شاخص حرکت: توضیحات و کاربرد، استراتژی های معاملاتی

شاخص حرکت – توضیحات و کاربرد، استراتژی معاملاتی مومنتوم، نحوه استفاده از آن، سیگنال های ورود و خروج. مومنتوم یکی از ساده ترین و محبوب ترین اندیکاتورها در بین معامله گران است. برخی منابع به عنوان خالق آن از ریاضیدان فرانسوی پل امیل آپل نام می برند. این شاخص به تعیین جهت روند و نرخ تغییر قیمت کمک می کند.

شاخص Momentum چیست و چه معنایی دارد، فرمول محاسبه

مومنتوم یک نشانگر نوسانگر است که قیمت بسته شدن دوره زمانی جاری را با قیمت بسته شدن بازه تنظیم شده مقایسه می کند. مومنتوم سرعت و جهت تغییرات قیمت را نشان می دهد. محبوبیت Momentum عمدتاً به دلیل سادگی، تطبیق پذیری و توانایی آن در دادن سیگنال های اولیه از زمان به زمان است. اندیکاتور نه تنها جهت حرکت قیمت را نشان می دهد، بلکه با ارزیابی نرخ تغییر مظنه، می تواند نقاط معکوس را در نمودار نشان دهد. مومنتوم به تعیین شتاب یا کاهش روند کمک می کند. هنگامی که این شاخص به بالاترین حد خود می رسد، به این معنی است که شرکت کنندگان نسبت به بازار خوش بین هستند و قیمت ها احتمالاً به افزایش خود ادامه می دهند. هنگامی که این اندیکاتور به پایین ترین حد خود می رسد، این نشان دهنده افزایش بدبینی بازار و احتمال زیاد کاهش بیشتر قیمت است.
فرمول محاسبه اندیکاتور به شرح زیر است:
Momentum = Close (i) – Close (in) که در
آن:

• بستن (i) – آخرین قیمت بسته شدن
• بستن (در) – قیمت بسته شدن n دوره قبل
• n – دوره نبض

بعداً فرمول کمی تغییر کرد و اختلاف قیمت با ضریب آنها جایگزین شد، بنابراین اکنون فرمول به صورت زیر است:

Momentum = Close / Close(in) * 100

انواع نشانگر Momentum، نحوه نمایش آن در نمودار

در میان معامله گران، انواع زیر از اندیکاتور Momentum محبوب ترین هستند:

1. نرخ تغییر (ROC)، نرخ تغییر

نرخ تغییر یک مفهوم ریاضی است که نشان می دهد چگونه یک مقدار در مقایسه با مقدار دیگر تغییر می کند. معامله گران از این اندیکاتور برای مقایسه تغییرات قیمت با یکدیگر استفاده می کنند.

2. شاخص قدرت نسبی (RSI)، شاخص قدرت نسبی

شاخص قدرت نسبی در دهه 1970 توسط ولز وایلدر ایجاد شد. یک تحلیلگر فنی معروف محاسبات خود را برای این اندیکاتور در کتاب مفاهیم جدید در سیستم‌های تجاری تکنیکال تشریح کرد.

RSI یک نشانگر Momentum در نظر گرفته می‌شود زیرا تغییر قیمت فعلی را با تغییرات اخیر قیمت مقایسه می‌کند. ارزش بالاتر به معنای تغییرات سریعتر قیمت است.

3. میانگین متحرک همگرایی-واگرایی (MACD)

MACD شاخصی است که در حدود صفر در نوسان است. محاسبه اندیکاتور از منطقی مشابه با محاسبه میانگین متحرک ساده پیروی می کند. خود این نشانگر به عملکرد اضافی مجهز شده است که ایده بهتری از میانگین متحرک به روزتر ارائه می دهد. هنگامی که MACD به منطقه مثبت حرکت می کند، معامله گران شروع به در نظر گرفتن آن به عنوان “سیگنال خرید” می کنند، زمانی که اندیکاتور به منطقه منفی می رود، به عنوان “سیگنال فروش” در نظر گرفته می شود. تحلیلگرانی که ترجیح می دهند روند را دنبال کنند، معمولاً از این اندیکاتور علاوه بر سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده می کنند.

4. نشانگر نوسانگر تکانه چاند (CMO).

