una inversió en un futur proper.

Indicador estocàstic per al comerç de divises

No importa quina classe d’actius planeja negociar. Tant si us dediqueu al comerç de criptomonedes, com a actius clàssics com ara accions o actius al mercat de divises, no importa. Tanmateix, la vostra estratègia s’ha d’adaptar al mercat rellevant i heu de conèixer bé el comportament d’aquest mercat. En primer lloc, els inversors i comerciants actius es beneficien de l’ús d’un indicador estocàstic, per als quals és important que l’anàlisi tècnica dels canvis de preu es faci tan aviat com sigui possible. Tanmateix, tot i que l’indicador estocàstic és adequat per a totes les classes d’actius, és especialment popular entre els comerciants de valors. Si voleu aprendre el comerç intradia, l’indicador estocàstic té moltes eines per oferir-vos. En primer lloc, com que les accions són molt volàtils,

Configuració de l’oscil·lador estocàstic

Per descomptat, si voleu utilitzar un indicador estocàstic, primer heu de configurar-lo en conseqüència. L’indicador s’implementa a la majoria de plataformes d’informació i negociació principals, com MetaTrader 4, on hi ha una configuració predeterminada per a l’indicador estocàstic. Per utilitzar-lo, només cal establir el període de temps, així com el valor màxim corresponent, és a dir, “H”, i el valor més baix, és a dir, “L”. Per instal·lar Stochastic a la finestra del gràfic, heu d’obrir la pestanya “Llista d’indicadors” a la barra d’eines. A continuació, seleccioneu la categoria “Oscil·ladors” i en ella – “Oscil·lador estocàstic”. Instal·lació en una finestra de terminal:
L’estocàstic consta de dues línies mitjanes (exponencials), anomenades línia %K i línia %D, que fluctuen entre 0 i 100. La línia %K (sòlida) es calcula com la diferència entre el preu de tancament d’avui i el mínim del període, dividit per la diferència entre el valor màxim i el valor mínim del període. La línia %D (línia discontínua) és la “mitjana mòbil simple” de la línia %K i és menys sensible que la línia %K.

Càlcul d’indicadors

Per defecte, la línia %K es calcula durant un període de 5 dies i la línia %D es calcula durant 3 dies. “Estocàstic lent” o “estocàstic lent” té una redacció i una interpretació idèntiques, però una sensibilitat una mica reduïda. Sovint es confonen “Lent” i “Ràpid”, sobretot perquè les línies mitjanes utilitzades sempre tenen la mateixa designació. Tanmateix, quan s’esmenta l’indicador estocàstic, normalment es tracta de la versió “lenta”. Estocàstic al terminal QUIK:
El càlcul de l’indicador és bastant senzill: primer, cal determinar el rang màxim de negociació del període considerat. Els valors de 5 a 14 dies (o minuts, hores, setmanes, mesos, etc.) són paràmetres habituals del període de negociació segons si l’inversor prefereix un període d’observació a curt o mitjà termini. El mateix George S. Lane va recomanar cinc dies com a període per calcular els preus alts i baixos. Això determina el preu més alt (intradia) i el preu més baix (intradia) dels últims cinc dies. La diferència dóna exactament el rang de negociació que busqueu. Aleshores, en el càlcul es forma la diferència entre el preu de tancament actual i el preu més baix del període de negociació. A continuació, aquest valor es divideix pel valor de l’interval de negociació definit. El coeficient resultant es multiplica per 100.

Què mostra l’indicador estocàstic?

Com a resultat, obteniu l’indicador “%K”, que oscil·la entre 0 i 100. Un valor de 100 indica que l’actiu subjacent objecte d’estudi es cotitza al màxim del període de temps considerat. Un valor de 0, en canvi, indica que està cotitzant a un mínim. Aleshores, per suavitzar la velocitat i convertir l’estocàstic ràpid en un de lent, es calcula una mitjana mòbil aritmètica per al resultat, que també es denota com a “%K”. Finalment, s’afegeix una línia de senyal que, al seu torn, és el resultat d’una mitjana mòbil de “%K” i es denota com “%D”. Per a ambdues mitjanes mòbils, normalment s’utilitzen com a períodes valors de 3 o 5.
Es calculen mitjançant la fórmula següent:
%K = (preu tancat – preu baix) / (preu alt – preu baix);
%D = %K mitjana durant tres períodes.