نوسانگر مومنتوم چاند (CMO) یک اصلاح فنی از اندیکاتور مومنتوم است که توسط توشار چاند توسعه یافته است. این اندیکاتور با محاسبه تفاوت بین مجموع تمام بسته‌های اخیر و مجموع همه بسته‌های اخیر، و سپس تقسیم نتیجه بر مجموع کل حرکت قیمت در یک دوره زمانی معین ایجاد می‌شود. نتیجه در 100 ضرب می شود تا محدوده ای از 100- تا 100+ بدست آید. یک دوره زمانی مشخص معمولاً 20 دوره است.
اندیکاتور مومنتوم – تحلیل تکنیکال: https://youtu.be/3OhizSANfcI

ساخت نشانگر

توجه! این اندیکاتور در یک پنجره جداگانه در زیر نمودار قیمت محاسبه می شود. این بسیار ساده ساخته شده است – تمام کندل ها (حداقل و حداکثر اکستروموم) ثبت شده و نقطه به نقطه به شکل یک خط پیوسته (گاهی صعودی، گاهی اوقات نزولی) به هم متصل می شوند.

نحوه استفاده از Momentum، راه اندازی، استراتژی های معاملاتی

مومنتوم از یک خط اصلی تشکیل شده است که موقعیت قیمت فعلی را با موقعیت دوره قبل مقایسه می کند.

تنظیم نشانگر

پارامترهای زیر باید برای نشانگر پیکربندی شوند:

1. دوره (Period) دوره محاسبه خط اصلی است. مقدار پیش فرض 14 است.
2. اعمال به – انتخاب پارامتر قیمت مورد نیاز، معمولاً قیمت بسته شدن (بستن).
3. سبک (سبک) – تنظیم سبک رنگ و عرض خط، به عنوان مثال. عناصر بصری نمودار
4. رفع حداکثر و حداقل – پنجره نشانگر را در محدوده های از پیش تعیین شده تغییر دهید.

توجه! استفاده کلاسیک از اندیکاتور فرض می کند که مقدار پارامتر Period 14 است. با این حال، معامله گران می توانند عملکرد اندیکاتور را در بازه های زمانی دیگر آزمایش و ارزیابی کنند. در نهایت یکی را انتخاب کنید که برای شما مناسب است.

سطح 100 در پنجره Momentum رسم شده است (به صورت یک خط افقی قرمز در شکل نشان داده شده است). این خط مرکزی نشانگر است که به سمت آن حرکت می کند. وقتی اندیکاتور بالاتر از این خط باشد، نشان دهنده یک روند صعودی است، زمانی که زیر 100 باشد، برعکس.

استراتژی های معاملاتی

اصلی ترین و موثرترین استراتژی شامل استفاده از خط قرمز است که مقدار 100 را نشان می دهد. این سطحی است که روند را نشان می دهد: اگر اندیکاتور بالاتر از 100 باشد، روند صعودی است. اگر زیر 100 باشد، روند نزولی است. هنگامی که نشانگر از خط مرکزی از پایین عبور می کند، سیگنال خرید ظاهر می شود. پس از تثبیت اندیکاتور بالای 100، می‌توانیم یک موقعیت خرید (خرید) باز کنیم، ضرر ضرر پشت حداقل محلی قرار می‌گیرد. هنگامی که قیمت به نزدیکترین سطح مقاومت قوی نزدیک شود، سود برداشت فعال می شود.
هنگامی که نشانگر از خط مرکزی از بالا عبور می کند، سیگنال فروش ظاهر می شود. پس از رفع شدن اندیکاتور زیر 100، می‌توانیم یک موقعیت فروش (Sell) باز کنیم، ضرر توقف در پشت حداکثر محلی قرار می‌گیرد. زمانی که قیمت به نزدیکترین سطح حمایت قوی نزدیک شود، سود برداشت فعال می شود.

استراتژی دوم “ممنتوم به عنوان شاخص معکوس روند”

استراتژی دوم مبتنی بر استفاده از Momentum به عنوان یک نشانگر معکوس روند مشابه RSI است. زمانی که مقدار اندیکاتور به پایین و بالا آمد باید خرید کرد و زمانی که اندیکاتور به حداکثر رسید و پایین آمد باید فروخت. از آنجایی که هیچ منطقه اشباع خرید/فروش بیش از حد مانند RSI برای شناسایی سطوح پایین یا اوج احتمالی وجود ندارد، در عوض، یک معامله گر باید سطوح مختلف فروش بیش از حد (OB) و فروش بیش از حد (OS) را آزمایش کند.

استراتژی سوم “واگرایی”

این روش فرض می‌کند که قله‌های بازار معمولاً با افزایش سریع قیمت‌ها تعریف می‌شوند (زمانی که همه انتظار دارند قیمت‌ها افزایش یابد) و پایین‌ترین بازار معمولاً با کاهش سریع قیمت ختم می‌شود (زمانی که همه می‌خواهند از آن خارج شوند). هنگامی که بازار به اوج می رسد، نمودار مومنتوم به شدت افزایش می یابد و سپس کاهش می یابد و از ادامه حرکت به سمت بالا یا جانبی منحرف می شود. به همین ترتیب، در پایین بازار، نمودار به شدت کاهش می یابد و سپس خیلی زودتر از قیمت ها شروع به افزایش می کند. هر دوی این موقعیت ها منجر به اختلاف بین اندیکاتور و قیمت ها می شود.