Estratègies d’ús

La posició de l’indicador a l’escala indica si l’actiu subjacent analitzat es troba en un estat de sobrecompra o sobrevenda al mercat. Els valors superiors a 80 es consideren sobrecomprats i, en conseqüència, el valor subjacent està subjecte a la caiguda del preu. Els valors per sota de 20 es consideren sobrevenda i, per tant, l’actiu subjacent és vulnerable a un retrocés del preu. Tanmateix, si hi ha una tendència forta, l’actiu subjacent pot romandre en un dels rangs extrems esmentats durant molt de temps.
Per tant, es recomana que primer de tot seguiu els senyals de compra en una tendència alcista general i els senyals de venda en una tendència a la baixa general. Per contra, en fases febles d’una tendència o en un rang de negociació lateral, els senyals en ambdues direccions donen bons resultats. Els senyals comercials reals resulten de la intersecció de la línia indicadora (%K) amb la línia de senyal (%D). Si la línia indicadora creua la línia de senyal a l’àrea de sobrevenda, es considera un senyal de compra. Si la línia de senyal creua la línia indicadora cap avall a l’àrea de sobrecompra, es considera un senyal de venda. Cruïlla de línia:
Com passa amb la majoria d’indicadors, l’ús d’un oscil·lador estocàstic (indicador estocàstic Tinkoff, indicador estocàstic binance) també és útil per analitzar les discrepàncies entre la corba de l’indicador i la corba del preu dels actius subjacents. Senyalen un debilitament de l’impuls imperant i, per tant, adverteixen d’un possible canvi de tendència. Una de les línies de mitjana mòbil de l’oscil·lador estocàstic, la línia del senyal, reacciona als canvis de preu més ràpidament que l’altra. Aquesta línia de moviment ràpid indica més sovint si un actiu serà sobrecomprat o sobrevengut abans. L’oscil·lador estocàstic també es pot utilitzar per veure si almenys una de les línies de mitjana mòbil creua el nivell 20 durant una estona cap avall i després torna a pujar per sobre. Això es considera un senyal alcista. El preu en aquesta situació és molt probable s’aixecarà. Si alguna línia puja breument per sobre de 80 i després torna a baixar, es considera un senyal baixista. Com era d’esperar, el preu en aquest cas baixarà. Divergència:
Una divergència positiva/alcista es produeix quan l’actiu subjacent fa un nou mínim i la corba de l’indicador fa el mateix o més baix. Una divergència negativa/baixista es caracteritza perquè la corba de preus fa un nou màxim i la línia indicadora fa el mateix o més baix.

Indicador d’alerta estocàstica

Per a molts comerciants, aquest sistema inclou l’automatització d’indicadors. Algunes aplicacions i plataformes de programari ofereixen una alarma automàtica que emet un missatge especial per a determinats escenaris i alarmes. En rebre aquesta alerta, podeu començar a operar immediatament o tornar a comprovar l’operació amb altres indicadors.

Un punt interessant: a més, moltes plataformes comercials tenen la capacitat d’implementar el comerç automatitzat. En aquest cas, només cal configurar l’indicador i instal·lar la implementació de les accions corresponents per a determinats escenaris.

Indicador d’alerta d’estratègia estocàstica MT4: https://youtu.be/7unY7xDm25k Com que la inversió en línia mitjançant el comerç té un gran nombre de variables, és desitjable cobrir-ne tantes com sigui possible amb diferents indicadors. A més de l’indicador estocàstic, que es pot utilitzar per detectar una inversió de tendència, s’han d’utilitzar altres indicadors que puguin calcular màxims i mínims o determinar un rang. Per tant, en combinació amb l’estocàstic,
sovint s’utilitzen bandes de Bollinger i altres instruments coneguts.