با این اندیکاتور چه ابزارهایی باید و چه نباید استفاده شود

این اندیکاتور نوسانات قیمت را از به اصطلاح “مقادیر عادی” (در این مورد، از مقدار برابر با 100) نشان می دهد، یعنی. سیگنال هایی در مورد وضعیت قیمت های “زیاد خرید” یا “زیاد فروش” است. اندیکاتورهایی مانند محدوده ویلیامز، نوسانگر تصادفی، RSI (شاخص قدرت نسبی) و CCI (شاخص کانال کالا) کم و بیش به Momentum نزدیک هستند، بنابراین بهتر است از آنها در ارتباط با اندیکاتور استفاده نکنید. برای فیلتر کردن معاملات زیانده، معامله گران می توانند از میانگین متحرک در ارتباط با اندیکاتور Momentum استفاده کنند. اگر میانگین در تایم فریم بالاتر افزایش یابد، ما فقط از سیگنال های اندیکاتور برای خرید در تایم فریم پایین تر استفاده می کنیم. برعکس، اگر میانگین در بازه زمانی بالاتر در حال کاهش باشد، ما فقط از سیگنال های اندیکاتور برای فروش در تایم فریم پایین تر استفاده می کنیم.

مزایا و معایب کاربرد

از جمله مزایا می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. هیچ رابطه مستقیمی بین جهت حرکت قیمت (بالا یا پایین) و قدرت این حرکات وجود ندارد.
2. اندیکاتور Momentum به معامله گران و تحلیلگران کمک می کند تا نقاطی را که ممکن است بازار در آنها تغییر کند، شناسایی کنند. نقاط از طریق واگرایی بین حرکت قیمت و اندیکاتور تعیین می شوند.
3. امکان استفاده از اندیکاتور با سایر سیگنال های معاملاتی و انواع تحلیل تکنیکال که روند و جهت قیمت را نشان می دهد.

از جمله معایب:

1. این اندیکاتور تنها قدرت نسبی حرکت قیمت را بدون در نظر گرفتن جهت حرکت قیمت نشان می دهد.
2. Momentum اطلاعات زیادی به جز آنچه که با نگاه کردن به نمودار قیمت قابل مشاهده است، ارائه نمی دهد.
3. انتظار طولانی برای سیگنال عبور از اندیکاتور مومنتوم، که تکمیل یک تراکنش کامل را کند می کند. و سیگنال اندکی پس از یک نقطه خاص ظاهر می شود.

کاربرد در ترمینال های مختلف

بهتر است از این اندیکاتور در پلتفرم های معاملاتی بین المللی MetaTrader 4 و MetaTrader 5 استفاده کنید. Momentum از قبل در لیست اندیکاتورها نصب شده است و در یک بخش جداگانه در فرم استاندارد قرار دارد. برای انجام این کار، در منوی ویژه “Insert” مورد “شاخص ها” را انتخاب کنید، در بخش بعدی – مورد “نوسانگرها”. پنجره Navigator در سمت چپ ترمینال باز می شود. فهرست کاملی از همه اندیکاتورها، سیگنال های تجاری و اسکریپت های از پیش ضبط شده ظاهر می شود. در این لیست، باید به وسط بروید و Momentum را در آنجا پیدا کنید. با استفاده از دکمه سمت چپ ماوس، نمودار را به پایین بکشید. پس از آن، یک پنجره ویژه با تنظیمات نشانگر باز می شود:
همانطور که قبلاً ذکر شد، هنگام نمایش نمودار – سبک، نقطه، توانایی رفع اکسترم ها (حداقل و حداکثر نقاط) و همچنین انتخاب ضخامت مناسب خط تماس، لازم است سیستم و جزء بصری را تنظیم کنید. در برگه بعدی “سطوح” می توانید واحدهای اندازه گیری لازم را تنظیم کنید و در بخش “نمایش” تنظیمات بصری دقیق تری وجود دارد. بنابراین، صرف نظر از این واقعیت که Momentum به طور رسمی به گروه شاخص های نوسانگر تعلق دارد، می توان آن را جهانی نامید. علاوه بر سیگنال‌های نوسانگر کلاسیک در مورد وضعیت بیش از حد خرید/فروش بیش از حد، مومنتوم جهت روند را نشان می‌دهد. در معاملات می توان از آن در کنار سایر اندیکاتورها برای افزایش قابلیت اطمینان استفاده کرد. صرف نظر از،